トレンドとフラット戦略を1つのTS＝グレイルに統合？ - ページ 6

[Vasiliy Sokolov]

bank:

100システムじゃ ダメなのか？

ヘッジ（ヘッジ-保険、保証から） -ある市場で 先物ポジションを確立し、別の市場で、同等 だが反対の先物ポジション（先物ポジション）の 価格リスクの影響を相殺すること。

不正確です。いわゆる非対称ヘッジというのがありますが、その例ですね。例えば、ある種のポートフォリオは、S&Pインデックスで完全にヘッジすることができます。リスクはおおよそバランスが取れているだけで、100％補償されているわけではありません。条件付きで、この2つの商品は異なる市場と呼ぶことができます（あなたの分類によると）。また、この定義をした人は、真のヘッジの本質をあまりよく分かっていないようです。実際のヘッジはヘッジャーによって行われる。彼らは実際の商品の供給者であり、スポット先物契約をヘッジするのである。つまり、ヘッジを先物市場のみでの運用と定義しているのは、著者の無知を露呈していることになる。何のための議論なのか、私には理解できない。私たちは土地のことを生け垣と呼ぶので、私の多少ゆるい表現でも何も変わりません。

[Vasiliy Sokolov]

Reshetov:

しかし、歴史上だけでなく、前方に利益を得るために、それはすなわち、任意の負の相関金融商品は壊れないポートフォリオに一致させることができる、ルールに従うことが必要である - 合うようにします。しかし、どんな商品でもいいというわけではなく、例えば競合他社の証券など、実際に安定した負の相関を持つものだけが、フォワード市場で利益を得ることができるのです。ポートフォリオに含まれる競合他社の証券が多ければ多いほど、高い結果が得られます。

競合する企業が負の相関を持つ証券を持つべきと考える理由は何ですか？産業全体が突然破綻したらどうするのか？例えば、馬車会社の株は今どこにあるのか、クラスとしてなくなってしまったのか。

[Artem Kachalkov]

C-4:

それがトレンド・フラット系の特徴で、相場の現状を知らなくてもいいんです。トレンドシステムは、トレンドで儲け、横ばいで損をしなければいいのです。フラットシステムはその逆で、フラットで儲け、トレンドで損をしないようにするものです。市場の両者の状態は互いに変化するので、一方の成長段階は他方の統合とカウントされることになり、最終的には具体的なアドバンテージとなる。

全く同感です。

[techno]

フラットなストラテジーがプラスで取引されていれば、トレンドアドオンは必要ありませんし、そうでなければまた必要ありません。では、なぜフラッシュアルゴリズムを使うのでしょうか？結論、トレンド戦略とフラット戦略が一つずつ稼げているのであれば（これはもう聖杯に 近いといえる）、それを組み合わせればいいのだが、お茶漬けを台無しにしないようにすること。

[Artem Kachalkov]

Techno:

それらを組み合わせることもできますが、ここで最も難しいのは、トレンド 区間とフラット区間をどう見分けるか、つまり、いつどこでフラット戦略が機能し、どこでトレンド戦略が機能すべきなのか、ということです。

また、フラットとトレンドを識別するメカニズムがあり、例えばフラット戦略で利益を上げているのであれば、トレンドの領域を無視し、つまり単純にその上で取引せず、フラットのみでトロトロと取引すればよいのです。

では、「トレンドとフラットの戦略を1つのTSにまとめる＝グレイル」という答えになりますか？

[techno]

kch:

それらを組み合わせることもできますが、ここで最も難しいのは、トレンド区間とフラット区間をどう見分けるか、つまり、いつどこでフラット戦略が機能し、どこでトレンド戦略が機能すべきなのか、ということです。

また、フラットとトレンドを識別するメカニズムがあり、例えばフラット戦略で利益を上げているのであれば、トレンドの領域を無視し、つまり単純にその上で取引せず、フラットのみでトロトロと取引すればよいのです。

では、「トレンドとフラットの戦略を1つのTSにまとめる＝グレイル」という答えになりますか？

トレンドとフラットな領域の見極めは永遠の課題です。そして戦略を組み合わせても 何もできないので、トピックスターターの質問の答えは「ノー」です。

[Artem Kachalkov]

Techno:

この文脈では賛成です。

ここで、トレンドとフラットという言葉を定義しておくとよいだろう。

あるTFで水平（または水平に近い）動きで振動振幅（H-L）が小さいものをフラット（非常に大雑把）とすると、同じトレンド（トレンドの発生）を時間軸で引き伸ばしたものがフラットとなります。

MetaDriverは、「平板の概念の否定が、この上なく魅力的だ」と、とてもよく書いています。短いトレンドがバランスよく交互にやってくる」ことに置き換えることで

そうなると、ラリーのようにスイングや、小さいレンジと大きいレンジを交互に繰り返すという考え方に行き着くわけです。コンサリデーション（横ばい、小さなレンジ）や何らかの「不確実な状況」を探し、その後、どちらかの方向（トレンド）に大きく動くことを想定し、取引をする、などです。

[Tantrik]

kch:

組み合わせることは可能ですが、最も難しいのは、トレンドとフラットの区間をどう判断 するか、つまり、いつどこでフラット戦略が機能し、どこでトレンド戦略が機能するかということです。

そして、フラットとトレンドを識別するメカニズムがあり、例えばフラット戦略で利益を上げているのであれば、トレンドの部分を無視して、つまり単純にその部分で取引せず、フラットのみでトロトロやればいいのです。

では、「トレンドとフラットの戦略を1つのTSにまとめる＝聖杯か？ 答えはイエスで、トレンド・フロップの始まり（終わり）を見分けることができれば、聖杯と言えるでしょう。

さて、トレンドと横ばいの区別がつかないとしたら、FXではどうしたらいいのでしょうか？M15でトレンドフリートが欲しいというのなら、頑張ってください。トレンド戦略は片側で取引し、フラット時には停止する。一方、フラット戦略はチャネル形成後にスイッチが入り、両側で取引する。プログラム的にどのように行うか見当がつかない。(そうそう、国旗や三角形の定義も必要なんですよね）。

[Artem Kachalkov]

Tantrik:
トレンドと横ばいの区別がつかない人は、FXで何をすればいいのか全くわからない。M15でトレンドフリートが欲しいというのなら、頑張ってください。トレンド戦略は片側で取引し、フラット時には停止する。一方、フラット戦略はチャネル形成後にスイッチが入り、両側で取引する。プログラム的にどのように行うか見当がつかない。(そうそう、国旗や三角形の定義も必要なんですよね）。

フラット（チャネル、フラッグ、トライアングルなどの「不確実な状況」）を新しいスイング（トレンド）の基準点とし、スイングの方向、ターゲット（tr、sl）、保有時間（tr、slに達しない場合）、MMを決めて取引に臨めばいいのです。

[Tantrik]

kch:

フラット（チャネル、フラッグ、トライアングルなどの「不確実な状況」）を新しいスイング（トレンド）の基準点とし、スイングの方向、ターゲット（tr、sl）、保有時間（tr、slに達しない場合）、MMを決めて取引に踏み切るだけでよいのです。

トレンドが容易である - 200の変化の量を設定します - 300ppと、それはフラグを待つことになり、トレンドは、注文のピラミッドを構築する必要があります。プログラムがパンクを検知すると、すでに終了する危険性があります。