スポーツに興味があったので、アダプティブクォーターフィルタリングに挑戦してみました。 - ページ 6 12345678910111213...20 新しいコメント 削除済み 2010.01.25 10:25 #51 Extrapolatorのコードベースは、通常の意味でのフィルタリングを行わず、（一見）Burgの方式を採用している。 https://www.mql5.com/ru/code/8608 angela 2010.01.25 13:40 #52 alsu писал(а)>> ...、DSPで経験したことを少し思い出しています。そして、こんなものができました（さっそくですが、再描画はありません）。 このテーマに深く関わった人への質問：（グラフは）良いのか悪いのか？ チャートは良いのですが、効果的に使うのはとても難しいです私の経験では、このようなフィルタで取引するために、あなたは平滑化期間を増加させる必要があり、そうでなければ、TSは再開する時間を持っていません。考えてみてください、私たちは取引でゼロバーを使用しません、さらに2本のバー、スプレッド、TSが反応する時間を分析します、だから、しばしば、美しい絵のように見えますが、損失が出ることがあります。 例えば、私のフィルターでTSを作ろうとしたところ、絵は描き直しておらず、ラグも大きくない（赤線）のですが、結果的に収益性が低くなってしまいました。 Mikhail Tsygankov 2010.01.25 18:58 #53 そして、alsuのカーブがとても気に入りました。 それを表に出さないのは残念だ。 Alexey Subbotin 2010.01.25 19:59 #54 Telemah >>: Жаль, что не выкладывает. さて、原理を説明しました。使い方のイメージはありますか？ アンジェラ さん、あなたのチャートはもっとラグがありますよ...。で、フラットではない。 ゆらぎが抑制されていない。 Alexey Subbotin 2010.01.25 20:53 #55 alsu >>: У вас есть идеи как использовать? 逆解析で自分でも思い当たる節があるような...。 Eugene 2010.01.26 07:22 #56 皆さん、なぜそんなに興奮するのでしょうか？この人は、いいフィルターを持っている。大きなスパイクに素早く反応し、フラップをよく滑らかにします。以前、暇な時に似たようなものを作ったことがあります。 でも、どう使えばいいのか？ジュリックにとってメリットはあるのでしょうか？最初はアダプティブフィルターがとても気に入っていました。それに、ジュリックと比べると、フラックスに滑らかさがありますね。 このスレッドの筆者のフィルターも同じような効果があるようです。使い道が見つからない。まだです。長い間、遊んでいませんでしたが。 一般的には、フィルタリングしても問題ありません。でも、何のために？ ちなみに、Burgのメソッドとフィルターについては、ここhttps://www.forex-tsd.com/digital-filters/300-trading-strategies-based-digital-filters-50.html で議論されています。 そこで提案された、Bourgの方法によるスペクトルの計算のためのコード。 R-MESA.mq4 - 図書館に置いてください。 R-MESA_Instant_Spectrum.mq4 - インジケータに配置する。 原則的に、このコードは動作します ファイル: r-mesa_instant_spectrum.zip 11 kb Nail Murtazin 2010.01.27 08:20 #57 このインジケーターの使用について 線の傾きが上向きで>=X度になったら買いを開き、逆向きの傾きで<Xになったら注文を閉じ、その逆がYになったらそれぞれ閉じるEAを作ればいい。 angela 2010.01.27 13:25 #58 alsu писал(а)>>アンジェラ、 そしてあなたのチャートはもっと遅れている...。で、フラットではない、つまり揺らぎが抑制されていない。 実際に実験してみた例として示したのですが、何の効果もありませんでしたので、投稿で説明しました。 異なるシンボル、タイムフレーム、マーケットフェーズで機能するフィルターを比較するのは正しくありません。もし比較したいのであれば、スケジュールに合わせて、あえてパラメータを少し変えた2本のランを作成しました。おそらくもっと良い結果が得られたのだろうが、適応フィルタのパラメータを設定する時間がないし、実験したいとも思わない。H1を扱うわけではないので、テスターとしては非常に重く、全てのティックで画像の大きさを計算するのに4時間以上かかるインジケータです。図面を見ていただければわかると思いますが、ある位相ではあなたの方がよく、ある位相では私の方がよい。 そして、比較しやすいように、あなたの隣に。 angela 2010.01.27 13:38 #59 begemot61 писал(а)>> 皆さん、なぜそんなに興奮するのでしょうか？この人は、いいフィルターを持っている。大きなスパイクに素早く反応し、フロップをかなり滑らかにします。少し前に、よく似たものを作りました。 でも、どう使えばいいんだろう？ そこがミソで、ほとんどタイムラグなくきれいな写真が撮れるのですが、上の投稿で述べたように、実際にはあまり効果がないのです。もし反転の間のバーの平均統計数が6以下なら、システムは再開する時間がない。私は長い間それと格闘し、フィルター信号だけを使って良いものを得られなかった。 例として、adaptive filterで開いてtakeiで閉じるという使い方を試してみたところ、一気に心強い結果になりましたが、初めて使うので、まだよく分かっていません。 John 2010.01.27 13:41 #60 絵はグラフィックエディターで描くこともできます。:)これに加えて、使い物にならないこともある。 12345678910111213...20 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Extrapolatorのコードベースは、通常の意味でのフィルタリングを行わず、（一見）Burgの方式を採用している。
https://www.mql5.com/ru/code/8608
...、DSPで経験したことを少し思い出しています。そして、こんなものができました（さっそくですが、再描画はありません）。
このテーマに深く関わった人への質問：（グラフは）良いのか悪いのか？
チャートは良いのですが、効果的に使うのはとても難しいです私の経験では、このようなフィルタで取引するために、あなたは平滑化期間を増加させる必要があり、そうでなければ、TSは再開する時間を持っていません。考えてみてください、私たちは取引でゼロバーを使用しません、さらに2本のバー、スプレッド、TSが反応する時間を分析します、だから、しばしば、美しい絵のように見えますが、損失が出ることがあります。
例えば、私のフィルターでTSを作ろうとしたところ、絵は描き直しておらず、ラグも大きくない（赤線）のですが、結果的に収益性が低くなってしまいました。
そして、alsuのカーブがとても気に入りました。
それを表に出さないのは残念だ。
Жаль, что не выкладывает.
さて、原理を説明しました。使い方のイメージはありますか？
アンジェラ さん、あなたのチャートはもっとラグがありますよ...。で、フラットではない。 ゆらぎが抑制されていない。
У вас есть идеи как использовать?
逆解析で自分でも思い当たる節があるような...。
皆さん、なぜそんなに興奮するのでしょうか？この人は、いいフィルターを持っている。大きなスパイクに素早く反応し、フラップをよく滑らかにします。以前、暇な時に似たようなものを作ったことがあります。
でも、どう使えばいいのか？ジュリックにとってメリットはあるのでしょうか？最初はアダプティブフィルターがとても気に入っていました。それに、ジュリックと比べると、フラックスに滑らかさがありますね。
このスレッドの筆者のフィルターも同じような効果があるようです。使い道が見つからない。まだです。長い間、遊んでいませんでしたが。
一般的には、フィルタリングしても問題ありません。でも、何のために？
ちなみに、Burgのメソッドとフィルターについては、ここhttps://www.forex-tsd.com/digital-filters/300-trading-strategies-based-digital-filters-50.html で議論されています。
そこで提案された、Bourgの方法によるスペクトルの計算のためのコード。
R-MESA.mq4 - 図書館に置いてください。
R-MESA_Instant_Spectrum.mq4 - インジケータに配置する。
原則的に、このコードは動作します
このインジケーターの使用について
線の傾きが上向きで>=X度になったら買いを開き、逆向きの傾きで<Xになったら注文を閉じ、その逆がYになったらそれぞれ閉じるEAを作ればいい。
アンジェラ、 そしてあなたのチャートはもっと遅れている...。で、フラットではない、つまり揺らぎが抑制されていない。
実際に実験してみた例として示したのですが、何の効果もありませんでしたので、投稿で説明しました。
異なるシンボル、タイムフレーム、マーケットフェーズで機能するフィルターを比較するのは正しくありません。もし比較したいのであれば、スケジュールに合わせて、あえてパラメータを少し変えた2本のランを作成しました。おそらくもっと良い結果が得られたのだろうが、適応フィルタのパラメータを設定する時間がないし、実験したいとも思わない。H1を扱うわけではないので、テスターとしては非常に重く、全てのティックで画像の大きさを計算するのに4時間以上かかるインジケータです。図面を見ていただければわかると思いますが、ある位相ではあなたの方がよく、ある位相では私の方がよい。
そして、比較しやすいように、あなたの隣に。
皆さん、なぜそんなに興奮するのでしょうか？この人は、いいフィルターを持っている。大きなスパイクに素早く反応し、フロップをかなり滑らかにします。少し前に、よく似たものを作りました。
でも、どう使えばいいんだろう？
そこがミソで、ほとんどタイムラグなくきれいな写真が撮れるのですが、上の投稿で述べたように、実際にはあまり効果がないのです。もし反転の間のバーの平均統計数が6以下なら、システムは再開する時間がない。私は長い間それと格闘し、フィルター信号だけを使って良いものを得られなかった。
例として、adaptive filterで開いてtakeiで閉じるという使い方を試してみたところ、一気に心強い結果になりましたが、初めて使うので、まだよく分かっていません。