私たちのマーシャ! - ページ 15 1...89101112131415161718192021 新しいコメント Леонид 2009.01.30 13:57 #141 grasn писал(а)>> toLeoV 何のために人生を浪費してるんだ？ 私はチャンピオンシップを使用することをお勧めします - しかし、あなたはそれがデモとルーレットであることを言う、それはあなたが（あなたがルーレットを得る理由です）最大化されたMMといくつかの間違いを無視すれば、動作し、お金を稼ぐために本物であること、いくつかの結論を引き出すことが可能かもしれないが、チャンピオンシップは不可能であるが、生活で修正することができます。それなら、PAMMアカウントを使うことをお勧めします。これは本物の投資家による本物のお金で、非常に良いお金を稼ぐことができることがわかります。))))もちろん、2時間で330 倍というのは現実的ではありませんが、トレーダーでなくとも、投資家として、適切に資金を配分することで、正常な預金額の何割かを稼ぐことは可能です......))))) Mikhail 2009.01.30 14:03 #142 LeoV >> : トレーダー間でお金をきちんと分配すること......))))) +1 Сергей 2009.01.30 14:10 #143 をQuantに しました。 ただ、もうお別れの挨拶をしてしまったので、念のため。:о)しかし、カウントダウン・カウンターは、次の統計とモデルの検証の収集の完了を示すという単純な理由からです。結果を分析しなければならないので、最後の投稿のようなものです :0))) Значит это уже не тех. анализ, и совсем не то, о чем у Вас описано. テクニカル分析に基づくとは書いていない。作り話じゃないだろうな。よく読んで、最初から良くしておかないと、同じぐらい作り込んでしまいますよ。 どのような科学論文... 時系列 メモリ解析に基づくもので、その他にもいくつかの微妙な要素があります。時間が あれば、私のスレッドにコンセプトを書きますが、今は忙しいので、すみません。 toLeoV そうですね......そうとは言い切れませんが......。自分は牛とは思っていない......。もし誰かがそうするならば、それはその人の選択です ))))) お世辞を言わないでください、それに-私の自尊心があまりに傷つくといけないので冗談です :o)))もう止めました。統計的な意味での「牛」であることは、定期的に開催される選手権の結果が示している。数字を理解すればいいわけで、主催者を理論的なDCのようなものと想像すれば、簡単にできます。DCの仕組みが全て可視化され、理解できるようになる、何度も書いているが、もううんざりしている。 24時間365日という条件付きで市場に滞在 し、常に勝ち続けるトレーダーは一人もいない。最も重要なことは、お金を稼ぐことではなく（BARSを思い出して ください）、適切なタイミングで市場から撤退することです（適度な金額を持っていくことです）。そして、エントリーは重要ですが、エグジットほどは重要ではありません :o)少し抽象的ですが、本題に入ります。素晴らしい漫画があります。ニワトリがどうやって逃げようかと考えているとき、次のような台詞が（記憶の中で）鳴り響く。 - 掘り出し物 - それを試したか、それを試したか、それを試したか． - とか、他に試したことは？ - 鶏小屋から逃げないようにしてください。 - あ！それならいけるかも!!!! 勘違いしてますね。Matcads、Matlabsは良いものであり、それに異論はないでしょう。私はたった一つの簡単な質問をしただけで、それに対する回答は得られなかった。 笑わせてくれるね!!!なぜ、これだけのLABが必要なのかと...。を書いていて、Matkads, Matlabsが良いのは間違いない。なんぼのもんじゃいいいかげんにしろ Леонид 2009.01.30 14:37 #144 grasn писал(а)>> 笑わせてくれますね!!!なぜ、いろいろなLABが必要なのか、ということでしたが...。とここで書いても、Matcads, Matlabsはいいし、反論の余地もない。なんぼのもんじゃいいいかげんにしろ これらのプログラムを適用したからといって、ハードルの高いTCをより複雑に、より工夫して作らなければならないわけでは全くありません。 Леонид 2009.01.30 14:41 #145 grasn писал(а)>> toLeoV お世辞を言わないでください、それに、もうやめましたよ〜、あなたの自尊心が傷つきすぎたときのためのジョークです :o))) 。統計的な意味での「牛」であることは、定期的に開催される選手権の結果が示している。数字を理解すればいいわけで、主催者を理論的なDCのようなものと想像すれば、簡単にできます。DCの仕組みが全て見えるようになり、理解できるようになる、何度も書いているが、もう辟易する。 24時間365日という条件付きで市場に滞在 し、常に勝ち続けるトレーダーは一人もいない。最も重要なことは、生地を作ることではなく（BARSを思い出して ください）、適切なタイミングで市場から撤退することです（適度な金額を持っていくことです）。そして、エントリーは重要ですが、エグジットほどは重要ではありません :o)少し抽象的ですが、本題に入ります。素晴らしい漫画があります。鶏がどうやって逃げようかと考えているとき、次のような台詞が（記憶の中で）鳴り響く。 - 掘り出し物 - それを試したか、それを試したか、それを試したか． - とか、他に試したことは？ - 鶏小屋から逃げないようにしてください。 - あ！それならいけるかも!!!! 人生の哲学は人それぞれです。しかも、24x7x365ではなく、24x5x250でいい。 PapaYozh 2009.01.30 15:20 #146 Quant писал(а)>> 一生かけて理論を学ぶか、すでに築き上げた強力なベースを活かして仕事をするか。これはあなたの選択です。 たしかに、研究のための研究をして、本当の目的を忘れてしまうことはよくあることです。また、科学技術の進歩は、生活から切り離され、自分の世界に生きている理論家なくしてはあり得ないことも事実である。 * MAについてのありきたりな議論かと思いきや、ここではすべてがずっと面白い :) ところで、MAについて。多くの人々は、それらによるトレーリングストップを含むスムージングに使用するのが好きです。このスムージング方法はいかがでしょうか？ 仮に X[i] - i番目のバーの最初のシグナル（オープン、ハイ、ロー、またはこれらの平均値のいずれか） Y[i] - 変換された（平滑化された）信号 バーのインデックスはMTと同じです。 その後 Y[i] = Y[i+1] + dY[i] とする。 どこ dY[i]はi番目のバーにおける変換後の信号の増分 dY[i] = ( X[i] - Y[i+1] ) / K とする。 Kはイナーシャ比であり、イナーシャ比が大きいほど、Xからの距離が小さいときにYがよりイナーシャにふるまうことを意味する この方法の利点は、XとYの乖離が小さいときは変換された信号は非常に不活性ですが、乖離が大きくなるとYがXに追従する速度も大きくなることです。 Neutron 2009.01.30 16:56 #147 PapaYozh писал(а)>>その後 Y[i] = Y[i+1] + dY[i] とする。 どこ dY[i]はi番目のバーにおける変換後の信号の増分 dY[i] = ( X[i] - Y[i+1] ) / K とする。 式を書き換えてみましょう。 Y[i] = Y[i+1] + dY[i]=Y[i+1]+ ( X[i] - Y[i+1] ) / K, 1/K=wを置くと、以下のようになる。Y[i] = Y[i+1] + dY[i]=Y[i+1]+w( X[i] - Y[i+1] ) ここで単純指数平均（EMA）の式と比較してみましょう：EMA[i]= EMA[i+1]+w*(Open[i]-EMA[i+1]); 指数関数的な平均値を出したわけですが、さてどうでしょう？ PapaYozh 2009.01.30 17:50 #148 Neutron писал(а)>> では、指数関数的な平均値を提示したわけですが、次はどうするのでしょうか？ はい、確かに、それです :( でも、オープンではなく、ハイとキャッチのほうで構築したほうがいいんです。 次はどうする？次はプロフィットかムースか。 Prival 2009.01.30 20:25 #149 Quant писал(а)>> ... 理論的な研究に一生を費やすか、すでに確立された強固な基盤を実務に生かすか。 強力なベースとして考えていることを共有する。しかし、もっと具体的に、多くの人が読んでいるシリヤエフのことを紹介したり、他の本を紹介したりしないでください。航空無線技師として興味があります（生涯、探知、追跡、誘導のアルゴリズムに携わっていましたので、パイロットとしてその内容を理解できるはずです）。発売からかなり時間が経っている。 削除済み 2009.01.30 20:31 #150 Quant >> : スレッド作成者の方に申し訳ないのですが、オフトピック... 楽器については、もちろん何の恨みもない。 さらに、70年代については、お金を稼ぐためのアプローチの問題がある。引用をフィルターにかけるのは確かに良いが、弱い...。 グラサン、資産管理システムについてのスレッドが良かったですね。 「ハリネズミとヘビを交配させるという発想自体が、すでにシュノーベル博士賞に値すると思うのですが。" すでにこの課題を出しているのは、人だと思いませんか？ せっかく数理ファイナンスに取り組むのだから、わけのわからないことをでっち上げるのではなく、基本的なことから始めたほうがいいのでは......。 数理計画法は何に使うかというと、ベルマン方程式のことですね。 金融の世界では、現在の情報を使って、ある時点で最適な（主要な問題に応じた）システムのパラメータをすべて求めるために使われています。(マルコフ連鎖）。 その理論はこちらhttps://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming（左のリンクはロシア語です）。 波動分析については、正直なところ、私はそのような手法を使わないので、実際のところどうなのか全くわかりません。 いいことは何もないと思います。 すべての問題における永遠の課題は、問題を解く道具ではなく、入力時にどのようなモデルが用意され、それが本当に潜在的な利益という現象をどれだけ説明できるかということである。 数学的手法による資産運用に興味がある方は、マーコウィッツとその子孫たち、そしてもちろんカラザス数理ファイナンスに目を通すことをお勧めします。 堂々としていますね。恥ずかしいじゃないですか。 ところで、「マーコウィッツとその子孫たち」--経験が示すように、ここに集う多くの人たちよりも良い結果を残していないのです。ノーベル経済学賞は、排水に対する保証にはならない。:) 1...89101112131415161718192021 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
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何のために人生を浪費してるんだ？
私はチャンピオンシップを使用することをお勧めします - しかし、あなたはそれがデモとルーレットであることを言う、それはあなたが（あなたがルーレットを得る理由です）最大化されたMMといくつかの間違いを無視すれば、動作し、お金を稼ぐために本物であること、いくつかの結論を引き出すことが可能かもしれないが、チャンピオンシップは不可能であるが、生活で修正することができます。それなら、PAMMアカウントを使うことをお勧めします。これは本物の投資家による本物のお金で、非常に良いお金を稼ぐことができることがわかります。))))もちろん、2時間で330 倍というのは現実的ではありませんが、トレーダーでなくとも、投資家として、適切に資金を配分することで、正常な預金額の何割かを稼ぐことは可能です......)))))
トレーダー間でお金をきちんと分配すること......)))))
+1
をQuantに しました。
ただ、もうお別れの挨拶をしてしまったので、念のため。:о)しかし、カウントダウン・カウンターは、次の統計とモデルの検証の収集の完了を示すという単純な理由からです。結果を分析しなければならないので、最後の投稿のようなものです :0)))
Значит это уже не тех. анализ, и совсем не то, о чем у Вас описано.
テクニカル分析に基づくとは書いていない。作り話じゃないだろうな。よく読んで、最初から良くしておかないと、同じぐらい作り込んでしまいますよ。
どのような科学論文...
時系列 メモリ解析に基づくもので、その他にもいくつかの微妙な要素があります。時間が あれば、私のスレッドにコンセプトを書きますが、今は忙しいので、すみません。
toLeoV
そうですね......そうとは言い切れませんが......。自分は牛とは思っていない......。もし誰かがそうするならば、それはその人の選択です )))))
お世辞を言わないでください、それに-私の自尊心があまりに傷つくといけないので冗談です :o)))もう止めました。統計的な意味での「牛」であることは、定期的に開催される選手権の結果が示している。数字を理解すればいいわけで、主催者を理論的なDCのようなものと想像すれば、簡単にできます。DCの仕組みが全て可視化され、理解できるようになる、何度も書いているが、もううんざりしている。
24時間365日という条件付きで市場に滞在 し、常に勝ち続けるトレーダーは一人もいない。最も重要なことは、お金を稼ぐことではなく（BARSを思い出して ください）、適切なタイミングで市場から撤退することです（適度な金額を持っていくことです）。そして、エントリーは重要ですが、エグジットほどは重要ではありません :o)少し抽象的ですが、本題に入ります。素晴らしい漫画があります。ニワトリがどうやって逃げようかと考えているとき、次のような台詞が（記憶の中で）鳴り響く。
- 掘り出し物 - それを試したか、それを試したか、それを試したか．
- とか、他に試したことは？
- 鶏小屋から逃げないようにしてください。
- あ！それならいけるかも!!!!
勘違いしてますね。Matcads、Matlabsは良いものであり、それに異論はないでしょう。私はたった一つの簡単な質問をしただけで、それに対する回答は得られなかった。
笑わせてくれるね!!!なぜ、これだけのLABが必要なのかと...。を書いていて、Matkads, Matlabsが良いのは間違いない。なんぼのもんじゃいいいかげんにしろ
これらのプログラムを適用したからといって、ハードルの高いTCをより複雑に、より工夫して作らなければならないわけでは全くありません。
toLeoV
お世辞を言わないでください、それに、もうやめましたよ〜、あなたの自尊心が傷つきすぎたときのためのジョークです :o))) 。統計的な意味での「牛」であることは、定期的に開催される選手権の結果が示している。数字を理解すればいいわけで、主催者を理論的なDCのようなものと想像すれば、簡単にできます。DCの仕組みが全て見えるようになり、理解できるようになる、何度も書いているが、もう辟易する。
24時間365日という条件付きで市場に滞在 し、常に勝ち続けるトレーダーは一人もいない。最も重要なことは、生地を作ることではなく（BARSを思い出して ください）、適切なタイミングで市場から撤退することです（適度な金額を持っていくことです）。そして、エントリーは重要ですが、エグジットほどは重要ではありません :o)少し抽象的ですが、本題に入ります。素晴らしい漫画があります。鶏がどうやって逃げようかと考えているとき、次のような台詞が（記憶の中で）鳴り響く。
- 掘り出し物 - それを試したか、それを試したか、それを試したか．
- とか、他に試したことは？
- 鶏小屋から逃げないようにしてください。
- あ！それならいけるかも!!!!
人生の哲学は人それぞれです。しかも、24x7x365ではなく、24x5x250でいい。
一生かけて理論を学ぶか、すでに築き上げた強力なベースを活かして仕事をするか。これはあなたの選択です。
たしかに、研究のための研究をして、本当の目的を忘れてしまうことはよくあることです。また、科学技術の進歩は、生活から切り離され、自分の世界に生きている理論家なくしてはあり得ないことも事実である。
*
MAについてのありきたりな議論かと思いきや、ここではすべてがずっと面白い :)
ところで、MAについて。多くの人々は、それらによるトレーリングストップを含むスムージングに使用するのが好きです。このスムージング方法はいかがでしょうか？
仮に
X[i] - i番目のバーの最初のシグナル（オープン、ハイ、ロー、またはこれらの平均値のいずれか）
Y[i] - 変換された（平滑化された）信号
バーのインデックスはMTと同じです。
その後
Y[i] = Y[i+1] + dY[i] とする。
どこ
dY[i]はi番目のバーにおける変換後の信号の増分
dY[i] = ( X[i] - Y[i+1] ) / K とする。
Kはイナーシャ比であり、イナーシャ比が大きいほど、Xからの距離が小さいときにYがよりイナーシャにふるまうことを意味する
この方法の利点は、XとYの乖離が小さいときは変換された信号は非常に不活性ですが、乖離が大きくなるとYがXに追従する速度も大きくなることです。
その後
Y[i] = Y[i+1] + dY[i] とする。
どこ
dY[i]はi番目のバーにおける変換後の信号の増分
dY[i] = ( X[i] - Y[i+1] ) / K とする。
式を書き換えてみましょう。
Y[i] = Y[i+1] + dY[i]=Y[i+1]+ ( X[i] - Y[i+1] ) / K, 1/K=wを置くと、以下のようになる。Y[i] = Y[i+1] + dY[i]=Y[i+1]+w( X[i] - Y[i+1] )
ここで単純指数平均（EMA）の式と比較してみましょう：EMA[i]= EMA[i+1]+w*(Open[i]-EMA[i+1]);
指数関数的な平均値を出したわけですが、さてどうでしょう？
では、指数関数的な平均値を提示したわけですが、次はどうするのでしょうか？
はい、確かに、それです :(
でも、オープンではなく、ハイとキャッチのほうで構築したほうがいいんです。
次はどうする？次はプロフィットかムースか。
...
理論的な研究に一生を費やすか、すでに確立された強固な基盤を実務に生かすか。
強力なベースとして考えていることを共有する。しかし、もっと具体的に、多くの人が読んでいるシリヤエフのことを紹介したり、他の本を紹介したりしないでください。航空無線技師として興味があります（生涯、探知、追跡、誘導のアルゴリズムに携わっていましたので、パイロットとしてその内容を理解できるはずです）。発売からかなり時間が経っている。
スレッド作成者の方に申し訳ないのですが、オフトピック...
楽器については、もちろん何の恨みもない。
さらに、70年代については、お金を稼ぐためのアプローチの問題がある。引用をフィルターにかけるのは確かに良いが、弱い...。
グラサン、資産管理システムについてのスレッドが良かったですね。
「ハリネズミとヘビを交配させるという発想自体が、すでにシュノーベル博士賞に値すると思うのですが。"
すでにこの課題を出しているのは、人だと思いませんか？
せっかく数理ファイナンスに取り組むのだから、わけのわからないことをでっち上げるのではなく、基本的なことから始めたほうがいいのでは......。
数理計画法は何に使うかというと、ベルマン方程式のことですね。
金融の世界では、現在の情報を使って、ある時点で最適な（主要な問題に応じた）システムのパラメータをすべて求めるために使われています。(マルコフ連鎖）。
その理論はこちらhttps://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming（左のリンクはロシア語です）。
波動分析については、正直なところ、私はそのような手法を使わないので、実際のところどうなのか全くわかりません。
いいことは何もないと思います。
すべての問題における永遠の課題は、問題を解く道具ではなく、入力時にどのようなモデルが用意され、それが本当に潜在的な利益という現象をどれだけ説明できるかということである。
数学的手法による資産運用に興味がある方は、マーコウィッツとその子孫たち、そしてもちろんカラザス数理ファイナンスに目を通すことをお勧めします。
堂々としていますね。恥ずかしいじゃないですか。
ところで、「マーコウィッツとその子孫たち」--経験が示すように、ここに集う多くの人たちよりも良い結果を残していないのです。ノーベル経済学賞は、排水に対する保証にはならない。:)