マージンコールを恐れないアドバイザー。試してみたい方はいらっしゃいますか？ - ページ 11

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今、こんなポートフォリオがあるんです。



リスクタイプ


GBPJPY 0.2647 1

usdcad 0.2718 1

EURUSD 0.2861 0

USDCHF 0.1573 1


のところです。

type = 1 - 売却

type = 0 - 購入



従って、マージンレベル 100％ / (0.2647 + 0.2718 + 0.2861 + 0.1573) = 100％ / 0.9799 = 102.051

 
ペアごとにリスクが異なるのはなぜですか？
 
kharko >> :
それぞれのペアのリスクの差は？

最適化されたパラメータからリスクが過小評価される。たくさんのツールを使って最適化すると、リスク1、リスク2...となる。リスクン



商品の全リスクの合計を求めますが、これは1以上であるべきです。


allrisks = risk1 + risk2 + ....+ リスクン



ここで、リスク低減率を求める必要があるが、その方法は、預金が98%まで使われ、リスクがその比率を保つようにすることである


k = 0.98 / allrisk


さて、最初のペアを置きますが、入力パラメータriskに値risk1 * kを書きます。

2つ目の組では、入力パラメータrisk = risk2 * k

...

n番目のペアでは、入力パラメータrisk = riskn * k



ポートフォリオが出来上がりました。



証拠金水準は、先ほど申し上げたように、その値で保持されることになります。



Mariginlevel = 100％ / (allrisk * k) = 100％ / 0.98 ~ 102.04％。



フリーマージンの水準。



フリーマージン = (1 - (allrisk * k))* 100％ = (1 - 0.98) * 100％ = 自己資本比率2％。
 

株とポジションの一部決済のレベルを分けるという私のアイデアを実装しました...。

マージンレベル

シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間 1分（M1） 2008.11.05 00:00 ～ 2008.11.07 22:59 （2008.11.05～2008.11.08）。
モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法）
パラメータ BuySell=1; TF=1; Magic_¹=1; Stop=false; Risk1=0.91; Risk2=0.29; Pribil=12; MinLot=0.1; AllClose=false。
歴史に残るバー 5238 モデル化されたダニ 56083 モデリング品質 25.00%
チャートの不一致エラー 0
初回入金額 10000.00
当期純利益 7672.23 利益合計 10423.23 全損 -2751.00
収益性 3.79 期待されるペイオフ 306.89
絶対値ドローダウン 5208.00 最大ドローダウン 11231.00 (70.09%) 相対的ドローダウン 70.09% (11231.00)
総取引高 25 ショートポジション(勝率) 25 (88.00%) ロングポジション(勝率) 0 (0.00%)
利益を得た取引(全体の割合) 22 (88.00%) 損失取引(全体に占める割合) 3 (12.00%)
最大 儲け話 2332.70 負の取引 -2068.00
平均値 得な話 473.78 負け組み -917.00
最大 れんしょう 11 (5778.00) 継続的損失（ロス） 2 (-2127.00)
最大 継続的な利益（勝利数） 5778.00 (11) 連続損失（損失数） -2127.00 (2)
平均値 連勝 11 継続損失 2

FixedMarginLevel_v3

シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間 1分（M1） 2008.11.05 00:00 ～ 2008.11.07 22:59 （2008.11.05～2008.11.08）。
モデル すべてのティック（利用可能な最小のすべての時間枠に基づく最も正確な方法）
パラメータ risk=0.21; type=1。
歴史に残るバー 5238 モデル化されたダニ 56083 モデリング品質 25.00%
チャートの不一致エラー 0
初回入金額 10000.00
当期純利益 2716.20 利益合計 7322.82 全損 -4606.62
収益性 1.59 期待されるペイオフ 10.69
絶対値ドローダウン 2261.00 最大ドローダウン 5779.00 (42.75%) 相対的ドローダウン 42.75% (5779.00)
総取引高 254 ショートポジション(勝率) 254 (40.16%) ロングポジション(勝率) 0 (0.00%)
利益を得た取引(全体の割合) 102 (40.16%) 損失取引(全体に占める割合) 152 (59.84%)
最大 儲け話 3247.01 負の取引 -122.00
平均値 得な話 71.79 負け組み -30.31
最大数 れんしょう 12 (665.00) 継続的損失（ロス） 27 (-1377.62)
最大 継続的な利益（勝利数） 3490.01 (10) 連続損失（損失数） -1377.62 (27)
平均値 連勝 4 継続的な損失 7

 

2008年10月11日時点のポートフォリオ


GPBJPYの売り：Risk1=0.25、Risk2=0.136。

EURUSDの売り： リスク1 = 0.25、リスク2 = 0.164;

USDCHFの買い：リスク1=0.25、リスク2=0.184。

USDCADの買い：Risk1 = 0.25; Risk2 = 0.230。

株式取引のMarginLevelは140％以上、一部ポジション固定の場合は100％未満です...

 

1組の場合、アドバイザーはいないのでしょうか？ また、ソースはスタジオにあることが望ましいのですが、何かアイデアはありますか？

 
Expert Advisorで売りと買いの方向を設定する際、どのような指針で設定すればよいのか、まだ理解できていないのですが......。
 

レシェトフが書いた(a)>>。
なぜなら、彼は間違った行動、つまり価格が下がれば売り、価格が上がれば空売りをする（つまり買う）のです。
Sart_repair さんが書き込みました(・a・)>>。
それは不思議な発言ですね。価格が下がったら売り、上がったら買うというのが自然ではないでしょうか？

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その通り！ArbitrageReverse_1.1を書いたときに、この原則を実装するべきだったんだ。 値が下がったら売り、上がったら買う。

 
Sart_repair >> :

登場しています。最も近いターゲットは1.1890...今、価格は1.1741...です。

フランはここ数日、1.1800レベルの嵐を巻き起こしている。現在は、1.1795-1.1800のレンジで跳ねている状態です。


ブレイクアウトがあるかどうか、ご存知の方はいらっしゃいますか？


私の予想では、上記の最寄りのターゲットはまだ有効なのですが・・・。


ここには、価格関数のフーリエ級数分解で値動きを予測する同志がいる。

というのは、実際に予知をしようとすると、それなりの理由があるわけで......。

 
Sart_repair >> :

フランはここ数日、1.1800レベルの嵐を巻き起こしている。現在は、1.1795-1.1800のレンジで跳ねている状態です。


ブレイクスルーがあるかどうか、どなたかご存じですか？


私の予想では、上記の最寄りのターゲットはまだ有効なのですが...。


ここには、価格関数のフーリエ級数分解で値動きを予測する同志がいる。

というのは、実際に予知をしようとすると、それなりの理由があるわけで......。


非常に興味深い突破口です。アジア人が夜の間にすべてを決めるのではないかという疑念があります。

追伸：価格関数をフーリエ級数に分解する練習はしていません。

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