テクニカル分析の新潮流。 - ページ 11 1...456789101112131415161718 新しいコメント Sergey Likho 2011.05.29 17:28 #101 lasso: そのような比較の妥当性には疑問があります。 が、それでもどうなるか、非常に興味深い。 というわけで、お待たせして申し訳ありませんでした。この週末、私は最適化を施した。来週、ここに結果を掲載しようと思います。 P.s. Expert Advisorのコードの半分を書き直しました。半分ほど書き直しました。+ TPとSLも追加しています。 Vitaliy 2011.05.29 20:01 #102 serler2: OK、遅くなって申し訳ありません。この週末は、いくつかの最適化を施しました。来週、ここに結果を掲載しようと思います。 P.s. EAのコードの半分を書き直しました。半分ほど書き直しました。+ TPとSLを追加しました。 ありがとうございます。楽しみだ...。))) Sergey Fionin 2011.05.31 07:44 #103 joo: そう、デザイナーと同じで、「耳」と言いたいなら「耳」、「頬」と言いたいなら「頬」と言うのです。 そういえば、図面で「ポイント」というディテールを見たことがあるような......。そして、何もできない。チーフデザイナーでさえ、クリエーターが自分の創造物に名前をつけることを禁じる権利はない。 このような「量子」を「点」にまとめることもできる。）すべては「偉い人」のように見せたいという願望からで、棒をフレームによってクォーク、メソン、ボソンに名前を変えよう。私たちのカッコよさをみんなに嫉妬してもらいましょう。 Sergey Likho 2011.06.02 15:13 #104 lasso: 何か、このような比較の妥当性を疑ってしまいますね。 しかし、それでもどうなるか、とても興味深いです。 研究内容を掲載しています。 量子周波数」によるアプローチは、以下の通りです。 私たちは、市場に参入するための最大数のシグナルを与える、任意のTSを取ります。そして、最適化の結果、履歴を使って（レトロスペクティブに）利益と損失のトレードの頻度を決定します。 そして、Expert Advisorに、今後どのような頻度で取引する必要があり、どのような頻度では取引しないかという条件（フィルタリング）を追加する。 例として、このフォーラムの8ページに あるExpert Advisorを取り上げました。Expert AdvisorにTPとSLを追加し、コードを最適化しました。EMA5とEMA50のクロスでエントリー。クロスが反対か、TP=800pips(5番目のサイン) SL=400pips(5番目のサイン)で終了します。M15では常に0.1ロットで取引する。 2011年2月1日～2011年4月31日の期間に最適化されました。 フィルタリングを用いたテスト - 2011年5月1日 - 2011年6月2日。 最適化 入力は信号の結果、出力は頻度によるヒストグラムです。横線は頻度、縦線は取引結果。周波数は、様々なパラメータに基づいて計算することができます。 以下は、あるパラメータでフィルタリングしたヒストグラムです。例えば、周波数400х、441хのトレードはポジティブであることがわかる。この周波数が必要なのです。そして、周波数257で行われた案件は全て除外する必要があります。 テスト中です。 1.2011年5月1日から2011年6月2日までのテスト。フィルターなし 2.同じ時期。フィルタをかける 1. 3.フィルター2と同じ時期。 4.最大限のフィルタリングを行う。3つのパラメータで一度にフィルタリング。 結果：フィルタリングの結果、案件数は1件目で80％、2件目で60％、3件目で90％減少しました。 利益率の高い取引の割合が2倍に増加。この結果を得るまでに2日間を要しました。 初期のストラテジーでは、1日平均3回のトレードがありました。どっちが足りないんだ!つまり、フィルタリングするものがないのです 良い面では、1日に20～30回のエントリーがあるストラテジーがあるはずです。 ペーパークリップでフルテスト。 ファイル: dioauofktrsbnkkngyesn.zip 50 kb Sergey Likho 2011.06.02 15:14 #105 FION: このような「量子」を「点」にまとめたりする。）全ては「偉い人」のように見せたいという願望からで、棒をフレームによってクォーク、メソン、ボソンに名前を変えてみよう。私たちのカッコよさをみんなに嫉妬してもらいましょう。 量子周波数は、DC2008の著者が呼んだアプローチです。 スコアリング、プッシュ、ミドリガメ方式、量子的なものなど、呼び方は様々です。 あなたがより快適に感じるものであれば、何でも構いません。 Trolls 2011.06.02 15:23 #106 serler2: 量子周波数は、DC2008の著者が呼んだアプローチです。 スコアリング、プッシュ、ミドリガメ方式、量子的なものなど、呼び方は様々です。 どちらかお好きな方をお選びください。 もう11ページも聞かれているんですね。このアオウミガメはどうやって計算するんですか？ 私はこれまでずっと、周波数はF=1/tの式で決定されてきた。 ここで、Fは周波数（単位：ヘルツ）です。 t は時間であり、単位は秒である。 この「量子周波数」をどう計算するか。例えば、1日に300の取引を行うTSがあるとします。 計算方法は？ ZZZEROXXX 2011.06.02 18:06 #107 serler2: 以下は、あるパラメータにフィルタをかけたヒストグラムです。例えば、400倍、441倍の周波数付近のトレードがプラスになっていることがわかります。この周波数が必要なのです。そして、257の周波数を持つ案件を除外する必要があります。 また、マスク越えの場合の周波数257というのがよくわからない。また、フィルター1、フィルター2...というフィルターの違いは何でしょうか？ Sceptic Philozoff 2011.06.02 18:51 #108 serler2 では、テスト期間を 1 ヶ月から 2 年、3 年と長くして、少なくとも一桁多い取引を行ってください。 これらの結果は、統計的に代表性のないものであり、価値がない。そして、チャートのミスマッチを取り除く。 周波数という概念を明確にすべきだとは言いません。そうでなければ、誰もが自分なりに理解している神秘的なものの話に終始してしまうでしょう。 Vitaliy 2011.06.02 20:24 #109 serler2: 以下はその研究内容です。 結果：フィルタリングの結果、案件数は1件目で80％、2件目で60％、3件目で90％減少しました。収益性の高い案件の割合が2倍に増加。この結果を出すのに2日かかりました。 セルゲイさん、包括的なレポートをどうもありがとうございました。 そうですね、（当初の目的である）フィルタリングの方法が異なる2つのTSを直接比較することはほとんどできませんね。 しかし、これは決してこの方法の力を弱めるものではありません。 OOSの16のトランザクションでもわかる ;) ただ、残念なのは、最適化処理にかかるリソース強度が高いことです。 Igor Makanu 2011.06.03 01:53 #110 lasso:CBの16トレードでもわかる ;) 何を見ているんだ？取引回数の 減少が履歴上のTSの安定につながることは明らかである 私は何度かコードを間違えてしまい、その結果、EAが一方向のみ（買い/売り）の取引を行い、収益性を高めてしまったことがあります。 1...456789101112131415161718 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そのような比較の妥当性には疑問があります。
が、それでもどうなるか、非常に興味深い。
というわけで、お待たせして申し訳ありませんでした。この週末、私は最適化を施した。来週、ここに結果を掲載しようと思います。
P.s. Expert Advisorのコードの半分を書き直しました。半分ほど書き直しました。+ TPとSLも追加しています。
OK、遅くなって申し訳ありません。この週末は、いくつかの最適化を施しました。来週、ここに結果を掲載しようと思います。
P.s. EAのコードの半分を書き直しました。半分ほど書き直しました。+ TPとSLを追加しました。
そう、デザイナーと同じで、「耳」と言いたいなら「耳」、「頬」と言いたいなら「頬」と言うのです。
そういえば、図面で「ポイント」というディテールを見たことがあるような......。そして、何もできない。チーフデザイナーでさえ、クリエーターが自分の創造物に名前をつけることを禁じる権利はない。
何か、このような比較の妥当性を疑ってしまいますね。
しかし、それでもどうなるか、とても興味深いです。
研究内容を掲載しています。
量子周波数」によるアプローチは、以下の通りです。
私たちは、市場に参入するための最大数のシグナルを与える、任意のTSを取ります。そして、最適化の結果、履歴を使って（レトロスペクティブに）利益と損失のトレードの頻度を決定します。 そして、Expert Advisorに、今後どのような頻度で取引する必要があり、どのような頻度では取引しないかという条件（フィルタリング）を追加する。
例として、このフォーラムの8ページに あるExpert Advisorを取り上げました。Expert AdvisorにTPとSLを追加し、コードを最適化しました。EMA5とEMA50のクロスでエントリー。クロスが反対か、TP=800pips(5番目のサイン) SL=400pips(5番目のサイン)で終了します。M15では常に0.1ロットで取引する。
2011年2月1日～2011年4月31日の期間に最適化されました。
フィルタリングを用いたテスト - 2011年5月1日 - 2011年6月2日。
最適化
入力は信号の結果、出力は頻度によるヒストグラムです。横線は頻度、縦線は取引結果。周波数は、様々なパラメータに基づいて計算することができます。
以下は、あるパラメータでフィルタリングしたヒストグラムです。例えば、周波数400х、441хのトレードはポジティブであることがわかる。この周波数が必要なのです。そして、周波数257で行われた案件は全て除外する必要があります。
テスト中です。
1.2011年5月1日から2011年6月2日までのテスト。フィルターなし
2.同じ時期。フィルタをかける 1.
3.フィルター2と同じ時期。
4.最大限のフィルタリングを行う。3つのパラメータで一度にフィルタリング。
結果：フィルタリングの結果、案件数は1件目で80％、2件目で60％、3件目で90％減少しました。 利益率の高い取引の割合が2倍に増加。この結果を得るまでに2日間を要しました。
初期のストラテジーでは、1日平均3回のトレードがありました。どっちが足りないんだ!つまり、フィルタリングするものがないのです 良い面では、1日に20～30回のエントリーがあるストラテジーがあるはずです。
ペーパークリップでフルテスト。
このような「量子」を「点」にまとめたりする。）全ては「偉い人」のように見せたいという願望からで、棒をフレームによってクォーク、メソン、ボソンに名前を変えてみよう。私たちのカッコよさをみんなに嫉妬してもらいましょう。
量子周波数は、DC2008の著者が呼んだアプローチです。 スコアリング、プッシュ、ミドリガメ方式、量子的なものなど、呼び方は様々です。 あなたがより快適に感じるものであれば、何でも構いません。
量子周波数は、DC2008の著者が呼んだアプローチです。 スコアリング、プッシュ、ミドリガメ方式、量子的なものなど、呼び方は様々です。 どちらかお好きな方をお選びください。
もう11ページも聞かれているんですね。このアオウミガメはどうやって計算するんですか？
私はこれまでずっと、周波数はF=1/tの式で決定されてきた。
ここで、Fは周波数（単位：ヘルツ）です。
t は時間であり、単位は秒である。
この「量子周波数」をどう計算するか。例えば、1日に300の取引を行うTSがあるとします。
計算方法は？
以下は、あるパラメータにフィルタをかけたヒストグラムです。例えば、400倍、441倍の周波数付近のトレードがプラスになっていることがわかります。この周波数が必要なのです。そして、257の周波数を持つ案件を除外する必要があります。
serler2 では、テスト期間を 1 ヶ月から 2 年、3 年と長くして、少なくとも一桁多い取引を行ってください。
これらの結果は、統計的に代表性のないものであり、価値がない。そして、チャートのミスマッチを取り除く。
周波数という概念を明確にすべきだとは言いません。そうでなければ、誰もが自分なりに理解している神秘的なものの話に終始してしまうでしょう。
以下はその研究内容です。
結果：フィルタリングの結果、案件数は1件目で80％、2件目で60％、3件目で90％減少しました。収益性の高い案件の割合が2倍に増加。この結果を出すのに2日かかりました。
セルゲイさん、包括的なレポートをどうもありがとうございました。
そうですね、（当初の目的である）フィルタリングの方法が異なる2つのTSを直接比較することはほとんどできませんね。
しかし、これは決してこの方法の力を弱めるものではありません。 OOSの16のトランザクションでもわかる ;)
ただ、残念なのは、最適化処理にかかるリソース強度が高いことです。
CBの16トレードでもわかる ;)
何を見ているんだ？取引回数の 減少が履歴上のTSの安定につながることは明らかである
私は何度かコードを間違えてしまい、その結果、EAが一方向のみ（買い/売り）の取引を行い、収益性を高めてしまったことがあります。