トレンドとフラット戦略を1つのTS＝グレイルに統合？ - ページ 4

[hrenfx]

sever30:

1.関係性の例を挙げていただければ。

2.同意する。どうでしょうか。

- 中立的な立場で、トレンドとフラットのどちらに重心を置くべきか？

- フラットと記載しているので、ユーザーは自分で現状を 判断し、トレンド戦略とフラット戦略のどちらに重心を移せばいいのか？

- トレンドとフラット、どちらに重心を移動させるべきでしょうか？

答えがあれば、疑問が生まれる。よって、遠慮させていただきます。

[sever30]

hrenfx:
答えがあれば、疑問が生まれる。よって、遠慮させていただきます。

:)

[sever30]

sanyooooook:

))、ホラー映画のように、だんだんヒーローの数が減っていくのです。

ZS: 次はhu？

サン、心配しないでください、あなたはどこにも行きません、一時的にCRUFRに移動しない限りは:)

[Alexandr Bryzgalov]

sever30:

サーニャ、心配しないで、一時的にCRUFMに移動しない限り、どこにも行かないよ

もちろん、どこかで誰か（何か）が消えれば、どこかで別のものが現れる。

[Sceptic Philozoff]

alsu: が、主なものは正弦波振動と指数関数的緩和です [...] 実際、私も今、似たようなことをやっていますよ。

アレクセイ、ディパーチェを解いているのか？

[Alexandr]

フラットとトレンドは、ある瞬間にチャート上で美しい絵として見ることができますが、次に何が起こるか（カオス）私たちは知らないので、「窓」パターンを機械的に取引する方がよいのです。手は必ず半数数百のマイナスを広げることにつながる。確かに保守的な技術者はいるかもしれませんね。

シカゴの先物取引、すなわち取引を行うには、高価な（ほとんどアクセスできない）情報（おそらくインサイダー情報も）を使って行われます。

[Rustamzhan Salidzhanov]

Jingo:

フラットとトレンドは、ある瞬間にチャート上で美しい絵として見ることができますが、次に何が起こるか（カオス）私たちは知らないので、「窓」パターンを機械的に取引する方がよいのです。手は必ず半数数百のマイナスを広げることにつながる。確かに保守的な技術者はいるかもしれませんね。

シカゴの先物取引、すなわち取引を行うには、高価な（ほとんどアクセスできない）情報（おそらくインサイダー情報も）を使って行われます。

でも、いつでも「シカゴ・トレーディング」で行けるように...。

[Vladimir Paukas]

sever30:
誰が考えているのでしょうか。具体的な話は抜きにして、「互換性のないものを一つのTSにまとめる」ことを実装した人はいるのでしょうか？どちらか一方を交互に使うのではなく、フラット戦略とトレンド戦略を一つのTSで完全かつ有機的に結合する...。そのような「ハイブリッド」の原理と特徴は何でしょうか。

フラットもトレンドであり、あくまで横並びです。だから、私たちはシステムを変えないのです。

[Alexey Subbotin]

Mathemat:
お茶の悩みを解決する、アレクセイ？

そう、ほとんど、ただ逆に、ブラインドデコンボリューションに興味があるのです))

[Yury Reshetov]

sever30:
誰が考えているのか？具体的な話は抜きにして、「互換性のないものを一つのTSにまとめる」ことを実装した人はいるのでしょうか？一方と他方が交互に現れるのではなく、フラット戦略とトレンドが一つのTSの中で完全かつ有機的に結合している...。そのような「ハイブリッド」の原理や特徴は何でしょうか。 。

異なる（相関符号の）戦略を組み合わせてポートフォリオにするのであれば、問題はないと思いますが

1.すべてのストラテジーを、テスト用には1つのEAに、取引用には別のEAに統合する。

2.各EAは、バーオープン時にテスター内のファイルに株式を配置するものとする。

3.すべてのExpert Advisorは、一定のロットで取引できるように設定されている必要があります（そうでない場合は不正行為になります）。

上記の条件を満たしていれば（つまり、すべてのアドバイザーがテスト モードでcsv形式のファイルに自分の株式を追加する必要があります、つまり、バーごとに1行）、私は残りの部分を行います。

より正確には、私はすでに他のすべてのことを行っています。つまり、csvファイルを受け取り、それに基づいて最適な（最良の、理想的にはドローダウンのない）ポートフォリオを計算するプログラムを持っています。