時折、放浪者のような言葉をかけて...。

削除済み 2010.03.17 13:18 #51

Avals >>:

да при p=1 СБ. И что из этого следует что процесс стационарный? Я писал что нестационарный. FOXXХi просил дать определение СБ там оно есть. В чем проблема то? :)

SBの定義を教えてくれとは言ってない、こう聞いたんだ。

FOXXXi >>:
それでも質問に答える : 「SBプロセスの分布はどうなっているのか」「差分だけでいい」

削除済み 2010.03.17 13:29 #52

Avals >>:

P.S. смысл есть все же говорить о приращениях, т.к. автор сформулировал задачу именно через приращения

しかし、このSBの増分の累積和も正規分布になる。

Avals 2010.03.17 14:14 #53

FOXXXi писал(а)>>

しかし、このSBの増分の累積和も正規分布になる。

いいえ。NRの和はNRでもあるので、法線は任意の時間間隔でのこの関数の増分になる。つまり、F(tx)-F(ty)は正規分布（これは積分過程の性質）ですが、時間の関数としてのSBそのものF(t)はそうではなく、その分散は時間とともに大きくなっていきます。HPは時間に依存しない有限かつ固定の分散を持っています。分散F(t)>F(t-1)は、最初の差分の分散とは異なり、時間に関係なく一定です。