トレンドとフラット戦略を1つのTS＝グレイルに統合？ - ページ 5 123456789101112...19 新しいコメント Avals 2010.11.28 09:32 #41 すべては、未来のトレンドとフロップのフィルターにかかっているのです。フィルターがトレンドを指している場合、ターゲットは大きく、ストップは小さく、フラットはその逆です。つまり、もっと簡単に言えば、TP/SL制御です。もし、この比率が新しいポジションを建てたときだけ変化するのであれば、これは単にポートフォリオにトレンドシステムとフラットシステムを組み合わせているだけです（同じコードであっても、MMを介してアクティブシステムを徐々に変化させることもできます）。すでに建てたポジションの比率が変化する場合は、トレンド系とフラット系の組み合わせになります。例えば、トレンドシステムでエントリーし、フラットシステムでエグジットした。 削除済み 2010.12.15 16:11 #42 2つの時間軸でシステムを組み合わせたらどうなるか...。 例えば、低収益のトレンド戦略があるとします。これは長期的に何らかの利益をもたらしますが、フロップで大きなドローダウンが発生する可能性があります。 また、あまり収益性の高くないチャネル戦略があるとします。また、小さな変動が数多くあるため、最終的には利益を得ることができますが、トレンドの上ではより大きなドローダウンを示すとします。 切り替えはせず、1つの通貨ペアで、それぞれが独自のアルゴリズムに従って、同時に、間を置かずに使用します。 トレンドはtf=1dに、チャンネルはtf=4nに設定した。1dのトレンドがあるときは4nで十分な損失を出し、1dのトレンドがあるときは大きく利益を出す。1dに狭い横ばいがあるとき、4nではこの横ばいは比較的広いチャネルに見え、この場合チャネル戦略はトレンド戦略のドローダウンを補う比較的小さな利益を多く取ることになります。そうだろ？あとは、わずかな利益を生む2つの対抗策を見つけるだけです :-? やばい、なんでトレンド戦略とフラット戦略を使い分けないといけないのかわからない！？1dと1nで同時に同じトレンド戦略を使うことになる。1dで横ばいになったら損切りして、1nでトレンドが出たと見る。プロフィット!美しい!また、1Nがフラットな場合、1Dストラテジーは単純に1ポジションも開けません。その結果、2つのストラテジーでトレンドから利益を得ることができ、一方、フラットでの損失は1つ、つまり最小のストラテジーでしか発生しません :-)).はい？そして、2つの戦略を探す必要はなく、1つだけ探せばいいのです...。 bank 2010.12.15 17:37 #43 sever30: どなたか感想はありますか？具体的な話は抜きにして、「互換性のないものを組み合わせる」ことを1つのTSで実現した人はいるのでしょうか？どちらか一方を交互に使うのではなく、フラット戦略とトレンド戦略を一つのTSで完全かつ有機的に結合すること ...そのような「ハイブリッド」の原理と特徴は何でしょうか。 トレンドの強さに応じて、出入りの厳しさを決める機能を設定する トレンドが強い/明確であるほど、取引を行うための条件はマイルドになる トレンドをどのように量子化するか - テクニカル分析の具体的な方法については、あなた次第です Vasiliy Sokolov 2010.12.15 18:51 #44 それがトレンド・フラット系の特徴で、相場の現状を知らなくてもいいんです。トレンドシステムは、トレンドで儲け、横ばいで損をしなければいいのです。フラットシステムはその逆で、フラットで儲け、トレンドで損をしないようにするものです。両社は市場において互いに変化するため、一方の成長段階は他方の統合とカウントされ、最終的には大きなアドバンテージとなる。 両方のシステムをひとつにまとめようとしないほうがいい。同時に使用するのがよいでしょう。 一般的に、私はフィルタリングの思想に反対です。フィルターではなく、複数の反対側のTSを使用するのがよいでしょう。片方のリスクはもう片方の利益でヘッジし、その結果を合計し、取引数は 同じレベルにとどめる。フィルターでは、そのようなことは実現できません。 bank 2010.12.15 19:07 #45 C-4: 両方のシステムを ひとつにまとめようとしないでください。同時に使用するのがよいでしょう。 なぜ100システム でないのか、何を些細なことで悩んでいるのか。 C-4: フィルターではなく、複数の対向TSを一度に使用するのがよいでしょう。一方のリスクは、他方の利益でヘッジする。 ヘッジ（ヘッジ） -ある市場における 先物ポジションを設定し、別の市場における 同等だが反対側の先物ポジション（先物ポジション）の価格リスクの影響を相殺すること。 Yury Reshetov 2010.12.15 19:19 #46 sever30: どなたか感想はありますか？具体的な話は抜きにして、「互換性のないものを組み合わせる」ことを1つのTSで実現した人はいるのでしょうか？ なぜ相容れないのか？負の相関のあるものは、このような同じ非線形相関があれば、非常に相補的である。 何も考えず、具体的に組み合わせる。 sever30 です。 そんな「ハイブリッド」の原理と兆しは？ その兆候は単純で、履歴にドローダウンのない、つまり利益のみを表示する合成通貨です。 しかし、歴史上だけでなく、フォワードで利益を上げるために、1つは、ルールに従うべきである。 すなわち、任意の負の相関金融商品は、無損失のポートフォリオに組み合わせることができます - それに合うようにします。しかし、どんな商品でもいいというわけではなく、例えば競合他社の証券など、実際に安定した負の相関を持つものだけが、フォワードで利益を得ることができるのです。ポートフォリオに含まれる競合他社の証券が多ければ多いほど、高い結果が得られます。 このようなトリックは通貨には通用しません。テスト済みで、フォワードは保持されていません。競合他社の株式や、交換可能な商品・原材料の先物が適しています。 負の相関を持つTS、つまり横ばいのトレンドで利益を上げているトレーダーと逆に負けているトレーダーがいる場合については、上記で言われたように、何でもストーリーに当てはめることが可能です。もうひとつは、負の非線形相関の安定性にある。 hrenfx 2010.12.15 19:51 #47 Reshetov: もう一つのコンポートは、負の非線形 相関の安定性である。 非直線性を説明せよ しかし、フォワードでは、どれでもいいというわけではなく、実際に安定した 負の相関を 持つものだけが利益をもたらす。 また、正の相関を示す場合もある。相関安定性を分析するために、どのようなテストを行っていますか？ Tantrik 2010.12.15 19:53 #48 左と右の2つの半球を組み合わせて、目を開けてチャートを見てみてください パターンを見つけてトレードするのです。 Yury Reshetov 2010.12.15 20:09 #49 hrenfx: 非直線性を説明せよ 2つの負の非線形相関を持つTSを用いた簡単な例。 最初のTSが例えば10pips稼ぐと、2番目のTSは6pips負ける 1つ目のTSが10pips負けた時、2つ目のTSが7pips稼ぐ すなわち、最初のシステムの±10pipsは、最初のシステムが負けているかどうかによって、2番目のシステムのpips数が異なるのです。 このケースでは、両方のシステムを固定ロットで取引するように設定し、最初の1.3ロット、2番目の2ロット ここにあります。 - 前者は勝ち、後者は負け。10 * 1.3 - 6 * 2 = +0.1 - 一挙両得-10 * 1.3 + 7 * 2 = +0.1 平均して常に利益を生む、つまり数学的に一定の正の期待値を持つ、壊れない合成TSを得ることができる。ギャンブラーたちは、このような状況をフォークと呼ぶ。 最初のシステムの任意の方向へのxピップが、2番目のシステムの-n * xピップをもたらすとすれば、これは線形負の相関です。安定的に稼ぐことは不可能です。線形負の相関の最も簡単な例は、1つの同じシンボルでブロックされた2つの位置である。ロットが異なるとリスクが高く、等しいとブロックされるため、どのようにロットを設定しても、ドローダウンのない状態に等しくすることはできない。 hrenfx 2010.12.15 21:11 #50 Reshetov: 2つの負の非線形相関を持つTSを用いた簡単な例。 最初のTSが例えば10pips稼ぐと、2番目のTSは6pips負ける 1つ目のTSが10pips負けた時、2つ目のTSが7pips稼ぐ このようなTSは、スピアマン順位相関係数が-1である。 ピアソンの順位 相関係数は約-1である。 これは、ピアソンのCCで 特徴づけられる非常に高い相関 性である。このような相関性の高いTSを使った取引は、ご存知のようにペアトレードの一種です。 第一システムの任意の方向へのx pipsが第二システムの-n * x pipsに等しい場合、それは線形負の相関である。 そして、ここでピアソンのACは すでに-1に等しくなっています。確かに、それで何かを得ることはできない。 つまり、安定した（MO＝const）、高い（ただし｜KK｜＜1）線形相関を獲得することができるのです。しかし、安定条件さえも見逃してしまうことがあります。 123456789101112...19 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
すべては、未来のトレンドとフロップのフィルターにかかっているのです。フィルターがトレンドを指している場合、ターゲットは大きく、ストップは小さく、フラットはその逆です。つまり、もっと簡単に言えば、TP/SL制御です。もし、この比率が新しいポジションを建てたときだけ変化するのであれば、これは単にポートフォリオにトレンドシステムとフラットシステムを組み合わせているだけです（同じコードであっても、MMを介してアクティブシステムを徐々に変化させることもできます）。すでに建てたポジションの比率が変化する場合は、トレンド系とフラット系の組み合わせになります。例えば、トレンドシステムでエントリーし、フラットシステムでエグジットした。
2つの時間軸でシステムを組み合わせたらどうなるか...。
例えば、低収益のトレンド戦略があるとします。これは長期的に何らかの利益をもたらしますが、フロップで大きなドローダウンが発生する可能性があります。
また、あまり収益性の高くないチャネル戦略があるとします。また、小さな変動が数多くあるため、最終的には利益を得ることができますが、トレンドの上ではより大きなドローダウンを示すとします。
切り替えはせず、1つの通貨ペアで、それぞれが独自のアルゴリズムに従って、同時に、間を置かずに使用します。
トレンドはtf=1dに、チャンネルはtf=4nに設定した。1dのトレンドがあるときは4nで十分な損失を出し、1dのトレンドがあるときは大きく利益を出す。1dに狭い横ばいがあるとき、4nではこの横ばいは比較的広いチャネルに見え、この場合チャネル戦略はトレンド戦略のドローダウンを補う比較的小さな利益を多く取ることになります。そうだろ？あとは、わずかな利益を生む2つの対抗策を見つけるだけです :-?
やばい、なんでトレンド戦略とフラット戦略を使い分けないといけないのかわからない！？1dと1nで同時に同じトレンド戦略を使うことになる。1dで横ばいになったら損切りして、1nでトレンドが出たと見る。プロフィット!美しい!また、1Nがフラットな場合、1Dストラテジーは単純に1ポジションも開けません。その結果、2つのストラテジーでトレンドから利益を得ることができ、一方、フラットでの損失は1つ、つまり最小のストラテジーでしか発生しません :-)).はい？そして、2つの戦略を探す必要はなく、1つだけ探せばいいのです...。
どなたか感想はありますか？具体的な話は抜きにして、「互換性のないものを組み合わせる」ことを1つのTSで実現した人はいるのでしょうか？どちらか一方を交互に使うのではなく、フラット戦略とトレンド戦略を一つのTSで完全かつ有機的に結合すること ...そのような「ハイブリッド」の原理と特徴は何でしょうか。
トレンドの強さに応じて、出入りの厳しさを決める機能を設定する
トレンドが強い/明確であるほど、取引を行うための条件はマイルドになる
トレンドをどのように量子化するか - テクニカル分析の具体的な方法については、あなた次第です
それがトレンド・フラット系の特徴で、相場の現状を知らなくてもいいんです。トレンドシステムは、トレンドで儲け、横ばいで損をしなければいいのです。フラットシステムはその逆で、フラットで儲け、トレンドで損をしないようにするものです。両社は市場において互いに変化するため、一方の成長段階は他方の統合とカウントされ、最終的には大きなアドバンテージとなる。
両方のシステムをひとつにまとめようとしないほうがいい。同時に使用するのがよいでしょう。 一般的に、私はフィルタリングの思想に反対です。フィルターではなく、複数の反対側のTSを使用するのがよいでしょう。片方のリスクはもう片方の利益でヘッジし、その結果を合計し、取引数は 同じレベルにとどめる。フィルターでは、そのようなことは実現できません。
両方のシステムを ひとつにまとめようとしないでください。同時に使用するのがよいでしょう。
なぜ100システム でないのか、何を些細なことで悩んでいるのか。
フィルターではなく、複数の対向TSを一度に使用するのがよいでしょう。一方のリスクは、他方の利益でヘッジする。
どなたか感想はありますか？具体的な話は抜きにして、「互換性のないものを組み合わせる」ことを1つのTSで実現した人はいるのでしょうか？
なぜ相容れないのか？負の相関のあるものは、このような同じ非線形相関があれば、非常に相補的である。
何も考えず、具体的に組み合わせる。
そんな「ハイブリッド」の原理と兆しは？
その兆候は単純で、履歴にドローダウンのない、つまり利益のみを表示する合成通貨です。
しかし、歴史上だけでなく、フォワードで利益を上げるために、1つは、ルールに従うべきである。 すなわち、任意の負の相関金融商品は、無損失のポートフォリオに組み合わせることができます - それに合うようにします。しかし、どんな商品でもいいというわけではなく、例えば競合他社の証券など、実際に安定した負の相関を持つものだけが、フォワードで利益を得ることができるのです。ポートフォリオに含まれる競合他社の証券が多ければ多いほど、高い結果が得られます。
このようなトリックは通貨には通用しません。テスト済みで、フォワードは保持されていません。競合他社の株式や、交換可能な商品・原材料の先物が適しています。
負の相関を持つTS、つまり横ばいのトレンドで利益を上げているトレーダーと逆に負けているトレーダーがいる場合については、上記で言われたように、何でもストーリーに当てはめることが可能です。もうひとつは、負の非線形相関の安定性にある。
もう一つのコンポートは、負の非線形 相関の安定性である。
非直線性を説明せよ
しかし、フォワードでは、どれでもいいというわけではなく、実際に安定した 負の相関を 持つものだけが利益をもたらす。
また、正の相関を示す場合もある。相関安定性を分析するために、どのようなテストを行っていますか？
左と右の2つの半球を組み合わせて、目を開けてチャートを見てみてください
パターンを見つけてトレードするのです。
非直線性を説明せよ
2つの負の非線形相関を持つTSを用いた簡単な例。
最初のTSが例えば10pips稼ぐと、2番目のTSは6pips負ける
1つ目のTSが10pips負けた時、2つ目のTSが7pips稼ぐ
すなわち、最初のシステムの±10pipsは、最初のシステムが負けているかどうかによって、2番目のシステムのpips数が異なるのです。
このケースでは、両方のシステムを固定ロットで取引するように設定し、最初の1.3ロット、2番目の2ロット
ここにあります。
- 前者は勝ち、後者は負け。10 * 1.3 - 6 * 2 = +0.1
- 一挙両得-10 * 1.3 + 7 * 2 = +0.1
平均して常に利益を生む、つまり数学的に一定の正の期待値を持つ、壊れない合成TSを得ることができる。ギャンブラーたちは、このような状況をフォークと呼ぶ。
最初のシステムの任意の方向へのxピップが、2番目のシステムの-n * xピップをもたらすとすれば、これは線形負の相関です。安定的に稼ぐことは不可能です。線形負の相関の最も簡単な例は、1つの同じシンボルでブロックされた2つの位置である。ロットが異なるとリスクが高く、等しいとブロックされるため、どのようにロットを設定しても、ドローダウンのない状態に等しくすることはできない。
2つの負の非線形相関を持つTSを用いた簡単な例。
最初のTSが例えば10pips稼ぐと、2番目のTSは6pips負ける
1つ目のTSが10pips負けた時、2つ目のTSが7pips稼ぐ
このようなTSは、スピアマン順位相関係数が-1である。 ピアソンの順位 相関係数は約-1である。
これは、ピアソンのCCで 特徴づけられる非常に高い相関 性である。このような相関性の高いTSを使った取引は、ご存知のようにペアトレードの一種です。
第一システムの任意の方向へのx pipsが第二システムの-n * x pipsに等しい場合、それは線形負の相関である。
そして、ここでピアソンのACは すでに-1に等しくなっています。確かに、それで何かを得ることはできない。
つまり、安定した（MO＝const）、高い（ただし｜KK｜＜1）線形相関を獲得することができるのです。しかし、安定条件さえも見逃してしまうことがあります。