毎月500pipsを安定的に稼ぐのと、20pipsだけ稼ぐのと、どちらが簡単でしょうか？ - ページ 7 1234567891011121314 新しいコメント 削除済み 2009.05.12 05:57 #61 Prival >> : 2つのシステムを比較するためには、これをすべてポイントで行う必要があり、さらに等化するためのパラメータが1つ必要である。 例 2つのシステムを比較する。 1.プロフィット50pipsドローダウン50pips。 2.プロフィット20ポイントドローダウン20ポイント 比較のしようがありません。一義的に優れたシステムを選ぶことはできず、一つのパラメータを等しくする必要があります。 比較することが可能です。2番目のシステムは、標準偏差が小さいので、明らかに優れており、リスクが低いことを意味します。 削除済み 2009.05.12 06:05 #62 Prival >> : ジグザグのことではありません。ポイントは、バーで作業している我々は先験的に完璧なエントリ（市場に参入した後、損失で1ピップではない）を持っているシステム を構築することを奪うことです。結局のところ、バーのクローズを取るとき、本質的に1ティックを取ることになり、数学はバー、RSI 、などと同じです。バーでも、ここでのティックフローでも同じように動作します。ドローダウンだけが違う。 バーやティックは、情報の流れの離散性のレベルの違いに過ぎません。当然ながら、ティックは1時間足のバーよりも多くの情報を持っています。しかし、情報が多ければ良いというものではなく、すべての指標は、利用可能な情報をフィルターにかける、つまり情報を減らす試みである。 バーには時間的な制約があります。良いのか悪いのか、問題は明確ではありません。ティックは、取引活動レベルに関する追加情報を提供します、それはおそらく良いです。いずれにせよ、使い方を知っているものを使うのがベターです。 Neutron 2009.05.12 06:05 #63 timbo писал(а)>> 比較が可能です。2番目のシステムは、標準偏差が小さく、したがってリスクレベルが低いので、明らかに優れています。 預金の絶対値を抜きにしてリスクを語るなら、問題は相対値を含んでおり、それは第一のTSも第二のTSも同じである。したがって、リスクは同一である。もし時間がタスクに含まれるなら、ポジション保持の時間はストップオーダーまでのポイント距離の二乗に比例し、同じ時間間隔（例えば1週間）なら2番目のTSは最初のTSより(5/2)^2=6倍のポイントを刻むので2番目のシステムがより好ましい。 だから、50/50のpipsより20/20の方がいい。 Neutron 2009.05.12 06:09 #64 timbo писал(а)>> バーやティックは、情報の流れの離散性のレベルの違いに過ぎません。当然ながら、ティックは1時間足のバーよりも多くの情報を持っています。しかし、情報が多ければ良いというわけではなく、すべての指標は利用可能な情報をフィルタリングする、つまり情報を減らすための試みである。 バーには時間的な制約があります。良いのか悪いのか、問題は明確ではありません。ティックは、取引活動レベルに関する追加情報を提供します、それはおそらく良いです。いずれにせよ、最適なツールとは、使い方を知っているものである。 ダニの有用性が明らかであることは、プライバルの 意見に賛成です。 いずれにせよ、これらの分析は、例えば1時間単位のバーを使用することで放棄することができます。しかし、その逆はできないのです。したがって、ダニは絶対善です。 削除済み 2009.05.12 06:18 #65 Neutron >> : 預金の絶対値を抜きにしてリスクを語るなら、問題は相対値も含まれ、この定式化では第一のTSも第二のTSも同じである。したがって、リスクは同じです。 預金残高と何か関係があるのでしょうか？50点失うのと20点失うのと、どちらがリスクが大きいか？ より大きな利益は、絶対的な善ではありません。利益の変動が大きいということは、不確実性が大きいということですから、リスクでもあります。両システムに期待することは同じだが、最初のシステムは平等を提供するために、より多くの収入を得ることができなければならない。 削除済み 2009.05.12 06:27 #66 Neutron >> : ここで、私はプライバルの 意見に賛成で、ティックの有用性は明らかだと思います。 いずれにせよ、これらの分析は、例えば1時間単位のバーを使用することで放棄することができます。しかし、人はその逆はできない!したがって、ダニは絶対善です。 この情報を使って、ノイズを除去することができれば、ティックの利点は明らかです。チックはメリットかもしれませんが、決して絶対的なものではありません。多くの場面で言えることですが、それらを使うことで、古い問題を解決するよりも、新しい問題をもたらすことがあります。特に、実際の市場情報とはあまり関係のないDCからのダニであればなおさらです。 私は輝かしい記事を読みました。彼らは、以前は不可能と考えられていたFXの裁定取引の可能性を分析しました（多くの研究に基づいています）。しかし、彼らはロイターのアスクとビッドの価格を用いて、ティックデイトで分析を行った。結論としては、すべての諸経費と取引を行う時間を考慮した上で、十分な裁定取引の機会が見出されたということです。以前の研究は、10分離散の日付で、これらの裁定機会は検出されませんでした。 Victor Chebotariov 2009.05.12 06:30 #67 Mathemat >> : 今月はノートレードで来月を待つ」ということですが、ここで何か得るものがあるのでしょうか？ウォーレン・バフェットも同じような戦略（年に3回以上エントリーしない）をとっているようだが？ 全ては自己欺瞞である。でも、実は仕事には間が必要なんです。月曜日と金曜日を除外してエントリーすることができます。 Neutron 2009.05.12 06:32 #68 timbo писал(а)>> 保証金の大きさは関係あるのか？50pipsを失うのと20pipsを失うのと、どちらがリスクが大きいですか？ より大きな利益は絶対的な善ではありません。利益の変動が大きくなると、不確実性が高まるので、これもリスクとなります。両者の期待値は同じだが、この平等性を提供するためには、最初のシステムがより多くの収入を得ることができなければならない、それはより大きなリスクに対する支払いである。 はい、timboさん、私もそう思います。 50/50はより多くのリスクを与える。 Andrey Dik 2009.05.12 12:12 #69 月500pipsと月20pipsのどちらが稼ぎやすいかというと、「同じ割合のデポ・ドローダウンで」と付け加え、同じ取引回数で明確にする必要があります。 トランザクションの数が例えば10に等しいと仮定する。両システムのドローダウンの割合が等しくなるように、その割合に反比例するロット数で取引する必要があります。すなわち、20/500=1/25です。 では、2つのシステムを比較してみましょう。 1枚目取引TP=50、SL=50、Lot=1（サイズは預託金の許容ドローダウン率に基づいて取られます）。 2つ目です。TP=2、SL=2、Lot=25（サイズはマージンコールの許容割合に基づき計算されます）。 では、どちらのシステムが開発しやすいと思われますか？ 両システムが報告月に同じ収益性を提供するためには、収益性のある取引と損失のある取引の比率が同じでなければならないことを考慮すると、 ここでは、預金に対する比率で 収益性を理解しています。 答えは明白だと思います。ひとつ。 TP とSL の大きさは、現在の市場状況や特定の取引戦略の特徴に基づいて選択する必要があります。 ターゲットに対して、ある時点で最適なpipsの大きさがあります。ターゲットが近すぎると、オーバーヘッドも高くなる（誰が正直に稼いだ金の50〜90％をどこかの男に払うことを好むだろうか、しかも、市場分析は 非常に複雑である）。一方、遠すぎるのも、許容できないほどの時間を必要とするため、現実的には意味がありません。 また、必要なリターンは入力数を増やすことで得ることができる。ここにも人為的な制限と自然な制限がある。 あまりに頻繁に取引すると、必要な収益性を得ることができなくなります。私は、1日5〜10回のオペレーションが最適だと考えています。 結論：20ポイントより月500ポイントの方が現実的。 TOTAL: 1日あたり5...15回のフル取引、各取引で25...250 pips、（楽器によって、また良い日には、 J）、1ヶ月あたり20*(25...250) = 500...5000 pips、各操作で預かり金に対して約0.8%の収益、預金のリスクで1日に約4%、月に預金の90～120%です。 これが、私がエキスパートアドバイザーシステムを構築する目的です。わざわざ少なくする価値はない。IMHO P.S."月に12万5千ピップ" は、どの観点から見ても最適ではないので、賢明なトレーダーの目標ではないはずです。 P.追伸：これまで私は、1年間に4回しか預金を増やすことができませんでした。やるべきことはたくさんある． Which is easier - My New -Al Maram Calendar trading Monster 2009.05.12 12:34 #70 joo >> : 月500pipsと月20pipsのどちらが稼ぎやすいかというと、同じ割合のデポ・ドローダウンで、同じ取引回数で明確にすべきと付け加えます。 トランザクションの数が例えば10に等しいと仮定する。両システムのドローダウンの割合が等しくなるように、その割合に反比例するロット数で取引する必要があります。すなわち、20/500=1/25です。 では、2つのシステムを比較してみましょう。 1枚目取引TP=50、SL=50、Lot=1（サイズは預託金の許容ドローダウン率に基づいて取られます）。 2つ目です。TP=2、SL=2、Lot=25（サイズはマージンコールの許容割合に基づき計算されます）。 では、どちらのシステムが開発しやすいと思われますか？ 両システムが報告月に同じ収益性を提供するためには、収益性のある取引と損失のある取引の比率が同じでなければならないことを考慮すると、 ここでは、預金に対する比率で 収益性を理解しています。 答えは明白だと思います。1枚目 TP とSL の大きさは、現在の市場状況や特定の取引戦略の特徴に基づいて選択する必要があります。 ターゲットに対して、ある時点で最適なpipsの大きさがあります。ターゲットが近すぎると、オーバーヘッドも高くなる（正直に稼いだ金の50〜90％をどこかのおじさんに払うのは誰が好きなのか、しかも、市場分析は非常に複雑だ）。一方、遠すぎるのも、許容できないほどの時間を必要とするため、現実的には意味がありません。 また、必要なリターンは入力数を増やすことで得ることができる。ここにも人為的な制限と自然な制限がある。 あまりに頻繁に取引すると、必要な収益性を得ることができなくなります。私は、1日5〜10回のオペレーションが最適だと考えています。 結論：20ポイントより月500ポイントの方が現実的。 TOTAL: 1日あたり5...15回のフル取引、各取引で25...250 pips、（楽器によって、また良い日には、 J）、1ヶ月あたり20*(25...250) = 500...5000 pips、各操作で預金に対して約0.8%の利益、預金のリスクで、1日に約4%、月に預金の90～120%...。 これが、私がエキスパートアドバイザーシステムを構築する目的です。わざわざ少なくする価値はない。IMHO P.S."月に12万5千ピップ" は、どの観点から見ても最適ではないので、賢明なトレーダーの目標ではないはずです。 P.追伸：これまで私は、1年間に4回しか預金を増やすことができませんでした。やるべきことはたくさんある． まさにその通りです。預かり金を見ずにボッタクリはアホらしい。 1234567891011121314 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
2つのシステムを比較するためには、これをすべてポイントで行う必要があり、さらに等化するためのパラメータが1つ必要である。
例 2つのシステムを比較する。
1.プロフィット50pipsドローダウン50pips。
2.プロフィット20ポイントドローダウン20ポイント
比較のしようがありません。一義的に優れたシステムを選ぶことはできず、一つのパラメータを等しくする必要があります。
比較することが可能です。2番目のシステムは、標準偏差が小さいので、明らかに優れており、リスクが低いことを意味します。
ジグザグのことではありません。ポイントは、バーで作業している我々は先験的に完璧なエントリ（市場に参入した後、損失で1ピップではない）を持っているシステム を構築することを奪うことです。結局のところ、バーのクローズを取るとき、本質的に1ティックを取ることになり、数学はバー、RSI 、などと同じです。バーでも、ここでのティックフローでも同じように動作します。ドローダウンだけが違う。
バーやティックは、情報の流れの離散性のレベルの違いに過ぎません。当然ながら、ティックは1時間足のバーよりも多くの情報を持っています。しかし、情報が多ければ良いというものではなく、すべての指標は、利用可能な情報をフィルターにかける、つまり情報を減らす試みである。
バーには時間的な制約があります。良いのか悪いのか、問題は明確ではありません。ティックは、取引活動レベルに関する追加情報を提供します、それはおそらく良いです。いずれにせよ、使い方を知っているものを使うのがベターです。
比較が可能です。2番目のシステムは、標準偏差が小さく、したがってリスクレベルが低いので、明らかに優れています。
預金の絶対値を抜きにしてリスクを語るなら、問題は相対値を含んでおり、それは第一のTSも第二のTSも同じである。したがって、リスクは同一である。もし時間がタスクに含まれるなら、ポジション保持の時間はストップオーダーまでのポイント距離の二乗に比例し、同じ時間間隔（例えば1週間）なら2番目のTSは最初のTSより(5/2)^2=6倍のポイントを刻むので2番目のシステムがより好ましい。
だから、50/50のpipsより20/20の方がいい。
バーやティックは、情報の流れの離散性のレベルの違いに過ぎません。当然ながら、ティックは1時間足のバーよりも多くの情報を持っています。しかし、情報が多ければ良いというわけではなく、すべての指標は利用可能な情報をフィルタリングする、つまり情報を減らすための試みである。
バーには時間的な制約があります。良いのか悪いのか、問題は明確ではありません。ティックは、取引活動レベルに関する追加情報を提供します、それはおそらく良いです。いずれにせよ、最適なツールとは、使い方を知っているものである。
ダニの有用性が明らかであることは、プライバルの 意見に賛成です。
いずれにせよ、これらの分析は、例えば1時間単位のバーを使用することで放棄することができます。しかし、その逆はできないのです。したがって、ダニは絶対善です。
預金の絶対値を抜きにしてリスクを語るなら、問題は相対値も含まれ、この定式化では第一のTSも第二のTSも同じである。したがって、リスクは同じです。
預金残高と何か関係があるのでしょうか？50点失うのと20点失うのと、どちらがリスクが大きいか？
より大きな利益は、絶対的な善ではありません。利益の変動が大きいということは、不確実性が大きいということですから、リスクでもあります。両システムに期待することは同じだが、最初のシステムは平等を提供するために、より多くの収入を得ることができなければならない。
ここで、私はプライバルの 意見に賛成で、ティックの有用性は明らかだと思います。
いずれにせよ、これらの分析は、例えば1時間単位のバーを使用することで放棄することができます。しかし、人はその逆はできない!したがって、ダニは絶対善です。
この情報を使って、ノイズを除去することができれば、ティックの利点は明らかです。チックはメリットかもしれませんが、決して絶対的なものではありません。多くの場面で言えることですが、それらを使うことで、古い問題を解決するよりも、新しい問題をもたらすことがあります。特に、実際の市場情報とはあまり関係のないDCからのダニであればなおさらです。
私は輝かしい記事を読みました。彼らは、以前は不可能と考えられていたFXの裁定取引の可能性を分析しました（多くの研究に基づいています）。しかし、彼らはロイターのアスクとビッドの価格を用いて、ティックデイトで分析を行った。結論としては、すべての諸経費と取引を行う時間を考慮した上で、十分な裁定取引の機会が見出されたということです。以前の研究は、10分離散の日付で、これらの裁定機会は検出されませんでした。
今月はノートレードで来月を待つ」ということですが、ここで何か得るものがあるのでしょうか？ウォーレン・バフェットも同じような戦略（年に3回以上エントリーしない）をとっているようだが？
全ては自己欺瞞である。でも、実は仕事には間が必要なんです。月曜日と金曜日を除外してエントリーすることができます。
保証金の大きさは関係あるのか？50pipsを失うのと20pipsを失うのと、どちらがリスクが大きいですか？
より大きな利益は絶対的な善ではありません。利益の変動が大きくなると、不確実性が高まるので、これもリスクとなります。両者の期待値は同じだが、この平等性を提供するためには、最初のシステムがより多くの収入を得ることができなければならない、それはより大きなリスクに対する支払いである。
はい、timboさん、私もそう思います。
50/50はより多くのリスクを与える。
月500pipsと月20pipsのどちらが稼ぎやすいかというと、「同じ割合のデポ・ドローダウンで」と付け加え、同じ取引回数で明確にする必要があります。 トランザクションの数が例えば10に等しいと仮定する。両システムのドローダウンの割合が等しくなるように、その割合に反比例するロット数で取引する必要があります。すなわち、20/500=1/25です。
では、2つのシステムを比較してみましょう。
1枚目取引TP=50、SL=50、Lot=1（サイズは預託金の許容ドローダウン率に基づいて取られます）。
2つ目です。TP=2、SL=2、Lot=25（サイズはマージンコールの許容割合に基づき計算されます）。
では、どちらのシステムが開発しやすいと思われますか？ 両システムが報告月に同じ収益性を提供するためには、収益性のある取引と損失のある取引の比率が同じでなければならないことを考慮すると、 ここでは、預金に対する比率で 収益性を理解しています。
答えは明白だと思います。ひとつ。
TP とSL の大きさは、現在の市場状況や特定の取引戦略の特徴に基づいて選択する必要があります。 ターゲットに対して、ある時点で最適なpipsの大きさがあります。ターゲットが近すぎると、オーバーヘッドも高くなる（誰が正直に稼いだ金の50〜90％をどこかの男に払うことを好むだろうか、しかも、市場分析は 非常に複雑である）。一方、遠すぎるのも、許容できないほどの時間を必要とするため、現実的には意味がありません。
また、必要なリターンは入力数を増やすことで得ることができる。ここにも人為的な制限と自然な制限がある。 あまりに頻繁に取引すると、必要な収益性を得ることができなくなります。私は、1日5〜10回のオペレーションが最適だと考えています。
結論：20ポイントより月500ポイントの方が現実的。
TOTAL: 1日あたり5...15回のフル取引、各取引で25...250 pips、（楽器によって、また良い日には、 J）、1ヶ月あたり20*(25...250) = 500...5000 pips、各操作で預かり金に対して約0.8%の収益、預金のリスクで1日に約4%、月に預金の90～120%です。 これが、私がエキスパートアドバイザーシステムを構築する目的です。わざわざ少なくする価値はない。IMHO
P.S."月に12万5千ピップ" は、どの観点から見ても最適ではないので、賢明なトレーダーの目標ではないはずです。
P.追伸：これまで私は、1年間に4回しか預金を増やすことができませんでした。やるべきことはたくさんある．
月500pipsと月20pipsのどちらが稼ぎやすいかというと、同じ割合のデポ・ドローダウンで、同じ取引回数で明確にすべきと付け加えます。 トランザクションの数が例えば10に等しいと仮定する。両システムのドローダウンの割合が等しくなるように、その割合に反比例するロット数で取引する必要があります。すなわち、20/500=1/25です。
では、2つのシステムを比較してみましょう。
1枚目取引TP=50、SL=50、Lot=1（サイズは預託金の許容ドローダウン率に基づいて取られます）。
2つ目です。TP=2、SL=2、Lot=25（サイズはマージンコールの許容割合に基づき計算されます）。
では、どちらのシステムが開発しやすいと思われますか？ 両システムが報告月に同じ収益性を提供するためには、収益性のある取引と損失のある取引の比率が同じでなければならないことを考慮すると、 ここでは、預金に対する比率で 収益性を理解しています。
答えは明白だと思います。1枚目
TP とSL の大きさは、現在の市場状況や特定の取引戦略の特徴に基づいて選択する必要があります。 ターゲットに対して、ある時点で最適なpipsの大きさがあります。ターゲットが近すぎると、オーバーヘッドも高くなる（正直に稼いだ金の50〜90％をどこかのおじさんに払うのは誰が好きなのか、しかも、市場分析は非常に複雑だ）。一方、遠すぎるのも、許容できないほどの時間を必要とするため、現実的には意味がありません。
また、必要なリターンは入力数を増やすことで得ることができる。ここにも人為的な制限と自然な制限がある。 あまりに頻繁に取引すると、必要な収益性を得ることができなくなります。私は、1日5〜10回のオペレーションが最適だと考えています。
結論：20ポイントより月500ポイントの方が現実的。
TOTAL: 1日あたり5...15回のフル取引、各取引で25...250 pips、（楽器によって、また良い日には、 J）、1ヶ月あたり20*(25...250) = 500...5000 pips、各操作で預金に対して約0.8%の利益、預金のリスクで、1日に約4%、月に預金の90～120%...。 これが、私がエキスパートアドバイザーシステムを構築する目的です。わざわざ少なくする価値はない。IMHO
P.S."月に12万5千ピップ" は、どの観点から見ても最適ではないので、賢明なトレーダーの目標ではないはずです。
P.追伸：これまで私は、1年間に4回しか預金を増やすことができませんでした。やるべきことはたくさんある．
まさにその通りです。預かり金を見ずにボッタクリはアホらしい。