採算度外視のトレード0!!!!!!! - ページ 5 123456789101112...16 新しいコメント Igor Kim 2008.11.28 05:50 #41 Hoper23 писал(а)>> では、ある期間で最適化を行ったが、他の日程でテストしても同じ結果になる場合はどうでしょうか。 これはOut Of Sampleと呼ばれる、トレーディングシステムの安定性をテストする方法の一つです。 Hoper23 さんが書き込みました >>1 ドローダウンのお話がありましたが、どうすれば軽減できるのでしょうか？ どうだろう...いかにして利益を出すトレードをするかという問題だ。みんな自分なりの方法で解決しています。もちろん、私なりにドローダウンを減らす方法を提案するつもりですが、注意しなければならないのは、それを批判されたことが一度や二度ではないことです。このやり方では、システムの過剰最適化につながるという。そして、そう思っています。これらの方法が自分にとって有効であれば、それは自分に向いているということです。 1.私は、FXは上昇・下降が相対的に非対称であることを公理として考えています。そのため、一部のシステム（全てではありませんが、一部のみ）を売買用に分けて最適化しています。つまり、1つのシステムから、買うだけのシステムと売るだけのシステムの2つを作るのが基本です。 2.この方法は、1.から続くものです。その本質は、売買のためのロットの大きさが異なることです。 3.トレードの相互依存性をチェックしています。この考え方は、ラルフ・ビンス著「マネー・マネジメントの数学」から引用したものである。Zスコアと相関という2つの指標を計算しています。ロットサイズ管理の方法を、前回の負けトレードの後と前回の利益トレードの後の2つのバージョンで使用すること。 Neutron 2008.11.28 06:52 #42 KimIV писал(а)>> 1.私は、FXは上昇・下降が非対称であることを公理として考えています。そのため、いくつかのシステム（すべてではなく、一部のみ）を売買用に別々に最適化しています。つまり、買うだけと売るだけの2つのシステムを1つにまとめているのです。 この文の正しさを（今のところ）定性的に、あるいは定量的に示すことのできる基準はあるのでしょうか？ Igor Kim 2008.11.28 07:04 #43 Neutron писал(а)>> 声明の妥当性を定量的または定性的に示すことができる基準があるか（ここまで）。 曜日間の依存関係 もちろん、これだけでは厳密な証明にはならない。さらにいくつかの時間枠のバーの間の依存関係を考慮する必要がある。また、相関関係の統計的な調査も必要でしょう。 - 価格の下落幅÷何本のバーで発生したか＝下落の速さ - 価格変動率÷何本のバーで起きたか＝成長率 さらに、必要であれば、加速度（モメンタム指標）を調べることもできます。 でも、必要ないと思うんです。私にとっては、市場モデルを形成するのに十分なものでした。もし、誰かが十分にできないのなら、もっと深く掘り下げればいいのです。 削除済み 2008.11.28 08:55 #44 KimIV >> : 購入と販売で別々に最適化をしています。要するに、買うだけのシステムと売るだけのシステムの2つを1つのシステムで作っているのです。 とても面白い方法で、本当の意味でのロジックがあるんです。 今まで考えもしなかったことです。これから自分で試してみようと思います...。 削除済み 2008.11.28 09:00 #45 KimIV >> : Zスコアと相関という2つの指標を計算しています。私は、ロットサイズ管理の方法を、前回の負けトレードの後と、前回の利益トレードの後という2つのバリエーションで適用しています。 この2つの値はどのように算出するのでしょうか？また、＋-トレードのロットサイズはどのように管理しているのでしょうか？ボリュームはわかるけど、どれがどこに行くのか...。 削除済み 2008.11.28 09:00 #46 KimIV >> : Zスコアと相関という2つの指標を計算しています。私は、ロットサイズ管理の方法を、前回の負けトレードの後と、前回の利益トレードの後という2つのバリエーションで適用しています。 この2つの指標はどのように算出されているのでしょうか？また、＋-トレードの場合、ロットサイズ管理はどのように行うのでしょうか？量的には理解できたが、どれが...。 Виктор 2008.11.28 09:06 #47 KimIV >>:..私は、FXは上昇・下降が非対称であることを公理として考えています...。 現在のトレンドとは無関係に、一定の非対称性を持っていると考えてよいのでしょうか？ Neutron 2008.11.28 09:12 #48 toKimIV ありがとうございます。なるほど、そういうことだったんですね。 もう一つ面白いのは、これです。十分に長い時間間隔（バーの本数が1000本以上）をとれば、正の増分が負の増分になる傾向があることが確認できる。一方、（選択されたTFの）増分の平均絶対値は、商品価格に依存し、すなわち、<dS/S>=const.しかし、その場合、上昇と下降が同じであれば、その振幅は異なるはずです。上昇の平均振幅は、下降の平均振幅よりも必ず少し大きくなります......。 これを利用する方法はあるのでしょうか？ 削除済み 2008.11.28 09:16 #49 クソ、スプリット、でもドローダウンに関する結果は同じだ。最大出力には最大ドローダウンが伴う。 Igor Kim 2008.11.28 09:20 #50 Hoper23 писал(а)>> また、この2つの指標はどのように導き出されているのでしょうか？ 自分でググってみてください...数式は軍隊ではない、簡単に見つかる...。 Hoper23 さんが書き込みました >>。 また、＋-トレードでのロット管理はどのように行っているのでしょうか？ボリュームはわかったけど、どれがどこに行くのか...。 これはシステムごとに異なります。これも最適化問題である。私は2つの基準で判断しています。 - 最小ドローダウン - 最大回収率 例：損失ロット0.1後、利益ロット0.3後。Z勘定がマイナスのシステムが対象です。 123456789101112...16 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
では、ある期間で最適化を行ったが、他の日程でテストしても同じ結果になる場合はどうでしょうか。
これはOut Of Sampleと呼ばれる、トレーディングシステムの安定性をテストする方法の一つです。
ドローダウンのお話がありましたが、どうすれば軽減できるのでしょうか？
どうだろう...いかにして利益を出すトレードをするかという問題だ。みんな自分なりの方法で解決しています。もちろん、私なりにドローダウンを減らす方法を提案するつもりですが、注意しなければならないのは、それを批判されたことが一度や二度ではないことです。このやり方では、システムの過剰最適化につながるという。そして、そう思っています。これらの方法が自分にとって有効であれば、それは自分に向いているということです。
1.私は、FXは上昇・下降が相対的に非対称であることを公理として考えています。そのため、一部のシステム（全てではありませんが、一部のみ）を売買用に分けて最適化しています。つまり、1つのシステムから、買うだけのシステムと売るだけのシステムの2つを作るのが基本です。
2.この方法は、1.から続くものです。その本質は、売買のためのロットの大きさが異なることです。
3.トレードの相互依存性をチェックしています。この考え方は、ラルフ・ビンス著「マネー・マネジメントの数学」から引用したものである。Zスコアと相関という2つの指標を計算しています。ロットサイズ管理の方法を、前回の負けトレードの後と前回の利益トレードの後の2つのバージョンで使用すること。
1.私は、FXは上昇・下降が非対称であることを公理として考えています。そのため、いくつかのシステム（すべてではなく、一部のみ）を売買用に別々に最適化しています。つまり、買うだけと売るだけの2つのシステムを1つにまとめているのです。
この文の正しさを（今のところ）定性的に、あるいは定量的に示すことのできる基準はあるのでしょうか？
声明の妥当性を定量的または定性的に示すことができる基準があるか（ここまで）。
曜日間の依存関係
もちろん、これだけでは厳密な証明にはならない。さらにいくつかの時間枠のバーの間の依存関係を考慮する必要がある。また、相関関係の統計的な調査も必要でしょう。
- 価格の下落幅÷何本のバーで発生したか＝下落の速さ
- 価格変動率÷何本のバーで起きたか＝成長率
さらに、必要であれば、加速度（モメンタム指標）を調べることもできます。
でも、必要ないと思うんです。私にとっては、市場モデルを形成するのに十分なものでした。もし、誰かが十分にできないのなら、もっと深く掘り下げればいいのです。
購入と販売で別々に最適化をしています。要するに、買うだけのシステムと売るだけのシステムの2つを1つのシステムで作っているのです。
とても面白い方法で、本当の意味でのロジックがあるんです。 今まで考えもしなかったことです。これから自分で試してみようと思います...。
Zスコアと相関という2つの指標を計算しています。私は、ロットサイズ管理の方法を、前回の負けトレードの後と、前回の利益トレードの後という2つのバリエーションで適用しています。
この2つの値はどのように算出するのでしょうか？また、＋-トレードのロットサイズはどのように管理しているのでしょうか？ボリュームはわかるけど、どれがどこに行くのか...。
Zスコアと相関という2つの指標を計算しています。私は、ロットサイズ管理の方法を、前回の負けトレードの後と、前回の利益トレードの後という2つのバリエーションで適用しています。
この2つの指標はどのように算出されているのでしょうか？また、＋-トレードの場合、ロットサイズ管理はどのように行うのでしょうか？量的には理解できたが、どれが...。
toKimIV
ありがとうございます。なるほど、そういうことだったんですね。
もう一つ面白いのは、これです。十分に長い時間間隔（バーの本数が1000本以上）をとれば、正の増分が負の増分になる傾向があることが確認できる。一方、（選択されたTFの）増分の平均絶対値は、商品価格に依存し、すなわち、<dS/S>=const.しかし、その場合、上昇と下降が同じであれば、その振幅は異なるはずです。上昇の平均振幅は、下降の平均振幅よりも必ず少し大きくなります......。
これを利用する方法はあるのでしょうか？
また、この2つの指標はどのように導き出されているのでしょうか？
自分でググってみてください...数式は軍隊ではない、簡単に見つかる...。
また、＋-トレードでのロット管理はどのように行っているのでしょうか？ボリュームはわかったけど、どれがどこに行くのか...。
これはシステムごとに異なります。これも最適化問題である。私は2つの基準で判断しています。
- 最小ドローダウン
- 最大回収率
例：損失ロット0.1後、利益ロット0.3後。Z勘定がマイナスのシステムが対象です。