将来の操作性を判断する。 - ページ 8 12345678910 新しいコメント Shere Khan 2008.08.09 05:50 #71 LeoV писал (а)>> アルパリで見たものは、いい例ではない。ドローダウンが大きいのが1、エクイティがフラットなのが2、最適化期間（あるいはトレーニング）ではなく、そもそもOOSに興味があるのが3です。ここでは、OOSではなく、最適化期間を表示しています。最適化中は誰でもうまくいくのですが、OOSでどうなるかは大きな問題で、OOSでどのくらいうまくいくかも大きな問題です。それが、ここでのお話です。このようなシステムは、統計的な事例が多ければ多いほど、将来もうまく機能する確率が高くなり、原則的には8ヶ月と1年で、若干の持分変動があっても機能することになるのです。ここにいる誰もが知っていることです。一方、私は、具体的に調べて理解しようとしているところです。 考えてみよう。何があるのか？ まず、TSの指標やパフォーマンス指標（Profit, Depth, Profitable tradesなど）があり、開発者は最適化の際にこれに注目します。 第二に、選択した指標による最適化期間中のTSの作業結果です。 第三に、パフォーマンス指標の標準偏差（最適化期間の1ヶ月の計測を行うと、最適化期間の1ヶ月の結果が8つ得られ、パフォーマンス指標による標準偏差が分かる）。 第四に、選択した指標に対するOOSの結果である。 このデータから何が見えてくるのでしょうか。 1.OOSの結果が最適化の結果とどの程度対応しているか。 2.OOSの結果と最適化の結果の偏差が標準偏差の範囲内であるかどうか。 3.標準偏差の範囲内で最も好ましくない結果を同時に選択することで、システムが我々の要求を満たすかどうか。 これら3つの質問に対する答えがすべて肯定的であれば、最適化およびOOSの期間と比較して市場が大きく変化しない限り、システムは実際の取引でも同じように動作する可能性が非常に高いと言えます。 Леонид 2008.08.09 06:03 #72 Garfish писал (а)>> を知らないで、泥沼に突っ込むと、どうなるか？ ブツブツ言ってないで、ここが悪い、1が悪い、2が悪い...コンセプトを理解するには、人が書いたものをよく読めばいいんです！」。 私の絵の話ではなく、絵全般の話です。 ああ、あんたは大したもんだ。アルパリでのスクリーンショットは？- 自分の意見を述べた。何が問題なのか？言われなかったら、何も言わなかったよ。違う画面、もっと良い画面を掲載したはずです。もしかしたら、意見が違っていたかもしれません。意見が良くないと「鼻につく」ということはないのです。私の発言に汚点はありません......ただの意見です。)))とにかく、絵がうまいのは当たり前。そんなに心配しないでください。))) Andrey 2008.08.09 12:55 #73 LeoV писал (а)>> 冗談でしょう？アルパリでの画面について教えてください。- 自分の意見を述べた。何が問題なのか？言われなかったら、何も言わなかったよ。違う画面、もっと良い画面を掲載したはずです。もしかしたら、意見が違っていたかもしれません。意見が良くないと「鼻につく」ということはないのです。私の発言に汚点はありません......ただの意見です。)))とにかく、絵がうまいのは当たり前。そんなに心配しないでください。))) >>あなたは与え、私は与える、あなたは答え、私は答え、何が問題なのか？ 何が気に入らないのか、あなたが答えなければ私は答えなかっただろうが、あなたが書いていることを理解していないということだ、まず統計と確率論を読んでください。 削除済み 2008.08.10 10:38 #74 そんなことないですよ :) Rider 2008.08.26 06:24 #75 経験からマシンリソースがあるから、賞味期限切れの可能性もある。 トピックもフォーラムも（この件だけでなく）読ませていただきました。どこもコンセンサスが取れていないのです。 一般的に、機械の効率を判断する方法は、はめ込みに陥らないように、大きく分けて3つあります。 1.すべてのパラメータによる小さなサンプルでの最適化と、その後のシフトを伴うさらに小さな周期でのOOSの実行。10回から15回くらいやっても利益が出続けるようなら、うまくいっているのだと思います。 ここでも次の段落と同じように、すべてのパラメータを最適化するか、すでに取得したパラメータを少し修正するかという選択肢があります。 2.対応する制限と小さなOOS期間（保証のため）で、サンプル全体（ほぼ全体）に対して最適化します。このような最適化は、Expert Advisorが、常に市場に存在するグローバルな特性を利用する場合にのみ意味を持ちます。このような最適化は、パラメータのバリエーションが多く、「聖杯」のような利益が得られるわけではありませんが、OOS時に特性が変化しない場合は、どうやら信頼できるようです。 3.いわゆる「逐次」最適化。サンプルの1/3（バリアント可）に対して実施し、得られたバリアントをOOS（もちろん人手ではありません）)))にかけ、順次排除していきます。よくわからないが、私の無学な意見では、どんなTSでも殺すのに一番いい方法だと思う。 経験があります。最適化期間は1年間です。OOSで実行-1.5年間同じ（ほぼ同じ）性能...。その後、不思議なことに下がっていき、さらに2007年7月と10月～11月(????)、2008年も同じパラメータで利益が出て、スリッページなし。小心者ではありません。 今、私は1と2を比較しようとしています。結果については2-3日後に書きます OOSについてですが、私は前方へのシフトだけを言っていて、後方へのシフトは言っていません・・・だから、もっと論理的に、過去の歴史を見る意味はあるのでしょうか？ もちろん、IMHOです。統計情報、リンクは興味がある人がいれば掲載する予定です。 PS.そして、市場に近づくために、特にいくつかの注文が1つの信号によって処理される場合、テストと最適化の間に、次の注文が次のティックで処理されるように、各注文の処理後、リターンのためのポーズの代わりに、コードで規定する方がよいでしょう。もちろん、特にそれらが相互に関連している場合、これは面倒なことです )) PS2 同種のトピックが多すぎて、どこに書けばいいのかわからない......管理人へ - 合併したほうがいい？ Victor Nikolaev 2008.08.26 06:33 #76 rider писал (а)>> 経験からマシンリソースがあるから、賞味期限切れの可能性もある。 トピックもフォーラムも（この件だけでなく）読ませていただきました。誰も共通の意見に至っていない。 一般的に、フィッティングに陥らないためのサービス性のテスト方法は、大きく3つに分けられます。 1.すべてのパラメータによる小さなサンプルでの最適化と、その後のシフトによるさらに小さな周期でのOOSの実行。10回から15回くらいやっても利益が出続けるようなら、うまくいっているのだと思います。 ここでも次の段落と同じように、すべてのパラメータを最適化するか、すでに取得したパラメータを少し修正するかという選択肢があります。再び経験から：最終的に2番目のオプション（最適化タブの制限を使用する場合）は0を生成します。 2.適切な制限と（念のため）小さなOOS期間で、すべての（ほぼすべての）サンプルに最適化する。このような最適化は、Expert Advisorが常に存在する市場のいくつかのグローバルなプロパティを使用する場合にのみ意味をなします。このような最適化は、パラメータのバリエーションが多く、「聖杯」のような利益が得られるわけではありませんが、OOS時に特性が変化しない場合は、信頼に足るものであると思われます。 3. いわゆる「逐次」最適化。サンプルの1/3（バリアント可）に対して実施し、得られたバリアントをOOS（もちろん人手ではありません）)))にかけ、順次排除していきます。よくわからないが、私の無学な意見では、どんなTSでも殺すのに一番いい方法だと思う。 経験があります。最適化期間は1年間です。OOSで実行-1.5年間同じ（ほぼ同じ）性能...。その後、不思議なことに下がっていき、さらに2007年7月と10月～11月(????)、2008年も同じパラメータで利益が出て、スリッページなし。小心者ではありません。 今、私は1と2を比較しようとしています。2-3日待って、その結果について何か書きたいと思います。 私はOOSについて話しています、私は前方へのシフトについてだけ話していて、後方へはシフトしていません...それはより論理的です、そして過去の歴史を見ることに何の意味があるのでしょうか？ もちろん、IMHOです。統計情報、リンクは興味がある人がいれば掲載する予定です。 PS.そして、市場に近づくために、特にいくつかの注文が1つの信号によって処理される場合、テストと最適化の間に、次の注文が次のティックで処理されるように、各注文の処理後、リターンのためのポーズの代わりに、コードで規定する方がよいでしょう。もちろん、特にそれらが相互に関連している場合、これは面倒なことです )) PS2 同種のトピックが多すぎて、どこに書けばいいのかわからない......管理人へ - 合併したほうがいい？ 記事で全部読めたらいいなと思います。 Rider 2008.08.26 06:49 #77 Vinin писал (а)>> 記事で全部読めたらいいなと思います。 まずは自分の心を決めてから...。岐路に立たされている :) Леонид 2008.08.26 06:57 #78 rider писал (а)>> 体験したことがあります。1年間での最適化。OOSで実行-1年半同じ（ほぼ同じ）特性...。その後、不思議なことにプラム、そして2007年7月と10月～11月(????)、2008年に再び同じパラメータでプラス、ドローダウンなしとなりました。小心者ではありません。 面白いのは、私も同じだったことです。まあ、日付はちょっと違うかもしれませんが。あとね～、2008年全体はプラス側だけど、8月はマイナス側だから、さらに効果があるかな？ Rider 2008.08.26 08:19 #79 LeoV писал (а)>> 面白いのは、私も同じだったことです。まあ、日付はちょっと違うかもしれませんが。あと、--2008年全体がプラスで、8月がマイナスなので、--さらに効果があるのかなと思います。 私はこのチャートが一番好きです :) ......私はまだエクイティを持っていますが、Expert Advisorに依存しています。全体の流れがプラスであれば、ドローダウンがなくてもいいと思っています。 私は、マイクロトレードではありますが、そのようなトレードをしていますが、人はプログラムではなく「自信」を身につけるべきです。 職場では、「誰かの」プロキシが入れてくれないので、画像をダウンロードできません...。をアタッシェに......。563は、最適化（2005）、その後OOS、梅でそれを取引 - 2007年、2008年の終わりは、残念ながら、保存されず、パラメータは、腹いせに破壊された：）。 批判は受け付けます ))、特に私はとにかく時計を手放したので )) Rider 2008.08.26 08:41 #80 そして、これはUSDCADの日2005年から2007年の最適化 包括の予備的な結果 です。 利益 - 1725.59 trades-60 profitability 1.74 MO - 28.76 drawdown - 895.82 drawdown % - 0.09% MinProfit (ストップの修正または単一ポジションのクローズの条件) =5 SumProfit=65（方向の複合ポジションのクローズの条件） TakeProfit=0 StopLoss=400.... 私は利益が小さく、取引の数が十分に行かないことを事前に同意するが、いつものように......、すべての通貨ペアで "それが動作する "ことを想像する:)、すべての後にTF240もあります) Determine the future operability FXAnt EA Tester charts of future 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
アルパリで見たものは、いい例ではない。ドローダウンが大きいのが1、エクイティがフラットなのが2、最適化期間（あるいはトレーニング）ではなく、そもそもOOSに興味があるのが3です。ここでは、OOSではなく、最適化期間を表示しています。最適化中は誰でもうまくいくのですが、OOSでどうなるかは大きな問題で、OOSでどのくらいうまくいくかも大きな問題です。それが、ここでのお話です。このようなシステムは、統計的な事例が多ければ多いほど、将来もうまく機能する確率が高くなり、原則的には8ヶ月と1年で、若干の持分変動があっても機能することになるのです。ここにいる誰もが知っていることです。一方、私は、具体的に調べて理解しようとしているところです。
考えてみよう。何があるのか？
まず、TSの指標やパフォーマンス指標（Profit, Depth, Profitable tradesなど）があり、開発者は最適化の際にこれに注目します。
第二に、選択した指標による最適化期間中のTSの作業結果です。
第三に、パフォーマンス指標の標準偏差（最適化期間の1ヶ月の計測を行うと、最適化期間の1ヶ月の結果が8つ得られ、パフォーマンス指標による標準偏差が分かる）。
第四に、選択した指標に対するOOSの結果である。
このデータから何が見えてくるのでしょうか。
1.OOSの結果が最適化の結果とどの程度対応しているか。
2.OOSの結果と最適化の結果の偏差が標準偏差の範囲内であるかどうか。
3.標準偏差の範囲内で最も好ましくない結果を同時に選択することで、システムが我々の要求を満たすかどうか。
これら3つの質問に対する答えがすべて肯定的であれば、最適化およびOOSの期間と比較して市場が大きく変化しない限り、システムは実際の取引でも同じように動作する可能性が非常に高いと言えます。
を知らないで、泥沼に突っ込むと、どうなるか？
ブツブツ言ってないで、ここが悪い、1が悪い、2が悪い...コンセプトを理解するには、人が書いたものをよく読めばいいんです！」。
私の絵の話ではなく、絵全般の話です。
ああ、あんたは大したもんだ。アルパリでのスクリーンショットは？- 自分の意見を述べた。何が問題なのか？言われなかったら、何も言わなかったよ。違う画面、もっと良い画面を掲載したはずです。もしかしたら、意見が違っていたかもしれません。意見が良くないと「鼻につく」ということはないのです。私の発言に汚点はありません......ただの意見です。)))とにかく、絵がうまいのは当たり前。そんなに心配しないでください。)))
冗談でしょう？アルパリでの画面について教えてください。- 自分の意見を述べた。何が問題なのか？言われなかったら、何も言わなかったよ。違う画面、もっと良い画面を掲載したはずです。もしかしたら、意見が違っていたかもしれません。意見が良くないと「鼻につく」ということはないのです。私の発言に汚点はありません......ただの意見です。)))とにかく、絵がうまいのは当たり前。そんなに心配しないでください。)))
>>あなたは与え、私は与える、あなたは答え、私は答え、何が問題なのか？ 何が気に入らないのか、あなたが答えなければ私は答えなかっただろうが、あなたが書いていることを理解していないということだ、まず統計と確率論を読んでください。
そんなことないですよ :)
トピックもフォーラムも（この件だけでなく）読ませていただきました。どこもコンセンサスが取れていないのです。
一般的に、機械の効率を判断する方法は、はめ込みに陥らないように、大きく分けて3つあります。
1.すべてのパラメータによる小さなサンプルでの最適化と、その後のシフトを伴うさらに小さな周期でのOOSの実行。10回から15回くらいやっても利益が出続けるようなら、うまくいっているのだと思います。
ここでも次の段落と同じように、すべてのパラメータを最適化するか、すでに取得したパラメータを少し修正するかという選択肢があります。
2.対応する制限と小さなOOS期間（保証のため）で、サンプル全体（ほぼ全体）に対して最適化します。このような最適化は、Expert Advisorが、常に市場に存在するグローバルな特性を利用する場合にのみ意味を持ちます。このような最適化は、パラメータのバリエーションが多く、「聖杯」のような利益が得られるわけではありませんが、OOS時に特性が変化しない場合は、どうやら信頼できるようです。
3.いわゆる「逐次」最適化。サンプルの1/3（バリアント可）に対して実施し、得られたバリアントをOOS（もちろん人手ではありません）)))にかけ、順次排除していきます。よくわからないが、私の無学な意見では、どんなTSでも殺すのに一番いい方法だと思う。
経験があります。最適化期間は1年間です。OOSで実行-1.5年間同じ（ほぼ同じ）性能...。その後、不思議なことに下がっていき、さらに2007年7月と10月～11月(????)、2008年も同じパラメータで利益が出て、スリッページなし。小心者ではありません。
今、私は1と2を比較しようとしています。結果については2-3日後に書きます
OOSについてですが、私は前方へのシフトだけを言っていて、後方へのシフトは言っていません・・・だから、もっと論理的に、過去の歴史を見る意味はあるのでしょうか？
もちろん、IMHOです。統計情報、リンクは興味がある人がいれば掲載する予定です。
PS.そして、市場に近づくために、特にいくつかの注文が1つの信号によって処理される場合、テストと最適化の間に、次の注文が次のティックで処理されるように、各注文の処理後、リターンのためのポーズの代わりに、コードで規定する方がよいでしょう。もちろん、特にそれらが相互に関連している場合、これは面倒なことです ))
PS2 同種のトピックが多すぎて、どこに書けばいいのかわからない......管理人へ - 合併したほうがいい？
経験からマシンリソースがあるから、賞味期限切れの可能性もある。
トピックもフォーラムも（この件だけでなく）読ませていただきました。誰も共通の意見に至っていない。
一般的に、フィッティングに陥らないためのサービス性のテスト方法は、大きく3つに分けられます。
1.すべてのパラメータによる小さなサンプルでの最適化と、その後のシフトによるさらに小さな周期でのOOSの実行。10回から15回くらいやっても利益が出続けるようなら、うまくいっているのだと思います。
ここでも次の段落と同じように、すべてのパラメータを最適化するか、すでに取得したパラメータを少し修正するかという選択肢があります。再び経験から：最終的に2番目のオプション（最適化タブの制限を使用する場合）は0を生成します。
2.適切な制限と（念のため）小さなOOS期間で、すべての（ほぼすべての）サンプルに最適化する。このような最適化は、Expert Advisorが常に存在する市場のいくつかのグローバルなプロパティを使用する場合にのみ意味をなします。このような最適化は、パラメータのバリエーションが多く、「聖杯」のような利益が得られるわけではありませんが、OOS時に特性が変化しない場合は、信頼に足るものであると思われます。
3. いわゆる「逐次」最適化。サンプルの1/3（バリアント可）に対して実施し、得られたバリアントをOOS（もちろん人手ではありません）)))にかけ、順次排除していきます。よくわからないが、私の無学な意見では、どんなTSでも殺すのに一番いい方法だと思う。
経験があります。最適化期間は1年間です。OOSで実行-1.5年間同じ（ほぼ同じ）性能...。その後、不思議なことに下がっていき、さらに2007年7月と10月～11月(????)、2008年も同じパラメータで利益が出て、スリッページなし。小心者ではありません。
今、私は1と2を比較しようとしています。2-3日待って、その結果について何か書きたいと思います。
私はOOSについて話しています、私は前方へのシフトについてだけ話していて、後方へはシフトしていません...それはより論理的です、そして過去の歴史を見ることに何の意味があるのでしょうか？
もちろん、IMHOです。統計情報、リンクは興味がある人がいれば掲載する予定です。
PS.そして、市場に近づくために、特にいくつかの注文が1つの信号によって処理される場合、テストと最適化の間に、次の注文が次のティックで処理されるように、各注文の処理後、リターンのためのポーズの代わりに、コードで規定する方がよいでしょう。もちろん、特にそれらが相互に関連している場合、これは面倒なことです ))
PS2 同種のトピックが多すぎて、どこに書けばいいのかわからない......管理人へ - 合併したほうがいい？
記事で全部読めたらいいなと思います。
記事で全部読めたらいいなと思います。
まずは自分の心を決めてから...。岐路に立たされている :)
体験したことがあります。1年間での最適化。OOSで実行-1年半同じ（ほぼ同じ）特性...。その後、不思議なことにプラム、そして2007年7月と10月～11月(????)、2008年に再び同じパラメータでプラス、ドローダウンなしとなりました。小心者ではありません。
面白いのは、私も同じだったことです。まあ、日付はちょっと違うかもしれませんが。あとね～、2008年全体はプラス側だけど、8月はマイナス側だから、さらに効果があるかな？
面白いのは、私も同じだったことです。まあ、日付はちょっと違うかもしれませんが。あと、--2008年全体がプラスで、8月がマイナスなので、--さらに効果があるのかなと思います。
私はこのチャートが一番好きです :) ......私はまだエクイティを持っていますが、Expert Advisorに依存しています。全体の流れがプラスであれば、ドローダウンがなくてもいいと思っています。
私は、マイクロトレードではありますが、そのようなトレードをしていますが、人はプログラムではなく「自信」を身につけるべきです。
職場では、「誰かの」プロキシが入れてくれないので、画像をダウンロードできません...。をアタッシェに......。563は、最適化（2005）、その後OOS、梅でそれを取引 - 2007年、2008年の終わりは、残念ながら、保存されず、パラメータは、腹いせに破壊された：）。
批判は受け付けます ))、特に私はとにかく時計を手放したので ))
そして、これはUSDCADの日2005年から2007年の最適化 包括の予備的な結果 です。
利益 - 1725.59 trades-60 profitability 1.74 MO - 28.76 drawdown - 895.82 drawdown % - 0.09% MinProfit (ストップの修正または単一ポジションのクローズの条件) =5
SumProfit=65（方向の複合ポジションのクローズの条件） TakeProfit=0 StopLoss=400....
私は利益が小さく、取引の数が十分に行かないことを事前に同意するが、いつものように......、すべての通貨ペアで "それが動作する "ことを想像する:)、すべての後にTF240もあります)