市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 236

新しいコメント
 
TheXpert:
降雨の可能性があります。


...しかしまた、信頼性を示すものでもない :)
 
tara:
...しかし、信憑性を示すものでもない :)
これ以上必要ない）
 
avtomat:

何々と何々

FXでいうところの「予測」とは、何を、どのような 条件で行うことを指すのでしょうか？


試してみようかな。
 
Avals:

ところで、天気予報も「時刻t1における価格は、確率P1で価格1<X<価格2の範囲に なる」というスキームで作られている。ただ、価格の代わりに温度と確率のP1は、通常、人々を怖がらせないように、発表されていません))


天候の状況は、市場よりも確実である。なぜなら、天気には厳密な年周性が あるからです。夏の気温は夏、冬の気温は冬と、かなり狭い範囲での変動であり、ロールオーバーされることはありません。厳密な年周期の存在により、どの地域でも1年の各日の基準気温をある程度決定することが可能である。このようなベースラインを持つことは、非常に大きなアドバンテージとなります。

でも、ここで興味があるのは天気予報ではありません ;)))

 
tara:

試してみようかな。

もちろんだ、アレクセイ。策定する。
 
avtomat:

もちろんだ、アレクセイ。述べよ。


試してみること。

制御された動的システムの予測は、状況を評価するための情報であり、それ以上でも以下でもない。

同時に、状況を評価する段階がそのまま意思決定の段階となるため、「どう終わるか」という意味ではなく、「何が始まったか」という意味でこそ、予測の面白さがあるのです。

したがって、結果として、TRとSLの値を決定するために予測の結果を使用することは無意味ですが、ポジションの 開始または終了を 決定する際に使用しないことは愚かなことなのです。

カール・クラウゼヴィッツをひねり出すと、「...軍事学は指揮官に直接戦場に同行すべきではなく、この戦いのために彼を準備するだけである...」ということになろうか。似たようなもの（。

 

なぜ予報が必要なのですか？

市場に参入するために有益なポジションを取ること。私は、相場が次にどこへ行くかは分かりませんが、分析に基づき、最も成功する可能性の高い場所に参入することは、よく分かっています。私の仕事は、儲かるトレードを続けて、儲からないトレードを切り捨てることです。いくつかのルールに従えば、私のTSは距離を置いても必ず利益を出すことができるのです。市場は意外と予想がつくものです。理解されるだけでいいのです。もちろん、すぐに効果が出るわけではありません。長年の患者さんの勉強が実を結びます。

私が趣味でトレーダーを始めた頃、他のトレーダーが複数のエントリーやイグジットを する名人芸のような精度をよく目にしたものです。これは私の自尊心を傷つけ、市場の秘密を一歩一歩学ばせるものでした。日に日にマーケットが易しくなり、謎も少なくなっています。

 
avtomat:
フォーキャスター :


ここには確率が存在しています。つまり、あらかじめ定義しておかないと予測できないのです。この確率は、いきなり割り出すものではありません。FXは非定常現象なので、確率は常に変化しており、定期的に（理想的には1ティックごとに）更新する必要があります。答えが必要で、明確な答えのない問題がたくさんある。そして、それは確率を計算するためだけのもので、予測はできないし、それ自体が複雑になっている。まあ、これだけやっていれば、解決すべき中間的なタスクはわかってくるはずです。そして、その仕事は、時に並外れたものであることも指摘しておかなければならない。

しかし、XXX/YYYという便利なツールの予報を表示してくれれば、もっと分かりやすくなるはずです。この予報の特殊な例は、多くの明示的・暗黙的なタスクや問題を明らかにする可能性があります。そうすれば、直ちに予測の議論に具体性と意味を持たせることができる。

とにかく、予想を教えてください。


これは私への質問でしょうか？より単純な方法として、入力される生態データ、1〜2ステップ先のツールの予測出力、y[n+1] = F(x[1,n],...,x[m,n], x[1,n-1],...,x[m,n-1],...) というモデル内部で、nは時間インデックス、mは入力パラメータのインデックスを表しています。成功の主役は

1. 正しい入力データの選択

2. 入力データを正しく変換する

3. 正しいモデルの選択

また、インプットとアウトプットを持つモデルもありますね。あなたの場合の出力は、「開く」「閉じる」「触らない」という位置の判断です。私の場合、出力は楽器の数値予測です。あなたの場合、出力は価格入力です。私の場合、入力は経済データです。通貨ペアは、2つの国の経済に依存しているため、予測できませんし、アメリカだけの経済データはすでに1万件あります。S&P500の予測は数ページ前に既に掲載しました。

経済モデルは異なってもよい。例えば、微分方程式とキャッシュバランスに基づくSteve Keenのモデル http://keenomics.s3.amazonaws.com/debtdeflation_media/papers/PaperPrePublicationProof.pdf 2008年の暴落を予測した唯一のモデルと言われている。しかし、問題点もあります。米国連邦準備制度理事会では、動学的確率的一般均衡（DSGE）モデルを使用している。そのMatlabコードはこちら http://www.mathworks.com/help/econ/examples/modeling-the-united-states-economy.html 私のモデルはDSGEモデルを望んでおり、それに近いものですが、それとはかなり異なっています。このリンク先を読んでいただければ、新しい発見があるかもしれません。

 
gpwr:


それは私への質問ですか？

必ずしもあなたにとは限りません。もっと一般的な予報士に。具体的には、非常によく、場当たり的に、「確率-確率-確率-確率」とマントラのように繰り返す予報士のことだ。

私のモデルはもっと単純で、入力は経済データ、出力は1、2ステップ先のツールの予測で、y[n+1] = F(x[1,n],...,x[m,n], x[1,n-1],...,x[m,n-1],...) というモデルの中で、nは時間のインデックス、mは入力パラメータのインデックスを表わします。成功の主役は

1. 正しい入力データの選択

2. 入力データを正しく変換する

3. 正しいモデルの選択

F()の関数関係を明らかにしないんですね。私が推理しようと思っていると思わないでください--いいえ。しかし、私は疑っている、（何かが私に言っている;)。それが回帰であると...。ということと

よく知られたパターンですね。それは昔から知られていたことです。1960年代から、上と下で考えていろいろと言われてきました。ステディモーションセクションで動作します。問題は、トレンドが変化したときに発生する。特にスイッチングモードでは。この問題については、これまでにも多くの研究がなされてきた。しかし、これまで満足のいく解決策はなかった。このように、その満足のいく仕事の限界はわかっている。

でも、ニュアンスが違うんです。もし、あなたのモデルが確率で動作しないのであれば、あなたのモデルに基づいて確率について語る根拠はない。どこかのコンパクトな地域でモデル結果の頻度を事後的に計算するのであれば別ですが。しかし、これらは一般的に言って、松葉づえのようなものです。

 
ULAD:

なぜ予報が必要なのですか？

市場に参入するために有益なポジションを取ること。私は、相場が次にどこへ行くかは分かりませんが、分析に基づき、最も成功する可能性の高い場所に参入することは、よく分かっています。私の仕事は、利益を生むトレードを維持し、利益を生まないトレードを切り捨てることです。いくつかのルールに従えば、私のTSは距離を置いても必ず利益を出すことができるのです。市場は意外と予想がつくものです。理解されるだけでいいのです。もちろん、すぐに効果が出るわけではありません。長年の患者さんの勉強が実を結びます。

私が趣味でトレーダーを始めた頃、他のトレーダーが複数のエントリーやイグジットをする名人芸のような精度をよく目にしたものです。これは私の自尊心を傷つけ、市場の秘密を一歩一歩学ばせるものでした。日に日にマーケットが易しくなり、謎も少なくなっています。


それがスローガンです。しかも、内部矛盾をはらんだスローガンを。
1...229230231232233234235236237238239240241242243...551
新しいコメント