将来の操作性を判断する。 - ページ 5 12345678910 新しいコメント Yurixx 2008.07.24 19:54 #41 LeoV писал (а)>> また、理解できる。でも、私が聞きたいのは、そういうことではありません。これらは、できれば最適化されていないTSを構築するための原則です。そして、最適化期間のレポートとOOS期間のレポートを用いて、将来的にTSが機能する能力を判断する方法を模索しています。 無理でしょう。市場には、いくつかのパラメータによって特徴付けられる標準的な状況があります。ある歴史の断片でテストすると、同じパラメーターを持つあるセットが出来上がるのです。最適化の結果、Expert Advisorはこのようなセットを多かれ少なかれうまく処理することができます。CBで市場の状況があまり変わらなければ、テストは成功するが、そうでなければ結果はわからない。 エキスパート・アドバイザーの能力を知る（推測するのではなく）には、どのような状況で、どのようなパラメータで、それが処理でき、どれができないかを知る必要があります。 そのためには、歴史ではなく、こうした状況で検証し、パラメータを変化させることで、うまく機能する領域を見極める必要があるのです。 Aleksandr Pak 2008.07.24 20:05 #42 テスターを100％とすると、デモは90％、実現は50％にまで落ち込む Belford 2008.07.25 07:55 #43 2LeoV . 長い間、このテーマに取り組んできたんですね。システムを知らなくても、その値によって、2人のテスターのレポートから 成功の見通しを確信できるようなパラメータは存在しないことをご存知ないのでしょうか？ ここで既に述べたように、マルチプルフォワード解析を行うことで、例えばシステムのロバスト性特性を知ることができます。 そのうえで、「過去にある結果があれば、将来も同じような振る舞いをする可能性がある」ということが言えるのです。 Sceptic Philozoff 2008.07.25 08:51 #44 レオニード 私もずっと考えていたのですが、明らかに私だけではありません。また、「古典的な」パルドテストだけでなく、代替手法についても（サンドイッチの記事にある手法の概要がありますが、おそらくその形ではうまくいかないと思います）。もしかしたら、記事に何か掲載するかもしれません。でも、すぐにはできないケースもあるんです。 Alexey 2008.07.25 16:28 #45 コン・コップのホームページには、「3-Dアナライザー」（http://konkop.narod.ru/）という面白いソフトがあります。 最適なパラメータのスポットが時間とともにどのように動くかを観察するのは、非常に興味深いことです。 誰かがOmegaやMetastock用のスクリプトを書いてくれるかもしれません。分析にとても便利です。 Victor Nikolaev 2008.07.25 18:09 #46 ivandurak писал (а)>> コン・コップのホームページには、「3-Dアナライザー」（http://konkop.narod.ru/）という面白いソフトがあります。 最適なパラメータのスポットが時間とともにどのように動くかを観察するのは、非常に興味深いことです。 誰かがOmegaやMetastock用のスクリプトを書いてくれるかもしれません。解析にとても便利です。 >> 最近、どこかでMT用の実装を見かけましたが、マニュアルの可能性の方が高いです。 Sergey Chalyshev 2008.07.25 18:23 #47 私の意見では、履歴のテストや最適化は時間の無駄です。日中戦略以外は、朝開いて、午後開いて、夕方閉める。誰もが知っているように、金利は常に変化しています。長期的な戦略をテストする場合、テスターは現在の時点のスワップを生成する。もちろん、金利は非常に頻繁に変化するため、テストと 最適化の結果は歪んでいます。ロングとショートのポジションを別々にテストし、最適化するようにします。多くの人がそうして、その違いを知っているのだろう。スワップを使わない証券会社があるのは知っていますが、MTと連携していないので、あまり信用していません。ストラテジーのテストや最適化において、この問題を回避する方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。 Леонид 2008.07.25 19:05 #48 Vinin писал (а)>> 最近、MTの実装をどこかで見かけましたが、もっとマニュアル的なものでした。 今のは面白いですね。どこにあるんだ？ 削除済み 2008.07.25 19:37 #49 Serj_Che писал (а)>> 誰もが知っているように、金利は常に変化しています。長期的な戦略をテストする場合、テスターは現時点でのスワップを出します。 スワップは常に変化している？年2回？そして、スワップに依存して利益を得ているシステムとはどういうものか？それとも、スワップをカバーできないほど「利益を得ている」のか？ 削除済み 2008.07.25 19:40 #50 olltrad писал (а)>> スワップを前提に利益を出しているのか、それともスワップをカバーできないほど「儲かる」のか、どのようなシステムなのでしょうか？ どうにかしてスプレッドを回避してください（誰かスプレッドを無効化するスクリプトはありませんか？） 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
また、理解できる。でも、私が聞きたいのは、そういうことではありません。これらは、できれば最適化されていないTSを構築するための原則です。そして、最適化期間のレポートとOOS期間のレポートを用いて、将来的にTSが機能する能力を判断する方法を模索しています。
無理でしょう。市場には、いくつかのパラメータによって特徴付けられる標準的な状況があります。ある歴史の断片でテストすると、同じパラメーターを持つあるセットが出来上がるのです。最適化の結果、Expert Advisorはこのようなセットを多かれ少なかれうまく処理することができます。CBで市場の状況があまり変わらなければ、テストは成功するが、そうでなければ結果はわからない。
エキスパート・アドバイザーの能力を知る（推測するのではなく）には、どのような状況で、どのようなパラメータで、それが処理でき、どれができないかを知る必要があります。
そのためには、歴史ではなく、こうした状況で検証し、パラメータを変化させることで、うまく機能する領域を見極める必要があるのです。
ここで既に述べたように、マルチプルフォワード解析を行うことで、例えばシステムのロバスト性特性を知ることができます。
そのうえで、「過去にある結果があれば、将来も同じような振る舞いをする可能性がある」ということが言えるのです。
レオニード 私もずっと考えていたのですが、明らかに私だけではありません。また、「古典的な」パルドテストだけでなく、代替手法についても（サンドイッチの記事にある手法の概要がありますが、おそらくその形ではうまくいかないと思います）。もしかしたら、記事に何か掲載するかもしれません。でも、すぐにはできないケースもあるんです。
コン・コップのホームページには、「3-Dアナライザー」（http://konkop.narod.ru/）という面白いソフトがあります。
最適なパラメータのスポットが時間とともにどのように動くかを観察するのは、非常に興味深いことです。
誰かがOmegaやMetastock用のスクリプトを書いてくれるかもしれません。分析にとても便利です。
コン・コップのホームページには、「3-Dアナライザー」（http://konkop.narod.ru/）という面白いソフトがあります。
最適なパラメータのスポットが時間とともにどのように動くかを観察するのは、非常に興味深いことです。
誰かがOmegaやMetastock用のスクリプトを書いてくれるかもしれません。解析にとても便利です。
>> 最近、どこかでMT用の実装を見かけましたが、マニュアルの可能性の方が高いです。
最近、MTの実装をどこかで見かけましたが、もっとマニュアル的なものでした。
今のは面白いですね。どこにあるんだ？
誰もが知っているように、金利は常に変化しています。長期的な戦略をテストする場合、テスターは現時点でのスワップを出します。
スワップを前提に利益を出しているのか、それともスワップをカバーできないほど「儲かる」のか、どのようなシステムなのでしょうか？
どうにかしてスプレッドを回避してください（誰かスプレッドを無効化するスクリプトはありませんか？）