EXELで作ったプログラムでMT4用のエキスパートを作成する。 - ページ 7

[Igor Makanu]

alsu:
波はフラクタルな性質を持っており、どのような時間スケールでも同じである。

私はここに同意するが、ちょうど問題は、時間のために発生します - 時には価格が一日で時には1時間で、時には迅速に、時にはゆっくりと、フラクタル性の自己相似性に戻ることができますが、価格はいくつかの歴史的レベルに戻ります - それは議論の余地のない事実である。

[Юсуфходжа]

alsu:
例えば、時間間隔と価格間隔の両方を制御したいので、特定の時間に新しいバーを開始し、価格が指定されたレベルを超えたときに新しいバーを開始するコマンドを与えることにしましょう。また、同じようにティックコントロールを追加して、例えば100本目ごとにカットオフすることもできますね。誰がそれを阻むのか？誰もいない。そして、すべてのアプローチの良い面を組み合わせていきます:))

まず、市場で何かをコントロールすることはできません。市場には独自の法則があり、あなたが望むことをすれば市場は気にしません。あなたが何かを「断ち切る」試みは禁じられてはいませんが、その理解とは何の関係もなく、ある日、大きなマイナスを「断ち切る」ことになるのです。

[Alexey Subbotin]

Yusufkhojaさん、ラプラス変換はご存知でしょうか？その場合、基本的には任意の関数を複素数の指数に分解することであり、フーリエ変換と異なるのは、指数に実部があること、つまり実数用語でいうところのサインコサインが減衰していくことであることを覚えておいてください。つまり、このような関数が任意の依存関係を任意の精度で近似できることは、古くから証明されているのである。ガンマとは対照的に。

[Sceptic Philozoff]

yosuf: 私は一般に、どんな関数でも無意味な級数に分解することには反対で、真の法則の探求から逃れようとするものなので、決してまじめには考えません。科学者は実用ではなく、遊びでやっているのだと思います。

。

遊び心とでも言うのでしょうか。で、同志博士の「全面的に反対」というのは、どういう意味ですか？この特殊な級数（テイラーの級数）が、数学の科学だけでなく、最も地味な実践をどれほど前進させたか、漠然とでも考えているのだろうか。

物質収支方程式は過渡現象を解くための真の方法である。

この獣が何なのか、私たちお姉さんに教えてください。物質収支の方程式 です。化学の世界では当たり前のようにこの方程式が語られるのかもしれないが、ここでは金融市場がある。

例えば、エルテックには過渡現象に関する大規模で真面目なセクションもありますが、私たちが講義を受けたとき、そこでは物質収支式について何も聞いたことがありません。

さて、G関数についてですが、これは私の気まぐれではなく、対応する方程式の解なのです。

その方程式をどのように導き出したのか、教えてください。きっと記事になるはずです。

投稿された形のG関数については、系列だけでなく依存関係も記述する「ユニバーサル回帰モデル」として使うことを提案しました。

ユスフコヤ さんの言う「悪くならない」とは、どういう意味ですか？厳密な科学では、近似値を比較するための基準を常に参照するのが通例である。

[Alexey Subbotin]

IgorM:

一日でフラクタルという自己相似形に戻ることもあれば、一時間で戻ることもあり、早いときもあれば遅いときもあるが、価格が過去のある水準に戻るということは紛れもない事実である。

自己相似性は、軌跡の形状の繰り返しという意味ではなく、異なるスケールでの動きの統計的特徴の繰り返しという意味である。つまり、ある系列を統計的に分析しても（もちろん、価格軸を同じスケールに縮小した上で）、計測の時間間隔が1時間なのか2分なのか3日なのか、判断できないのだ。

[Alexey Subbotin]

yosuf:

まず、市場で何かをコントロールすることはできません。市場には独自の法則があり、あなたが望むことをすれば市場は気にしません。あなたが何かを「断ち切る」試みは禁じられてはいませんが、その理解とは何の関係もなく、ある日、大きなマイナスを「断ち切る」ことになるのです。

あなたは言葉を捻じ曲げて選び、明らかにそこにないものを私の言葉遣いから引き出そうとしています。マイナスで怖がらせたら、次は候補者の経歴を紹介するんだろう？

[Юсуфходжа]

IgorM:

私はあなたが間違っていると思う - 任意の価格変更は、時間ではなく、ティックです。市場参加者が注文を開いたり閉じたりしていない場合、価格は水平線のようになり、どのくらいの時間が経過しても価格は一定である！あなたが時間に賭ける場合、利益戦略は次のようになります：任意の方向に利益を開く、しばらく待つ、利益なし、取引の時間を変更します。

ニュースや価格形成のプロセスそのものについては、https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page475、議論してみましたが、今のところ誰も支持していません。ニュースでも1pipも価格を動かすことはできないと思いますが、ニュースイベント時の大量注文決済は日常茶飯事、悪名高いインサイダーで、それが価格操作の手段になっていると思うからです。

もしよろしければ、価格とは何か、なぜ上下するのか、議論してみましょうか。

記事で紹介されているパターンを見れば、なぜそのようになるのかがわかるでしょう。いずれにせよ、私たちはレバーを作ってその挙動を変えることはできませんが、その挙動を予測することは可能であり、それは私たちの目標を達成するために十分なことなのです。さらに、下降トレンドは不思議なことに上昇トレンドの内側に形成され、トロイの木馬のように内側からすり減ることが判明し、この理論によって上昇トレンドに勝利した瞬間を計算し、将来の下降トレンドにおけるその力を推定することができる（逆もまたしかり）。

[Юсуфходжа]

Mathemat:

遊び心とでも言うのでしょうか。で、同志博士の「全面的に反対」というのは、どういう意味ですか？この特殊な級数（テイラーの級数）が、数学の科学だけでなく、最も地味な実践をどれほど前進させたか、漠然とでも考えているのだろうか。

この獣が何なのか、私たちお姉さんに教えてください。物質収支の方程式 です。化学の世界では当たり前のようにこの方程式が語られるのかもしれないが、ここでは金融市場がある。

例えば、エリッチではトランジェントのセクションも大きく本格的ですが、そこでは物質収支方程式の話は講義を受けたときには聞いたことがありません。

これらの方程式をどのように導き出したのか、教えてください。きっと記事になるはずです。

ユスフコヤ さんの言う「悪くならない」とは、どういう意味ですか？厳密な科学では、近似値を比較するための基準を常に参照するのが通例である。

あなたは、方程式の結論を見、物質収支の方程式の適用方法の勝利を見、そして天秤そのものを見ることになるでしょう。そして、もしこれを教えてくれなかった先生方に不満を持つでしょう。私は彼らに絶大なる感謝を捧げます、ご冥福をお祈りします。

[Alexey Subbotin]

yosuf:

記事であげたパターンを見れば、なぜそのような歩き方をするのかがわかるでしょう。いずれにせよ、私たちはレバーを作ってその行動を変えることはできませんが、その行動を予測することは可能で、それだけで私たちの目標を達成することができるのです。さらに、下降トレンドは、不思議なことに、上昇トレンドの内側に形成され、トロイの木馬のように、内側からそれを消耗することが判明し、この理論は、上昇トレンドに勝利した瞬間を計算し、将来の下降トレンドにおけるその力を評価することができ、逆もまた然りである。

科学的真理の基準は、ご存知のように実践です。ということを示す結果が出ていますね。まあ、このように定式化しましょう。

> 区間（0,5;1）（境界を含まない）から任意の所定の数PとDELTA>0に対して、市場相場の発展におけるポイントを指定することが少なくとも時々可能であり、その後、所定の時間T内でこのポイントに続く価格変動の近似は、DELTAより小さい確率で、Pより小さい確率で 実行されるでしょう。

そうでない場合は、残念なことに、市場の一部で自分の考えを確認するようなことが何度かあった後、希望的観測を現実のものとするのです。俗に言う「嵌め殺し」という醜い言葉である。

[Sceptic Philozoff]

yosuf: N.I. Gelperin と V.G. Ainstein の両教授に感謝します。彼らの思い出が祝福されますように。

よかった、これで私たちの足がどこから生えてくるかわかったわ。マテリアルバランスというのは漠然としていますが、次に、マーケットが基本的にオープンシステムであることを念頭に置いて、マーケットのどこでそれを見たのか、という疑問が生じます。