Не отчаиватесь. Чего нибудь прикумекаем. Сейчас попробую вставить трал удавку, а потом нужно попробовать адаптировать параметры ордеров в зависимости от ширины и длины канала или что-то в этом роде. Короче, нужно определить чего общего между участками истории где лавина сливает и их избегать вместо геометрического наращивания убыточных ордеров.
А вот теперь главный вопрос всем: сторонникам, противникам, сочувствующим и просто сидящим на заборе.
- Допустим есть некая ТС которая в среднем на тысячу сделок дает отношение профитных/убыточных = 50/50.
- ТС работает на постоянном лоте.
- Средняя прибыльная сделка в этой ТС равна средней убыточной.
Очевидно что данная ТС будет убыточна по спреду, т. е. мат. ожидание ТС будет равно "минус спред в денежном эквиваленте" . ОК?
Другими словами отношение профитных/убыточных этой ТС сместится примерно к отношению ~ 49/51.
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Вопрос ко всем:
У кого нибудь есть реальный пример (демо, реал, скриншоты, ексель, все что угодно, только доказательно) использования подобной ТС, только с использованием МАРТИНА (в любом его проявлении) и положительным результатом (при статистически достоверном объеме сделок) ???
ИМХО. Нет у ТС положительного мат. ожидания на пост. лоте --- НИКАКОЙ МАРТИН НЕ ПОМОЖЕТ.
Во-первых, и это не только я заметил, смущает утро 28 апреля, когда масса ордеров была отменена ДЦ с формулировкой "cancelled by dealer" или "deleted [no money]". Видимо, это из-за искусственного ограничения в советнике MaxLot = 2.56?
Во-вторых, ордер № 75018402 от 19 мая в 12:51 также был отменен с формулировкой "cancelled by dealer", в результате чего советник не смог выставить ордер нужного объема (2.56) и благополучно слил весь депозит. Утром 19 мая на счету было 55.000 рублей.
При этом советник иногда умудрялся открывать (судя по отчету) ордера объемом 0.00!
Поэтому еще раз повторю: торговать по "Лавине" нужно только вручную.
Да, это ордер, который при СloseBy поглощён ордером противоположного направления с большим лотом.
なるほど。まあ、それはちょっと関係ない話ですよね。大したことではありません。
本当のポイントは、いかにしてロットが限界に達しないようにするかということです。つまり、少ない回転数でEAを動作させるにはどうしたらいいのか？トレードの間隔を広げるだけではこの問題は解決せず、発生を遅らせるしかないのです。
まだ考えているところです。しかし、率直に言って、私は袋小路に陥っています。
なるほど。まあ、それはちょっと関係ない話ですよね。大したことではありません。
本当のポイントは、いかにしてロットが限界に達しないようにするかということです。つまり、少ない回転数でEAを動作させるにはどうしたらいいのか。トレードの間隔を広げるだけではこの問題は解決せず、発生を遅らせるしかないのです。
まだ考えているところです。しかし、率直に言って、それは行き止まり です。
本当に行き詰まりましたね...。
ロシア人にとって他人の失敗ほど嬉しいものはないのは確かだが、文化的な人は少なくともそれを隠そうとする。特に、彼ら自身が、そのテーマが何であるかを全く理解していない場合はなおさらです。E_mc2 宛です。))
え、なんで？
同志、それはLaboucher（マーティンと同じ、「同じ卵、唯一の側面ビュー」）を使用する場合、すべての人のための利益を保証する。
彼の旗の下に行くべきかもしれない。そして、ラブシェの秘密を教えてくれるのでしょうか？
........
でも、マジで...。
あなた方（rumata1984、galina、khorosh、そしてJohn自身））が、いわば万人のために、万人に対して、この実験を公然と行ったという事実だけで、私の敬意を表することをお許しください。探究心、それがここで大事なんです...。
結果は意外なものではなかったものの......。
そうそう、もし新しいアイデアが出なければ、真新しいものも含めて、このテーマに関する私の仕事をすべてここに終結させる用意があるんだ。もっと有能な人が実現させてくれるかもしれない。
絶望しないでください。何とかなるさ。これからトロールトランクを挿入して、注文のパラメータを水路の幅や長さに合わせるとか、そういうことをやってみようと思っています。要するに、負けた注文を幾何級数的に増やすのではなく、雪崩が流出するような歴史上の地域間の共通点を見極め、それを避ける必要があるのです。
Не отчаиватесь. Чего нибудь прикумекаем. Сейчас попробую вставить трал удавку, а потом нужно попробовать адаптировать параметры ордеров в зависимости от ширины и длины канала или что-то в этом роде. Короче, нужно определить чего общего между участками истории где лавина сливает и их избегать вместо геометрического наращивания убыточных ордеров.
На Альпари микро максимальный лот для всех открытых позиций равен 3. Видимо на демо столько-же. Поэтому и слив.
При определенных настройках советника в течение 10 лет можно торговать без слива (см. вложение)
初回入金額1000.00
最大ドローダウン量5781.93
赤字覚悟でお願いします
まだ考えているところです。でも、正直言って、困っています。
そして今、支持者、反対者、共感者、そしてただ逡巡している人、すべての人に本題を問う。
- 1000回の取引で平均して損益率＝50/50になるTSがあるとします。
- このTSは固定ロットで動作します。
- このTSの平均利益トレードは平均損失トレードと同じです。
このTSは明らかにスプレッドで負けている、つまりTSの数学的期待値は「マネー換算でマイナススプレッド」に等しくなる。いい？
つまり、このTSの損益比率は、およそ～49/51の比率に移行することになります。
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皆さんに質問です。
誰が唯一のMARTIN（その症状のいずれかで）と肯定的な結果を使用して、同様のTSの使用の実際の例（デモ、実、スクリーンショット、Excel、何も、ちょうど証明する）を持っている（トランザクションの統計的に信頼できるボリュームで）？
IMHOもし、TSが一定のロットでポジティブな期待を持たなければ---NO MARTINはその方法にはならないでしょう。
納得してください...。 非常にお願いします............。
А вот теперь главный вопрос всем: сторонникам, противникам, сочувствующим и просто сидящим на заборе.
- Допустим есть некая ТС которая в среднем на тысячу сделок дает отношение профитных/убыточных = 50/50.
- ТС работает на постоянном лоте.
- Средняя прибыльная сделка в этой ТС равна средней убыточной.
Очевидно что данная ТС будет убыточна по спреду, т. е. мат. ожидание ТС будет равно "минус спред в денежном эквиваленте" . ОК?
Другими словами отношение профитных/убыточных этой ТС сместится примерно к отношению ~ 49/51.
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Вопрос ко всем:
У кого нибудь есть реальный пример (демо, реал, скриншоты, ексель, все что угодно, только доказательно) использования подобной ТС, только с использованием МАРТИНА (в любом его проявлении) и положительным результатом (при статистически достоверном объеме сделок) ???
ИМХО. Нет у ТС положительного мат. ожидания на пост. лоте --- НИКАКОЙ МАРТИН НЕ ПОМОЖЕТ.
この戦略で、次のような一連の取引が行われたとします。
- - - - - - + - - + +、つまり連続7回の負けトレード、2回の利益トレード、3回の負けトレード、3回の利益トレード......ということです。
シーケンス
1,1,2,3,4,5,6,1+6=7.
8回目の取引で利益確定...1,6,7を消してください...次のシーケンス
1,2,3,4,5,1+5=6
9回目の取引で利益確定...シーケンス
2,3,4,2+4=6
10,11,12回目のトレードで負けている...。シーケンス
2,3,4,6,8,10,2+10=12
13回目の取引で利益が出る...。シーケンス
3,4,6,8,3+8=11
14番目のトレードは利益を生む...シーケンス
4,6,4+6=10
15回目の取引で利益確定...シリーズ終了...
SL＝TPの場合の例です...。
TPがSLより大きい場合、一連の15回のトレードは早く終了します。
仮にTP＝2＊SLとする。負けトレード7回、儲け2回、負け3回、儲け3回を繰り返しています。
8回目の取引前の損失は、(-1-1-2-3-4-5-6)*SL = -22*SL です。
1+6=7 の出来高で8回目の取引 利益を得た。損失＝-22*SL＋7*2*SL＝-8SL。
9回目の取引で1+5=6の 利益を得た。-8*sl + 6*2*sl = 4*sl
シリーズが終わってしまった...。4*SLの利益があります...
2回のトレードで、7回の損失を相殺しました。
以前から、考える人に参加してほしいと思っていました。それは本当に素晴らしいことだと思います。何かあれば、直接書き込んでください。
私も参加します、ありがとうございました。
トピックについて（40の回廊を広げずにカウントする）。
エクセルからの抜粋の形で、ディミトリ、私は3フリップの後に何も利益を追加しないことを示した
つまり、雪崩のシステムから3番目の膝まで0,01-0,02-0,03を取るだけです。
1次と3次で0、つまり2次による実質的な損失は0.02* 40
と3をクローズすれば、そのままと同じ結果になりますが、2の注文をオープンした瞬間にドラッグしていたら
連鎖開始の時点で、廊下の半分の内側に3つの保留注文（問題定義によれば、価格はそこまで来ている（ここまでは考えている））。
していたはずです。
1-0
2-0,02*400=-8
3+0,03*200= +6 すなわち、昔の動き（100-5日）の方向で10 ポイントで損切りゾーンに移動することになります。
先ほどはシフトの説明がなく、いつ、どのように使うのかが書かれていませんでした。
それ以外の部分については、すでに書きました。
Для второй версии советника (6.3):
Во-первых, и это не только я заметил, смущает утро 28 апреля, когда масса ордеров была отменена ДЦ с формулировкой "cancelled by dealer" или "deleted [no money]". Видимо, это из-за искусственного ограничения в советнике MaxLot = 2.56?
Во-вторых, ордер № 75018402 от 19 мая в 12:51 также был отменен с формулировкой "cancelled by dealer", в результате чего советник не смог выставить ордер нужного объема (2.56) и благополучно слил весь депозит. Утром 19 мая на счету было 55.000 рублей.
При этом советник иногда умудрялся открывать (судя по отчету) ордера объемом 0.00!
Поэтому еще раз повторю: торговать по "Лавине" нужно только вручную.
ゼンヤ君にもリアルトレードの経験があれば、こんなくだらないことは書かないはずだ。