お金の管理戦略マーチンゲール - ページ 3

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paukas >> :

マーチンゲール - 負けたときにベット（ポジション）のサイズを大きくすること。

短く、シンプルに。

そして、保留中の注文の順番1-2-5-11.何なんでしょうか？

最初のトリガー時のポジションの中間損失は、増額を要する損失とみなすことができるか？

Yesの場合 - 平均化もMartinです。

短く言うと、全部が全部、はっきりしないんです。;)

 

すぐに指摘するけど、1-2-4-8の 順番は...。は、どうも腑に落ちない。

その後、1-2-5-11-23...。:)

といった具合に、それぞれの文章を通して

もしかしたら、もっと別の定義ができるかもしれない。


M[i]=M[0]+F(K,M[i-1]), ここで -.

M[i]はi番目のステップのロットのサイズである。

例えば、増加関数 F(K,i-1)=K*M[i-1] であれば、-.

Kは増加のパワーで、（K=2の場合は1-3-7となる）。


賞金制のあるゲームでは，賭け金を2倍にするだけで，賞金と釣り合わないリスクが増加 する - M[0].

FXでは

マーチンゲールは、予想される勝率が 増加 するにつれて、ポジションを大きくしていく方法と 考えるのがよいでしょう。

 

マーチンの各エントリーは、基本的に（その後の出口とともに）独立したシステムです。また、トッピングは別にテストすることができますし、そうすべきです。マーチンは、後続のエントリーが前のエントリーよりも効果的である場合に有効です。もちろんリターン/リスクの面でより効率的な、例えばPF.ポジションを上げることは、アドバンテージを上げることでもあるのです。

 
ロット = 1 K= 1
利益(P)

利益/Ka

てんてつ


 K=1.5
P ピーシー K=2.0
Р
 ピーシー K=2.5
P ピーシー K=3.5
P ピーシー
ステップ = 0 1
1 100% 1.0
1.0 100% 1.0
1.0 100% 1.0
1.0 100% 1.0
1.0 100%
ステップ = 1 2
1 33% 2.5
1.5 43% 3.0
2.0 50% 3.5
2.5 56% 4.5
3.5 64%
ステップ = 2 3
0 0% 4.8
1.3 15% 7.0
3.0 27% 9.8
5.3 37% 16.8
11.3 51%
ステップ = 3 4
-2 -20% 8.1
-0.1 -1% 15.0
4.0 15% 25.4
11.1 28% 59.6
37.4 46%
ステップ = 4 5
-5 -33% 13.2
-3.2 -11% 31.0
5.0 9% 64.4
24.8 24% 209.7
127.8 44%
ステップ = 5 6
-9 -43% 20.8
-8.8 -17% 63.0
6.0 5% 162.1
58.0 22% 734.9
443.3 43%
ステップ = 6 7
-14 -50% 32.2
-18.2 -22% 127.0
7.0 3% 406.2
140.1 21% 2 573.2
1 546.7 43%
ステップ = 7 8
-20 -56% 49.3
-33.3 -25% 255.0
8.0 2% 1 016.6
344.2 20% 9 007.1
5 407.5 43%
 

しかし、この表はFXの仕様を反映したものではありませんまだ損はしていない（十分な資金があれば！）、つまり利益はかなり違ってくるので、ポジションの平均化とプルバックの深さから計算する必要があるのです。そして、その結果はまったく違うものになりました。(追記：本当にワシではない)

このテーマについて正式なものはまだここでは見つかっていませんが......。

 
Sorento писал(а)>>

しかし、この表はFXの仕様を反映したものではありませんまだ損はしていない（十分な資金があれば！）、つまり利益はかなり違ってくるので、ポジションの平均化とプルバックの深さから計算する必要があるのです。そして、その結果はまったく違うものになりました。

この件に関しては、まだ正式なものは見つかっていません。

まだ損失はない」とはどういう意味ですか？

 
paukas >> :

まだ失われていない」とはどういう意味ですか？

>>.;)

でも、私の質問には答えて くれませんでしたね。だから、わからなかったんですね。

 
Sorento писал(а)>>

長居をする。;)

でも、私の質問には答えて くれませんでしたね。だから、わからなかったんですね。

あなたの直前にも回答しています。損切りの有無は関係ない。市場はそれを知らない。

つまり、居座っているということは、損失を出したということなんです。

 

座りすぎといえば...。;)

未分配損失のどの深さまでが相場変動、あるいは許容できるドローダウンと考え、どの深さからがオーバーシッティング（それに伴うネガティブな意味合い）と考えるべきなのか。

この言葉は定義があいまいなので、好きなように投げかけることができる。:0)

 
Sorento писал(а)>>

座りすぎといえば...。;)

未分配損失のどの深さまでが相場変動、あるいは許容できるドローダウンと考えるべきか、どの深さからオーバーシッティング（ネガティブな意味合いを含む）と考えるべきだろうか？

この言葉は定義があいまいなので、好きなように投げかけることができる。:0)

単純な話、予想損失額の大きさまでです。

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