確率的共振 - ページ 32

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誰も「時系列分析と予測」を見ていないhttp://www.gistatgroup.com/gus/
 
Vinin:
時系列解析と予測」 http://www.gistatgroup.com/gus/ をご覧になった方はいらっしゃいますか？

キャタピラー社とのSSAでは、時期をずらして2回しっかり走ったことがあります。より正確には、通貨タイプのBPの予測は可能であるが、信頼性予測範囲（CFR）は予測地平に依存して指数関数的に発散している。現実的には、最後のバーを起点とする水平線に対してDPDのボーダーがほぼ対称に開き、非対称性の絶対値がDCあたり1取引手数料を超えないように表示される。

一般的に、私は先験的に外国為替市場の各商品のために、可能な限り高い平均利回り（トランザクションあたりのピップ）を得ることができ、この利回り（平均）は証券会社の手数料を超えることはありません、絶対裁定戦略があるという直感的な印象を持っています！私は、そのように考えています。これは、証券会社がこの戦略を知っているので、上から手数料のレベルを決定することができるようにスマートであるという意味ではありませんが、それは人間が可能な限りすべてで市場をかじる、adiabaticallyこの理論的に可能な限界に彼らの尾FRを閉じ漸近的に証券会社のためにそれを定義することを意味します・・・。

この問題は、厳密かつ数学的に正しい方法と、統計的（および／または反復的）な方法で近似的に解く方法の2つがあります。市場の場合、集団的でおおよその解決策はある。というのは、（プレイヤー数が膨大なため）非常に高い精度で正確な方に向かう傾向があるようです。言い換えれば、私たちが何を考案しようとも、私たちの戦略の統計的収益性は、与えられた商品の平均的な証券会社の手数料を超えることはない（ありえない）のです

上記はすべて、私の個人的な意見であり、真実であるかのように装っているわけではありません。）

 
Prival:

フォーラムでFFT_MAのプロトタイプを見つけ、以前投稿した図（FFT_MA_mod）に従って作り直しました。ただ、再描画してしまうので、解析が難しくなってしまいます。この不具合を修正できる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。



この不具合は簡単に修正できますが(掲載したソースコードをよく見てください)、それ以降はミューウイングが ラグるようになります :)
 

toPrival

すみません、焦って混乱してしまいました。ヒストグラムをYurixx. に問い合わせるべきでした。写真が表示されたときに自分の間違いに気づきました。私は、「シグナルエネルギーが市場を 動かす」という定義に基づいて、「レゾナンス（共鳴）」という考えを持ち続けています。ノイズのエネルギー - その動きを妨げる」。 (IIHとかIIHの情報ありがとうございます。でも12年くらい前に、士官候補生にそれに関する講義を読んで、悪い点数をつけた記憶もあります :)).

それならなおさら、なぜ最悪のフィルタリング方法の一つを提供するのかがわからない。実は、周期的な信号にはうまくいくのですが、気配値にはうまくいかないのです。私はこの方法について知っており、MathCADのドキュメントの「信号処理/フィルタリング vs指数 平滑化」のセクションでよく説明されていますが、このタスクにこれを使用しないことを強くお勧めします。

長い間やっていたので、掘り出してみました。唯一の入力パラメータは、通過する電力の割合を制御します（ここでひねることもできますが、定義上、このフィルタリングでは、いずれにしても許容できる解を得ることはできません）。

限界効果だけでなく、局所極値が「真の」極値から顕著にシフトしていることがわかります（間抜けで巧妙なパラメータ列挙も役に立ちません）。適応型フィルタを扱った方が良いのでは？

オイゲンクに

セルゲイ、ピットの可能性については、深くお詫び申し上げるとともに、私自身の愚かさを告白します :)確かに、サポートとレジスタンスのレベルは、価格が跳ね返る潜在的な障壁としか比較できない。 しかし、その現象のフィクションに関しては、残念ながら反論せざるを得ない。また、波やフィボ、熊手やワニといった空想とは異なり、市場にある唯一の現実であり、少なくとも、明白でない仮定を追加することなく簡単に説明できる唯一のものです。面白い基準Xの発見、おめでとうございます !以上です。もっと読みたいので行ってきます！2年ぶりに来てみたら11ページになってました :)

正直、心の底では自分でもそう思っているのですが...まだ証拠が見つかっていないんです...。

 
grasn:

しばらくこれをやっていたので、掘り起こしてみたところ、唯一の入力パラメータは、送信電力の割合を制御します。


つまり、grasnは 私のソース も見ていないわけです :) 。確かにコサイン変換ですが、決定的なものではなく、簡単に変えられるものです。
 
lna01:
プライベートの 話。

このフォーラムでFFT_MAのプロトタイプを見つけ、以前投稿した写真（FFT_MA_mod）に従って再撮影しました。ただ一つ、描きすぎてしまうので、解析が難しくなります。この不具合を修正できる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。



この欠陥は簡単に修正できますが(私が投稿したソースコードをよく見てください)、その後、ミューイングは遅延するようになります :)

Spectral Analysis」 だけは見つかったのですが、何やらエラーが出ています。画面には何も表示されません。

どなたか機会があれば、インジケーターの作成にご協力ください。FFT_MA_mod_2 をベースにする必要があります。

信号とノイズのエネルギーが時間とともにどのように変化したかを反映させる必要があります。新しいバーの出現に伴い、2つの変数energi_sign,energi_shumを記憶 するように添付ファイルを変更する必要があります。そして、二度と触らない（再描画しない）。

価格を滑らかにし、予測すべきインジケータを構築しているわけではありません。そのためには、カルマンフィルターを使うのがよいでしょう。興味があれば、使い方を相談する用意がある。

私はここでも共鳴を求めています。共鳴の様子は、エネルギーの変化で示すべきだと思うんです。この曲線を見てみたいですね。 そうすれば、さらなる分析の材料になります。

事前に感謝しています。

ファイル:
fft_ma_mod_2.mq4  3 kb
 
grasn:

toPrival

私は長い間これをやっていたので、私はそれを掘った、唯一の入力パラメータは、通過する電力の割合を制御します（あなたはここでひねることができますが、定義上、このフィルタリングは、とにかく許容できる解を生成しないでしょう）。

パーセントではだめで、一般に価格の平滑化（単色信号の和ではない）とそのフーリエによる予測では何もできないことは同意します。エネルギーがどのように振る舞うかを見てみたいのです。なぜなら、エネルギーはどこにも行かず、このような処理で信号からノイズに変わるだけだからです。そして、この曲線のACFをプロットして、さらに考えてみるのです。もしかしたら、私の主張が間違っていたのかもしれません :(もし、研究に参加したい人がいれば、私はSkypeでprivalov-svと検索しています。
 
Prival:
lna01 です。
プライベートの 話。

FFT_MAのプロトタイプをフォーラムで見つけ、以前投稿された写真（FFT_MA_mod）に従って作り直しました。ただ一つ、描きすぎてしまうので、解析が難しくなります。この不具合を修正できる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。



この欠陥は簡単に改善されますが（私が掲載したソースコードをよく見てください）、その後、ムービングがラグくなります :)

Spectral Analysis」 だけは見つかったのですが、何やらエラーが出ています。画面には何も表示されません。

このスレッドに投稿したもののことですhttps://c.mql5.com/mql4/forum/2007/10/oFFTMA_E.mq4.そして、https://forum.mql4.com/ru/6275。しかし、パラメータの中にある、日付のところのスペクトルを探さなければならない。 実は、これはただの設計図だったのだ。単純にスペクトル密度を計算するコードを作って、その結果がどのように見えるかを視覚的に確認することにしました。後でコードを使ったけど、このインジケーターは使わなかった :)
 
Prival:

どなたか機会があれば、インジケーターの作成にご協力ください。FFT_MA_mod_2 をベースにする必要があります。

信号とノイズのエネルギーが時間的にどのように変化したかを反映させる必要があります。新しいバーの出現に伴い、2つの変数energi_sign,energi_shumを記憶 するように添付ファイルを変更する必要があります。そして、二度と触らない（再描画しない）。

変数をそのままにしておくには、それぞれにインジケータバッファを 置き、各バーで同じ番号（通常は0か1）で要素に書き込むようにします。

しかし、この断片の意味がよくわからないのですが、 もう少し詳しく、どういうことなのか説明してください。

ArraySort(data1,WHOLE_ARRAY,0,MODE_DESCEND); // сортируем его
// теперь пороговая обработка
// удаляем все что ниже по амплитуде гармоники с номером hmax
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0; 
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_sign=energi_sign+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия сигнала)
// шум
// удаляем все что выше порога 
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_shum=energi_shum+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия шума)
 
lna01:
プライベート：

どなたか機会があれば、インジケーターの作成にご協力ください。FFT_MA_mod_2 をベースにする必要があります。

信号とノイズのエネルギーが時間的にどのように変化したかを反映させる必要があります。新しいバーの出現に伴い、2つの変数energi_sign,energi_shumを記憶 するように添付ファイルを変更する必要があります。そして、二度と触らない（再描画しない）。

変数をそのままにしておくには、それぞれにインジケータバッファを置き、各バーで同じ番号（通常は0か1）で要素に書き込むようにします。

しかし、この断片の意味がよくわからないのですが、 もう少し詳しく 説明していただけますか？

ArraySort(data1,WHOLE_ARRAY,0,MODE_DESCEND); // сортируем его
// теперь пороговая обработка
// удаляем все что ниже по амплитуде гармоники с номером hmax
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0; 
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_sign=energi_sign+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия сигнала)
// шум
// удаляем все что выше порога 
for(i=hmax;i<N;i++)   if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)  energi_shum=energi_shum+data[i];   // сумма всех составляющих спектра (энергия шума)

この時点で、スペクトルからN個の最高振幅成分を抽出するタスクが解決される。成分の先験的な周波数は不明である。これがその図です。

古典的な例でいけば、レイリー・ライス分布則のパラメータを決め、2次誤差の確率が与えられた閾値を設定すればよいことになる。(レーダーでは、これを所定の誤報確率で信号検出するといいます）。

しかし、もっと単純に、スペクトルを降順にソートし、hmaxインジケータで与えられた番号を持つコンポーネントを選択することができます。

この成分の振幅が閾値の値を決定する（図1参照）。

あとは、元の スペクトルとこの振幅を比較し、1つのケースで選択するだけです。

信号、以下はすべて0

for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0;

またはノイズ(上記は全て0)

for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;

最初のケースでは、仮説に従って市場を動かすシグナルエネルギーが得られ、2番目のケースでは、ノイズが得られる。これが、私たちに必要なチャートです。成功したようですが、チャートはビジュアルテストモードでしか 描画されません :(笑)非常に長い時間待たされる

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