改めて、ローカについて。 - ページ 19

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avatara писал(а)>>

自由意志に、救われた天に。

頑張ってください。;)


>> ありがとうございました。あなたの願いが、パネラー全員の答えです。

 
avatara >>:

;) Спасибо!

Формально Вы правы. Но свопами в торговле обычно пренебрегают.

Или Вы кэррикеш стратегии используете?


いいえ、そうではありません。形式的な証明に過ぎません。

頑張ってください。

確かにイスラム口座は影響を受けないが、多くの人が取引しているのだろうか？また、スワップを無視すれば、何の違いもありません。
 
lexandros писал(а)>>


ひとつだけ、絶対に同意することがある...。相場はトレンドよりも横ばいが多いということ。しかし、いつが横ばいで、いつがトレンドなのかは誰にも予測できない...。(少なくとも今までは)・・・。もしかしたら、次のティックで1,000ポイントのトレンドに入るかもしれない...。とか、2週間くらいは横ばいかもしれませんね。

そして、これが両者の悪の本質である...。マーティンと同じように平均化する
というか、平均化というのはそんなに悪ではないのですが...。自分もよく使うのですが...。そして、平均化することで良い結果が得られることもある...。もし、あなたが何も考えずに平均値を使うのなら、それはマーチンと同じことです。

さて、馬といえば...。アベレージとマーチン、両方の組み合わせでMTCを書きました...。自分自身のため、そしてオーダーとして...。
フラットな状態で動作している場合、これらの信号の1つが瞬時に解除されると、何らかの障害が発生する可能性があります。横ばいで通用しても、強いトレンドでは途端に負けるし、その逆もしかり...。誰もが知っていることだと思います。

だから悪なんだ...。なぜなら、そのようなMTS（またはハンドトレード） - それは間違いなく、110％の確率で、遅かれ早かれ売り切れとなります。
両方の方法を組み合わせる - まだ誰も成功していない ...成功すれば、それは聖杯となるのだから......。(もしかしたら、成功した人がいるかもしれないが、その人は自分の島のどこかで静かに座っていて、何兆円も稼いでいて、その秘密を誰にも言わないかもしれない）。

だから、私はロキを「悪の化身」とは思っていないのです。閉じるタイミングを迷ったとき、ためらったとき。そして、その手だけで、、、。どんなロボットも正しく状況を判断できない...。(またはその逆の間違い)。ロックするように言えば、ロックされる...。...そして、それは深いドローダウンで失速する。 そして、それは子羊の終わりです。だから、ロックにきっちり基づいたMTSは本質的な悪なのです。ロットそのものではなく、それをベースにしたMTSです。完売が約束されているからです。
誰かがそうでないことを証明するまで、それについて絶対に確信しています。すなわち、歴史の少なくとも5年を失うことはありませんロット（初期預金の数十億とわずかな利益なし）に基づく有益なMTSを表示することができます。


EAに5年以上の収益性を求めるあたり、幼稚な最大公約数的な臭いがします。Expert Advisorは少なくとも半年は利益が出ないといけないと思うのですが......それは良いことだと思います。
利益が出ない場合は、デモ口座に切り替えて待ちます。本番では、ここ最近デモで良い結果を出している別のものを置いて...。というように、無限大になります。
 
lexandros >>:
Скомбинировать оба метода - пока еще никому не удавалось... ибо если удасться - это будет грааль.... (может и удалось кому-то, но он тихо сидит где нибудь на собственном острове и стрижет триллионы, и никому секрета не расскажет).
そして、当然ながら、その通りです。
もし彼が何か言えば、横ばいとトレンドを見分ける方法はほとんど機能しなくなるからだ。それはよくすべての時間を起こるかもしれない - 誰かが区別する方法を見つける、彼が黙っている限り - 彼は何かを言う（または基準のヒントと1を持っていることによって誇示し始める）とすぐに、メソッドが動作します - 基準はすぐに（ほぼ）ランダム化されています。きっと、多くの銀行員が、実行可能なアイデアを求めてフォーラムに潜り込んでいるのでしょう。多くのヒントを必要としない - ポットはきちんと醸造されています。
C'est la forex.
 
SProgrammer >>:

При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :)

テスターで文面を確認することにした。Expert AdvisorはZigZagニー（少なくともPips）の数をカウントし、ファイルに書き込みます。

extern int Pips = 100;

int Amount;

int GetZigZagCount()
{
  static bool FlagUP = TRUE;
  static int Min = 999999;
  static int Max = 0;
  static int Count = 0;

  int PriceHigh = High[1] / Point + 0.1;
  int PriceLow = Low[1] / Point + 0.1;
  
  if (FlagUP)
  {
    if (PriceHigh > Max)
      Max = PriceHigh;
    else if (Max - PriceLow >= Pips)
    {
      FlagUP = FALSE;
      Min = PriceLow;
      Count++;
    }
  }
  else // (FlagUP == FALSE)
  {
    if (PriceLow < Min)
      Min = PriceLow;
    else if (PriceHigh - Min >= Pips)
    {
      FlagUP = TRUE;
      Max = PriceHigh;
      Count++;
    }
  }
  
  return(Count);
}

void StringToFile( string FileName, string Str )
{
  int handle;
  
  handle = FileOpen(FileName, FILE_READ|FILE_WRITE);
  FileSeek(handle, 0, SEEK_END);

  FileWrite(handle, Str);

  FileClose(handle);

  return;
}

void deinit()
{
  StringToFile("Analyse.prn", Pips + " " + Amount);
  
  return;
}

void start()
{
  static int PrevTime = 0;
  
  if (PrevTime == Time[0])
    return;
    
  Amount = GetZigZagCount();
  
  return; 
}
テスターで最適化しながら動作します。
ׂ

膝の数の最小サイズ(Pips)に対する依存性をプロットしたもの。
ׂ

TPと SLの 確率比（p（SL）/ p（TP））のプロット（SL サイズからTP/SL＝Koefの 場合
ׂ
ׂ
ׂ
上のグラフで、青い線がKoef^2の 値です。

この結果から、当初の発言はちょっと違うような気がします。次の方が真実に近いと思います。
ランダムなエントリー（買いまたは売り、時間）において、ストップまたはテイクの確率は 、それらの関係の二乗に比例 します。つまり、TP=20、SL=20の場合、利益で決済する確率と損失で決済する確率は等しくなります。トレンドや通貨ペア、時刻歴に関係なく。TP=2*SLの場合、損失の確率は 4 倍になります 。
。


仮説です。

p(TP) / p(SL) == (SL / TP) ^ 2
 
getch >>:



Из полученных результатов выходит, что изначальное утверждение не совсем верно. Ближе к истине следующее:
При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА квадрату их отношений. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в четыре раза выше.


何かおかしいぞ。
 
MetaDriver >>:
И правильно делает.
Ибо если сболтнёт - его метод различения флет/тренд работать перестанет почти сразу. Вполне возможно это и происходит постоянно - находит кто-то метод различения, пока молчит - метод работает, стоит сболтнуть (или начать выпендриваться наличием такового с намёками на критерии) - критерий сразу же (почти) рандомизируется. Уверен - многие банкиры пасутся на форумах в поисках рабочих идей. Большого количества намёков им не требуется - котелок варит исправно.
Се ля форекс.

人の頭をいじめるな)))何のためにふざけてるんだ？ すでに持っているパラノイアに加えて、誇大妄想も発症させたいのですか？市場は誰がどの方式を使うか、あまり気にしていないのです。===

(F-Mの裏技はお蔵入りです。しーん)))

 
getch >>:

Решил проверить



そしてpipsの差はたったの2倍です
Free Grail turns out )

 
Mischek >>:

халявный грааль получается )

なるほど。結果の解釈はどうやら間違っているようです。
データソースを含むMathCadファイルを添付します。
SLと TPには 疑問がある。しかし、次の文はまさに解釈によるものです。

Amount(Pips1) / Amount(Pips2) == (Pips2 / Pips1) ^ 2
ここで
、
Amount(Pips
)
は少なくとも Pipsの ニー
を
持つZigZagの数
です
。

ファイル:
analysetmp.rar  2 kb
 
getch >>:

Понимаю. Интерпретация полученных результатов, видимо, ошибочная.
Прилагаю MathCad-файл с источником данных.


私はそう信じている）でも、そんなはずはない。
つまり、結果は2つ（4つではない）であるべきなのです。
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