採算度外視のトレード0!!!!!!! - ページ 6

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granit77 писал(а)>>
これは、現在のトレンドとは関係なく、一定の非対称性を持っていると考えてよろしいでしょうか？
非対称性が一定であることを前提にしていますが...。
 
Neutron писал(а)>>

toKimIV

ありがとうございます。なるほど、そういうことだったんですね。

もう一つ面白いのは、これです。十分に長い時間間隔（バーの本数が1000本以上）をとれば、正の増分が負の増分になる傾向があることが確認できる。一方、（選択されたTFの）増分の平均絶対値は、商品価格に依存し、すなわち、<dS/S>=const.しかし、その場合、上昇と下降が同じであれば、その振幅は異なるはずです。上昇の平均振幅は、下降の平均振幅よりも必ず少し大きくなります......。

これを利用する方法はあるのでしょうか？

もちろん、そうでなければならないことさえあります。おっしゃるような歪みを利用したトレーディングシステムを構築することは可能だと思います。

 

では、一括で取引する場合、どのように＋-の取引を最適化するのでしょうか。一括注文で目標値である＋を出し、その中の1つ以上の注文がマイナスで決済されても、一括の合計がプラス、すなわち目標値になるという考え方です。では、御社の手法ではどのように最適化すればよいのでしょうか？明らかに、パック全体がマイナスに閉じれば、オートロットもベットを減らすことになる。


 

このパックの結果は、プラストレードが10回、マイナストレードが8回で、目標利益は＋5pipsでした。

 

このEAは、長引くトレンドに水を差すことを想定しているのでは？あるいは、何らかの方法でこの問題を解決されたのでしょうか？

追伸

「そして今気づいたが、鞭打ちはダメだ！」© 歌謡曲

スーパーシグナル?

 
granit77 >> :

このEAは、長引くトレンドに水を差すことを想定しているのでは？あるいは、何らかの方法でこの問題を解決したのでしょうか？

なぜ失敗しなければならないのか？トレンドに当てはまらない写真と、その状況をどう打開したかを紹介しました。もちろん、この場合、マージンの大きさにもよりますが、足りなければ首を吊ることになります。この場合、トレンドラインに100％ヒットしているわけではないので、オートロットは断固として禁忌である。非常に効果的なシステムでもありますが、コードを並べることができます。

 
お楽しみください。ボリュームとターゲットのバランスを最適化 し、1Mで効果的に機能します。もちろん損切りはできませんが、おすすめです！リアル口座でしばらく持っていたこともありますが、少しずつ利益を出してくれました。
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            sell&buy by Hoper.mq4 |
//|                                                    Yeisk 2008    |
//+------------------------------------------------------------------+

extern double lots=0.1;
extern double target=4;
int cbars=0;
extern int magic=454545;
extern int dist=10;

int start() {

 double profit=0;
 int j=OrdersTotal()-1;
 for (int i= j; i>=0; i--)
  {
   OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
   profit=OrderProfit()+OrderSwap()+ profit;
  }
 
 if ( profit>= target)
  {
   j=OrdersTotal()-1;
   for ( i= j; i>=0; i--)
       {
     OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     RefreshRates();
     if(OrderType()==OP_BUY && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Blue);
    }
  }
 
 double sig = Lowest(NULL,0,MODE_LOW, dist,0);
 if( cbars!=Bars && sig==1)
  {
   RefreshRates();
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY, lots,Ask,3,0,0,"buy", magic,0,Blue);
   string AN="ArrBuy "+TimeToStr( CurTime());
   ObjectCreate( AN,OBJ_ARROW,0,Time[1],Low[1]-6*Point,0,0,0,0);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_ARROWCODE, 233);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_COLOR , Blue);
  }

 profit=0;
 j=OrdersTotal()-1;
 for ( i= j; i>=0; i--)
  {
   OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
   profit=OrderProfit()+OrderSwap()+ profit;
  }
 
 if ( profit>= target)
  {
   j=OrdersTotal()-1;
   for ( i= j; i>=0; i--)
    {
     OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     RefreshRates();
     if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Red);
    }
  }
 {
 sig = Highest(NULL,0,MODE_HIGH, dist,0);
 if( cbars!=Bars && sig==1)
     {
   RefreshRates();
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL, lots,Bid,3,0,0,"sell", magic,0,Red);
   AN="ArrSell "+TimeToStr( CurTime());
   ObjectCreate( AN,OBJ_ARROW,0,Time[1],High[1]+6*Point,0,0,0,0);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_ARROWCODE, 234);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_COLOR , Red);
  }
}
 cbars=Bars;
 
 return(0);
}
 

まだ誰もコードを諦めていません、私も例外ではありません。:))

そして、2枚目の写真を見て、排水口のことを推測しました。正確を期すためではなく、単に私が見たものをお伝えします。

この戦略は、スーパーシグナル指標（または極値検索のための同様の内蔵装置）とストキャスティクスに基づいています。

ストキャスティクスが買われすぎている時などは、SSシグナルでトレンドの反転を想定して下向きにエントリーし、通常は軽量マーチンゲールで行います。

出口は作者の好みで、カウンターシグナルによるもの、トータルプロフィットによるもの、その他のバリエーションがあります。

反転が遅れると、建玉が どんどん増えて（写真では18枚）、自由証拠金が溶けていく。通常、確率的な周期を最適化するように管理しています。

しかし、どのような場合でも、どんな預金の範囲を超えて、Expert Advisorが終了する前に販売するトレンドがあります。

だから、トレンドに逆らわないようなものを発明したのか、それとも、どんなトレンドも有限で、価格は戻りだと考えているのか、興味があるのです。

追伸

書いているうちに、コードが現れました。ストキャスティクスによるフィルタリングは表示しないほうがよかった、目新しさがない。カウンター信号より出力が良い場合があります。

しかし、戦略の寿命は、最初の良い不可逆的なトレンドまでです。

実戦で稼ぐことを排除するわけではありませんが（私はうまくいきました）、アドバイザーとは枕元の手榴弾と同じように扱うべきでしょう。:))

 

グラニット様、私のコードのどこかにストキャスティックを見ませんでしたか？また、トレンドが変わったときに注文が急激に増えるというのはどうでしょうか。これはナンセンスで、EAはシグナルを確認したらトレンドのどの方向にもポジションを開きます。要するにマーチンゲールの一種で、タワーとボトムがあり、その例が写真2で、タワーで売りを建て、タワーが壊れてさらに上昇し、どんな急騰でもトレンドが反転するまでタワーがあるのです。例えば500ドルデポの場合、0.01や0.02のボリュームがあれば、そのような失態を犯すことはない。このEAがもたらすものは少ないかもしれませんが、安定していて頻度も高いです。

以下は、彼の3週間のテストスケジュールです（実際のものと違いはありません）（初期預金500、ボリューム0.01、ターゲット5、距離9）。


 

そうです、そうです。ここまでは、男の言うとおり、12階を飛び越えた。

まだコードを見ていない状態でこの記事を書いたので、ストキャスティックは推測です（ちなみに便利です）。

ただ、このストラテジーは、トレンド分析システムを追加した後に本格的なストラテジーになるというのが私の意見です。

KimIVは このテーマについてどう考えているのだろう？

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