Я из матлаба взял готовый, это обычный двухпроходный фильтр. Самому такой сделать без проблем, но перед ним еще у меня стоит интерполятор. Для чего он нужен? Тики приходят неравномерно по времени, может быть один тик в минуту, а может быть несколько в секунду. На фильтр такую кашу подавать нельзя, их надо сначала привести к единой частоте дискретизации, я пробовал 1 Гц и 0,1 Гц. То есть я фактически аппроксимирую полиномами входные тики и вставляю "виртуальные" тики между реальными.
Я из матлаба взял готовый, это обычный двухпроходный фильтр. Самому такой сделать без проблем, но перед ним еще у меня стоит интерполятор. Для чего он нужен? Тики приходят неравномерно по времени, может быть один тик в минуту, а может быть несколько в секунду. На фильтр такую кашу подавать нельзя, их надо сначала привести к единой частоте дискретизации, я пробовал 1 Гц и 0,1 Гц. То есть я фактически аппроксимирую полиномами входные тики и вставляю "виртуальные" тики между реальными. Все это нужно потому, что я ориентируюсь на скальпинг и хочу работать со скоростью входного потока тиков. Если работать на минутках и выше, аппроксимация уже не нужна ИМХО.
Вот описание фильтра, его ценность в нулевых фазовых искажениях
After filtering the data in the forward direction, filtfilt reverses the filtered sequence and runs it back through the filter. The result has the following characteristics:
Zero-phase distortion
A filter transfer function, which equals the squared magnitude of the original filter transfer function
A filter order that is double the order of the filter specified by b and a
Я переведу:
После фильтрации данных в прямом направлении filtfilt переворачивает отфильтрованную последовательность и фильтрует еще раз. Результат обладает след характеристиками:
Фильтр, который считается в Матлабе-"non-causal", т.е. он не может использоваться для расчетов в реальном времени. То что считается этим фильтром не является текущим значением фильтра на нулевом (текущем) баре. Соответственно, ни о какой нулевой задержке говорить не приходится.
Ну а "Zero-phase distortion"? Нет проблем. Когда есть значения из будущего на пол/окна вперед.
Это собственного производства или чей-то ?
А алгоритм ?
Matlabの既成のものを使いましたが、普通の2パスフィルターです。自分で作るのは問題ないのですが、その前にインターポレーターもあります。何に使うの？ダニは時間的に偏ってやってきて、1分間に1匹の場合もあれば、1秒間に数匹の場合もあります。このような混乱をフィルターに与えることはできません。まず、同じサンプルレートに持っていかなければなりません。私は1Hzと0.1Hzを試してみました。つまり、実際には入力された刻みを多項式で近似し、実際の刻みの間に「仮想」刻みを挿入しているのです。スキャルピングに重点を置き、入力ティックのスピードで作業したいので、これらすべてが必要なのです。分以上の作業であれば、近似は必要ないIMHO。
ここでは、フィルター、ゼロ位相歪みにおけるその価値について説明します。
filtfiltは、データを順方向にフィルタリングした後、フィルタリングされたシーケンスを逆方向にして、フィルタを通過させる。その結果、以下のような特徴があります。
私が翻訳します。零相歪み
フィルタの伝達関数で、元のフィルタの伝達関数の大きさの2乗に等しいもの。
bとaで指定されたフィルタの2倍のフィルタの順番
filtfiltは、データを順方向にフィルタリングした後、フィルタリングされたシーケンスを反転させ、再度フィルタリングを行います。その結果、以下のような特徴があります。
* ゼロ位相歪み
さて、その詳細は...。а можно последние данные по евро-доллару показать?
минутки говорите, по тикам?
;)
フィルターにかけるとはどういうことですか？
http://ratedata.gaincapital.com/2010/、今のところ1月の第1週目しか掲載されていません。リアル口座にアルプリとブロコのティックがあるから、明日にでもフィルターかけてみようかな。その使い道は？
未来を予測するものではありません))スキャルピング、ピプシング...。それ以外の使い道はまだ見当たりません。
Вот тут еще интересные котировки , ща попробуем их формат BIN прочитать. Интересно, откуда берутся askVol & bidVol для тиков?
引用元:
"各バイトのブロックは、時間、アスク、ビッド、askVol、bidVolという特定の順序で記録されたティックデータである"
そして、そのような数字は、ユーロバックスのためにここに巨大である。
Я из матлаба взял готовый, это обычный двухпроходный фильтр. Самому такой сделать без проблем, но перед ним еще у меня стоит интерполятор. Для чего он нужен? Тики приходят неравномерно по времени, может быть один тик в минуту, а может быть несколько в секунду. На фильтр такую кашу подавать нельзя, их надо сначала привести к единой частоте дискретизации, я пробовал 1 Гц и 0,1 Гц. То есть я фактически аппроксимирую полиномами входные тики и вставляю "виртуальные" тики между реальными.
ノンリニアタイムという概念を取り入れてみてはいかがでしょうか。
なぜ、2つの刻みの間をゴミで埋めてしまうのか？1ティックという離散的な時間を受け入れてもいいのでは？そして、刻みの間隔がどれだけあっても問題ないのです。
位相周波数特性のことでしょうか？
パーソナルを見る。
Почему бы не принять концепцию нелинейного времени?
Зачем заполнять мусором время между двумя тиками? Можно принять дискрет в один тик. И не важно сколько там времени прошло между тиками.
簡単に確認できますので、本日中に掲載しますПосмотрите личку.
spectraについて調べてみた - 遊んでみたが、がっかりした。Я из матлаба взял готовый, это обычный двухпроходный фильтр. Самому такой сделать без проблем, но перед ним еще у меня стоит интерполятор. Для чего он нужен? Тики приходят неравномерно по времени, может быть один тик в минуту, а может быть несколько в секунду. На фильтр такую кашу подавать нельзя, их надо сначала привести к единой частоте дискретизации, я пробовал 1 Гц и 0,1 Гц. То есть я фактически аппроксимирую полиномами входные тики и вставляю "виртуальные" тики между реальными. Все это нужно потому, что я ориентируюсь на скальпинг и хочу работать со скоростью входного потока тиков. Если работать на минутках и выше, аппроксимация уже не нужна ИМХО.
Вот описание фильтра, его ценность в нулевых фазовых искажениях
After filtering the data in the forward direction, filtfilt reverses the filtered sequence and runs it back through the filter. The result has the following characteristics:
Я переведу:Zero-phase distortion
A filter transfer function, which equals the squared magnitude of the original filter transfer function
A filter order that is double the order of the filter specified by b and a
После фильтрации данных в прямом направлении filtfilt переворачивает отфильтрованную последовательность и фильтрует еще раз. Результат обладает след характеристиками:
* Нулевые фазовые искажения
ну дальше подробности ..Matlabで計算されるフィルターは「非因果的」であり，リアルタイムでの計算には使えない．このフィルターで考慮されるのは、ゼロ（現在の）バーでの現在のフィルター値ではありません。そのため、ゼロレイテンシーというものは存在しない。
そして「零相歪み」？問題ありません。半周/秒先の未来からの値がある場合。
Matlabで計算されるフィルターは「非因果的」であり，リアルタイムでの計算には使えない．このフィルターで考慮されるのは、ゼロ（現在の）バーでの現在のフィルター値ではありません。そのため、ゼロディレイを語ることはできない。
そして「零相歪み」？問題ありません。半周/秒先の未来からの値がある場合。
議論されているフィルターはすべてフーリエのオーバーシュートであり、最も顕著なフィルターには寿命があり、それが問題なのです。私たちはフィルターを改良し、すでに死んでしまった市場にMatlabを介入させます。いつ、どの時点でフィルターが機能し終わったかというと、市場にはもはやフィルターになるはずの周波数がないからです。したがって、ハーフウィンドウでも、ちょうど4分の1でも =- は問題ではありません。なぜ誰も寿命のあるフェイラーを論じないのか？
Фильтр, который считается в Матлабе-"non-causal", т.е. он не может использоваться для расчетов в реальном времени. То что считается этим фильтром не является текущим значением фильтра на нулевом (текущем) баре. Соответственно, ни о какой нулевой задержке говорить не приходится.
Ну а "Zero-phase distortion"? Нет проблем. Когда есть значения из будущего на пол/окна вперед.
rltimeについてよくわからないのですが、rltimeでカウントすることを妨げるものは何ですか？もうひとつは、出来上がったデータをどう扱うかということです。もちろん、奇跡は起きない。
例えばこの 図では、データは1:1.23e5の範囲でフィルタリングされていますが、そこでもグラフが切り取られています。もうひとつは、新しいデータが入ってくると、フィルターのレスポンスが形を変えてしまうことです。
実は、ここでみんなが私を非難していることが理解できないのですが？私が魔法の石を発明したと言ったか？フィルターのバリエーションを一つあげて検討し、どのような使い方ができるかを尋ねました。