EXELで作ったプログラムでMT4用のエキスパートを作成する。 - ページ 6

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yosuf:

私は強く反対します!私たちは、その威厳のある時間を尊重し、十分な注意を払って扱わなければならない、特にこれらのプロセスにおける時間は主要であり、価格は時間の作用の産物である。それが私たちにとっていかに困難であっても、我々は真の時間を考慮しなければならない、唯一の偏差は、統計の法則に矛盾しないように、同じ時間間隔を取ることである。


しかし、市場では時間を測る単位はティックであり、このティックは時間にも統計にも縛られない。誰かが注文を出し、誰かが注文を取り消す＝ティックである。

統計の法則：確かに統計は機能し、時間間隔によって計算されるが、これらの統計は金融時系列には 機能しない ;)

最小時間枠としてD1を選択した場合、日中のトレンドはすべて日足で消え、M1を選択した場合はティックだけが消え、1秒または1ミリ秒を選択した場合は、価格がゼロまたは未決定になります。）

 
yosuf:

引用された形のG関数については、系列だけでなく依存関係も記述する「ユニバーサル回帰モデル」として提案しましたが、ここで議論するまでもない理論の副産物ですが、価格設定を扱う強力な関数であることを伝えたかったのです。

回帰モデル としてのガンマ関数が、例えば指数関数的に減衰するコサイン（ちなみにこれは、マーケットにかなり適用できる方程式の解でもある）よりも優れていることを示すデータはあるのでしょうか？
 
IgorM:


残念なことに，市場の時間計測の単位はティックであり，このティックは時間とも統計とも関係がない - 誰かが注文を出し，誰かが注文を取り消す＝ティック

統計学の法則：確かに時間間隔によってカウントされ、機能するが、同じ統計学は金融時系列では機能しない ;)

最小時間間隔としてD1を選択した場合、日中のトレンドはすべて日足バー内に消え、M1を選択した場合はティックのみが消え、1秒または1ミリ秒を選択した場合は、価格がゼロまたは未決定となります。）


あなたは間違っています。刻み自体は時間の産物であり、すでに複雑なプロセスに刻みという形でもう一つ不確定要素を導入する意味がわかりません。とにかく、刻みに賭けるのではなく、時間に賭けるのです。
 
IgorM:


残念なことに，市場の時間計測の単位はティックであり，このティックは時間とも統計とも関係がない - 誰かが注文を出し，誰かが注文を取り消す＝ティック

統計学の法則：確かに時間間隔によってカウントされ、機能するが、同じ統計学は金融時系列では機能しない ;)

最小時間間隔としてD1を選択した場合、日中のトレンドはすべて日足バー内に消え、M1を選択した場合はティックのみが消え、1秒または1ミリ秒を選択した場合は、価格がゼロまたは未決定となります。）

しかし、15分を選択した場合はどうでしょうか？ティックの到着時間の相対的な誤差はどうでもよいのですが、大きな相場の動きは15分足の切り上げに連動することが多いのです。
 
alsu:
回帰モデルとしてのガンマ関数が、例えば指数関数的に減衰するコサイン（ちなみにこれは、マーケットにかなり適用できる方程式の解でもある）よりも優れているというデータはあるのでしょうか？

ところで、指数分布がL分布の部分的な場合であることは簡単に示せますね。
 
alsu:
15分を選択した場合はどうなりますか？ティック到着時間の相対的な誤差はどうでもよいのですが、大きな相場の動きは15分切りに連動していることが多いのです。

頼むから、その切り口で全ての感動を吸収するような適切な恋愛をしてくれ
 
alsu:
15分を選択した場合はどうなりますか？この場合のティック到着時間の相対的な誤差はもう気にならないかもしれません。 しかし、大きな相場の動きは15分切りに縛られることが多いので、 。
あるいは、タイムフレームと価格の両方をコントロールしたいので、ある時刻と価格があるレベルを超えたときに新しいバーを 開始するコマンドを指定するとします。また、同じようにティックコントロールを追加して、例えば100本目ごとにカットオフすることもできますね。誰がそれを阻むのか？誰もいない。そして、すべてのアプローチの良い面を組み合わせていきます:))
 
yosuf:

頼むから、その間隔の中ですべての波紋を吸収するような適切な関係を築いてくれ
波紋はフラクタルな性質を持っており、どのような時間スケールでも同じである。
 
yosuf:

ところで、expon.分布がG分布の部分的な場合であることは簡単に示せますので、あなたのexpoとのデータ-比較を教えてください。
"指数 "と"指数関数的に 減衰する余弦 "は同じものではありません。
 
yosuf:

刻みの出現は時間の産物です。ただでさえ複雑なプロセスに、なぜ刻みという形でもう一つ不確定要素を導入する必要があるのか、私には理解できません。同じように、私たちは刻みに賭けるのではなく、時間に賭けるのです。


私はあなたが間違っていると思う - 任意の価格変更は、時間ではなく、ティックです、ない市場プレーヤーが注文を開いたり閉じたりした場合、価格は水平線のように見えるだろうし、どのくらいの時間が経過しても、価格は一定である！あなたは時間に賭けた場合、利益戦略は次のようになります：任意の方向に利益を開くと時間を待つ - いいえ利益、トランザクションの時間を変更する。

alsu:
例えば、重要なニュースは「100分の1秒単位」で発表されるわけではなく、ある時間帯に連動して発表されることが多い。


ニュースや価格形成のプロセスそのものについては、https://www.mql5.com/ru/forum/123519/page475、議論しようとしましたが、今のところ誰もその考えを支持していません。ニュースでさえ1ピップも価格を動かすことはできないと私は考えていますが、ニュース時間中に大量の注文を閉じることは日常的に起こっています。悪名高いインサイダーで、それが価格操作の方法なのです。

もしよろしければ、価格とは何か、なぜ上下するのか、議論してみましょう。

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