Не проверял, но есть некоторая догадка, что зигзагов с минимальным движением, например, на 10 пунктов столько же у EURUSD, когда курс был 1.0000, как и при курсе 1.5000. А не в 1.5 раза больше, как это должно было быть, если бы гипотеза об относительном подходе была верна.
Поэтому оценка корреляции на основании отношений двух инструментов видится тоже сомнительной.
Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.
Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.
Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.
А можно список рекомендуемой литературы? Корреляция, коинтеграция - эти понятия относятся к теории вероятности? Не хочется начинать знакомство с ними из википедии..
ミッドレンジは、フラットを分析するための最も基本的な手段であり、最も効果的な手段とは程遠いものでしょう。
Среднестатистический диапазон - наверное, самое элементарное и далеко не самое эффективное средство анализа флэта.
実は、それとは別の話なんです。
大規模なヘッジファンドはどのような仕組みになっているのか？一つの選択肢です。彼らは100強を買う（成長
同じRSで市場全体と比較して強い銘柄を100銘柄）、弱い銘柄を100銘柄売却する。
以上で、ヘッジは終了です。市場全体が上昇しようが下降しようが、このファンドでは
というのも、上がるときは強い銘柄が弱い銘柄より早く上がり、下がるときは
が下がれば、弱い株は強い株より早く下がる。
それは、先物でも同じです。例えば、主要な先物取引が50件あるとします。資金が眠っている
をキャッシュに入れる...そして見る)彼らは、ある先物が上昇するのを見ています。実際、素晴らしい
の高値を更新した場合、例えば26週。そうすれば、ファンドの株主に説明することができます。
ただ座っているだけでなく、システムを持っていること)買ってくれるんですよ。そして、それとまったく同じように、彼らが目を光らせているのは
下がる先物。一番弱いものを見つけて売ろうとする。
普及させるためのペアを探すとしよう。何でもいいんです。 フーツィ/ダックス、牛肉/スイスフラン。
最強のフューチャーと最弱のフューチャー、2つ3つ探す方がよっぽど面白いと思うんですけどね
そのうちのそして、スプレッドを入力します。今、良い機械は、これらの動きを拾うことができるかもしれません。
日中、その同じスプレッドにエントリーします。統計的なばらつきを捉えるため...というわけではなく
をキャッチするために、たとえ長い時間でなくとも、1週間や1ヶ月の動きが重なる可能性があるのです。
または月次の「統計上の広がり」。
.. Стараются найти самый слабый и продать.
Допустим мы ищем пару для хэджа. Любую. футси/дакс или говядина/швейцарский франк.
Думаю что гораздо интереснее найти самый сильный фьючерс и самый слабый или по 2-3
из них. И войти в хэдж..
ヘッジ」という言葉が、本来の意味を決定的に失ってしまったようだ...。
ヘッジとは、ある市場で設定した先物ポジションで、価格リスクの影響を別の市場の同等だが反対の先物ポジション（futures position）で相殺することである。ヘッジとは、価格変動リスクをヘッジ するために、先物 市場で取引を行うことである。
牛肉はスイスフランのポジションのリスクをどのように補うのか、説明してください。
Только мне не совсем понятно. Зачем нужен параметр
extern int Timeframe = 1;
Не лучше ли - просто предусмотреть автоматическую установку текущего тф ?
思いつかなかったな =)
信頼性を高めるために、すべてを手作業で設定することに慣れているようだ......。
Не проверял, но есть некоторая догадка, что зигзагов с минимальным движением, например, на 10 пунктов столько же у EURUSD, когда курс был 1.0000, как и при курсе 1.5000. А не в 1.5 раза больше, как это должно было быть, если бы гипотеза об относительном подходе была верна.
Поэтому оценка корреляции на основании отношений двух инструментов видится тоже сомнительной.
教科書を読めば、時間と労力の節約になるのに。開いている扉を突破するのです。価格やポイントそのものではなく、価格の対数を数えると幸せになれるはずです。
そして、相関関係は1つしかない、学問的なものです。あなたが作っているのは、相関関係ではなく、共和分です。学術的でもあります。
意味のわからない用語は使わないでください。
Похоже понятие "хедж" окончательно утратило свой первоначальный смысл..
...
Объясните мне пожалуйста, как говядина компенсирует риски по позиции "швейцарский франк"?
言葉の意味が失われたのではなく、他の多くの言葉と同じように、ここでも誤用されているのです。
Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.
Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.
Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.
推薦図書のリストはありますか？相関、共和分、これらの概念は確率論と関係があるのでしょうか？wikipediaから始めるのはちょっと...。
А можно список рекомендуемой литературы? Корреляция, коинтеграция - эти понятия относятся к теории вероятности? Не хочется начинать знакомство с ними из википедии..
これは、時系列解析の分野からです。主に財務面。この件に関しては、あまりWikipediaをお勧めしません。なぜかわからないが、このテーマの記事は非常に弱い。
いろいろな本がありますね。個人的には、 キャロル・アレクサンダーの「マーケットモデル：金融データ分析の手引き」が好きです 。 もちろん、教科書はこれだけではありません。たくさんありますよ、いいものも。
また、学術論文を読むことも有効です。多くは無料で利用できます。GoogleやGoogle Scholar、→Gatev, Vidyamurthy, Robert Elliott & van der Hoek、これらでペアトレードについて読み始めるとよいでしょう。
Объясните мне пожалуйста, как говядина компенсирует риски по позиции "швейцарский франк"?
beef/frankのフレーズが引用された投稿をよく読んでみてください。著作権
まさに、ファンドの仕組みについて少し説明するためです。(お探しの方
スプレッドシステム）。読んでもわからない場合は、もう一度説明します。
なぜかみんな文章だけ読んで破り捨てるのが好きなんですよね。
Не пришло в голову =)
Похоже уже привык задавать все руками для надежности..
"...それもそのはず！"
本当に、アット
int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2,0 ,iTime(Symbol_1,0,k),true); ( さらに - Timeframeをゼロで置き換える場合)
時々、現在のタイムフレームで2番目のシンボルの表示でインジケータが遅くなったり、（2番目のシンボルについて）理解できないものを表示することがあります。
だから、--そのままにしておいたほうがいいんです。
とはいえ、私だけかもしれませんが...。