Всё, довольный иду спать. Вывод: цена в период времени N представляет собой значение предыдущей цены в период времени N-1, которое было незначительно изменено случайным образом :)
зы вообщето вопрос животрепещющий тк если будет доказано случайность приращения цены то делать тут нефиг значит в перспективе слив со скоростью спреда.
Из чего такой вывод ?, (я не против просто хочеться обоснований).
зы вообщето вопрос животрепещющий тк если будет доказано случайность приращения цены то делать тут нефиг значит в перспективе слив со скоростью спреда.
トレーダーが損をするのは、トレーディングが簡単だと誤解しているからです。
効果的な取引には、少なくとも真剣な経験、信頼できる実績のある方法、計算、分析的なウィット、強い神経とが必要です...良い判断だ!
以上のことをすべて備えていると言える人がどれだけいるだろうか。)
そして、価格のランダム性については...。それで儲けられるなら、どんな違いがあるんだ!)))
また、値動きの波動構造は、力の順序とバランスをもたらすので、定義上ランダムではありません。これにチャネル構造とフラクタルネストが加わります。
ランダム...
そう、もっと単純に、ランダムがどこに行ったかによって、+1か-1が加算されるようにすればいい。
そうですね、それは理解できます。ところで、面白いことがあります。これがそのファイルです。
以上、寝ます。
結論：時間帯Nの価格は、時間帯N-1の前回の価格をランダムに少し変化させた値を表す :)
Всё, довольный иду спать.
Вывод: цена в период времени N представляет собой значение предыдущей цены в период времени N-1, которое было незначительно изменено случайным образом :)
反対しているわけではなく、実証したいだけなのです。
どうしたらいいのかわからない、ただただ正当化したい。
зы вообщето вопрос животрепещющий тк если будет доказано случайность приращения цены то делать тут нефиг значит в перспективе слив со скоростью спреда.
価格変動の独立性を否定する証拠もあるのですから。例えばピータース。
Из чего такой вывод ?, (я не против просто хочеться обоснований).
зы вообщето вопрос животрепещющий тк если будет доказано случайность приращения цены то делать тут нефиг значит в перспективе слив со скоростью спреда.
手に入れる..........................
不倶戴天の2つの陣営がある。そして、このスレッドはそのことを改めて確認させてくれる。一つは、値動きは非ランダムで予測可能であると考えること。すべての因果関係を明らかにすれば、将来の価格を予測することができるのです。また、価格は予測できず、無秩序であると考える人もいます。
価格行動の2つのモデル
もしトレーダーが、価格の動きは予測可能 であり、ランダムなプロセスではないと考えるならば、「魔法の公式」を見つけ、それを使って非常に効果的な取引システムを構築し、大きな定期収入を得ることが可能であるという結論に達するでしょう。ほとんどの人がそれを一生続けて、富への道を見つけることができないのは、秘密でもなんでもありません。
トレーダーは、価格の動きをランダムな過程と 考え、将来の価格を予測しようとせず、確率的なアプローチで価格チャートを分析する。価格チャートを資金運用に活用している。いずれにせよ、この2つのアプローチは価格行動の2つの異なるモデルに過ぎない。
ここで、ランダムプライスモデルを支持するいくつかの論点を考えてみよう。そのために、Excelの表計算ソフトの乱数発生器を使い、価格グラフの再現を試みます。まず、テーブルにデータを生成し、インポート操作で、MetaStockにプロットしていきます。
ここでは、価格チャートが「ブラウンノイズ」発生器によってモデル化できるという仮定を公理とする。ブラウンノイズ」のチャートは、独立したランダムな増分の総和であると仮定している。私たちの場合は、終値を使い、それに翌日の終値を加えます。値は正または負のいずれかである。終値が前日の終値に依存しないと仮定すると（実際には通常依存する）、結果として得られるチャートは「ブラウン」ノイズ・チャートとなる。MetaStockがテーブルからデータを受け取れるようにするには、ヘッダーとその下のデータを正しく配置する必要があります。提案するテーブルの断片では、最初の7列はインポートに使用され、8列目と9列目はテーブル自体で使用されます。
だから、データを生成する必要があるのです。初期値は2行目に配置されています。これらは、株式の初期配置における値であると仮定しています。最初の列には架空の発生日が記入され、3行目からの残りの6列には計算式が記入されています。まず、終値を生成する必要があります。そのために、「Close」列の3行目に数式を配置する。=E2+(IF(SLSC()>LSC(),1,-1))*(E2*$H$2/100*2*LSC()).
前の値40に新しい乱数値を加えなければならない。式は以下のアルゴリズムで生成する。テーブルジェネレーターは、0から1の間の乱数を生成します。まず、増分値（右括弧）を計算し、得られた値に-1または1（式の中段、価格が前日より低いか高いか）を掛け、得られた増分値を前日の値に加算します。その結果、40.66が得られました。8列目の2行目は終値の最大変化率（％）を示しています。
では、終値に対するOPEN、HIGH、LOWを生成してみましょう。Open欄の3行目には計算式が書かれています。(C3-D3)*CHIS())+D3、「高」欄：=E3+(E2*$I$2/100*2*CHIS())、「低」欄：=E3-(E2*$I$2/100*2*CHIS())とした。
最後の2つの計算式は、HighとLowの変化率を使用し、最大値は9列目に配置されます。Volume」については、計算式を使用しています。=1000+($F$2*СЛЧИС()*2).エクセルの内蔵関数を使って、合理的な限界まで計算式で列を埋め、各行で1日の見積もりを取得します。
表はデータを生成し、再計算のたびに新しい値が表示される。結果を比較するためには、1～7列を新しいテーブルにコピーして、そこからMetaStockにデータをインポートする必要があります。
実際の株価チャートに酷似している。トレンドライン、サポートとレジスタンスをプロットし、既存のすべてのインジケータを適用することができます。そして、同じグラフを凝縮したものがこちらです。これは通常、値動きの非ランダム性を支持する人々の主な論拠となるものである。
8列目、9列目の値を実験してみると、いろいろと面白い発見がある。FOREXの為替チャートのように見えることもあれば、優良銘柄のように見えることもある。株」の中には、長期の上昇トレンドや下降トレンドが顕著なものや、ほぼ常にある種の価格帯にあるものがあります。そして、継続と逆転の図形はいくつ見つかるのでしょうか!:)))))
もしかしたら、ここにいる私たち全員が伝説の一部なのかも？(どこかでマーケットで着実に稼ぐ5％のトレーダーがいること）。
それとも、私たちが伝説をつくるのでしょうか？
どっちにしろ、ブックメーカーだけが勝つ!!!!
Получите .......................
1.一度はゲオルギー・ペトロヴィッチと呼ぶべきでしたね、礼儀のために。
2.リッチー、心理学か精神医学の話か？誰も不快に思わなければ、続けますよ。
修羅の長老のような普通の流し読みトレーダーは、心理学的には平均的な普通の人であるとしましょう。
すると、私たちのほとんどが精神遅滞（心理学でいうところの寡動症）に陥っていることがわかったのです。
オリゴフレニアの程度を正確に評価することは残念ながらできませんが、強いて言えば症状はありますね。
- 記憶力の低下;
- 発話の未発達;
- 無批判な思考;
- 様々な形の現実認識;
- 情緒不安定;
- 不十分な行動;
- 注意欠陥障害;
- など
今度は自分が修羅エルダーの立場になって想像してみましょう :)))
3.ランダムとは、認識されていないパターンのことです。不可知論的な規則性と混同されないように。
1. Вы бы хоть раз сослались на Георгия Петровича,- так, для приличия.
2. Richie, Вы о психологии, или о психиатрии?:3. Случайность - непознанная закономерность. Не путать с непонятой закономерностью.
tara さんが書き込みました>>C-4 さんが書き込みました:>>。
価格変動プロセスがランダムであると主張する人々はCriticsである。なぜなら、もし彼らがCriticsでなければ、価格変化の一貫したパターンを発見し、それ故に価格変化のプロセスがランダムであるとは主張しなかったはずだからです。
3.ランダムとは、パターンを知ることができないことです。
紛らわしい？
誰を混乱させる？
批評家とオリガミオリジナル？普通の 流し読みトレーダーにわざわざ提案しなくても............、混同しないように......................................。:))
私もよくわからないのですが、本文によると、罪深いとか正しいとかいう話なのでしょうか？
でも、なぜか賭けをするようですが・・・
追伸：悪気はないんです。7区（例）、・・・。影とハムレットが入る...。ハムレット どこへ行くのですか？これ以上は無理だ。Shadow Take heed！ ...
参照... ウィリアム・シェイクスピア - ハムレット