将来の操作性を判断する。 - ページ 6 12345678910 新しいコメント Aleksandr Pak 2008.07.25 20:06 #51 スプレッドはどうなっているのでしょうか？スプレッドはトレーダーにとって邪魔でさえない。 Sergey Chalyshev 2008.07.25 20:52 #52 olltrad писал (а)>> スワップは常に変化するものなのか、少なくとも年に2回は変化するものなのか、スワップによって利益を上げるシステムとはどういうものなのか、それともスワップをカバーできないほど「儲かる」ものなのか、などなど。<分析するには取引数が少なすぎる、システムは全履歴で利益を上げていなければならない これからのTSの性能の話です。Expert Advisor を半期または年間の履歴で最適化する場合、せいぜい 1 週間程度です。 パターンを特定するためには、より長い歴史が必要です。もし、あなたのEAのどれかを長い履歴でロングとショートのポジションを別々にテストすれば、その違いが分かるでしょう。 スプレッドを見ていると、戦法はあるにせよ、時間を無駄にするつもりはない。 Леонид 2008.07.25 22:58 #53 例えば、最適化期間は2ヶ月しかないが、半年以上安定して稼働しているTCのレポートを表示させたい。TSは最適化期間の20％を走らせるべきという考え方もありますが。なぜ、そのようなことになるのでしょうか。解らないんです。OOS+realの統計でも、最適化期間より良い。レポートから事前に知るにはどうしたらよいのでしょうか？ 全てのテストは0.1ロットで行っています。 最適化期間 シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル) 期間 1時間（上半期） 2007.11.01 00:00 ～ 2007.12.28 22:59 (2007.11.01 ～ 2007.12.31) モデル 始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ） パラメータ 歴史に残るバー 1958 モデル化されたダニ 2914 シミュレーション品質 非対称性 チャートの不一致エラー 0 初回入金額 10000.00 当期純利益 971.67 利益合計 1796.22 全損 -824.55 収益性 2.18 期待されるペイオフ 19.43 絶対値ドローダウン 43.00 最大ドローダウン 456.82 (4.22%) 相対的ドローダウン 4.22% (456.82) 総取引高 50 ショートポジション(勝率) 25 (40.00%) ロングポジション(勝率) 25 (48.00%) 利益を得た取引(全体の割合) 22 (44.00%) 損失取引(全体に占める割合) 28 (56.00%) 最大 儲け話 309.13 負の取引 -98.00 平均値 得な話 81.65 ディールロス -29.45 最大数 れんしょう 5 (375.18) 継続的損失（ロス） 10 (-206.83) 最大 継続的な利益（勝利数） 464.59 (4) 連続損失（損失数） -253.52 (4) 平均値 連勝 2 継続損失 3 OOS+リアル シンボルマーク EURUSD (ユーロ vs 米ドル) 期間 1時間（上半期） 2008.01.02 10:00 ～ 2008.07.24 23:59 (2008.01.01 ～ 2008.07.25) モデル 始値による（バー始値制御が明示されているExpert Advisorのみ） パラメータ 歴史に残るバー 4489 モデル化されたダニ 7975 シミュレーション品質 非対称性 チャートの不一致エラー 0 初回入金額 10000.00 当期純利益 3397.46 利益合計 6699.17 全損 -3301.71 収益性 2.03 期待されるペイオフ 21.92 アブソリュートドローダウン 154.52 最大ドローダウン 529.09 (4.07%) 相対的ドローダウン 4.07% (529.09) 総取引高 155 ショートポジション(勝率) 78 (60.26%) ロングポジション(勝率) 77 (62.34%) 利益を得た取引(全体の割合) 95 (61.29%) 損失取引(全体に占める割合) 60 (38.71%) 最大 儲け話 341.70 負け組み -231.60 平均値 得な話 70.52 負け組み -55.03 最大数 れんしょう 6 (354.60) 継続的損失（ロス） 5 (-117.87) 最大 継続的な利益（勝利数） 499.52 (5) 連続損失（損失数） -375.88 (4) 平均値 連勝 2 継続的な損失 2 そして、最も重要な問題、そう、このTSがいつまで続くのか？) )) MetaTraderは現実を反映していない！どうすればいい？ アバランチ ご意見をお聞かせください。 Андрей 2008.07.27 19:57 #54 レオニード、問題は、あなたが尋ねた質問に答えがないことだ 正確には、引用の流れを「管理」している人でなければ答えられないのですが :).例えば、あなたが作成したTSは、今まで多かれ少なかれ安定しており、あなたに利益をもたらしてくれましたので、我々はそれが現時点では市場に存在する規則性のいくつかを使用していると仮定することができます。つまり、そのシステムが将来も「機能する」（利益をもたらす）ことを確認するためには、同じパターンが将来も維持されることを確認するしかないのです。しかし、残念ながら、そのような保証をできる人はほぼ皆無です。まあ、最適化・トレーニング期間とOoSの結果を見て、システムが「これだけ長く使える」と言うのは、Closeを予測しようとするのと同じくらい「期待できる」ことなんですけどね～。 つまり、「将来にわたってTSが利益を生む確率をできるだけ高く するためには、何をすべきか」という、少し違った言い方をすべきかもしれません。". あるいはこんな感じ。「TSの収益性の高い運用が終了する瞬間を、預金に対して最小限のリスクで判断するにはどうすればよいでしょうか？(オーバートレーニング・戦略転換の瞬間）」 です。 例えば、ネットワークをトレーニングし、トレーニング/最適化セクションでよい結果を得て、すぐに実アカウントに投入した場合、そのネットワークが正常に動作する確率、さらには長期間にわたって動作する確率は高くはないでしょう。 ネットワークでOoSを確認する（結果が陽性）と、この確率は増加します（ただし、1には全くなりません！）。 P.S.1 すべてIMHO。 P.S.2 私自身、これらの質問に対する答えを探しているのですが、今のところ成功はしていません。 Yurixx 2008.07.28 06:51 #55 AlGor писал (а)>> 例えば、あなたが作成した取引システムは、これまで多かれ少なかれ一貫して利益を上げているので、現在市場に存在するパターンのいくつかを利用していると考えることができます。つまり、そのシステムが将来も「機能する」（利益をもたらす）ことを確認するためには、同じパターンが 将来も維持されることを確認するしか ないのです。しかし、残念ながら、そのような保証をできる人はほとんどいない。 したがって、「将来、できるだけ長くTSを収益化する可能性を高める ためには、何をしなければならないか」という、もう少し別の表現が必要かもしれません。". どうしたらいいのか......」という質問に対する答えは、先ほどの投稿であなた自身が「このパターンが将来も残ることを確実に知ること」だと言っています。まあ、そのためには、自分のリードに従って、引用の流れを「操縦」する側になる必要があるわけですが。とても合理的な考えですね。 そして、それ以外のことは、答えが「オンリーワン」であることから判断して、ほとんど参考にならない。 :-))) Alexey Klenov 2008.07.28 12:14 #56 「トレーディングセッション、あるいは時間がいかに重要であるか ページ末尾にテスターレポートがあります ご覧いただき、ご意見をお聞かせください。 その年の夏、インジケータのないシステムを「なんとか」書き上げました 現在もパラメータの再調整をすることなく「動作」しています。 が、すでにマイクロリアルから外しています。 Vladimir Paukas 2008.07.28 12:38 #57 Korey писал (а)>> テスターを100％とすると、デモは90％、実現は50％にまで落ち込む >> なぜ、そんなことを？ Aleksandr Pak 2008.07.28 12:45 #58 逆である場合もある Егор 2008.07.29 15:25 #59 LeoV писал (а)>> 例えば、最適化期間は2ヶ月しかないが、半年以上安定して稼働しているTCのレポートを表示させたい。TSは最適化期間の20％を走らせるべきという考え方もありますが。なぜ、そのようなことになるのでしょうか。解らないんです。OOS+realの統計でも、最適化期間より良い。レポートから事前に知るにはどうしたらよいのでしょうか？ ロット別全テスト 0.1 ... そして、一番の疑問は、このTSがさらにいつまで使えるか、ということです。) )) 1999年～2007年の履歴（OOS＝最適化前の全期間）で実行してみてはいかがでしょうか？ 当時と市場が変わったから？ つまり、このTSと相対すると、変化する市場の9年間を意味します（未来からではなく、過去から取ったとはいえ、いずれにしてもその市場を見たわけではありません）。 私は、確認として、opt=8月のTSは、より安定している可能性があることを示唆している - 9年間の大きな利益。 opt=2mのTSの方が短期的には（近未来に限っては）収益性が高いことが判明するかもしれません。しかし、より頻繁に再最適化する必要がある（9年間はマイナスになりそう）。 Андрей 2008.07.29 16:53 #60 Yurixx、そういう意味じゃないんだけど...。 私が言いたかったのは、このシステムが将来うまくいくかどうかを確実（100%）に言うことは不可能であり、ましてやその成功の期間を正確に特定することは不可能である、ということです。はい、見つかったパターンが将来的に100％正確なままになることを知っているために、閉じる少なくとも1つのバー前方または引用符を "管理" - 素晴らしいですが、我々は、単なる人間は、それを取得しないでください。 しかし、TSが利益を生む確率を高めようと したり、TSを過剰に訓練したり最適化したりするタイミングを 見極めようとすることは可能であり、必要である。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
スワップは常に変化するものなのか、少なくとも年に2回は変化するものなのか、スワップによって利益を上げるシステムとはどういうものなのか、それともスワップをカバーできないほど「儲かる」ものなのか、などなど。
<分析するには取引数が少なすぎる、システムは全履歴で利益を上げていなければならない
これからのTSの性能の話です。Expert Advisor を半期または年間の履歴で最適化する場合、せいぜい 1 週間程度です。
パターンを特定するためには、より長い歴史が必要です。もし、あなたのEAのどれかを長い履歴でロングとショートのポジションを別々にテストすれば、その違いが分かるでしょう。
スプレッドを見ていると、戦法はあるにせよ、時間を無駄にするつもりはない。
例えば、最適化期間は2ヶ月しかないが、半年以上安定して稼働しているTCのレポートを表示させたい。TSは最適化期間の20％を走らせるべきという考え方もありますが。なぜ、そのようなことになるのでしょうか。解らないんです。OOS+realの統計でも、最適化期間より良い。レポートから事前に知るにはどうしたらよいのでしょうか？
全てのテストは0.1ロットで行っています。
最適化期間
OOS+リアル
シンボルマーク
EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
そして、最も重要な問題、そう、このTSがいつまで続くのか？) ))
レオニード、問題は、あなたが尋ねた質問に答えがないことだ
正確には、引用の流れを「管理」している人でなければ答えられないのですが :).例えば、あなたが作成したTSは、今まで多かれ少なかれ安定しており、あなたに利益をもたらしてくれましたので、我々はそれが現時点では市場に存在する規則性のいくつかを使用していると仮定することができます。つまり、そのシステムが将来も「機能する」（利益をもたらす）ことを確認するためには、同じパターンが将来も維持されることを確認するしかないのです。しかし、残念ながら、そのような保証をできる人はほぼ皆無です。まあ、最適化・トレーニング期間とOoSの結果を見て、システムが「これだけ長く使える」と言うのは、Closeを予測しようとするのと同じくらい「期待できる」ことなんですけどね～。
つまり、「将来にわたってTSが利益を生む確率をできるだけ高く するためには、何をすべきか」という、少し違った言い方をすべきかもしれません。".
あるいはこんな感じ。「TSの収益性の高い運用が終了する瞬間を、預金に対して最小限のリスクで判断するにはどうすればよいでしょうか？(オーバートレーニング・戦略転換の瞬間）」 です。
例えば、ネットワークをトレーニングし、トレーニング/最適化セクションでよい結果を得て、すぐに実アカウントに投入した場合、そのネットワークが正常に動作する確率、さらには長期間にわたって動作する確率は高くはないでしょう。
ネットワークでOoSを確認する（結果が陽性）と、この確率は増加します（ただし、1には全くなりません！）。
P.S.1 すべてIMHO。
P.S.2 私自身、これらの質問に対する答えを探しているのですが、今のところ成功はしていません。
例えば、あなたが作成した取引システムは、これまで多かれ少なかれ一貫して利益を上げているので、現在市場に存在するパターンのいくつかを利用していると考えることができます。つまり、そのシステムが将来も「機能する」（利益をもたらす）ことを確認するためには、同じパターンが 将来も維持されることを確認するしか ないのです。しかし、残念ながら、そのような保証をできる人はほとんどいない。
したがって、「将来、できるだけ長くTSを収益化する可能性を高める ためには、何をしなければならないか」という、もう少し別の表現が必要かもしれません。".
どうしたらいいのか......」という質問に対する答えは、先ほどの投稿であなた自身が「このパターンが将来も残ることを確実に知ること」だと言っています。まあ、そのためには、自分のリードに従って、引用の流れを「操縦」する側になる必要があるわけですが。とても合理的な考えですね。
そして、それ以外のことは、答えが「オンリーワン」であることから判断して、ほとんど参考にならない。
:-)))
「トレーディングセッション、あるいは時間がいかに重要であるか
ページ末尾にテスターレポートがあります
ご覧いただき、ご意見をお聞かせください。
その年の夏、インジケータのないシステムを「なんとか」書き上げました
現在もパラメータの再調整をすることなく「動作」しています。
が、すでにマイクロリアルから外しています。
テスターを100％とすると、デモは90％、実現は50％にまで落ち込む
>> なぜ、そんなことを？
例えば、最適化期間は2ヶ月しかないが、半年以上安定して稼働しているTCのレポートを表示させたい。TSは最適化期間の20％を走らせるべきという考え方もありますが。なぜ、そのようなことになるのでしょうか。解らないんです。OOS+realの統計でも、最適化期間より良い。レポートから事前に知るにはどうしたらよいのでしょうか？
ロット別全テスト 0.1
...
そして、一番の疑問は、このTSがさらにいつまで使えるか、ということです。) ))
1999年～2007年の履歴（OOS＝最適化前の全期間）で実行してみてはいかがでしょうか？
当時と市場が変わったから？
つまり、このTSと相対すると、変化する市場の9年間を意味します（未来からではなく、過去から取ったとはいえ、いずれにしてもその市場を見たわけではありません）。
私は、確認として、opt=8月のTSは、より安定している可能性があることを示唆している - 9年間の大きな利益。
opt=2mのTSの方が短期的には（近未来に限っては）収益性が高いことが判明するかもしれません。しかし、より頻繁に再最適化する必要がある（9年間はマイナスになりそう）。
Yurixx、そういう意味じゃないんだけど...。
私が言いたかったのは、このシステムが将来うまくいくかどうかを確実（100%）に言うことは不可能であり、ましてやその成功の期間を正確に特定することは不可能である、ということです。はい、見つかったパターンが将来的に100％正確なままになることを知っているために、閉じる少なくとも1つのバー前方または引用符を "管理" - 素晴らしいですが、我々は、単なる人間は、それを取得しないでください。
しかし、TSが利益を生む確率を高めようと したり、TSを過剰に訓練したり最適化したりするタイミングを 見極めようとすることは可能であり、必要である。