MetaTraderは現実を反映していない！どうすればいい？ - ページ 19 1...121314151617181920212223242526 新しいコメント Alexei Kharchenko 2009.03.24 11:37 #181 LeoV писал(а)>> 一般に、私にとって最も切実な問題は、TSの将来のパフォーマンスをどのように評価するかということです......。 この質問に正確に答えることはできませんが...。今後、TSが機能することは想定できるのですが...。あとは、さまざまな基準でその性能を監視していくだけ......。ここでも、重要なパラメータは最大ドローダウンである...。なぜ？ 新しい取引をするたびに変化しない唯一のパラメータです...。もし、変わったのであれば、次にどうするか考える理由があるのですが...。 最適化の後、最も実行しやすいバリエーションは 何かということです。 削除済み 2009.03.24 11:52 #182 LeoV >> : 一般的に、私にとって最も切実な問題は、将来的にTSの性能をどう評価するかということです・・・。 TSに問題はなく、問題はこのTSが将来的にどう機能するかをどう理解するかということだけです・・・)))) 各パラメータの最適化において、最適化グラフが値から値へ滑らかに変化することが必要である。最適化は調整ではなく、このプロセスの名前からわかるように、すでに動作しているシステムに対して最適なパラメータを選択することであり、システムが動作していることは明らかでなければならない。言い換えれば、市場が変化した場合、システムはこれらのパラメータで負け始めるのではなく、単に最適でない利益をもたらすだけである。 つまり、収益性の高いシステムを作成し、それを最適化することで、各取引商品に最適なパラメータを選択すればよいのです。そしてもちろん、そのようなパラメータは少ないほうがいい。 Avals 2009.03.24 11:55 #183 mql4com писал(а)>> 最適化グラフが値から値へ滑らかに変化するように、各パラメータを最適化することが可能であるべきです。システムは動いているのだから、最適化は調整ではなく、このプロセスの名前が示すように、すでに動いているシステムに対して最適なパラメータを選択することであることは明らかでしょう。すなわち、市場が変化した場合、システムはこれらのパラメータで負け始めることはありませんが、単に自分自身の利益のために非最適をもたらす。 つまり、儲かるシステムを書き、最適化によって各取引商品に最適なパラメータを選択すればいいのです。そしてもちろん、これらのパラメータは少ない方が良い。 私もそう思います。その実用的な証明として、最適ゾーンが広く、歴史のすべての部分に対して相対的に安定していることが挙げられます。 Sceptic Philozoff 2009.03.24 11:59 #184 LeoV писал(а)>> TCの半年では物足りないのでは？1時間足で見ると、約3168本のバーがあることになります。 時間の問題ではないでしょう。私にとって、TSに関する判断の質を多かれ少なかれ自信を持って判断できる最も重要なパラメータは、テストエリア（またはOOS）のディール数です。普段はあまり気にされないことですが、トレーディングでは統計がものをいうので、とても重要なことなのです。 取引回数が少ないほど、将来的にシステムが機能すると結論づけるには、利益率が高くなるはずです。1000回程度の取引回数の長いプロットで1.65の収益性を示すのであれば、すでに本格的な買いと言えそうです。私はこの分野の研究をしており、近々記事をアップする予定です。7割くらいは書いてありますね。 追伸：レオニードさん、私はあなたのPAMMアカウントを注視しています。すべてがうまくいっていますね。 михаил потапыч 2009.03.24 12:01 #185 mql4com >> : 最適化グラフが値から値へ滑らかに変化するように、各パラメータを最適化することが可能であるべきです。最適化は調整ではなく、その名の通り、すでに動いているシステムに対して最適なパラメータを選択するものですが、システムが動いていることは明らかでしょう。つまり、市場が変化した場合、システムはこれらのパラメータで負け始めるのではなく、単に最適でない利益をもたらすだけなのです。 つまり、儲かるシステムを作り、それを最適化することで、各取引商品に最適なパラメータを見つけることができればいいのです。そしてもちろん、これらのパラメータは少ないほど良い。 マクロ経済パラメータ（金利など）が大きく変化した場合、間接的にマクロ経済パラメータとの関連性を利用すれば、もちろん「何のヒントもない」システムは破綻する可能性があります。 議論ではなく、補足です。 削除済み 2009.03.24 12:26 #186 Mathemat >> : 時間の問題ではないでしょう。私にとって、TSを多かれ少なかれ自信を持って判断できる最も重要なパラメータは、テストエリア（またはOOS）でのトレードの数です。普段はあまり気にされないことですが、トレーディングでは統計がものをいうので、とても重要なことなのです。 取引回数が少ないほど、将来的にシステムが機能すると結論づけるには、利益率が高くなるはずです。1000回程度の取引回数の長いプロットで1.65の収益性を示すのであれば、すでに本格的な買いと言えそうです。私はこの分野の研究をしており、近々記事を掲載する予定です。7割くらいは書いてありますね。 私のシステムで作業するときは、OOSはまったく使いません。私は、最適化結果の推定を、まさに案件数に基づいて行っています。何百、何千もの非交差的な時間内取引で、利益は最大ドローダウンを一桁、二桁上回る。MOやプロフィット・ファクターは、確かな統計の場合、あまり重要なパラメータではない。したがって、1.5以下の値は非常に満足のいくものである。要は、統計的な優位性がそれなりにあればいいわけです。スプレッドの拡大・縮小による最適化も可能です。 しかし、繰り返しになりますが、なぜそのシステムが作動するのかを理解する必要があります。そして、その働きを止めるために必要なこと。つまり、取引条件を変化させることで、システムを強制的に「曲げる」ことに意味があるのです。 数ヶ月間、1000回のトレードでバランスチェンジチャートで結果がストレートアップと表示された場合、その理由を掘り下げる必要があるようです。もしかしたら、あなたは幸運にも、同時代のこのような素晴らしいシステムに巡り会えたのかもしれませんね。そして、なぜそうなったのかを分析し、再分析する。そして、その分析は、世界的なトレンドがあったとか、ある程度フラットであったということに還元されるのではなく、その時代の一定の評価を数字で表して提示されるべきものです。 したがって、過去数カ月にわたって良好なパフォーマンスを示したときではなく、これらの指標がシステムの堅牢性と一致したときに起動するのが理想的である。 削除済み 2009.03.24 12:44 #187 Mischek >> : マクロ経済パラメータ（例えば金利）に大きな変化があった場合、システムは「何のヒントもなく」流出する可能性がある。もちろん、マクロ経済パラメータとの関連性を間接的に利用している場合は、この限りではない。 >> 議論ではなく、追加です。 すべてのシステムに一般化できるわけではありません。私のシステムの一例を紹介します。私のシステムはフラックス・トレンドを気にしないので、ニュースがあるときだけスイッチを切っています。しかし、私が観察したのは次のようなことです。 2008年は半年間、毎月4日に最適なパラメータを変更していました。なぜ4日目なのか、偶然なのか、調べられませんでした。 強いニュースの後は、2週間（1年のうち）（直近の4日目まで）排水することになる。理由はよくわからなかった。しかし、その対応するものがわかってきました。したがって、このような期間はシステムで認識されます。しかし、この時期は繰り返されなかった。 ある日を境に、十数種類の売買記号に対応したシステムが動き出し、月ごとに指標を向上させていく。この日付が何に相当するのかはわかりません。 システムがある取引商品で常に負け始めたのは一度だけで、その前は一週間平均利益がゼロで、これはどう考えても統計に合いません。停止後、テスターで負け始めた。 このシステムは、非常に多くの取引商品で機能しませんが、その理由はわかっています。 Ol Dirty Bastard 2009.03.24 12:58 #188 アブノーマルな市場の愚かな指標は、流出させるために偽のシグナルを出す 私が誇りに思っているのは、私のインジケータ（バーで動作）の特性で、ギャップの後、彼らは自分自身に入る... 先週見たように、金曜日の終わりまでに2日間の信号なし 私はこのようなシステムを作るだけの知能があるからいいと思うのですが、ティックヒストリーに 対応しない単純なインジケータを使っている人はどうするのでしょうか？ Леонид 2009.03.24 13:34 #189 Mathemat писал(а)>> これはおそらく、時間の問題ではないでしょう。私にとって、TS判定の質を多かれ少なかれ自信を持って判断できる最も重要なパラメータは、テストエリア（またはOOS）の取引数です。普段はあまり気にされないことですが、トレーディングでは統計がものをいうので、とても重要なことなのです。 取引回数が少ないほど、将来的にシステムが機能すると結論づけるには、利益率が高くなるはずです。1000回程度の取引回数の長いプロットで1.65の収益性を示すのであれば、すでに本格的な買いと言えそうです。私はこの分野の研究をしており、近々記事をアップする予定です。7割くらいは書いてありますね。 追伸：レオニードさん、私はあなたのPAMMアカウントを注視しています。すべてがうまくいっていますね。 アレクセイ、PAMMは関係ないんだ。要は、TSは永遠ではない、すべてはいつかは終わるということを理解することです。テストをすればするほど、デモ・リアルでTSの動作を見たり分析したりすればするほど、実際の取引では陳腐化してしまうので、取引に投入しても長続きしないのです。というのも、TSが見ていないデータで300回取引すると、通常はすべて終了してしまうからです......。日中（1時間以下）のバーで半年以上使えるTSを見たことがない。FXは非常に不安定な市場です ))))。 P.S. そして、その記事を読むと面白いことに...。 Леонид 2009.03.24 13:43 #190 mql4com писал(а)>> 最適化グラフが値から値へ滑らかに変化するように、各パラメータを最適化することが可能であるべきです。システムは動いているのだから、最適化は調整ではなく、このプロセスの名前が示すように、すでに動いているシステムに対して最適なパラメータを選択することであることは明らかでしょう。すなわち、市場が変化した場合、システムはこれらのパラメータで負け始めることはありませんが、単に自分自身の利益のために非最適をもたらす。 つまり、儲かるシステムを書き、最適化によって各取引商品に最適なパラメータを選択すればいいのです。そしてもちろん、そのようなパラメータは少ない方が良い。 これはすべてクリアしているのですが、気持ちのレベルなんです。この気持ちを何とか形式化するための数字、数学が欲しいところです・・・・・・)))) 1...121314151617181920212223242526 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
一般に、私にとって最も切実な問題は、TSの将来のパフォーマンスをどのように評価するかということです......。
この質問に正確に答えることはできませんが...。今後、TSが機能することは想定できるのですが...。あとは、さまざまな基準でその性能を監視していくだけ......。ここでも、重要なパラメータは最大ドローダウンである...。なぜ？
新しい取引をするたびに変化しない唯一のパラメータです...。もし、変わったのであれば、次にどうするか考える理由があるのですが...。
最適化の後、最も実行しやすいバリエーションは 何かということです。
一般的に、私にとって最も切実な問題は、将来的にTSの性能をどう評価するかということです・・・。 TSに問題はなく、問題はこのTSが将来的にどう機能するかをどう理解するかということだけです・・・))))
各パラメータの最適化において、最適化グラフが値から値へ滑らかに変化することが必要である。最適化は調整ではなく、このプロセスの名前からわかるように、すでに動作しているシステムに対して最適なパラメータを選択することであり、システムが動作していることは明らかでなければならない。言い換えれば、市場が変化した場合、システムはこれらのパラメータで負け始めるのではなく、単に最適でない利益をもたらすだけである。
つまり、収益性の高いシステムを作成し、それを最適化することで、各取引商品に最適なパラメータを選択すればよいのです。そしてもちろん、そのようなパラメータは少ないほうがいい。
最適化グラフが値から値へ滑らかに変化するように、各パラメータを最適化することが可能であるべきです。システムは動いているのだから、最適化は調整ではなく、このプロセスの名前が示すように、すでに動いているシステムに対して最適なパラメータを選択することであることは明らかでしょう。すなわち、市場が変化した場合、システムはこれらのパラメータで負け始めることはありませんが、単に自分自身の利益のために非最適をもたらす。
つまり、儲かるシステムを書き、最適化によって各取引商品に最適なパラメータを選択すればいいのです。そしてもちろん、これらのパラメータは少ない方が良い。
私もそう思います。その実用的な証明として、最適ゾーンが広く、歴史のすべての部分に対して相対的に安定していることが挙げられます。
TCの半年では物足りないのでは？1時間足で見ると、約3168本のバーがあることになります。
時間の問題ではないでしょう。私にとって、TSに関する判断の質を多かれ少なかれ自信を持って判断できる最も重要なパラメータは、テストエリア（またはOOS）のディール数です。普段はあまり気にされないことですが、トレーディングでは統計がものをいうので、とても重要なことなのです。
取引回数が少ないほど、将来的にシステムが機能すると結論づけるには、利益率が高くなるはずです。1000回程度の取引回数の長いプロットで1.65の収益性を示すのであれば、すでに本格的な買いと言えそうです。私はこの分野の研究をしており、近々記事をアップする予定です。7割くらいは書いてありますね。
追伸：レオニードさん、私はあなたのPAMMアカウントを注視しています。すべてがうまくいっていますね。
最適化グラフが値から値へ滑らかに変化するように、各パラメータを最適化することが可能であるべきです。最適化は調整ではなく、その名の通り、すでに動いているシステムに対して最適なパラメータを選択するものですが、システムが動いていることは明らかでしょう。つまり、市場が変化した場合、システムはこれらのパラメータで負け始めるのではなく、単に最適でない利益をもたらすだけなのです。
つまり、儲かるシステムを作り、それを最適化することで、各取引商品に最適なパラメータを見つけることができればいいのです。そしてもちろん、これらのパラメータは少ないほど良い。
マクロ経済パラメータ（金利など）が大きく変化した場合、間接的にマクロ経済パラメータとの関連性を利用すれば、もちろん「何のヒントもない」システムは破綻する可能性があります。
議論ではなく、補足です。
時間の問題ではないでしょう。私にとって、TSを多かれ少なかれ自信を持って判断できる最も重要なパラメータは、テストエリア（またはOOS）でのトレードの数です。普段はあまり気にされないことですが、トレーディングでは統計がものをいうので、とても重要なことなのです。
取引回数が少ないほど、将来的にシステムが機能すると結論づけるには、利益率が高くなるはずです。1000回程度の取引回数の長いプロットで1.65の収益性を示すのであれば、すでに本格的な買いと言えそうです。私はこの分野の研究をしており、近々記事を掲載する予定です。7割くらいは書いてありますね。
私のシステムで作業するときは、OOSはまったく使いません。私は、最適化結果の推定を、まさに案件数に基づいて行っています。何百、何千もの非交差的な時間内取引で、利益は最大ドローダウンを一桁、二桁上回る。MOやプロフィット・ファクターは、確かな統計の場合、あまり重要なパラメータではない。したがって、1.5以下の値は非常に満足のいくものである。要は、統計的な優位性がそれなりにあればいいわけです。スプレッドの拡大・縮小による最適化も可能です。
しかし、繰り返しになりますが、なぜそのシステムが作動するのかを理解する必要があります。そして、その働きを止めるために必要なこと。つまり、取引条件を変化させることで、システムを強制的に「曲げる」ことに意味があるのです。
数ヶ月間、1000回のトレードでバランスチェンジチャートで結果がストレートアップと表示された場合、その理由を掘り下げる必要があるようです。もしかしたら、あなたは幸運にも、同時代のこのような素晴らしいシステムに巡り会えたのかもしれませんね。そして、なぜそうなったのかを分析し、再分析する。そして、その分析は、世界的なトレンドがあったとか、ある程度フラットであったということに還元されるのではなく、その時代の一定の評価を数字で表して提示されるべきものです。
したがって、過去数カ月にわたって良好なパフォーマンスを示したときではなく、これらの指標がシステムの堅牢性と一致したときに起動するのが理想的である。
マクロ経済パラメータ（例えば金利）に大きな変化があった場合、システムは「何のヒントもなく」流出する可能性がある。もちろん、マクロ経済パラメータとの関連性を間接的に利用している場合は、この限りではない。
>> 議論ではなく、追加です。
すべてのシステムに一般化できるわけではありません。私のシステムの一例を紹介します。私のシステムはフラックス・トレンドを気にしないので、ニュースがあるときだけスイッチを切っています。しかし、私が観察したのは次のようなことです。
2008年は半年間、毎月4日に最適なパラメータを変更していました。なぜ4日目なのか、偶然なのか、調べられませんでした。
強いニュースの後は、2週間（1年のうち）（直近の4日目まで）排水することになる。理由はよくわからなかった。しかし、その対応するものがわかってきました。したがって、このような期間はシステムで認識されます。しかし、この時期は繰り返されなかった。
ある日を境に、十数種類の売買記号に対応したシステムが動き出し、月ごとに指標を向上させていく。この日付が何に相当するのかはわかりません。
システムがある取引商品で常に負け始めたのは一度だけで、その前は一週間平均利益がゼロで、これはどう考えても統計に合いません。停止後、テスターで負け始めた。
このシステムは、非常に多くの取引商品で機能しませんが、その理由はわかっています。
アブノーマルな市場の愚かな指標は、流出させるために偽のシグナルを出す
私が誇りに思っているのは、私のインジケータ（バーで動作）の特性で、ギャップの後、彼らは自分自身に入る... 先週見たように、金曜日の終わりまでに2日間の信号なし
私はこのようなシステムを作るだけの知能があるからいいと思うのですが、ティックヒストリーに 対応しない単純なインジケータを使っている人はどうするのでしょうか？
これはおそらく、時間の問題ではないでしょう。私にとって、TS判定の質を多かれ少なかれ自信を持って判断できる最も重要なパラメータは、テストエリア（またはOOS）の取引数です。普段はあまり気にされないことですが、トレーディングでは統計がものをいうので、とても重要なことなのです。
取引回数が少ないほど、将来的にシステムが機能すると結論づけるには、利益率が高くなるはずです。1000回程度の取引回数の長いプロットで1.65の収益性を示すのであれば、すでに本格的な買いと言えそうです。私はこの分野の研究をしており、近々記事をアップする予定です。7割くらいは書いてありますね。
追伸：レオニードさん、私はあなたのPAMMアカウントを注視しています。すべてがうまくいっていますね。
アレクセイ、PAMMは関係ないんだ。要は、TSは永遠ではない、すべてはいつかは終わるということを理解することです。テストをすればするほど、デモ・リアルでTSの動作を見たり分析したりすればするほど、実際の取引では陳腐化してしまうので、取引に投入しても長続きしないのです。というのも、TSが見ていないデータで300回取引すると、通常はすべて終了してしまうからです......。日中（1時間以下）のバーで半年以上使えるTSを見たことがない。FXは非常に不安定な市場です ))))。
P.S. そして、その記事を読むと面白いことに...。
最適化グラフが値から値へ滑らかに変化するように、各パラメータを最適化することが可能であるべきです。システムは動いているのだから、最適化は調整ではなく、このプロセスの名前が示すように、すでに動いているシステムに対して最適なパラメータを選択することであることは明らかでしょう。すなわち、市場が変化した場合、システムはこれらのパラメータで負け始めることはありませんが、単に自分自身の利益のために非最適をもたらす。
つまり、儲かるシステムを書き、最適化によって各取引商品に最適なパラメータを選択すればいいのです。そしてもちろん、そのようなパラメータは少ない方が良い。
これはすべてクリアしているのですが、気持ちのレベルなんです。この気持ちを何とか形式化するための数字、数学が欲しいところです・・・・・・))))