波動解析ファンクラブ

Irip Irip 2013.09.30 04:30 #601

どの波が取引できて、どの波が取引できないのか？

speculator 2013.09.30 06:15 #602

IRIP:
どの波が安全に取引できて、どの波がそうでないのか？

だから、ポジションを開く...。

Irip Irip 2013.09.30 06:34 #603

Speculator:

だから、ポジションを開く...。

そこで売りポジションに指値をしていたのですが、引っかかりませんでした =)

Irip Irip 2013.09.30 11:03 #604

波が嫌いなわけがない!

マーケットプロファイル（ブルームバーグライブラリーより）。概要

太いプロファイルは、価格が一つの水準で多くの時間を過ごしたことを示します。これは、市場が相対的に均衡していたときに、ある価格で、より多くの機会が時間とともに存在したために起こるものである。薄いプロファイルは、新しいレベルへの急速な移動を示し、これは市場が不平衡であるときに発生します。プロファイルのアウトラインは、垂直方向と水平方向の動きの比率を示し、市場参加者の動きを理解する鍵となる。

相場がバランスからアンバランスに転じようとするとき、最大の利益を生むトレードの機会が現れるのです。さらに、そのような取引機会を特定し、そのシフトの潜在的な大きさを正確に計算することができれば、その取引の質とそれに必要な時間の長さを評価することもできます。

...このセクションには11の文字がある...だから、11の埋められたスペースは、これらの文字すべてを含むラインを形成する。...この比率は、短期的には、市場が均衡しているか、強い価格統制下にあることを意味します。また、完全なベル型カーブを形成していることから、相場は方向性を持った動きが熟していると考えることができる。

ステップ1は常に提示され、非平衡への動き、つまりサイクルを開始する加速度的なラリーである。このステップの市場活動は、価格主導ではない唯一のものです。大資本の参入や撤退で生じるアンバランスを反映している。一般的に、市場活動の最初の段階は、最も収益性の高い取引機会を提供します。一般的なモデルでは、一歩目の動きは流行り廃りから始まります。15日目の最もボリュームのある（幅のある）バーのブレイクアウトが方向性を決定するカギとなる。...連続するバーが新安値を設定する間、市場は最初のステップにある。短い時間間隔でも価格の方向性がなく、4*4フォーメーションが出現していないところに注目。

ステップ2は、安値を更新していないバーからスタートします。通常、4*4のフォーメーションで表示されます。...つまり、第2ステップでは方向性のある動きを止め、第1標準偏差の構築を開始します（その境界線は突出量全体の67％となります）

第3ステップ。垂直方向の動きが終了すると、市場活動の第3ステップである展開期が始まります。第3ステップでは、市場は水平方向に動き、第1ステップの初期レンジの端の一つから最初の標準偏差を構築します。ほとんどの取引はレンジの中央で行われる。極端な価格は一時的にテストされたが、低すぎる、または高すぎるとして拒否された。このレベルでは取引はほとんどない。...このステップでは、ロールアウトとプルバックの間、市場は通常、垂直方向の動きが始まったレベルに到達していない。その代わり、片方のエッジだけが発達し、P字型（321アップ）またはB字型（321ダウン）のプロファイルになる。数値は標準偏差の数値を指す。1はデータの67％が最頻値を中心に集まっているところ、2は2番目の標準偏差を含む薄い部分、3は非常に薄い尾の部分であることを表している。...通常、このステップは、モードが明確に定義されたベル型のカーブが形成されるまで続けられます。

市場活動の第4ステップでは、第1ステップの全範囲でベル型カーブを形成しようとする。そうすると、モードはレンジの端から中央に向かって変化し始めます。このように、最初の標準偏差はステップ1から始まった範囲の真ん中に移動し、結合されたプロファイルは「ベル」を形成する。... データをベル型カーブにまとめると、32123プロファイル（D-profile）に変身する。

ステップ1で最大の利益を上げることができるのだから、遅かれ早かれステップ1につながるステップ3、4の後段は特に慎重に検討しなければならない。
取引では、プロファイルに穴や空洞がないかどうかを確認するのが賢明でしょう。...空白が埋まるまで、均衡の上か下かで取引するオプションがあります。...市場は通常、完全なベル型カーブを形成する前に、レンジの一方の端をP型またはB型のパターンに発展させます。...つまり、プロファイルが完全に展開する前に、安値と頂点を売買することができるのです。

...完成したベル型カーブがレンジの上端/下端に形成され、ステップ4が新しいステップ1へ移行する準備が整ったことがよくわかります。でも、どの方向に......？この時点で、ベル型カーブが完成した時点で、戦略を変更する必要があります。市場の動きは、狭いレンジの取引戦略を使うべきときと、トレンドフォロー戦略を使うべきときを示します。

市場活動のステップを取引する場合、小さなTFでの市場活動のサイクルが完了した直後に市場の方向性に影響を与え始める、より大きな画像を見失ってはなりません。大きな絵は、短期的なサイクルが展開される背景や文脈である。

市場は、時に、期待されることよりも、しないことの方が重要である--つまり、逆のことが起こるということだ。例えば、p型（または複数のp型）の曲線がD型に発展しないことは強い強気のサインであり、その逆もまた然りです。

高密度の領域はキーである - 市場がそれ以下に移動し始めた場合、それは売りの信号を与え、もし - それ以上の場合、それは買いの信号を与える。

ボリューム（記号密度）を利用する科学、それは市場の言葉を読む科学である。取引で価格だけを頼りにするのは、作曲で音符だけを頼りにするようなものです。価格の持つ意味はかなり混乱しているが、実際には価格はメッセンジャーに過ぎず、市場の動き、価格の制御可能性と不可能性、密度などの文脈の中でしか意味を持たない。トレーダーが市場内部の力学に依存し、取引密度の意味を理解し始めると、トレーディングの客観的評価に近づき、コントロールは個人的なものではなく、市場の言語を正確に理解した結果であることがわかるようになります。