Картинка и предыдущие посты - иллюстрация возможности открытия противоположных позиций с мартингейлом. Сие в самом деле в лоб не решает задачу по теме NProgrammerа, т.к. есть лишь попытка таким непопулярным способом выявить и получить положительный результат сгенерировав некоторую совокупную профитную позицию в пределах канала. Усредняя как говорят. :) Мне пока неизвестны способы точного прогнозирования ширины канала, ни положения его середины. Все рассуждения, в т.ч. "о случайном блуждании", "тренд начался" и прочие - это поиск формального алгоритма... :)) В случае с флэтом алгоритм увеличения позиции и "локирования" срабатывает неплохо. ;)
Лок - позиция в обе стороны, так что аналогия с кредитованием+депонированием верна на 100%.
Да, Вы не волнуйтсь, пользуйтесь на здоровье локами. Я писал всего лишь для тех, кто еще не успел вступить в "партию любителей лока", дабы у них остался шанс для формирования конструктивного подхода к трейдингу.
Лок - позиция в обе стороны, так что аналогия с кредитованием+депонированием верна на 100%.
Да, Вы не волнуйтсь, пользуйтесь на здоровье локами. Я писал всего лишь для тех, кто еще не успел вступить в "партию любителей лока", дабы у них остался шанс для формирования конструктивного подхода к трейдингу.
これは、漸増過程の独立性と定常性、すなわちレヴィー過程の要件を正確に認めれば証明可能なのだが、市場ではそうではない。
市場はランダムウォークに非常に近いですが、それでもまだそれとは言えません。このことは、すでに多くの論文で繰り返し証明されている。特に、インクリメンタルプロセスは明らかに独立したものではありません。簡単に言えば、ボラティリティの高いクラスタと低いクラスタを観察することができ、複雑な用語ではGARCHモデルである。
ところで、あなたはこのテーマをご存知なのですね。ランダムブレイクについて読むことをお勧めします。そこには、分析への面白いアプローチもあります。Гип, у ежа как раз то пример "какой".
今の状況とは関係ありません。とても長い耳で引きずられています。Картинка и предыдущие посты - иллюстрация возможности открытия противоположных позиций с мартингейлом. Сие в самом деле в лоб не решает задачу по теме NProgrammerа, т.к. есть лишь попытка таким непопулярным способом выявить и получить положительный результат сгенерировав некоторую совокупную профитную позицию в пределах канала. Усредняя как говорят. :)
Мне пока неизвестны способы точного прогнозирования ширины канала, ни положения его середины.
Все рассуждения, в т.ч. "о случайном блуждании", "тренд начался" и прочие - это поиск формального алгоритма... :))
В случае с флэтом алгоритм увеличения позиции и "локирования" срабатывает неплохо. ;)
ロクヨンに対する理解があまりにも一方的なので、議論が行き詰まり、少しずつ関係が悪化しているように思います。ロック反対派の主張の要点は、「価格の行方がわかっているのに、なぜロックをするのか」ということです。その通りです。本当に何でも知っているのだろうか？それとも、どこまで価格が上がるか、本当に予測できるとでも思っているのだろうか。それは、市場を理解し、0.5以上の確率でその行動を予測できる（あるいは自分のシステムができる）という、ロクでもない自己欺瞞であり、最も重要なことです。なるほど、できるんですね。しかし、常に正確に、24時間、無謬であることができるでしょうか？もし、平場のストップでたくさん損失を出してしまい、待ち望んでいた動きが、よく寝ているアジアで起こったとしたらどうでしょうか？そして、枯渇した保証金で再び端末のスイッチを入れ、予測を立てるのだが、またしても欧州市場の厄介なフラットに直面し、保証金は再びストップで溶けてしまうのだ。
人間はロボットではありません。最も堅固で規律正しい人でも、しばしば衝動的に、感情で市場に参入することがあります。ロボットではなく、人間ですから始末に負えません。そして、時には自分のミスを認めること（ポジションを 閉じること）がとても難しいのです。ロット反対派は簡単にできそうで、うらやましいです。私（1997年からトレーディングをやっています）にとって、それを認めることは必ずしもできることではありません。むしろ、ロックして良い動きを待ってからロックを「解除」したい。これは重要なポイントです。私は上記で、利益が出ているポジションを決済し、その後プルバックを待って負けているポジションを決済するように言われました。強いスイングを確認したら、すぐに損切りして、利益の出ているポジションをトレールし始める。ほとんどの場合、うまくいきます。
トレードは心理的な負担が大きいですからね。そして、ロックはとても役に立ちます。ここで簡単な例：先週の金曜日、ユーロ、3日間の減少の後、急激な反転を上にしています。このような動きでは、経験豊富なトレーダーでさえ、ユーラクが600ポイントも引かずに行くことがよくあることを知っているので、後退する列車に飛び込む傾向がある。そしてその通り、Euが1.3000まで落ちると疑っている人はほとんどいないのです。しかし、150pips近く跳ね上がってしまう。売り玉を損切りできるのか？ロット反対派はそうする。火曜日にはユーロが1.3440まで上昇し、そこから16時頃にサービスすると、権威的に言うでしょう。素晴らしいそんな風に生きられたらいいなぁ...。しかし、月曜日の夜にはeuが200pに落ちてしまい、情けないことになりそうで怖いです。もしかして？そんなことはないと確信している私に石を投げてください。よし、売れ残ろう。しかし、レートは明らかに上向きであり、13400を目指している。前回のロットの下にクローズストップで買いを建てて、このチョコを取らせてください。下がれば買いを閉じて、売りを強化する。そうでなければ、すでにオープンセールをしているので、テイクオフを待ちます。肩越しに、「休憩に入ったんだろう」「平均値だ」「間違っている」などと言っているのです。そのため、ロックはポジションをヘッジするためではなく、一つの口座で異なる時間軸の取引を可能にするために使われることが多い。例えば、デイリートレンドに沿ってポジションを維持し、一方で飽きないように5分間隔で異なる方向のポジションを建てることができるのである。
そして、そのような観点から、このように働く機会を奪うことは、私の権利と機会の制限であると考えています。
とにかく、スピニングロッドで釣る人、竿で釣る人、網で釣る人。ロックは必要な人のためにあるんだから、歓迎されるよ。純粋に数学的には意味がないのですが、私たちは頭の中にVistaを搭載したコンピュータではありませんよね？
水路の幅や中点の位置を正確に予測する方法はまだ分かっていません。
:)ところで、TMAをご覧になってみてください。
:) Кстати - посмотрите на TMA, там именно то что вы хотите есть.
ええ、あなたのホームページで今後の見通しをずっと待っています。
しかし、TFは非常に秘密主義的です。アルゴリズムに関する記述がない。セキュリティ屋さんのDLLは直接の脅威です。
そんなダネイから、私たちを解放してください...。;)
Ничего общего с рассматриваемой ситуацией. Притянуто за очень длинные уши.ロックは双方向のポジションですから、クレジット＋デポジットの例えは100％正しいです。
はい、ご心配なく、好きなだけロクロを使ってください。私は、まだ「ロックを愛する者たちの党」に参加する時間がない人たちのためにだけ、トレードに対する建設的なアプローチを形成する機会を提供するために書きました。
Лок - позиция в обе стороны, так что аналогия с кредитованием+депонированием верна на 100%.
Да, Вы не волнуйтсь, пользуйтесь на здоровье локами. Я писал всего лишь для тех, кто еще не успел вступить в "партию любителей лока", дабы у них остался шанс для формирования конструктивного подхода к трейдингу.
Лок - позиция в обе стороны, так что аналогия с кредитованием+депонированием верна на 100%.
Да, Вы не волнуйтсь, пользуйтесь на здоровье локами. Я писал всего лишь для тех, кто еще не успел вступить в "партию любителей лока", дабы у них остался шанс для формирования конструктивного подхода к трейдингу.
そうなんです。しかし、それはアマチュアのパーティーのことではなく、必ずしも明らかではないいくつかの利点のことです。
また、ロックが損失を増やすというSProgrammerの主張には、まだ証拠が必要です。
ええ、あなたのホームページで今後の見通しをずっと待っています。
しかし、TFは非常に秘密主義的です。アルゴリズムに関する記述がない。セキュリティ屋さんのDLLは直接の脅威です。
そんなダネイから、私たちを解放してください...。;)
:)みんな最初はバーチャルボックスを使っているんですよ。:)