MetaTraderは現実を反映していない！どうすればいい？ - ページ 20 1...1314151617181920212223242526 新しいコメント Sceptic Philozoff 2009.03.24 13:53 #191 LeoV писал(а)>> 要は、TSは永遠ではない、つまりすべてはある時点で終わるということを理解することです。 1000回以上のトレードで（少なくとも）プロフィットファクターが1.8を示すシステムを誰かが見つければ、それは勝者になるのではないかと真剣に思い始めているのです。もちろん、ピップやマーチンゲールやオーバーコンパウンドの話ではない。目標は確かに高いですが、努力することです。 Леонид 2009.03.24 14:29 #192 Mathemat писал(а)>> 1000回以上のトレードで（少なくとも）プロフィットファクターが1.8を示すシステムを誰かが見つければ、それは勝者になるのではないかと真剣に思い始めているのです。もちろん、ピップやマーチンゲールやオーバーコンパウンドの話ではない。目標は確かに高いですが、努力することです。 起こりうる事実ではないし、仮に起こったとしても、それを知ることができる事実でもない。特に、どのような場合でも、これらの1000の取引は、いくつかの時間を終了し、我々は新しいTSを検索する必要があり、我々はそれを見つけるか、またはこの1を再最適化するが、再び同じ1000トレードを与えることが確実ではないこと。ですから、空の鶴を追いかけてはいけない、手に鳥を持ったほうがいい、と私は考えています。また、日々多くの外部要因が市場に影響を与え、その都度少しずつ変化し、結果的に市場が大きく変化しています。では、永久機関を発明して立ち止まるより、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンを積んだ車に乗ってドライブする方がいいのでは？特に、どうせ長続きしないことがわかったので・・・)))) Ярослав 2009.03.24 14:50 #193 LeoV >> : そうなるかどうかはわからないし、仮にそうなったとしても、私たちがそれを知ることができるかどうかも定かではない。特に、どのような場合でも、この1000トレードはいつかは尽きるので、新しいTSを見つける必要があり、それが見つかるかどうかは定かではないし、これを再最適化しても、また同じ1000トレードを生み出すかどうかは定かではない、ということです。ですから、空の鶴を追いかけてはいけない、手に鳥を持ったほうがいい、と私は考えています。また、日々、市場に影響を与える外部要因が多すぎて、その都度、少しずつ変化し、結果、市場が大きく変化しています。では、永久機関を発明して立ち止まるより、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンを積んだ車に乗ってドライブする方がいいのでは？特に、どうせ長続きしないことがわかったので・・・)))) その通りです、LeoV。 永久機関の探求は、「すべては流れ、すべては変わる」という古くからの真理を私に気づかせてくれたのです。 Леонид 2009.03.24 15:13 #194 sol писал(а)>> その通りです、LeoV。 永久機関の探求は、「すべては流れ、すべては変わる」という古くからの真理を私に気づかせてくれたのです。 きっかけは、ドローダウンの話だったんです。40pips以上のドローダウンは現実的でないというようなことが言われていました。ドローダウンはMMの問題で、1000ポイントかもしれないと言いましたが、それなら利益はそれなりにあるはずです。実際のTSでドローダウンが700pipsになった例をあげました。しかし、その後、OOSでのトレードは300pipsを下回らないようにと言われました。だから聞いているんです。利益のために制限をかけすぎではないですか？結局のところ、損失を制限することは、利益を十分に制限することにつながるということは明らかです。それとも、一方的な規制は、損失に対してのみ影響し、利益に対しては影響しないと考えているのでしょうか？ 削除済み 2009.03.24 15:15 #195 Mathemat >> : 1000回以上のトレードで（少なくとも）プロフィットファクターが1.8を示すシステムを誰かが見つければ、それは勝者になるのではないかと真剣に思い始めているのです。もちろん、ピップやマーチンゲールやオーバーコンパウンドの話ではない。目標は確かに高いが、努力することである。 このシステムは、一定ロットでの数千回の非重複取引で、2以上の利益率を示しています。勝利への道のりは遠い。 Alexei Kharchenko 2009.03.24 15:15 #196 LeoV писал(а)>> すべて理解できるのですが、気持ちのレベルです。この気持ちをなんとか形にするために、数字、数学が欲しいです......)))) 良い基準となるのは、回収率...。ただ、難点もあって、少ないトレード数で高い値を取ってしまうので、同じように（もっとと言ってもいい）実行可能なオプションが抜けてしまう...。 一方、回収率は、取引数と期待ペイオフの積という形で利益を示すように書き換えることができる。 さて、最適化後に得られたバリアントを比較するために、選択されたバリアントの取引数とバリアントサンプル全体の最大取引数の比率に等しい係数を回復係数に掛けてみましょう...。 そこで、回収係数と取引件数の最適値を求め... 削除済み 2009.03.24 15:18 #197 LeoV >> : きっかけは、ドローダウンの話だったんです。40pips以上のようなドローダウンは現実的ではないとのことでした。ドローダウンはMMの問題で、1000pipsになることもあると言いましたが、それなら利益はそれなりにあるはずです。実際のTSでドローダウンが700pipsになった例をあげました。しかし、その後、OOSでのトレードは300pipsを下回らないようにと言われました。だから聞いているんです。利益のために制限をかけすぎではないですか？結局のところ、損失を制限することは、利益を十分に制限することにつながるということは明らかです。それとも、規制は一方的に損失にのみ影響し、利益には影響しないと考えているのでしょうか？ 自前のシステムがあれば、OOSはなくても大丈夫です。 例えば、テストによると、先月は週100％という結果が出ています。そして、実際の口座で運用し、絶対的なドローダウンが50%に近づいたら、それを停止します。そして、迷うことなく本番に臨みます。あなたの腸はそれを感じ始めるでしょう。 Леонид 2009.03.24 15:21 #198 mql4com писал(а)>> 自前のシステムがあれば、OOSはなくても大丈夫です。 同感ですが、最適化しすぎる危険性がありますね...。 Sceptic Philozoff 2009.03.24 15:27 #199 mql4com писал(а)>> このシステムは、一定ロットでの数千回の非重複取引で、2以上の利益率を示しています。勝利への道のりは遠い。 おっと、そんな奇跡はまだ見ていない。レポートのヘッダーを写真で見ることはできますか？-また、損失期間をカバーする必要がありますか？もちろん、ロットは0.1でなければならない。そして、一般的には、この奇跡を共有できる、きちんと見ることができる？今後の記事で自分の発言を明確にするためにだけ必要で、取引には使わない...。 削除済み 2009.03.24 15:27 #200 LeoV >> : すべて理解できるのですが、気持ちのレベルです。この気持ちをなんとか形にするための数字、数学が欲しい......)))) ずっと扱っていない。私は自分のシステムに満足していますし、非常に長い間スムーズなので、最適化のグラフは見ていません。以前は形式化しようとしましたが、ある段階で、最適化期間中の利益によるベストオプションが、OOS時のベスト5オプションのどこかにあることが判明し、自分の目を使う必要があることを理解しました。そして、それを明確に把握することに意味はない。通常は、システムをいくつかのサブシステムに分割し、それぞれのサブシステムに異なるパラメータを設定し、自分の評価基準に従って最適なバリエーションを表示します。 1...1314151617181920212223242526 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1000回以上のトレードで（少なくとも）プロフィットファクターが1.8を示すシステムを誰かが見つければ、それは勝者になるのではないかと真剣に思い始めているのです。もちろん、ピップやマーチンゲールやオーバーコンパウンドの話ではない。目標は確かに高いですが、努力することです。
1000回以上のトレードで（少なくとも）プロフィットファクターが1.8を示すシステムを誰かが見つければ、それは勝者になるのではないかと真剣に思い始めているのです。もちろん、ピップやマーチンゲールやオーバーコンパウンドの話ではない。目標は確かに高いですが、努力することです。
起こりうる事実ではないし、仮に起こったとしても、それを知ることができる事実でもない。特に、どのような場合でも、これらの1000の取引は、いくつかの時間を終了し、我々は新しいTSを検索する必要があり、我々はそれを見つけるか、またはこの1を再最適化するが、再び同じ1000トレードを与えることが確実ではないこと。ですから、空の鶴を追いかけてはいけない、手に鳥を持ったほうがいい、と私は考えています。また、日々多くの外部要因が市場に影響を与え、その都度少しずつ変化し、結果的に市場が大きく変化しています。では、永久機関を発明して立ち止まるより、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンを積んだ車に乗ってドライブする方がいいのでは？特に、どうせ長続きしないことがわかったので・・・))))
そうなるかどうかはわからないし、仮にそうなったとしても、私たちがそれを知ることができるかどうかも定かではない。特に、どのような場合でも、この1000トレードはいつかは尽きるので、新しいTSを見つける必要があり、それが見つかるかどうかは定かではないし、これを再最適化しても、また同じ1000トレードを生み出すかどうかは定かではない、ということです。ですから、空の鶴を追いかけてはいけない、手に鳥を持ったほうがいい、と私は考えています。また、日々、市場に影響を与える外部要因が多すぎて、その都度、少しずつ変化し、結果、市場が大きく変化しています。では、永久機関を発明して立ち止まるより、ガソリンエンジンやディーゼルエンジンを積んだ車に乗ってドライブする方がいいのでは？特に、どうせ長続きしないことがわかったので・・・))))
その通りです、LeoV。
永久機関の探求は、「すべては流れ、すべては変わる」という古くからの真理を私に気づかせてくれたのです。
その通りです、LeoV。
永久機関の探求は、「すべては流れ、すべては変わる」という古くからの真理を私に気づかせてくれたのです。
きっかけは、ドローダウンの話だったんです。40pips以上のドローダウンは現実的でないというようなことが言われていました。ドローダウンはMMの問題で、1000ポイントかもしれないと言いましたが、それなら利益はそれなりにあるはずです。実際のTSでドローダウンが700pipsになった例をあげました。しかし、その後、OOSでのトレードは300pipsを下回らないようにと言われました。だから聞いているんです。利益のために制限をかけすぎではないですか？結局のところ、損失を制限することは、利益を十分に制限することにつながるということは明らかです。それとも、一方的な規制は、損失に対してのみ影響し、利益に対しては影響しないと考えているのでしょうか？
1000回以上のトレードで（少なくとも）プロフィットファクターが1.8を示すシステムを誰かが見つければ、それは勝者になるのではないかと真剣に思い始めているのです。もちろん、ピップやマーチンゲールやオーバーコンパウンドの話ではない。目標は確かに高いが、努力することである。
このシステムは、一定ロットでの数千回の非重複取引で、2以上の利益率を示しています。勝利への道のりは遠い。
すべて理解できるのですが、気持ちのレベルです。この気持ちをなんとか形にするために、数字、数学が欲しいです......))))
良い基準となるのは、回収率...。ただ、難点もあって、少ないトレード数で高い値を取ってしまうので、同じように（もっとと言ってもいい）実行可能なオプションが抜けてしまう...。
一方、回収率は、取引数と期待ペイオフの積という形で利益を示すように書き換えることができる。
さて、最適化後に得られたバリアントを比較するために、選択されたバリアントの取引数とバリアントサンプル全体の最大取引数の比率に等しい係数を回復係数に掛けてみましょう...。
そこで、回収係数と取引件数の最適値を求め...
きっかけは、ドローダウンの話だったんです。40pips以上のようなドローダウンは現実的ではないとのことでした。ドローダウンはMMの問題で、1000pipsになることもあると言いましたが、それなら利益はそれなりにあるはずです。実際のTSでドローダウンが700pipsになった例をあげました。しかし、その後、OOSでのトレードは300pipsを下回らないようにと言われました。だから聞いているんです。利益のために制限をかけすぎではないですか？結局のところ、損失を制限することは、利益を十分に制限することにつながるということは明らかです。それとも、規制は一方的に損失にのみ影響し、利益には影響しないと考えているのでしょうか？
自前のシステムがあれば、OOSはなくても大丈夫です。
例えば、テストによると、先月は週100％という結果が出ています。そして、実際の口座で運用し、絶対的なドローダウンが50%に近づいたら、それを停止します。そして、迷うことなく本番に臨みます。あなたの腸はそれを感じ始めるでしょう。
自前のシステムがあれば、OOSはなくても大丈夫です。
同感ですが、最適化しすぎる危険性がありますね...。
このシステムは、一定ロットでの数千回の非重複取引で、2以上の利益率を示しています。勝利への道のりは遠い。
おっと、そんな奇跡はまだ見ていない。レポートのヘッダーを写真で見ることはできますか？-また、損失期間をカバーする必要がありますか？もちろん、ロットは0.1でなければならない。そして、一般的には、この奇跡を共有できる、きちんと見ることができる？今後の記事で自分の発言を明確にするためにだけ必要で、取引には使わない...。
すべて理解できるのですが、気持ちのレベルです。この気持ちをなんとか形にするための数字、数学が欲しい......))))
ずっと扱っていない。私は自分のシステムに満足していますし、非常に長い間スムーズなので、最適化のグラフは見ていません。以前は形式化しようとしましたが、ある段階で、最適化期間中の利益によるベストオプションが、OOS時のベスト5オプションのどこかにあることが判明し、自分の目を使う必要があることを理解しました。そして、それを明確に把握することに意味はない。通常は、システムをいくつかのサブシステムに分割し、それぞれのサブシステムに異なるパラメータを設定し、自分の評価基準に従って最適なバリエーションを表示します。