Я имел в виду, что изменение переметра SMA (т.е. его периода) может происходить только с шагом = 1. А изменение параметра EMA (весовой коэффициент k) может быть любым double. Поэтому вы не можете сделать так, чтобы две SMA были сколь угодно близки, а для EMA это возможно.
Все, что я видел по адаптации на рынкете - это адаптация в рамках сабжа. Делаем красивый индикатор. Но идея адаптивных систем существует вне рынкета и ставится так как ставлю ее я: оценивать адаптацию нужно по конечному показателю всей системы, в нашем случае по прибыли (можно по другим, что не принципиально). Мне почему-то кажется, что оцениваем все сразу. В частности, мы фиксируем прибыльность ТС на некоторое время вперед. Рынок поменялся, мы подогнали параметры ТС, прошлое говорит, что будет прибыль и т.д. Конечно не ясно как оцнивать все слагаемые прибыли на каждом очередном шаге, но тем не менее
А я подошел к этому немного иначе - написал ЗЗ который вообще не имеет параметров. В результате он сам определяет свою конфигурацию, что в общем соответствует идее динамической адаптации. Однако, в этолм случае результат достигается не за счет изменения параметров, а за счет алгоритма. Вот что получилось:
Для ставнения: https://c.mql4.com/forum/2010/04/tdybzy3.JPG Мой ведет себя также как и твой синий, только не дергается. Но это не значит, что он пропускает мелкие колебания. Там, где это соответствует характеру рынка он отображает и их.
Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС?
ForexTools>>: Ребяты... ну чего хвастаемся?! :) Сколько кодеров столько и вариантов отрисовок может быть да плюс у каждого в загашнике по десяточку своих вариантов наберется...
継続的な適応」というのは、どういうことですか？
おそらく、あなたが言う連続的とは、EMAにプレリュードだけが関与していることを意味するのでしょう。しかし、これは私的な事件です。
例えば、赤がSMA、青がEMAという2つのMAがあります。適応の原理は同じで、前述したとおりです。期間（またはEMAの短縮期間）は3～111（下段サブウィンドウ）まで様々です。当然ながら、SMAではサンプル全体が再計算され、EMAでは新しいk値の重み付け係数と直前のEMAバーに対するフィードバック（1-k）だけが他の係数から再計算されます。もちろん、EMAにiMAを使った場合、動的に期間を変更すると全履歴に渡って再計算されることは承知しています。これを回避するために、ビルトイン計算を採用しています。
私が言いたかったのは、SMA（つまりその周期）の変更は、ステップ＝1でしか行えないということです。また、EMAパラメータ（重み付け係数k）の変化は、任意の2倍とすることができる。したがって、2つのSMAを限りなく接近させることはできませんが、EMAの場合は可能です。
Я имел в виду, что изменение переметра SMA (т.е. его периода) может происходить только с шагом = 1. А изменение параметра EMA (весовой коэффициент k) может быть любым double. Поэтому вы не можете сделать так, чтобы две SMA были сколь угодно близки, а для EMA это возможно.
А...ああ、なるほどね。この対比がポイントですが...。このシリーズは、とにかくバラバラなんです。そうか...結局はどうでもいいんです。
)))そういうことなんです。
もうひとつは、指標は非常に特殊な目的のために開発されたものであるということです - 市場の望ましい状態を表示し、それをさらにTSで使用します。この場合、ブレイクアウトTSに適切なチャネルを見つけることが目的でした。
その手のインジケータは、もう何年も前から、覚えきれないほどたくさん作っています。ひとつだけ言えるのは、ここに「聖杯」は存在しないということです。確かに良くはなっていますが、根本的なものではありません。一般的な絶望感という枠組みの中で))とにかく、実質的に2年ぶりですからね。それで...メタスやオメガからMTに古いものを移した。
要するに、トピックスターター・サブに入れられ、答えようとしたように。ZZが少し横ばいになったので、ディン.ピリオドはありませんが（閾値はあります）。そして、EAの自動最適化はですね、全く別の話なんです。
もし、その質問に答えて、さらにそれが意味をなすのであれば、繰り返しになりますが、- はい、しかし、劇的な改善は期待しない方がよいでしょう。IMHOは、時間枠の価格シリーズのパラダイム内で、それは非現実的である。
マーケットプレイスで見たのは、サブページ内での適応だけです。素敵な指標を作るんです。しかし、適応システムの考え方は市場の外にも存在し、私が言うように、適応はシステム全体の最終的な指標、私たちの場合は利益によって評価されるべきです（他の指標を用いることもありますが、それは重要なことではありません）。なぜか、すべてを一度に評価してしまうような気がするのです。特に、TSの収益性をある時間先まで固定する。市場が変わった、TSのパラメータを調整した、過去に利益が出ると言っていた、などなど。もちろん、次のステップですべての利益要素を評価する方法は明確ではありませんが、それでも
Все, что я видел по адаптации на рынкете - это адаптация в рамках сабжа. Делаем красивый индикатор. Но идея адаптивных систем существует вне рынкета и ставится так как ставлю ее я: оценивать адаптацию нужно по конечному показателю всей системы, в нашем случае по прибыли (можно по другим, что не принципиально).Мне почему-то кажется, что оцениваем все сразу. В частности, мы фиксируем прибыльность ТС на некоторое время вперед. Рынок поменялся, мы подогнали параметры ТС, прошлое говорит, что будет прибыль и т.д. Конечно не ясно как оцнивать все слагаемые прибыли на каждом очередном шаге, но тем не менее
私はそれを否定するつもりはありませんし、実際、あなたにとってそうであるのと同様に、私にも論理的なアプローチに思えます。
別の話をしてたんです。以上です。そして、あなたが触れた話題も、新しいものではなく、フォーラムにスレッドがあります。
あるいは、こんなのもあります。スレッショルドZZの定番2機種。青はハードスレッショルド10pts、紫はダイナミックスレッショルドを高速3*ATR(5)で計算し、EMA(444)の減衰で平滑化したものです。また、下部の閾値は10ppsに制限されています。下側のサブウィンドウ（上側の青い破線）には、しきい値を制御するインジケータが表示されます。
ステーキング用。
私のは、あなたの青いのと同じように動作します、ただ、ピクリとも動きません。しかし、だからといって、小さな変化を見逃すことはありません。市場の性質に合うところは、それらも表示します。
А я подошел к этому немного иначе - написал ЗЗ который вообще не имеет параметров. В результате он сам определяет свою конфигурацию, что в общем соответствует идее динамической адаптации. Однако, в этолм случае результат достигается не за счет изменения параметров, а за счет алгоритма. Вот что получилось:Для ставнения:
https://c.mql4.com/forum/2010/04/tdybzy3.JPG
Мой ведет себя также как и твой синий, только не дергается. Но это не значит, что он пропускает мелкие колебания. Там, где это соответствует характеру рынка он отображает и их.
その方法はさまざまです。最初に出てきたものを引用しただけです。あなたと同じようなアルゴリズムがあるんですよ。その他にも、たくさんあります。そして、何を獲るかという目の前のタスクによります。
いや、興味があれば、一般的なアプローチやアルゴリズム、あるいは特定のゾーンへのアプローチをまとめたものを作ることもできます。ただね、個人的にはもうあまり面白くないので、積極的に参加することはないでしょう。プロスペクタビリティに関する私の意見は、すでに（昨日でなくとも）形成されており、ここで述べています。もちろん、すべてIMHOです。
Адаптировать нужно ТС а не параметры настройки индикаторов. У меня давно такая идея: с приходом нового бара оптимизируем ТС, а затем решаем вопрос с позицией. И так на каждом баре (или n-барах). Будет ли это адаптивной ТС?もちろん、この掲示板を含めて、これは従事した。しかし、ニックネームを覚えていないので、検索してもどうにもなりません。
確かニュートロは 一々NSを鍛え直してたよな。最初は喜んでいたようですが、今はどうなんでしょうね。
ところで、私は「フォローアップで」というトピックから私のアプローチを完全にMQLにコピーし、今ではすべてのステップで適応しています（より正確にはすべてのポジションクローズの後、それはより頻繁に意味をなさないのですが）。今のところ奇跡は起きていませんが、広がりは補われているようです :) .ここでは、1999年からの分歴、つまり11年以上の分歴のかなり典型的な絵（バランスチャート）を紹介します。
横軸は秒ですが、格子線はおよそ年です。下の曲線はエントリーの基本セットで、厳密には1トレードあたり約マイナススプレッドの傾きを持つ（ちなみに傾き、つまり時間内のディールの密度は大きく変動していることがわかる）。上の曲線は、この基本セットに対して、その非常に適応的なフィルタリングを行った結果です。この努力のセットでは、ORが正の傾きを持つこともわかりますが、実用上の観点からはごくわずかです :) 。ちなみに、テスト期間がもっと短ければ、「聖杯」を手に入れることができたかもしれません。1年ほど前の2つのプロットは、それだけでかなりいい感じだったでしょう :) .
今考えているのは、この獣に何をどのような順番で（FPのパラメータを）与えるかということだ。この最初の実験の後、潜在的な懐疑心が芽生えているようですが。
追伸：ちなみに、私はこれをインジケーターの形で持っているので、ここでオフトピックとまではいきませんが :)
レンダリングの種類と同じだけコーダーが存在し、誰もが自分のツールキットの中に12種類くらいのバリエーションを持っています...。
質問：1つまたは別のTA指標の期間の動的な調整（良い意味で）の適切なアルゴリズムと関連する質問：1つは、前のパラメータの期間が有効期限が切れて、現在のバーから新しい値を選択する必要があると考えることができるとき？もし存在するならば、その使用方法について議論したい。
Ребяты... ну чего хвастаемся?! :)
Сколько кодеров столько и вариантов отрисовок может быть да плюс у каждого в загашнике по десяточку своих вариантов наберется...
そうですね、要するにそうなりますね。ただね......）、取引テーマ全体の基本的なことなんです。動的期間」だけでなくところで、なぜそんなに期間にこだわるのですか？指標には、例えば閾値をパラメータとするものがある。
私は、問題のグローバル性（それは引用に割り当てられている）のために、すべてが再びフォーラムで見て、すでに時々それは望ましくないだろうから、元の紛争にスライドさせることを恐れている。間違っていたら嬉しいですね。(やっぱりファーザー・クリスマスはいるのかも？))