市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 66 1...596061626364656667686970717273...104 新しいコメント paralocus 2009.06.13 18:35 #651 StatBars >> : これらは、ギガバイトの不適正なモデルで......。今日の相場は明日の相場とは違う、などという話ではなく さて、ここで反例ですが...。誰が不十分だと言っているのか（エラーがある人は除く）。ここで、適切なモデル（そのアルゴリズム）の例を挙げる必要があります。そうすることで、他の人たちの不甲斐なさが明らかになる。 Artem Titarenko 2009.06.13 19:49 #652 それらが不十分であることは明らかで、それはモデルが不十分であることを意味し、その理由は第五の問題である......。そうであればあるほど、このシリーズは据え置き型に持ち込めるということが確実にわかる。だから、今日の市場は昨日と同じではないという事実で、自分の失敗を帳消しにすることはできないのだ。 カウントごとにネットワークが再トレーニングされるのは、市場が変化していることよりも、前処理に欠陥がある可能性が高いです。 削除済み 2009.06.13 19:56 #653 StatBars писал(а)>> それらが不十分であることは明らかで、それはモデルが不十分であることを意味し、その理由は第五の問題である......。そうであればあるほど、このシリーズは据え置き型に持ち込めるということが確実にわかる。だから、今日の市場は昨日と同じではないという事実で、自分の失敗を帳消しにすることはできないのだ。 カウント毎にネットワークが再トレーニングされるのは、市場が変化していることよりも、前処理の不具合である可能性が高い。 "その人は "ニュートロやパラロカスは、まさに今回のNSで使われたモデルを考えていたのか？今日の練習ではわかるが、明日はわからない。この考え方は、「各時点のマーケットは、前回のマーケットとは違う」という主張に基づいています。では、なぜ最後の数小節で予測できるのでしょうか？前後の値の依存関係が保たれている「かたまり」はどこにあるのか？これまでは、1時間ごとのバーで実験してきました。ペンタメーターを使いたい場合 - すべてのペンタメーターを同じ時間数で撮影したほうがいいのでしょうか？それとも、最後のX個のペンタムだけ？H4を使用したい場合はどうすればよいですか？システムはうまくいかないのでしょうか？12,13,14,15時間の間に自己相関がある場合、12.05, 13.05, 14.05, 15.05の間になるのでしょうか？ 市場に一定の依存性がないのであれば、せめて折り目正しい考え方があるはず......。もし、どちらもない、あるいはありえないのであれば、本当にサイコロを振って、損失管理者に気をつけたほうがいい......。 Artem Titarenko 2009.06.13 20:08 #654 YDzh писал(а)>> その人は、今回のNSで使われたモデルそのものについて、ニュートロンやパラロカスがどの程度考えていたかを「聞いていた」のです。練習は今日を表し、明日を表さない。この考え方は、「各時点の市場は、前回と同じではない」という主張に基づいています。では、なぜ最後の数小節で予測できるのでしょうか？前後の値の依存関係が保たれている「かたまり」はどこにあるのか？これまでは、1時間ごとのバーで実験してきました。ペンタメーターを使いたい場合 - すべてのペンタメーターを同じ時間数で撮影したほうがいいのでしょうか？それとも、最後のX個のペンタムだけ？H4を使用したい場合はどうすればよいですか？システムはうまくいかないのでしょうか？12,13,14,15時間の間に自己相関がある場合、12.05, 13.05, 14.05, 15.05の間になるのでしょうか？ 市場に一定の依存性がないのであれば、せめて折り目正しい考え方があるはず......。もし、どちらかがない、もしくはありえないのであれば、本当にサイコロを振って、損失管理者のお世話になったほうがいいのでは......と思います。 知りたいことがあれば順番に聞く、聞く形では修辞に見える...。 削除済み 2009.06.13 22:05 #655 StatBars писал(а)>> 何かを知りたければ、順序立てて聞かないと、聞き方によっては修辞的に見えてしまう...。 私は多分、原始人なんだと思います...。数ヶ月のプログラミングに突入する前に、何に傾注しているのかという問いは、まったくレトリックではないように思います。ニューラルネットワークはTC開発の有望分野であると読んだことがある」というのが答えかもしれません。やってみようと思ったのです。科学的な実験により、各ステップでネットワークを再トレーニングし、始値/終値を入力として使用する必要があることがわかりました」。私の場合もそうなのですが、ただ、ちょっと違う方向に動いているんです。 ただ、ニュートロンは、結論を出す前に数学的な「作為」を好むので、この方法を熱烈に擁護している以上、何か取材することがあるのだろうと思った。だから、理論的な部分に興味があるんです。なぜ、彼の目に映るのかが 気になるところです。 Sceptic Philozoff 2009.06.13 23:59 #656 gpwr さん、このスレッドはそのような「深い」質問をするためのものではありません。ここではニューラルネットの作り方を学ぶだけ、ただそれだけです。 入力に何を与えるか、どのような出力に学習させるか、グリッドアーキテクチャはどうあるべきかという問題は、全く別の問題である。そこで役立つのが「深堀り」した質問です。 Neutron 2009.06.14 06:45 #657 StatBars писал(а)>> 静止画データに変換するための変換があるのですが...。シリーズが据え置き型に変換できるのは事実なのですから......今日の市場は昨日とは違うのだから、失敗を責めることはできないでしょう。 カウント毎にネットワークが再トレーニングされるのは、市場が変化していることよりも、前処理の不具合である可能性が高い。 YDzh さんが書き込みました >>1 この考え方は、「各瞬間のマーケットは、前回と同じではない」という発言に基づいています。では、なぜ最後の数小節で予測できるのだろうか。前の値と次の値の依存関係が保たれる "チャンク "はどこですか？市場に一定の依存性がないのであれば、折りたたみ式のアイデアくらいはあるはずなのですが......。どちらかがない、もしくはあり得ないのであれば、サイコロを振って損切り店長のお世話になった方が本当に良いのですが......。 どのような静止画なのかを定義する必要があります。 実際、MOがゼロで分散が定数に等しい正規分布のSVをとることができる。これは、すべてのパラメータによって定常的なプロセスですが、このプロセスの積分によってBPを稼ぐことは原理的にできないのですそれは、「法」です。勝つことはできても、統計的に勝つことはできない-マーチンゲール。つまり、これは定常的なプロセスの例であって、上に述べたようなものではないのです。 マーケットBPのようなBPでは、そのカウント間のパターン（バーである必要はない）を見極めないと儲からない。これだけが条件です。しかし、そのようなパターンを特定するだけでは不十分で、そのパターンが定常化している必要があります。このような要求は自然なことであり、抽象的なMTSの動作条件から導かれるものである。私が上記で念頭に置き、当然と考えたのは、このタイプの定常性である。残念ながら、我々は完全な範囲で定常性について話をすることはできません - 市場が原則的に定常ではない、そうでなければ、あなたは舗道の2本の指のように、そのような市場でお金を稼ぐことができます準定常性（ほぼ定常性、または解析単位が検出するのに必要な時間より長い時間に起こる定常性）についてしか話すことができません。ですから、このレベルの理解で、そのようなプロセスが存在すると主張できるのであれば、確かにARモデルに限定することができるのですが......。しかし、すでにお察しの通り、これらのプロセスは繰り返されないので、市場で予想されるものに対応する非線形のARモデルを毎回事前に「準備」せざるを得ないのだ!これはナンセンスだ。このような理由から、（ここで提案されているように）月に一度ではなく、すべてのイベントに対して学習させた非線形ニューラルネットワークが、ほぼ効率的な市場のイベントをタイムリーに識別し、打ち負かすための最も適切なツールであると言えます。 NSがマーケットで儲けることができると主張しているわけではない（平均利益はDC手数料を上回っている）。私は、NSが現在最も適切なツールであり、TSの基礎となるべきものだと主張しているに過ぎません。同じようなデバイスの中で優位に立つには、あらゆる事象を過学習する技術しかない、と私は主張します。それは、NSに秘められたポテンシャルの「絞り」を最大化する試みであり、結果として、コチルのパターンの「絞り」を最大化する試みでもあるのです。 Mathemat は>> を書きました何を投入し、どのような出力にコーチするのか、グリッドアーキテクチャはどうあるべきかという問題は、まったく別の話である。そこで、あなたの「深堀り」質問が役に立つのです。 アレクセイ、いつも正しい。 確かに、NSの正しい作り方や鍛え方を知ることは、何の秘訣でもない。自尊心のある研究者なら知っているはずの仲人です。基本中の基本です! 神聖な知識は、まさに入力データの準備とNSのターゲット関数の定義から始まる。これについては、原則的にここでは触れない。この知識の分野では、誰もがクリエイターであり、アーティストなのです。お金と楽しみをもたらしてくれる。そして、それは確かにアワーバーではありませんこのスレッドでは、視覚的な補助としてのみ表示され、「時計と15分」のどちらが優れているかを議論することは、学術的な興味からでしかあり得ません。 paralocus 2009.06.14 06:56 #658 ようやく私の単層はエポック数に依存しなくなった（100回以内の一定数以上）。スタッツブロックは確かに大いに役立ちますが、いくつか疑問もあります。差し支えなければ、直接ご連絡ください。 Neutron 2009.06.14 06:58 #659 また、プライベートメッセージを介するのが面倒な場合は、ここに質問を書き込んでもらえますか？ paralocus 2009.06.14 07:41 #660 もちろんです。チャートを見てみよう 1...596061626364656667686970717273...104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これらは、ギガバイトの不適正なモデルで......。今日の相場は明日の相場とは違う、などという話ではなく
さて、ここで反例ですが...。誰が不十分だと言っているのか（エラーがある人は除く）。ここで、適切なモデル（そのアルゴリズム）の例を挙げる必要があります。そうすることで、他の人たちの不甲斐なさが明らかになる。
それらが不十分であることは明らかで、それはモデルが不十分であることを意味し、その理由は第五の問題である......。そうであればあるほど、このシリーズは据え置き型に持ち込めるということが確実にわかる。だから、今日の市場は昨日と同じではないという事実で、自分の失敗を帳消しにすることはできないのだ。
カウントごとにネットワークが再トレーニングされるのは、市場が変化していることよりも、前処理に欠陥がある可能性が高いです。
それらが不十分であることは明らかで、それはモデルが不十分であることを意味し、その理由は第五の問題である......。そうであればあるほど、このシリーズは据え置き型に持ち込めるということが確実にわかる。だから、今日の市場は昨日と同じではないという事実で、自分の失敗を帳消しにすることはできないのだ。
カウント毎にネットワークが再トレーニングされるのは、市場が変化していることよりも、前処理の不具合である可能性が高い。
"その人は "ニュートロやパラロカスは、まさに今回のNSで使われたモデルを考えていたのか？今日の練習ではわかるが、明日はわからない。この考え方は、「各時点のマーケットは、前回のマーケットとは違う」という主張に基づいています。では、なぜ最後の数小節で予測できるのでしょうか？前後の値の依存関係が保たれている「かたまり」はどこにあるのか？これまでは、1時間ごとのバーで実験してきました。ペンタメーターを使いたい場合 - すべてのペンタメーターを同じ時間数で撮影したほうがいいのでしょうか？それとも、最後のX個のペンタムだけ？H4を使用したい場合はどうすればよいですか？システムはうまくいかないのでしょうか？12,13,14,15時間の間に自己相関がある場合、12.05, 13.05, 14.05, 15.05の間になるのでしょうか？
市場に一定の依存性がないのであれば、せめて折り目正しい考え方があるはず......。もし、どちらもない、あるいはありえないのであれば、本当にサイコロを振って、損失管理者に気をつけたほうがいい......。
その人は、今回のNSで使われたモデルそのものについて、ニュートロンやパラロカスがどの程度考えていたかを「聞いていた」のです。練習は今日を表し、明日を表さない。この考え方は、「各時点の市場は、前回と同じではない」という主張に基づいています。では、なぜ最後の数小節で予測できるのでしょうか？前後の値の依存関係が保たれている「かたまり」はどこにあるのか？これまでは、1時間ごとのバーで実験してきました。ペンタメーターを使いたい場合 - すべてのペンタメーターを同じ時間数で撮影したほうがいいのでしょうか？それとも、最後のX個のペンタムだけ？H4を使用したい場合はどうすればよいですか？システムはうまくいかないのでしょうか？12,13,14,15時間の間に自己相関がある場合、12.05, 13.05, 14.05, 15.05の間になるのでしょうか？
市場に一定の依存性がないのであれば、せめて折り目正しい考え方があるはず......。もし、どちらかがない、もしくはありえないのであれば、本当にサイコロを振って、損失管理者のお世話になったほうがいいのでは......と思います。
知りたいことがあれば順番に聞く、聞く形では修辞に見える...。
何かを知りたければ、順序立てて聞かないと、聞き方によっては修辞的に見えてしまう...。
私は多分、原始人なんだと思います...。数ヶ月のプログラミングに突入する前に、何に傾注しているのかという問いは、まったくレトリックではないように思います。ニューラルネットワークはTC開発の有望分野であると読んだことがある」というのが答えかもしれません。やってみようと思ったのです。科学的な実験により、各ステップでネットワークを再トレーニングし、始値/終値を入力として使用する必要があることがわかりました」。私の場合もそうなのですが、ただ、ちょっと違う方向に動いているんです。 ただ、ニュートロンは、結論を出す前に数学的な「作為」を好むので、この方法を熱烈に擁護している以上、何か取材することがあるのだろうと思った。だから、理論的な部分に興味があるんです。なぜ、彼の目に映るのかが 気になるところです。
gpwr さん、このスレッドはそのような「深い」質問をするためのものではありません。ここではニューラルネットの作り方を学ぶだけ、ただそれだけです。
入力に何を与えるか、どのような出力に学習させるか、グリッドアーキテクチャはどうあるべきかという問題は、全く別の問題である。そこで役立つのが「深堀り」した質問です。
静止画データに変換するための変換があるのですが...。シリーズが据え置き型に変換できるのは事実なのですから......今日の市場は昨日とは違うのだから、失敗を責めることはできないでしょう。
カウント毎にネットワークが再トレーニングされるのは、市場が変化していることよりも、前処理の不具合である可能性が高い。
この考え方は、「各瞬間のマーケットは、前回と同じではない」という発言に基づいています。では、なぜ最後の数小節で予測できるのだろうか。前の値と次の値の依存関係が保たれる "チャンク "はどこですか？市場に一定の依存性がないのであれば、折りたたみ式のアイデアくらいはあるはずなのですが......。どちらかがない、もしくはあり得ないのであれば、サイコロを振って損切り店長のお世話になった方が本当に良いのですが......。
どのような静止画なのかを定義する必要があります。
実際、MOがゼロで分散が定数に等しい正規分布のSVをとることができる。これは、すべてのパラメータによって定常的なプロセスですが、このプロセスの積分によってBPを稼ぐことは原理的にできないのですそれは、「法」です。勝つことはできても、統計的に勝つことはできない-マーチンゲール。つまり、これは定常的なプロセスの例であって、上に述べたようなものではないのです。
マーケットBPのようなBPでは、そのカウント間のパターン（バーである必要はない）を見極めないと儲からない。これだけが条件です。しかし、そのようなパターンを特定するだけでは不十分で、そのパターンが定常化している必要があります。このような要求は自然なことであり、抽象的なMTSの動作条件から導かれるものである。私が上記で念頭に置き、当然と考えたのは、このタイプの定常性である。残念ながら、我々は完全な範囲で定常性について話をすることはできません - 市場が原則的に定常ではない、そうでなければ、あなたは舗道の2本の指のように、そのような市場でお金を稼ぐことができます準定常性（ほぼ定常性、または解析単位が検出するのに必要な時間より長い時間に起こる定常性）についてしか話すことができません。ですから、このレベルの理解で、そのようなプロセスが存在すると主張できるのであれば、確かにARモデルに限定することができるのですが......。しかし、すでにお察しの通り、これらのプロセスは繰り返されないので、市場で予想されるものに対応する非線形のARモデルを毎回事前に「準備」せざるを得ないのだ!これはナンセンスだ。このような理由から、（ここで提案されているように）月に一度ではなく、すべてのイベントに対して学習させた非線形ニューラルネットワークが、ほぼ効率的な市場のイベントをタイムリーに識別し、打ち負かすための最も適切なツールであると言えます。
NSがマーケットで儲けることができると主張しているわけではない（平均利益はDC手数料を上回っている）。私は、NSが現在最も適切なツールであり、TSの基礎となるべきものだと主張しているに過ぎません。同じようなデバイスの中で優位に立つには、あらゆる事象を過学習する技術しかない、と私は主張します。それは、NSに秘められたポテンシャルの「絞り」を最大化する試みであり、結果として、コチルのパターンの「絞り」を最大化する試みでもあるのです。
何を投入し、どのような出力にコーチするのか、グリッドアーキテクチャはどうあるべきかという問題は、まったく別の話である。そこで、あなたの「深堀り」質問が役に立つのです。
アレクセイ、いつも正しい。
確かに、NSの正しい作り方や鍛え方を知ることは、何の秘訣でもない。自尊心のある研究者なら知っているはずの仲人です。基本中の基本です!
神聖な知識は、まさに入力データの準備とNSのターゲット関数の定義から始まる。これについては、原則的にここでは触れない。この知識の分野では、誰もがクリエイターであり、アーティストなのです。お金と楽しみをもたらしてくれる。そして、それは確かにアワーバーではありませんこのスレッドでは、視覚的な補助としてのみ表示され、「時計と15分」のどちらが優れているかを議論することは、学術的な興味からでしかあり得ません。