:))) Причем при своем? Вы при деньгах заработанных с помощью АФ нонче?
Что каксается прений, то и их у вас нет. Вы не понимаете суть АФ. И не понимаете, что то количество копий которое было сломанно огромно. Вы же похоже ни сломали ни одного. Вы только рассуждатете абстрактно, но регулярно, как попугай повторяя тут на форуме - АФ это круто. :) Ну я только не понимаю, ну пусть круто, но вам то что с того ? Шоумимани. :)
Ну... коли уж Вы не дозволяете человеку заниматься темой АФ, не будете ли столь любезны, сударь, выложить готовый рецепт? ...чтобы он не терял его личное время, раз уж это Вас так раздражает? Кроме раздражения ничего не вижу.
Я не не дозволяю. Что вы! Напротив, я считаю что раз он хочет то вперед! Вот только пока нет результата так и не следует говорить, что "это таки да - работает!" :)
Речепт чего? :) Я же не говорю, что что-то такое работает! :) Я говорю - НЕ РАБОТАЕТ. :) А если человек говорит, что что-то работает, так как я УЖЕ, сказал - шоумимани. И все - тут ведь все просто - опа - даже и доказывать математически ничего не надо. :)
Меня не раздражает. Отнюдь - пусть только всегда будет не голословным, и ни когда не будучи спецом в каком-то вопросе - не говорит тем кто все таки потратил свое время на изучение вопроса, что они не правы. Не правы - докажи. :)
Какое раздражение - :) Каждый занимается той ерундой до которой способен дотянуться.
У любого занятия есть множество аспектов. И если человек завёлся на виртуальную морковку- то это прекрасно. Как минимум, эта морковка толкает его на поиск методологии и новых знаний. Т.е. не такая уж она [морковка] и виртуальная.
И уж, простите, если он докопается до методологии оценки тех результатов, которые он получает- то далее метод деления сигнала на трендовые и осцилирующие компоненты можно будет менять как обойму.
А деньги- да- мерило хорошее. Но вопрос к оппоненту можно сформулировать и по-другому, в гораздо более интересном ключе, он же куда более вежливый: - товарищ, а у Вас есть данные форвардного тестирования, показывающие перспективность метода? А как Вы их получали? У Вас в одном месте графика совпало? В двух? На участке в неделю? Месяц? Сколько Вы там руками натестировали?
И тогда этот вопрос можно задать и спрашивающему. И тогда встанет вопрос: а как же проводить эти форвардные тесты? Нужны какие-то критерии, нужен автомат. Подгонку какой оценки тренда и осцилятора нужно делать характеристиками фильтрации, чтобы хорошая оценка форвардного теста была достаточно интересной?
Какая у Вас методология оценки методов?
P.S.: Правильные вопросы и уточнения крайне приветствуются.
В двух словах не скажешь... Я исхожу из того, как этот термин понимается в теории автоматического управления -- адаптивные системы - это большое научное направление, включающее несколько научных школ. Есть несколько определений адаптивных систем, использующих различный формализм. Но если в самом общем виде, то можно сказать так: Адаптация - способность системы приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды и к своим внутренным изменениям, что приводит к повышению эффективности функционирования системы.
Адаптивным фильтром (АФ) называют фильтр, характеристика которого зависит от спектра обрабатываемого сигнала. Основная задача АФ – повысить качество приема или обработки информации. АФ – это фильтр с переменными коэффициентами.
Ну чё Вы все пристали к человеку? Ну сидит он себе на Канарах, заработав пару лямов на форексе, используя какую-то там СВОЮ модификацию известного метода Бурга, ну намекает тут непрозрачно на всякие нюансы. Ну прёт немного xProgrammer-а от этого, ну и что? Это намного лучше чем годами обсуждать "спектр нестационарного сигнала", не понимая ни того, ни другого. xProgrammer хоть знает о чём говорит (в основном).
Ну вот Вам ещё ссылка, как именно xProgrammer это делает.
Разница в том, что по ссылке и них (и ещё у сотен других трейдеров) это НЕ работает, а у xProgrammer-а наверное иногда работает. Иначе бы не ездил на Канары.
Остаётся вопрос - как именно он модифицировал метод Бурга. Вот и всё, всё просто.
:))) Причем при своем? Вы при деньгах заработанных с помощью АФ нонче?
Что каксается прений, то и их у вас нет. Вы не понимаете суть АФ. И не понимаете, что то количество копий которое было сломанно огромно. Вы же похоже ни сломали ни одного. Вы только рассуждатете абстрактно, но регулярно, как попугай повторяя тут на форуме - АФ это круто. :) Ну я только не понимаю, ну пусть круто, но вам то что с того ? Шоумимани. :)
ええ、まあ...議論が不十分な場合、侮辱を主な論拠とするのはお馴染みの手口だ。
若者よ、君は卑猥だ...。
Ну... коли уж Вы не дозволяете человеку заниматься темой АФ, не будете ли столь любезны, сударь, выложить готовый рецепт? ...чтобы он не терял его личное время, раз уж это Вас так раздражает? Кроме раздражения ничего не вижу.
私はそれを許さない。逆に言えば、本人が望むなら頑張れ！ということだと思います。でも、結果が出ないうちは「効果がある」なんて言ってはいけないんです :)
何のスピーチ？:)効く！とは言いません。:)うまくいかないと言ってるんです。:)そして、もしある人があるものを効果的だと言ったら、私がALREADYで言ったように - ショーマニ。そして、それだけです。簡単ですね。おっと、数学的に何かを証明する必要すらありませんね。:)
イラッとはしない。そうではなく、常に根拠がないものとしておけばいいのです。どんなことでも、決して専門家ではないのですから、それでも時間をかけて研究している人たちに、彼らが間違っているとは言えないのです。間違っている - 証明してください。:)
なんて迷惑なんだ :)みんな手の届く範囲で無意味なことをやっているんです。
да уж... знакомая тактика, когда аргументов не хватает, в качестве главного аргумента использовать оскорбления оппонента.
Юноша, неприлично себя ведёте...
なるほど～、完全に無能としか言いようがないですね。:)
ロシア語でやってみる。みんな映画-「SHOW ME THE MONEY」を見たことがあると思うので、何がうまくいって、何がうまくいかないのか、話してみようか。:)
Я не не дозволяю. Что вы! Напротив, я считаю что раз он хочет то вперед! Вот только пока нет результата так и не следует говорить, что "это таки да - работает!" :)
Речепт чего? :) Я же не говорю, что что-то такое работает! :) Я говорю - НЕ РАБОТАЕТ. :) А если человек говорит, что что-то работает, так как я УЖЕ, сказал - шоумимани. И все - тут ведь все просто - опа - даже и доказывать математически ничего не надо. :)
Меня не раздражает. Отнюдь - пусть только всегда будет не голословным, и ни когда не будучи спецом в каком-то вопросе - не говорит тем кто все таки потратил свое время на изучение вопроса, что они не правы. Не правы - докажи. :)
Какое раздражение - :) Каждый занимается той ерундой до которой способен дотянуться.
すべての活動には、さまざまな側面があります。そして、バーチャルニンジンの虜になった人がいれば、それは素晴らしいことです。少なくとも、ニンジンが彼の背中を押して、方法論や新しい知識の探求につながるのです。それは、[キャロット]がそれほどバーチャルではないことです。
そして、失礼ながら、彼が得た結果を推定する方法論を実現すれば、さらに、トレンド成分と振動成分に信号を分割する方法をクリップとして変更することができるかもしれません。
そして、お金は、そう、良い尺度です。しかし、私の相手に対する質問は、別の方法で、もっと面白い方法で定式化することができる。彼はもっと丁寧だからだ。「同志よ、この方法の有望性を示すフォワードテストデータはあるのか？また、どのように入手したのですか？チャート上の一箇所に集めたのでしょうか？2つで？週1エリアで？1ヶ月？そこでハンドテストはどの程度行ったのですか？
そして、質問者にこんな質問をしてみてください。そして、このフォワードテストをどのように行うかという問題が発生します。何か基準があるはずだ、オートマトンが必要だ。フォワードテストの良い推定値が十分に「面白い」と感じるためには、トレンドとオシレーターのどのような推定値をフィルタリング特性で調整する必要があるのでしょうか？
手法の評価方法はどのようなものですか？
追伸：正しい質問と説明を大歓迎します。
なぜ、その人に迷惑をかけるんだ？さて、彼はカナリア諸島に座っている、外国為替に数百万を獲得し、有名な方法バーグの彼の改造のいくつかの種類を使用して、そのヒントは、ニュアンスのすべての種類に不透明ここに。xProgrammerがちょっと興奮したくらいで、それがどうした？ どっちも理解できないまま「非定常信号スペクトル」を何年も議論するよりはずっといい。少なくともxProgrammerは自分の言っていることを（ほとんど）分かっている。
ここで、xProgrammerがどのようにそれを行うかについて、別のリンクを紹介します。
http://www.finware.ru/article2.html
違いは、リンク先で彼ら（と他の何百ものトレーダー）はそれが動作していない一方、xProgrammerはおそらくそれが時々動作していることである。そうでなければ、カナリア諸島に行くことはないだろう。
問題は、彼がバーグの方法を具体的にどのように修正したかということである。それだけです、シンプルです。
У любого занятия есть множество аспектов. И если человек завёлся на виртуальную морковку- то это прекрасно. Как минимум, эта морковка толкает его на поиск методологии и новых знаний. Т.е. не такая уж она [морковка] и виртуальная.
И уж, простите, если он докопается до методологии оценки тех результатов, которые он получает- то далее метод деления сигнала на трендовые и осцилирующие компоненты можно будет менять как обойму.
А деньги- да- мерило хорошее. Но вопрос к оппоненту можно сформулировать и по-другому, в гораздо более интересном ключе, он же куда более вежливый: - товарищ, а у Вас есть данные форвардного тестирования, показывающие перспективность метода? А как Вы их получали? У Вас в одном месте графика совпало? В двух? На участке в неделю? Месяц? Сколько Вы там руками натестировали?
И тогда этот вопрос можно задать и спрашивающему. И тогда встанет вопрос: а как же проводить эти форвардные тесты? Нужны какие-то критерии, нужен автомат. Подгонку какой оценки тренда и осцилятора нужно делать характеристиками фильтрации, чтобы хорошая оценка форвардного теста была достаточно интересной?
Какая у Вас методология оценки методов?
P.S.: Правильные вопросы и уточнения крайне приветствуются.
さすがです。私とは違う。:)
テストが不要な作業もあります。なぜうまくいくのか、なぜうまくいかないのか、その原因を突き止めることができます。そして、なぜうまくいかないのかがわかると、うまくいくときは、どんなことがあってもうまくいくのだと理解できるのです。
*** とにかく、突然で申し訳ないのですが、私はもうこの話題には興味がありません。面白いだけでなく、不快に思われたのなら申し訳ありません。
В двух словах не скажешь... Я исхожу из того, как этот термин понимается в теории автоматического управления -- адаптивные системы - это большое научное направление, включающее несколько научных школ. Есть несколько определений адаптивных систем, использующих различный формализм. Но если в самом общем виде, то можно сказать так: Адаптация - способность системы приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды и к своим внутренным изменениям, что приводит к повышению эффективности функционирования системы.
これはあまりにも一般的な話です。
Адаптивным фильтром (АФ) называют фильтр, характеристика которого зависит от спектра обрабатываемого сигнала. Основная задача АФ – повысить качество приема или обработки информации. АФ – это фильтр с переменными коэффициентами.
正直なところ、この定義は非常に狭く、この本で検討されているFIRとIIRを含む線形フィルタのみを指して います。個人的には、線形フィルタを検討するつもりもありませんでした。引用した例で実装されている、引用文のストリームの適応フィルタリングが非線形でなければならないことは、極めて明白だからです。また、非線形とは周波数変換があることであり、非線形フィルタの周波数特性K(jw)は適応前でも入力信号に依存するため、記述しても意味がないことを念のため申し添えます。そのため、非線形な場合のフィルタの周波数特性のフィッティングに基づく最適化（アダプテーション）手法は、適用できない。
ほら、ご覧の通りです!怒ったぞ！才能というのはそういうもので、非常にタッチしやすいものなんです。凍てつくようなロシアで、熊が通りを歩き、バラライカを演奏しているところに座っているわけです。
カナリア諸島で日光浴をしているかもしれないのに......。
Ну чё Вы все пристали к человеку? Ну сидит он себе на Канарах, заработав пару лямов на форексе, используя какую-то там СВОЮ модификацию известного метода Бурга, ну намекает тут непрозрачно на всякие нюансы. Ну прёт немного xProgrammer-а от этого, ну и что? Это намного лучше чем годами обсуждать "спектр нестационарного сигнала", не понимая ни того, ни другого. xProgrammer хоть знает о чём говорит (в основном).
Ну вот Вам ещё ссылка, как именно xProgrammer это делает.
http://www.finware.ru/article2.html
Разница в том, что по ссылке и них (и ещё у сотен других трейдеров) это НЕ работает, а у xProgrammer-а наверное иногда работает. Иначе бы не ездил на Канары.
Остаётся вопрос - как именно он модифицировал метод Бурга. Вот и всё, всё просто.
使わない-フィルターも使わない。:) 本当にしないんです、本当にしないんです。というか、普通の感覚では。そして、私が使っているものは......みんなにあげただけです。入力から何らかの出力が得られるので、フィルタと呼ぶこともできます。