REALシステムの兆候 - ページ 4 1234567891011...25 新しいコメント Alexander Sevastyanov 2009.10.10 10:00 #31 Svinozavr >> : )))その場合... 原則的に違いはありません。ここでのメッセージの本質は、結果的に大きな違いです。それゆえ、TCは非常に敏感である-悪い。 私はそうは思いません。 まず、極端に違うという話はなかった。したがって、EXTREMELY SENSIVITYを主張する理由もないのです。 第二に、最適化サイトで検出されたパターンが、OOSではより頻繁に検出された可能性があります。 ですから、OOSのサイトで結果が良くなったことは、良い兆候だと考えています。 すべてIMHO。 STA2066 2009.10.10 10:01 #32 これらは、販売を目的としたTSの証であり、お金を稼ぐための万能機械のようなものだと思うのです。 焦らず、欲張らずが肝心です。 ベットポジションが少ない？Expert Advisorは2*2=4と知っていて、この2*2を待っているのです。 TSとSLは固定されている、他にどうすればいい？注文を開けた途端、パソコンがクラッシュして、2日間も不在になる。 最適化はあまり行わず、特定のペアにのみ行うべきだという意見には賛成です。 Alexander Sevastyanov 2009.10.10 10:04 #33 Sta2066 писал(а) >> ...例えば、フラットではうまくいくが、トレンドでは負けてしまう。 だから、うまくいかせて、トレンドには別のものがある。 主なことは、焦らず、欲張らず...ということだ。 フラットな状態がいつ終わるのか、トレンドがいつ始まるのか、その逆はわからない。 それなら、TSは必要ない。 Mykola Demko 2009.10.10 10:06 #34 Sta2066 >> : これらは、販売を目的としたTSの証であり、お金を稼ぐための万能機械のようなものだと思うのです。 焦らず、欲張らずが肝心です。 ベットポジションが少ない？Expert Advisorは2*2=4と知っていて、この2*2を待っているのです。 TSとSLは固定されている、他にどうすればいい？注文を開けた途端、パソコンがクラッシュして、2日間も不在になる。 そうですね、最適化はあまり行わず、特定のペアに対してのみ行うべきですね。 所有者が明らかに使用限界を知り、その限界を超えたテストをしない場合、TCは適合とみなされないと理解しています。 Петр 2009.10.10 10:09 #35 goldtrader >> : 私はそうは思いません。 まず、強い違いについては触れられていません。だから、極端な感性を主張する理由もないのです。 第二に、最適化サイトで確認されたパターンが、OOSではより一般的であった可能性があります。 ですから、OOSのサイトで結果が良くなったことは、良い兆候だと考えています。 すべてはインポータント。 goldtrader さんが書き込みました もう一方のTFでは、ベースラインに対して悪い方の結果が 大きく変わって います。 別の類似の取引商品（例えば、EURUSDの後にGBPUSD）ТFの結果は、基本的なものと比べて悪い方に大きく異なって います。 まず、そのことが挙げられます。 次に、「良くなることは悪くなることではない」ということに同意します。ただし、神の贈り物と卵を比較するのではないことを条件とします。I.e.s.最初に見る。 Alexander Sevastyanov 2009.10.10 10:09 #36 Sta2066 >> : TSとSLは固定？ 固定 == 値は、専門家が何らかの市場データに基づいて計算するのではなく、外部パラメータを介してユーザーがピップス単位で設定します。 >>Sta2066>>: 最適化はあまり行わず、特定のペアにのみ行うべきだという意見には賛成です。 どうですか？:) Alexander Sevastyanov 2009.10.10 10:15 #37 Svinozavr >> : goldtrader さんが書き込みました もう一方のTFの結果は、ベースラインとの関係で悪い方に 大きく 変化しています。 TFの別の類似の（例えばEURUSDの後のGBPUSD）取引商品での結果は、ベースラインと比較して悪い方に非常に異なって います。 まず、そのことが挙げられます。 私は、悪い方の強い違いについて述べたが、 joo は、良い方の違い（「強い」は出ていない、前ページ参照）について質問した。 一般的なポイントではありません。OOSを良くするための違いは、あくまでポジティブなものであり、フィッティングではありません。 Egor Kochetkov 2009.10.10 10:16 #38 goldtrader: результаты на другом ТФ сильно отличаются (в худшую сторону) относительно базовых, 全く理解できないのですが、継手との接続を説明する Alexander Sevastyanov 2009.10.10 10:21 #39 kegor >> : フィット感との関連性を説明してください。 大雑把に簡単に説明すると、例えばH1でTSがあるパターンの攻略に成功したら、M30でもH4でも同じパターンが（おそらく悪くても）通用するはずだ、ということです。 例えば、古典的なTAを例に挙げてみよう。図形、線、水準器などは、あるTFでしか使えないという教科書は一つもない。仮にTF下部がよりノイズが多く、TSの効きが悪くなったとします。 しかし、（パターンが発見された）ベースとなるTFと比較して、近隣のTFでは、TSは少なくとも負けることはないはずです。 Петр 2009.10.10 10:26 #40 goldtrader >> : 私は悪い方の強い違いについて述べたが、 joo は、良い方の違い（「強い」ではない、前ページ参照）について質問した。 一般的なポイントではありません。OOSが良くなったことは、ポジティブなことでしかなく、フィッティングのおかげとは思っていません。 ポイントではありませんが、「より良い」ための違いについての質問は、「強い違い」について書かれたあなたとあなたの投稿に宛てられたものです。意味のある相続まあ、それはともかくとして。 でも、「どんな」でもいいというのは反対です。実際、最も良い結果を出したテストは、最も悪い結果を出したテストよりも早く行ったと想像してください。観測時間は関係ない--そういうことです。 そして、どこかが良くて、より良いものを見せたものは、まあ、いいんじゃないでしょうか。あるいはその逆もしかり。最も重要なのは、桁違いではなく、警戒心を抱かせることです。 1234567891011...25 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
)))その場合...
原則的に違いはありません。ここでのメッセージの本質は、結果的に大きな違いです。それゆえ、TCは非常に敏感である-悪い。
私はそうは思いません。
まず、極端に違うという話はなかった。したがって、EXTREMELY SENSIVITYを主張する理由もないのです。
第二に、最適化サイトで検出されたパターンが、OOSではより頻繁に検出された可能性があります。
ですから、OOSのサイトで結果が良くなったことは、良い兆候だと考えています。
すべてIMHO。
これらは、販売を目的としたTSの証であり、お金を稼ぐための万能機械のようなものだと思うのです。
焦らず、欲張らずが肝心です。
ベットポジションが少ない？Expert Advisorは2*2=4と知っていて、この2*2を待っているのです。
TSとSLは固定されている、他にどうすればいい？注文を開けた途端、パソコンがクラッシュして、2日間も不在になる。
最適化はあまり行わず、特定のペアにのみ行うべきだという意見には賛成です。
Sta2066 писал(а) >>
...例えば、フラットではうまくいくが、トレンドでは負けてしまう。 だから、うまくいかせて、トレンドには別のものがある。 主なことは、焦らず、欲張らず...ということだ。
フラットな状態がいつ終わるのか、トレンドがいつ始まるのか、その逆はわからない。
それなら、TSは必要ない。
これらは、販売を目的としたTSの証であり、お金を稼ぐための万能機械のようなものだと思うのです。
焦らず、欲張らずが肝心です。
ベットポジションが少ない？Expert Advisorは2*2=4と知っていて、この2*2を待っているのです。
TSとSLは固定されている、他にどうすればいい？注文を開けた途端、パソコンがクラッシュして、2日間も不在になる。
そうですね、最適化はあまり行わず、特定のペアに対してのみ行うべきですね。
所有者が明らかに使用限界を知り、その限界を超えたテストをしない場合、TCは適合とみなされないと理解しています。
私はそうは思いません。
まず、強い違いについては触れられていません。だから、極端な感性を主張する理由もないのです。
第二に、最適化サイトで確認されたパターンが、OOSではより一般的であった可能性があります。
ですから、OOSのサイトで結果が良くなったことは、良い兆候だと考えています。
すべてはインポータント。
goldtrader さんが書き込みました
まず、そのことが挙げられます。
次に、「良くなることは悪くなることではない」ということに同意します。ただし、神の贈り物と卵を比較するのではないことを条件とします。I.e.s.最初に見る。
TSとSLは固定？
固定 == 値は、専門家が何らかの市場データに基づいて計算するのではなく、外部パラメータを介してユーザーがピップス単位で設定します。
最適化はあまり行わず、特定のペアにのみ行うべきだという意見には賛成です。
goldtrader さんが書き込みました
まず、そのことが挙げられます。
私は、悪い方の強い違いについて述べたが、 joo は、良い方の違い（「強い」は出ていない、前ページ参照）について質問した。
一般的なポイントではありません。OOSを良くするための違いは、あくまでポジティブなものであり、フィッティングではありません。
goldtrader: результаты на другом ТФ сильно отличаются (в худшую сторону) относительно базовых,
フィット感との関連性を説明してください。
大雑把に簡単に説明すると、例えばH1でTSがあるパターンの攻略に成功したら、M30でもH4でも同じパターンが（おそらく悪くても）通用するはずだ、ということです。
例えば、古典的なTAを例に挙げてみよう。図形、線、水準器などは、あるTFでしか使えないという教科書は一つもない。仮にTF下部がよりノイズが多く、TSの効きが悪くなったとします。
しかし、（パターンが発見された）ベースとなるTFと比較して、近隣のTFでは、TSは少なくとも負けることはないはずです。
私は悪い方の強い違いについて述べたが、 joo は、良い方の違い（「強い」ではない、前ページ参照）について質問した。
一般的なポイントではありません。OOSが良くなったことは、ポジティブなことでしかなく、フィッティングのおかげとは思っていません。
ポイントではありませんが、「より良い」ための違いについての質問は、「強い違い」について書かれたあなたとあなたの投稿に宛てられたものです。意味のある相続まあ、それはともかくとして。
でも、「どんな」でもいいというのは反対です。実際、最も良い結果を出したテストは、最も悪い結果を出したテストよりも早く行ったと想像してください。観測時間は関係ない--そういうことです。
そして、どこかが良くて、より良いものを見せたものは、まあ、いいんじゃないでしょうか。あるいはその逆もしかり。最も重要なのは、桁違いではなく、警戒心を抱かせることです。