ガリガリ君の凧のように、2頭、いや2頭必要なのです。

 

私自身、複雑なインジケータを何度も作り直しましたが、ひとつだけ克服できなかった問題がありました。広い範囲で安定したものを探そうと、新しい戦略をいろいろと試しましたが、今のところ成功はしていません。一番原始的なものを試してみることにしました。作業範囲はかなり広くなっていますが、インジケータは以前のバージョンと比べると非常に低くなっています。スタジオでの質問:このようなTSが完成する見込みはあるのでしょうか、それとも経験豊富なEAユーザーの経験によると、このようなTSは見込みがないのでしょうか?

ストラテジーテスターレポート
エンジェル
アルパリデモ(ビルド226)


シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間 1時間(上半期) 2008.12.01 00:00 ~ 2010.05.31 23:00 (2008.12.01 ~ 2010.06.01)
モデル すべてのティック(利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法)
パラメータ Lot=0.1、MaxRisk=20、StopLoss=571。
歴史に残るバー 10168 モデル化されたダニ 17154969 シミュレーション品質 90.00%
プロットミスマッチエラー 4
初回入金額 1000.00
当期純利益 3050.79 利益合計 8068.57 全損 -5017.78
収益性 1.61 期待されるペイオフ 14.60
絶対値ドローダウン 195.47 最大ドローダウン 548.14 (15.21%) 相対的ドローダウン 24.22% (257.17)
総取引高 209 ショートポジション(勝率) 114 (42.11%) ロングポジション(勝率) 95 (33.68%)
利益を得た取引(全体の割合) 80 (38.28%) 損失取引(全体に占める割合) 129 (61.72%)
最大 儲け話 392.61 負け組み -57.37
平均値 得な話 100.86 負け組み -38.90
最大 れんしょう 4 (1347.17) 継続的損失(ロス) 9 (-358.57)
最大 継続的な利益(勝利数) 1347.17 (4) 連続損失(損失数) -358.57 (9)
平均値 連勝 1 継続損失 2

MMがオンになっている場合は、以下のようになります。

ストラテジーテスターレポート
エンジェル
アルパリデモ(ビルド226)


シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間 1時間(上半期) 2008.12.01 00:00 ~ 2010.05.31 23:00 (2008.12.01 ~ 2010.06.01)
モデル すべてのティック(利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法)
パラメータ Lot=-0.1、MaxRisk=5、StopLoss=571です。
歴史に残るバー 10168 モデル化されたダニ 17154969 シミュレーション品質 90.00%
プロットミスマッチエラー 4
初回入金額 1000.00
当期純利益 7224.31 利益合計 30644.00 全損 -23419.69
収益性 1.31 期待されるペイオフ 34.57
絶対値ドローダウン 195.77 最大ドローダウン 3198.81 (46.01%) 相対的ドローダウン 46.01% (3198.81)
総取引高 209 ショートポジション(勝率) 114 (41.23%) ロングポジション(勝率) 95 (33.68%)
利益を得た取引(全体の割合) 79 (37.80%) 損失取引(全体に占める割合) 130 (62.20%)
最大 儲け話 2032.40 負の取引 -475.15
平均値 得な話 387.90 負け組み -180.15
最大数 れんしょう 4 (1959.01) 継続的損失(ロス) 9 (-2014.70)
最大 継続勝ち越し 2131.81 (2) 連続損失(損失数) -2014.70 (9)
平均値 連勝 1 継続損失 2

 
OOSなのでしょうか?
 
Swetten:
OOSなのでしょうか?

私は最適化を行わず、たった1日のインターバルで写真のチューニングを行っています。
 

なぜ、このような質問があるかというと、TCを鍛えることで似たような結果に慣れたが、安定しないし、上記のようなものはどうしたらいいのかわからないからです。

ストラテジーテスターレポート
エンジェル
アルパリデモ(ビルド226)


シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間 30分(M30) 2010.04.26 00:00 - 2010.05.25 23:30 (2010.04.26 - 2010.05.26)
モデル すべてのティック(利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法)
パラメータ Lot=0.1、MaxRisk=1、StopLoss=570。
歴史に残るバー 2049 モデル化されたダニ 1155483 モデリング品質 90.00%
チャートの不一致エラー 19
初回入金額 1000.00
当期純利益 2422.49 利益合計 2449.95 全損 -27.46
収益性 89.22 期待されるペイオフ 34.12
絶対値ドローダウン 18.80 最大ドローダウン 141.90 (4.67%) 相対的ドローダウン 4.67% (141.90)
総取引高 71 ショートポジション(勝率) 33 (87.88%) ロングポジション(勝率) 38 (94.74%)
利益を得た取引(全体の割合) 65 (91.55%) 損失取引(全体に占める割合) 6 (8.45%)
最大 プロパー 234.20 負の取引 -8.10
平均値 得な話 37.69 負け組み -4.58
最大数 れんしょう 34 (1337.94) 継続的損失(ロス) 1 (-8.10)
最大 継続勝ち越し 1337.94 (34) 連続損失(損失数) -8.10 (1)
平均値 連勝 11 継続的な損失 1

 
ほとんどの場合、レンジは指標と市場の変化への反応に依存します。
 
rensbit:
ほとんどの場合、レンジは指標と市場の変化への反応に依存します。

私のインジケータはかなり複雑で、市場の変化に非常に敏感です。そこで、ウィザードを使ってみました。
 

安定性とは、システムが歴史の中で不利な部分で流出しない能力で定義されます。つまり、初期パラメータが一定であれば、システムが漏れる箇所を選び、その原因を探り、それを克服しようとする、といった具合です。

 
Angela:

私のインジケータはかなり複雑で、市場の変化に非常に敏感で、まだ効果的なオートチューニングができないので、もっと安定しているウィザードを使ってみたのですが、結果は思わしくありません。

パターンを探す。P.S.ここに一つ足りないものがありますね :)



 
FION:

安定性とは、システムが歴史の中で不利な部分で流出しない能力で定義されます。つまり、初期パラメータが一定であれば、システムが漏れる箇所を選び、その原因を探り、それを克服しようとする、といった具合です。

この場合、他の領域が表示されます
 
rensbit:

パターンを探す。P.S.ここに一つ足りないものがありますね :)




私の投稿1のTCには、複数のマッシュではなく、1つのマッシュしか含まれていないため、交差点が発生します。
 
Angela:

私の投稿1のTCでは、手を振っているのは1回だけで、何回も振っていると交差点が出来てしまいます。
上記のスクリーンショットでは交差点は使用されていません