アバランチ - ページ 465

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Expert Advisor でロットの算術順序を確認しました。Expert Advisorを消耗させないために、オープンオーダーの数を9個に増やさなければなりませんでした。最大ロットは0.45です。初期ロットは0.05ですが、結果は悪くなりました。

シンボルマークEURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間1時間（上半期） 2009.06.01 01:00 ～ 2011.06.16 10:59 (2009.06.01 ～ 2011.07.01)
モデル始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ）



歴史に残るバー13642モデル化されたダニ26283モデリング品質非対称性
チャートの不一致エラー0




初回入金額7500.00



当期純利益4501.45利益合計54320.16全損-49818.71
収益性1.09期待されるペイオフ11.37

アブソリュートドローダウン3375.48最大ドローダウン3881.89 (48.48%)相対的ドローダウン48.48% (3881.89)

総取引高396ショートポジション(勝率)196 (59.69%)ロングポジション(勝率)200 (68.50%)

利益を得た取引(全体の割合)254 (64.14%)損失取引(全体に占める割合)142 (35.86%)
最大儲け話4080.96負け組み-4341.20
平均値得な話213.86負け組み-350.84
最大れんしょう11 (313.47)継続的損失（ロス）5 (-987.09)
最大継続勝ち越し11368.78 (5)連続損失-11294.80 (4)
平均値連勝3継続的な損失
 
khorosh:

Expert Advisorでロットの算術順序を確認しました。Expert Advisorを消耗させないために、オープンオーダーの数を9個に増やさなければなりませんでした。最大ロットは0.45です。初期ロットは0.05ですが、結果は悪くなりました。

アンチマルティーニを使用してみましたか？
 
Cmu4:
アンチマティーニを塗ってみましたか？

いいえ、していません。まずはエントリーの質を高めることでしか、結果は改善されないと思うのです。そうすると、注文の 数が少なくなり、ドローダウンも少なくなって利益が出るようになります。
 
khorosh:
いいえ、していません。


意味があるのかもしれません。

このように、利益が出た取引は次の取引で一段と増加し、ある最大値まで増加し、負けた取引はロットの数量が徐々に減って開始時の数量になります。

11勝4敗のトレードが続いていますね。だから、アンチ・マルティーニは一見すると理にかなっているのですが...。平均的な連続損失の長さを見ることはできませんが。

 
Cmu4:


意味があるのかもしれません。

このように、利益が出た取引は次の取引で一段と増加し、ある最大値まで増加し、負けた取引はロットの数量が徐々に減って開始時の数量になります。

11勝4敗のトレードが続いていますね。だから、アンチ・マルティーニは一見すると理にかなっているのですが...。平均的な連続損失の長さを見ることはできませんが。

アベレージングマーチンならこれでいいのでしょうが、私はリバーサルマーチンを持っています。
 
khorosh:

Expert Advisor でロットの算術順序を確認しました。Expert Advisorを消耗させないために、オープンオーダーの数を9個に増やさなければなりませんでした。最大ロットは0.45です。初期ロットは0.05ですが、結果は悪くなりました。

シンボルマークEURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間1時間（上半期） 2009.06.01 01:00 ～ 2011.06.16 10:59 （2009.06.01～2011.07.01現在）
モデル始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ）



歴史に残るバー13642モデル化されたダニ26283モデリング品質非対称性
チャートの不一致エラー0




初回入金額7500.00



当期純利益4501.45利益合計54320.16全損-49818.71
収益性1.09期待されるペイオフ11.37

アブソリュートドローダウン3375.48最大ドローダウン3881.89 (48.48%)相対的ドローダウン48.48% (3881.89)

総取引高396ショートポジション(勝率)196 (59.69%)ロングポジション(勝率)200 (68.50%)

利益を得た取引(全体の割合)254 (64.14%)損失取引(全体に占める割合)142 (35.86%)
最大儲け話4080.96負け組み-4341.20
平均値得な話213.86負け組み-350.84
最大れんしょう11 (313.47)継続的損失（ロス）5 (-987.09)
最大継続勝ち越し11368.78 (5)連続損失-11294.80 (4)
平均値連勝3継続損失


:-)))Y uriさん、フィボナンバーに応じたロットの並びを試してみてください。私としては、最大ドローダウンの点であなたに「 追いついた 」ことを「急いで」 お知らせしたいのですが......。

アバランチのネット版 - 「高い」TFでトレンドによるエントリー、作業TF - 15分、最初の反復からフラクタルによるトロール、フィボ数によるロットの増加（詳細はfm377 p.25）、すべての取引は時間的に均等 - 2009年1月から2011年1月までパラメータの最適化（多くの点で条件付き - 「作業」ラウンド値はその実施の結果として撮影、パラメータのステップ変化はラウンド値によっても大きいです）。パラメータの最適化は、2009年1月から2011年1月まで、2008年1月から2009年1月まで-バックテスト、パラメータ変更のステップ-も大きな丸い値で均一に実施されました。2009年 - バックテスト、1月から。2011年-今まで-前方、チャンネル幅の変更-APR値に応じて動的に変更。

ポジションの数量 - 一定の0.01ロット。そして、500個ごとに資本金の額を増やすと比例して増える可能性があることも正しく書かれています。

暫定的に - 400トレードまで - バックテスト、その後最適化期間、約1000から - フォワード - すべてのトレードが時間的に均等に配分されます。

バランスグラフの2つの下向きのうなずき - 200番目と900番目の取引の周り - 市場への参入です - ボリューム0,34ロット（第8フリップ）と利益またはブレークイーブンにその後の出口（ほぼ:-)))) 。

特に今年はドローダウンが少なく、デモでテストしているので嬉しいです。

ありがとうございます。当時、最大ドローダウンが500前後の雪崩型バリアントの写真を掲載していたこと...。:-)))そ んな節目に自分からアプローチするのは、とても興味深かったですね...。:-)))

 
Roman.:


2006年から排出されているのでは？
 
khorosh:
2006年から排出されているのでは？


2002年以降 - 分最大2つの下降ラン - 最初 - 2004年8月 - 0.01スタートで3.77ロットに行く - 48ポイントチャネル幅で13番目のフリップ、第二 - 2007年7月 - 5（最大マイクロ）ロットに行く - 30ポイントチャネル幅で14番目のフリップ - そこに、その後利益に変える。スタートロットは一定です。

 
khorosh:
2006年から漏れているのでは？

良い利益を 得るためには（通信の制御、再コートの 処理など）、500cuではなく、マイクロで5000cuから始めなければならないようです...。そして5000c.u.ごとに0.01ずつロットサイズを増やしていく...。:-)))
 


6月14日から今日までのデモの雪崩の様子はこちら

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