double fiboDull(int n ){if( n ==0)return(0);if( n ==1)return(1);return( fiboDull( n -1)+ fiboDull( n -2));}double fiboSmart(int n ){double previousFib =0;double currentFib =1;if( n ==0)return(0);if( n ==1)return(1);double newFib;for(int i =0; i < n -1; i ++){
newFib = previousFib + currentFib;
previousFib = currentFib;
currentFib = newFib;}return( currentFib );}
グラサンへ。
2009年にあなたが書いていることは、1970年代半ばにはとっくに終わっているのです。
これらのスクリーンショットやシミュレーションのノイズは、金融市場には当てはまらない...。
擬似乱数正規とは異なるパターンや分布が存在するため
この30年以上の空白を埋めなければならないわけですが、そのアプローチの根底にあるのが「ひっかかり」です。
私は、定量的なベースがない海外のトレーダーをたくさん知っていますが、私を信じて、彼らも同じようにやっています...。
これまでの研究については、ただ、それが財務にどのように作用するのかがわからない......。
トレードを趣味にしたいのであれば、1年以上のキャリアを持つプロに話を聞いてもらうのですから、無駄な話ではないでしょうか。
発明を提案し、テストを行い、本当にお金になるのであれば、すぐに評価され、お金も手に入るでしょう。
SRS、ODEなどの記号方程式を解くなら、Mapleに勝るものはない、と私は思っています。
時系列を扱うには、数学の方がいいんです。Matlabよりも簡単で、工業的な計算を行うことができます。
PS 残念ながら、私の経験上、パイロット＋FXはほとんど相性が良くないです...。
というのも、疑似ランダムなノーマルとは異なるパターンや分布が存在するからです。
グラサンは、正規分布と非正規分布があるところを明確に理解していると思います。
トレードを趣味にしたい人は、1年以上のキャリアを持つプロに話を聞いてもらっているので、無駄な会話はありません。
失礼ですが、クアントさん、誰のことを言ってるんですか？
P.S. 2 BARS:
彼らは、高等数学で自分や他人の脳をねじ伏せることに喜びを感じている。
どうしたんだ、マイケル？高等数学」を知らないのなら-なぜ「あなた」と呼ぶのか？
まあ、それは理解できる。
しかし、なぜ剣を戦車に...
数学
この分野で食べていく人たちのことを......。プロプライエタリトレーダー...
をQuantに しました。
MathCADやNeutronaで多くのことを書いていますし、このツールで製品を完全に統合することができます。そして、70年代などというくだりは 、いったい何なのでしょうか。車輪を間違えていないか、ペダルを踏み間違えていないか。非常に簡単に説明した優れたツールがあります - とあなたに "長い1970年代半ばに消え"、 "ここで別のスキームやディストリビューション" ....どれが違うのでしょうか？私が書いたものについては、どこで読んだのですか？ 書き込みを読んだこともないのか？私のやり方やアプローチを誰にも晒さないと本気で思っているのでしょうか？このクアンタは どんなデタラメを言ってるんだ？
を数学に
あなたも目覚めたようでよかったです!:о)))
追記：えー、またテーマが始まってしまいました :o)
スレッド作成者の方に申し訳ないのですが、オフトピック...
楽器については、もちろん何の恨みもない。
さらに、70年代については、お金を稼ぐためのアプローチの問題がある。引用をフィルターにかけるのは確かに良いが、弱い...。
グラサン、資産管理システムについてのスレッドが良かったですね。
「ハリネズミとヘビを交配させるという発想自体が、すでにシュノーベル博士賞に値すると思うのですが。"
すでにこの課題を出しているのは、人だと思いませんか？
せっかく数理ファイナンスに取り組むのだから、わけのわからないことをでっち上げるのではなく、基本的なことから始めたほうがいいのでは......。
数理計画法は何に使うかというと、ベルマン方程式のことですね。
金融の世界では、現在の情報を使って、ある時点で最適な（主要な問題に応じた）システムのパラメータをすべて求めるために使われています。(マルコフ連鎖）。
その理論はこちらhttps://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_programming（左のリンクはロシア語です）。
波動分析については、正直なところ、私はそのような手法を使わないので、実際のところどうなのか全くわかりません。
いいことは何もないと思います。
すべての問題における永遠の課題は、問題を解く道具ではなく、入力時にどのようなモデルが用意され、それが本当に潜在的な利益という現象をどれだけ説明できるかということである。
数学的手法による資産運用に興味がある方は、マーコウィッツとその子孫たち、そしてもちろんカラザス数理ファイナンスに目を通すことをお勧めします。
Quant さん、ダイナミックプログラミングのリンクありがとうございます。Fibの計算を楽しんでみた。記事にあるダムアルゴリズムによると、45番のフィボナッチ数計算（MT4で）には381秒かかるそうです。正直言って、私は驚いています（私のプロセッサは最弱ではありませんが、両方のコアが100％ロードされています。）50番でフィボを計算する勇気はなかったです。
メモリアル化された巧妙なアルゴリズムにより、瞬時に同じ計算が行われます。
結論：流石にいくらコアでも、プロテインブレムなしには無理でしょう。
ここでは、両方のアルゴリズムに対応した関数を紹介します（関数型と内部変数は、整数型の オーバーフローを避けるためにdoubleで宣言されています）。ファストインテルの石をお持ちの方は、ご自分の目で確かめてみてください。
高等数学のプロと呼ばれる人たちは、簡単な話、永遠に語り続けることができますが、言葉は歌の中から取り出すことはできません。
すでに）長年のCHAMPIの結果が示しているように、プロの数学者がCHAMPIトップ10の1位（2位、3位...など、リストは続く）になったことは一度もない )))))
記事中に示されたダムアルゴリズムによるとここではっきりしたのは、このアルゴリズムは再帰的であるということだ。
"数学・コンピュータサイ エンスにおいて、動的計画法は、重複部分 問題と最適部分構造（後述）の特性を示す問題を解く方法である。この方法は、素朴な方法よりもはるかに短い時間で済みます。"
発見した問題の説明。
メモ化した巧妙なアルゴリズムで、同じことを瞬時に計算する。
結論：いくらロックにコアを入れても、プロテインブレムなしではやっていけない。
ひょっとして、この言葉は間違っているのか？https://en.wikipedia.org/wiki/Memoization
結論
1.HUGEな結論を出す必要はない。
2.もっとINTENTIONALLYに読むか、ただ読むかしたほうがいい。このコンセプトを理解すれば、新しいレイヤーの手法が利用できるようになります。
ここに書いたコード：http://20bits.com/articles/introduction-to-dynamic-programming/ ほかにもたくさんの「新しい」内容があります。
1.クオンツ、用語間違えちゃった。
2.結論は急がない - そして、私は他の言語ではなく、上にあげたMT4のコードでそれを実証しました。最初のリンク先にはそのようなコードはなく、私が理解した範囲では疑似コードでした。
budimirは、どのような基準で見ても3年は「何年」として成立しないので、そのような結論を出すのは少し早いと思います。数学について：システムそのものを作るためには、作為的な数学はあまり役に立たないと認めざるを得ないところです。ロボットシステムは、確かに非常にシンプルで、高度な数学的なものは一切使わないことができます。しかし、それ以上に重要な分野として、システムのリスク評価と そのロバスト性の調査（および証明）があり、数学はかけがえのない存在である。美しいバランスグラフをいくらでも示すことができますが、多かれ少なかれロバスト性を数学的に厳密に正当化しなければ、これらのデモンストレーションは何の価値もありません。また、「あなたのシステムの実アカウントで30回取引をして、その結果で買うかどうか判断します」というスタイルの堅牢性チェックは機能しません。
残念ながら、私の経験上、パイロット＋FXはほとんど相性が悪いのですが...。
あなたもパイロットなんですか？