Den2000>>: ребята, менять брокера в данном контексте очень правильно... тока тикер, о котором речь, и вообще тикеры с #I только у одного брокера существуют в принципе... И вообще я пока не нашел ни один ДЦ с таким кол-м инструментов, и с комиссией а не со спредом (тоесть котиры болееменее соответствуют биржам, СМЕ например) и лотами от 0.01... Если найдете -подскажите, буду очень благодарен... К сожалению, этот не очень жаждет выплачивать крупные суммы денег.... Поэтому тактика пока такова -отрабатываем навыки в Бр. на мини, а потом, с готовыми стратегиями работаем у нормальных фьючерсных брокеров (у которых к сожалению минлот это 1 лот-никуда не дется.. и которые МТ в большинстве не поддерживают)
Стопы(т.е. закрытия) по разным "хеджам" инструментов разные. Иногда задавал закрытие "хеджа" по суммарному профиту каждого "хеджа" в валюте депозита. Иногда, - по суммарному профиту"хеджа" в пунктах (от +50 до +200 пипсов суммарно - на 5-ти знаке). А иногда закрывал вручную.
Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатисчич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)
Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
rid>>: Стоплоссы я вообще не выставлял. При такой тактике они вообще не нужны. Т.к. предполагается, что позиции любого "хеджа" направлены "встречно" и текущий убыток одной позиции в худшем случае - значительно компенсируется прибылью другой.
ребята, менять брокера в данном контексте очень правильно... тока тикер, о котором речь, и вообще тикеры с #I только у одного брокера существуют в принципе... И вообще я пока не нашел ни один ДЦ с таким кол-м инструментов, и с комиссией а не со спредом (тоесть котиры болееменее соответствуют биржам, СМЕ например) и лотами от 0.01... Если найдете -подскажите, буду очень благодарен... К сожалению, этот не очень жаждет выплачивать крупные суммы денег.... Поэтому тактика пока такова -отрабатываем навыки в Бр. на мини, а потом, с готовыми стратегиями работаем у нормальных фьючерсных брокеров (у которых к сожалению минлот это 1 лот-никуда не дется.. и которые МТ в большинстве не поддерживают)
おいおい...。
今、フーチャー（もちろんcfd）がかなり取引されています。
でも、0.01のロットについては......。
そう簡単にはいかないものばかりです。
そして、1ロットのプレッジに何が入っているかをそれぞれ見ていく必要があります。
時には小さく、通常は実質先物の10％程度です。
また、FRDF銘柄の場合、1ロットが非常に小さいので、数十、数百単位でロットを開く必要があるのが普通です。
"また、一般的に#Iのついたティッカーは原則1つのブローカーにしか存在しない"
というわけで、手作りばかり で、仕上がりがわからない......。
;)))
面白いことに、手作業で異なる商品をうまく連動させて取引することも可能なようです。
なぜなら、価格が広がり（あるいは狭まり）始めたら、原則として、それは一瞬のジャンプではなく、トレンドだからです。少なくとも、1時間か2時間はそうです
そして、タンデム（dax+futsi）にFduchの インデックス（1ページ目から）を置き、さらに配列にMAを置くと、timef=m5での価格の収束/発散を手動で「捕捉」できることがわかります、下のインジケータを参照してください。
興味のある方ならどなたでも。現在の新年（1/4～）の取引はすべて、スレッドで議論されている方法に従ってアップロードされています。
取引は実際の口座から行って います。最近増殖しているある証券会社で。
5桁の引用符を使用しています。注文の執行 -マーケットの執行。
小さなロット（0.01～0.02）。すべてのヘッジは、報告書上、点線で区切られている。
商品名と利益がハイライト表示されます。目を通すととても便利です。
いわゆる「生け垣」はすべて開けました--厳重に。例えば、「ヘッジ」は全てExpert Advisorのみで厳重にチェックしています（夜間はスイッチを切っています）。クロージング - たまに手動でやった（我慢できなかった......）。
Кому интересно. В закачке все сделки в текущем новом году (с 4 янв) по обсуждаемым в ветке методикам.
Сделки с реального счета. В одном из расплодившихся в посл. время ДЦ.
5-ти значные котировки. Исполнение ордеров - Market Execution.
Крошечным лотом (0.01-0.02). В отчете все "хеджи" разделены пунктирой линией.
Названия инструментов и прибыль выделены цветом. Так что, - смотреть оч. удобно.
Открывал все так наз. "хеджи" - строго, только советник (на ночь выключал). Закрытие, - иногда делал вручную (не утерпел....)
こんにちは。と思っていたんです。
1.停車駅の大きさ？
2.なぜインデックス操作がないのですか？
Кому интересно. В закачке все сделки в текущем новом году (с 4 янв) по обсуждаемым в ветке методикам.
Сделки с реального счета. В одном из расплодившихся в посл. время ДЦ.
5-ти значные котировки. Исполнение ордеров - Market Execution.
Крошечным лотом (0.01-0.02). В отчете все "хеджи" разделены пунктирой линией.
Названия инструментов и прибыль выделены цветом. Так что, - смотреть оч. удобно.
Открывал все так наз. "хеджи" - строго, только советник (на ночь выключал). Закрытие, - иногда делал вручную (не утерпел....)
どのTF？
商品の「ヘッジ」によって、ストップ（＝クローズ）が異なる。時々、預金通貨で 各「ヘッジ」の利益の合計で「ヘッジ」を閉じるように設定しています。時には、ポイント単位でヘッジの合計利益（合計で+50から+200pipsまで-5桁の単位）で。そして、時には手動で閉じることもありました。
この証券会社には指数はなく、通貨のみです。そして、実は為替はどの証券会社でも働くことができるようです。しかし、まずはデモ口座でしっかりと「感覚」を掴んでおく必要があります。
インデックスの場合はBに なるはずです。例：インデックスと先物のNBBならインデックスを、通貨ペアのCFDならCFDを使う。そして、他の証券会社では、先物のスプレッドはBよりも ほぼ1オーダー分であり、その考えは意味を失う。
私は時間=m1で作業しています。つまり、平均スタットスプレッドは、与えられたバー数NBarsの 65から200までの時間=m1で計算されています。平均して、現在のスプレッドと統計上の平均スプレッドが150～300pips程度乖離しているときにエントリーしています（5桁の相場の場合）。
//---------------------------------------------------------------------------------------
なお、ヘッジがドローダウンになることもあり、その場合は、結果的にクローズドプロフィットの数倍になってしまう。しかし、リアル口座でのこうした「ヘッジ」によるドローダウンは、通常の1トレードの場合よりも心理的にずっと食いつきやすいのです。特に「ポートフォリオ」のヘッジワークでは...。
Стопы(т.е. закрытия) по разным "хеджам" инструментов разные. Иногда задавал закрытие "хеджа" по суммарному профиту каждого "хеджа" в валюте депозита. Иногда, - по суммарному профиту"хеджа" в пунктах (от +50 до +200 пипсов суммарно - на 5-ти знаке). А иногда закрывал вручную.
//---------------------------------------------------------------------------------------
Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
SLサイズのことです
Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатисчич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)
//---------------------------------------------------------------------------------------
Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...
ユーロ/ポンドとポンド/ドルのペアのスプレッドは、実はユーロ/ドルのペアに対する働きかけであるという理解で合っていましたか？そして、このペアが100pips下落した場合、あなたのヘッジは
は、合計でおよそ95-105pipsに落ちるのでしょうか？
Стоплоссы я вообще не выставлял. При такой тактике они вообще не нужны. Т.к. предполагается, что позиции любого "хеджа" направлены "встречно" и текущий убыток одной позиции в худшем случае - значительно компенсируется прибылью другой.
そして2つ目の質問ですが、お答えください。