指標の動的期間 - ページ 7

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nikost >>:


0 вечером в ноябре - ночью минус.

)))支配者は？

指標とは、すでに述べた温度計や定規のような分析ツールである。もちろん、スピードメーターに予測機能を持たせて、その指示速度で走れば、いつゴールに着くかを推定することはできる。 しかし、それは我々の解釈であって、我々が「間に合うかどうか」を知らないのと同様に、スピードメーターはそれについて何も知らないのだ)。

いわゆる「先読み」のインジケーターもそうですね。スピードメーターに同じ距離を入力すると、目標までの時間が表示されるようなものです。

とにかく、指標について話すのであれば、追跡したいものをどれだけ正確に反映しているかということを話す価値があります。


===

!!!!!!!!!!!

アヴァルス！あなたはテレパスですか？(私自身は気づいていません。))スピードメーターの例ですが...。え。これで自作自演とは信じてもらえないだろう... )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))バグガハハ！)))

 
Svinozavr писал(а)>>

アヴァルス！あなたはテレパスですか？(そんなことはない、気がつかなかった。))スピードメーターの例ですが...。え。これで自作自演とは信じてもらえないだろう... )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))バグガハハ！)))

共著とすることを提案します :)

 
Avals >>:

предлагаю считать соавторством :)

そうですね)))

しまった！チラッと投稿が見えた時......だから最初は、何か非常識な投稿をしたのかと思いました。 自分が正気かどうか心配になった。

あなたが書いたと読んで理解したら、さらに怖くなった...。)))))))))))))

 
スピードメーターについて少し。
1秒前の測定値を分析しても、今後のクルマの動きに関する情報はほとんどない。
1時間分の読み取りを分析しても、あまり情報はありません。
そして、2年間のスピードメーターの計測履歴を分析すれば、非常に高い確率でエンジン、タイヤ、ブレーキパッドなどの状態を把握することができ、すなわち「ドライビングスタイル」が決定されるのです。そして、それゆえ、このような加速の後にブレーキがかかる場合、いくつかの時間間隔（ウィンドウ）での連鎖が考えられ、その数は多ければ多いほどよいと結論づけることができるのである。
つまり、指標の読み取り履歴の分析なくして、指標の周期をダイナミックに変化させることは不可能である。

HH これは、あくまでも思いつきです。
 
イクイリブリアムチャートには、あまり興味がなかったようです :)
確かに自分で組み立てたわけではありませんが、適応するためのオプションとして有効ではないかと考えたのです。
私は正しく理解し、著者の目的は、キャンドル内部の本質的な変化を見ることです：
キャンドルに何か興味深いものがある場合、我々はN個の小さなものにそれを分割し、変化がない場合、我々は1つにN個のろうそくをマージする？


私自身は、適応指標として、低周波のFIRフィルタのバンクを試してみました。最初のフィルターはN個のキャンドル（最低周波数）、2番目のフィルターはN個のキャンドル、3番目のフィルターはN個のキャンドル、4番目のフィルターは1個のキャンドルまでで構成されている。各フィルターについて、その期間のグラフの標準偏差を計算しました。現時点でのインジケーターのフィルターは、実効値を満足するもので、かつ最低周波数であるものを選びました。何も役に立ちませんでしたが :)

 
joo >>:
Немного про спидометр.
Если проанализировать показания в течении предыдущей 1с, информации о будущем движении авто будет немного, вернее вообще не будет.
Если проанализировать показания в течении 1ч, информации будет также немного.
А если проанализировать историю показаний спидометра лет 2-х, можно с очень большой вероятностью оценить состояние двигателя, покрышек, тормозных колодок и т.д., т.е будет определен "стиль езды". А значит, можно делать выводы, что если типа после такого то ускорения последует торможение, рассматриваются цепочки событий за несколько промежутков времени (окна), и чем их больше, тем лучше.
Т.е., невозможно адекватно менять динамически периоды индикаторов не имея (и/или) не анализируя историю его показаний.

ЗЫ Это так, мысли вслух.

そして、dtを取れば、ほぼ100％の予知能力を得ることができる!!!))

===

ええ、オドメーターとスピードメーターがごっちゃになってませんか？

 
Svinozavr >>:

А если мы возьмем dt, то мы получим практически 100% предсказатель!!! ))

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Да. Вы не мешаете в одно одометр и спидометр?

スピードメーターだけでなく、クルマに搭載されるありとあらゆるセンサーがそうですね。:)

あと、dtの件ですが、そういう意味じゃないんです。私は、一連の出来事と、その後の車の動きの可能性の領域について言いたかったのです。これ以上の軌道を絶対的に予測することは不可能ですが、軌道の確率的な領域は十分可能です。

 
Svinozavr писал(а)>>

教えてください、温度計はどんな予報を出しているのですか？

インジケーターが示しています。例えば、ストキャスティックスは、あるバーの価格が過去%Kのバーの最大値と最小値の間に位置するようなことを示します。以上です。

ここから先は、あなたの解釈です。この情報をもとにどのような結論を出し、どのような決断を下すかは、あなた自身の、あなたのTSの問題なのです。



ピーター そういう「深い」思いを言われると、なんだか切ないですね。インジケーターの使用は、その最後の値のみを使用することがすべてであると誰が言ったのでしょうか。ゼロバーのファンなんですか？その狭い窓からしかマーケットを見ていないのか？本当に、ばかばかしい。

インジケーター単体では、マーケットで何も提供できない。この真理を知らないのだろうか。しかし、優れた指標とその特性や能力に関する知識、そして一定の利用技術が組み合わさることで、TSの核となり、利益の源泉となり得るのです。ですから、「指標の目標機能は予測の信頼性の推定であるべきだ」というのは、この予測が指標によってではなく、指標から作られるものであることは明らかです。そして、この予測のためのアルゴリズムは、私が行った解釈そのものであり、それなしには、市場ではまったく何も起こりません：注文の開始や終了、TPやSLの推定、リスク、ペア、時間枠、戦術などについての決定は行われません。そしてそれは、私が手で演奏するか、MTSで解釈を形式化したかに依存しないのです。
そして、「あなたの解釈」と、まるで真のトレーダーを完全に蔑視しているかのようなイントネーションで書かれていますね。:-)

 
joo >>:
Т.е., невозможно адекватно менять динамически периоды индикаторов не имея (и/или) не анализируя историю его показаний.

ЗЫ Это так, мысли вслух.

指標を評価し、期間を変更する基準はありませんが、私たち自身が指標のパラメータを選択する「マネージャー」の役割を担っているのです。もちろん、異なるアルゴリズムを適用することで、 指標によって作成された新しいイメージが、過去のデータの推定とどの程度正確に対応して いるかを評価する必要がある。ここでは、通常のニューラルネットワークと遺伝的アルゴリズムへの小さな一歩を紹介します ;)

でも、やりたくはないですね。ご存知のように、ニューラルネットワークは自分で学習することはありません。重みの選択、ニューロンの活性化関数、ネットワークのトポロジーは別の作業である。そして、それは意識的に行わなければならない。そこで、最初の質問に戻るが...。速度計の針には慣性があり、ブーストをかけると数秒後に実際の速度が表示されること、そして、実際の速度よりもさらにその目盛りの中をさまようことがあることを理解し、それを考慮しながら運転すればいいのです。だからこそ、私は車のプロファイルを参照せずに問題を分析すること、つまり物それ自体を調査し、その可能性と制御性の限界を理解することを「促した」のです。

 
RSIが50以上のセクションと50以下のセクションに分け、各セクションのRSIを数え、そのセクションのバーの 数と同じ期間の長さを選択します。新しいものを見たわけではないのですが、プロットの一番最初が「より顕著に」なったようです :) 

#property copyright "Copyright © 2006-201, Sergey Kravchuk"
#property link      "http://forextools.com.ua"

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_maximum 55
#property indicator_minimum -55
#property indicator_color1 CLR_NONE
#property indicator_color2 CornflowerBlue
#property indicator_color3 Navy
#property indicator_style1 DRAW_NONE
#property indicator_style2 DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_style3 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 0
#property indicator_width2 10
#property indicator_width3 1

double LeftBars[];       
double Values[];       
double DynValues[];

extern int FixedPeriod  = 26;
extern int PriceType    = PRICE_CLOSE;
extern int MinPeriod    = 5;
extern int SmoothPeriod = 5; 

int init()
{
  IndicatorBuffers(3);
  SetIndexBuffer(0, LeftBars);
  SetIndexBuffer(1, Values);
  SetIndexBuffer(2, DynValues);
}


int start()
{
  int i, LeftBar;

  Values[Bars-1] = 0;
  for (i = Bars-2; i >= 0; i--)
  {
    Values[i] = iRSI (NULL, 0, FixedPeriod, PriceType, i) - 50;
    if ( (Values[i] > 0 && Values[i-1] <= 0) || (Values[i] < 0 && Values[i-1] >= 0) ) LeftBar = i;
    LeftBars[i] = LeftBar;
  }
  
  for (i = Bars-2; i >= 0; i--)
  {
    int DynPeriod = LeftBars[i] - i; 
    if ( DynPeriod < MinPeriod ) DynValues[i] = 0;
    else DynValues[i] = iRSI (NULL, 0, DynPeriod, PriceType, i) - 50;
  }
}
そして、この写真です。薄い青い線がダイナミックRSIです。


従来の考え方で言えば、「力学と静力学」の間に大きな隔たりが見えたら「市場の変化」、それが近づき始めたら「市場の変化への準備」です。
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