" Таким образом, с помощью рассматриваемого вы-ше предложения удается частично скомпенсировать временную задержку m/2 (устранить первый недоста-ток традиционного скользящего усреднения). . .. И второй негативный эффект устраняют... И третий, и четвертый. ..
Neutron さん、ありがとうございますAlexander さん、Easy Languageのアルゴリズムは正しいのでしょうか？
はい、どういたしまして。
記事をざっと流し読みしてみました。きっと、私が作者を理解できていなかっただけなのでしょう
アンチエイリアスアルゴリズムを使用した場合の群遅延（GD）の発生について書かれている箇所では、リバースランを使用して群遅延を「取り除く」ためのレシピが紹介されています ...これはジョークなのか？カジュアル（BPの右端で作業する）なシステムでは、原理的にGZが避けられないことが知られています。しかし、もちろん、BPが定義されていて、それを（右端ではなく）行の真ん中で扱う予定であれば、著者がアドバイスするように、同じパラメータで逆方向の再平均化を行うことで、ラグを取り除くことができます。ただし、この種の平均化アルゴリズムでは、どうしても最後の小節で入札過多になることは著者は言及していない。忘れてしまったのか、それとも知らないのか。それとも他に？
以下、記事からの引用です。
" Таким образом, с помощью рассматриваемого вы-ше предложения удается частично скомпенсировать временную задержку m/2 (устранить первый недоста-ток традиционного скользящего усреднения). . .. И второй негативный эффект устраняют... И третий, и четвертый. ..
"提案する平均化アルゴリズムの使用により、線形周波数歪みも大幅に低減"..."
言葉はいらない!記事を書かれた方には、あらかじめお詫び申し上げます。
アレキサンダー、冗談だと言ってくれ...。数学者がこんなに騒ぐなんて!あなたの大学院生があなたの知らないところで書いた記事でなければ。
...数学者がこんなにもダサいなんて！？
ASmirnoff 2008.01.25 11:08
このフォーラムに参加できてとてもうれしいです。そして、研究に協力したいと思います。残念ながら、ここ（「遅れの少ない効率的な平均化アルゴリズムとその指標への利用」）がそれらの「真の」ジュリックアルゴリズムであると断言することはできない。でも、それらも含めて使えると思うんです。比較のために、私のフィルターをいくつか提供する用意がありますが、それについては後ほど詳しく説明します。
私の提案は次の通りです。2つの指標を比較し、どちらが優れているかという問いに答える必要がある場合。まず、基準を決める必要があります。複数ある場合は、畳み込みを行う。重要なのは、ある指標が他の指標より優れているという哲学的な主張ではなく、まさにその事実を数学的に証明することである。さらに、「どのくらい良くなったか」という質問は、具体的にどのようにしたのでしょうか？
そこで、第一段階として、次のようなコンセプトを定義したいと思います（MAの欠点は、あなたの記事から引用しています）。
トレンドとは何を意味するのか、数式で説明してください。非線形な価格動向、数式＋何に対してどのようにシフトしていくのか、何がシングル化されるのか、何を理解するのか。
問題は、2つの指標を比較するためには、何かインプットを与える必要があるということです。そして、どちらのフィルターが優れているか（スムージング、ディレイなど）という質問に答えるには、私たちが入力に何を与えているのか、真実を知る必要があります。パラメータがわかっているノイズの多い正弦波を想定してみましょう。
このデータ配列にフィルターをかける（平滑化する）ことで、どちらのフィルターが私たちの知っている真実をよりよく分布させているかを判断することができます（青い曲線）。
Djuricが彼の指標の優秀さを実証するために使用したような、様々な入力信号を合成することが可能です。(http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top）。要はどれかを見極めればいいのです。
研究の最終段階では、AFC、IFR、ACFを特徴とする合成価格系列（人工価格系列）を出力し、1週間以内に任意の選択した通貨の価格系列と一致させる準備が整っています。ここでは、「ランダムフロー理論とFOREX」で似たようなことをやりました。カルマンフィルタとバターワースフィルタを比較しました。
論文では、ある定常モードのAFCとFFC、そして独自の基準についてお話されていますね。
もし、ある程度の定常モード＋信号のAFCとFFIが定常状態であることが実現できたなら、私のDSPの知識を総動員して、最適に近いデジタルフィルターを合成する準備はできています。ベイズでは、先験的なデータの十分な完全性が必要なので、うまくいかないと思いますが、最尤法や理想的な観察者の基準であれば、できると思います。何が信号で（少なくともAFCでは）何がノイズなのかを見極めればよいのだろう。
...サンの記事は、あなたの興味を引きます。
ということは、私たちが「軍隊」に所属しているときに読んだ、まさにあの「コマンドー候補生」の作者ということになるのでしょうか:-)
1.私とジュリツァのアルゴリズムはどちらが優れているか？どれくらい良くなった？
教えてくれ、鏡よ、真実をすべて教えてくれ...。
2.Djuricaのアルゴリズムはありますか？
3.両者の違いは何ですか？
アレクサンダーさん、こんな派手なタイトルの記事なのに、面白い質問ですね。理系でこの仕事をしているのだから、Juricのコードを分解して、アルゴリズムを理解したらどうですか？
私は法的なジュリックを持っています。
LeoV さん、legalとhttp://codebase。同じ名前のmql4.com/ru/1356を視覚的に比較するのは難しすぎないですか？それとも法的にはオメガ用？
ここで-2枚の写真をご覧ください。第14期、第0期。ちなみに、非常に似ています。MT4用の良いアルゴリズムです。他の期間と一緒に掲載することもできますので、よろしければどうぞ。