最適化!あなたの経験を教えてください。 - ページ 7 123456789 新しいコメント Иван 2007.03.27 08:57 #61 Reshetov: ソランドル レシェトフ だから、線形REGRESSION 係数が必要なのだろうと推測したのです。この係数が絶対値で1に近いほど、イールドカーブは直線的である。 教区の学校で算数を勉強した人に）理解したいのですが、線形回帰係数1というのはどういうことなのでしょうか？線形回帰式は、y=a*x+c という直線の方程式です。X軸は案件数（1、2、3・・・N）、Y軸は入金通貨（1000USD、10000USD、100000USD・・・など）の残高を置くと理解しています。a=1、またはそれに傾くというのは、どのような公式を使うのでしょうか？これには、どのような正規化原理が使われているのでしょうか。 すみません、線形相関係数の話です。誤記をお詫びします。 ああ、それでいいんだ!そうなるんです。相関と回帰を間違えるのは、とても簡単なことなのでしょうね。そうでしょう？;o) そこで、取引回数と 預け入れ金額の 相関係数の算出について、どのようにお考えですか？ このような「直線相関係数」は、最良の場合、つまりバランスで1になる、つまり単に完全な直線に傾斜しているというのは、物理的にどのような意味があるのでしょうか？純粋に論理的に考えれば、損切りトレードが少ないほど、この相関係数は1に近くなる傾向があることは明らかである。しかし、これは「線形相関」の計算を一切せずに実行した結果の分析からわかることですよね？この動作は、テスターが直線を引いたという事実以外に、物理的にどのような意味があるのでしょうか？;o) ところで、あなたの「パラドックス」ボックスに、もうひとつ似たような「パラドックス」を追加しておきましょうか ;o)利益還元で行ったラン、つまり預かり金の増加に伴いロットを一定にした状態で相関係数を取って計算すると、相関係数は1からどんどん下に下がっていき、イールドカーブはどんどん急峻になっていくことになります。これでは、預金が増えるにつれてロットを増やすのは良くないという結論になりかねません;o))。私はこのパラドックスに関するすべての公式権利をあなたに譲ります。 Vladislav Mityashin 2007.03.27 09:00 #62 どうしたものかある種の平均値との距離に拘束される...そして、それを使って航海する...。...例えばMAに関連付けることができる...例えば、利益はMAの50pt以内にあるべきで、価格がどこかに行く場合、利益はそれに従うべき...と。今、カナダのものでテストしているのですが、ユーロバックはそこそこいい加減なんですよね...。 Yury Reshetov 2007.03.27 09:45 #63 solandr: レシェトフ ソランドル レシェトフ だから、線形REGRESSION 係数が必要なのだろうと推測したのです。この係数が絶対値で1に近いほど、イールドカーブは直線的である。 教区の学校で算数を勉強した人に）理解したいのですが、線形回帰係数1というのはどういうことなのでしょうか？線形回帰式は、y=a*x+c という直線の方程式です。X軸は案件数（1、2、3・・・N）、Y軸は入金通貨（1000USD、10000USD、100000USD・・・など）の残高を置くと理解しています。a=1、またはそれに傾くというのは、どのような公式を使うのでしょうか？この場合、どのような正規化原理が用いられるのでしょうか？ 失礼、線形相関係数の話です。発音を間違えてしまい、申し訳ございませんでした。 ああ、それでいいんだ!そうなるんです。相関と回帰を間違えるのは、とても簡単なことなのでしょうね。そうでしょう？;o) そこで、取引回数と 預け入れ金額の 相関係数の算出について、どのようにお考えですか？ このような「直線相関係数」は、最良の場合、つまりバランスで1になる、つまり単に完全な直線に傾斜しているというのは、物理的にどのような意味があるのでしょうか？純粋に論理的に考えれば、損切りトレードが少ないほど、この相関係数は1に近くなる傾向があることは明らかである。しかし、これは「線形相関」の計算を一切せずに実行した結果の分析からわかることですよね？この動作は、テスターが直線を引いたという事実以外に、物理的にどのような意味があるのでしょうか？;o) ところで、あなたの「パラドックス」ボックスに、もうひとつ似たような「パラドックス」を追加しておきましょうか ;o)利益還元で行ったラン、つまり預かり金の増加に伴いロットを一定にした状態で相関係数を取って計算すると、相関係数は1からどんどん下に下がっていき、イールドカーブはどんどん急峻になっていくことになります。これでは、預金が増えるにつれてロットを増やすのは良くないという結論になりかねません;o))。私はこのパラドックスに関するすべての公式権利をあなたに譲ります。 1.イールドカーブが直線的であれば、急激な落ち込みや上昇がなかったことを意味します。つまり、この戦略は、いくつかのランダムなシグナルではなく、テスト期間全体にわたって安定したシグナルを生成していたのです。例えば、イールドカーブを見ると、四半期に一度くらいは急激な上昇があり、それ以外は沈んでいるか、浮いているかのどちらかである。明らかに、システムは最も大きな動きをするいくつかのシグナルに適応し、残りは単に無視する。しかし、分析してみると、テイクオフはニュース、つまりテクニカル分析よりもファンダメンタル分析に適したものに多く発生したため、このフィッティングは実際の口座では何も良い結果をもたらさないことが明らかになります。 したがって、今後同じシグナルで同様の動きを捉えることはほぼ不可能です。Expert Advisorはファンダメンタルズではなく、テクニカル分析のためにカスタマイズされています。しかし、イールドカーブがより直線的であれば、それほど大きな幅はないものの、より一般的で分析しやすい中程度の動きに対してシグナルが発せられたことを意味します。したがって、リニアなイールドカーブの方がより安定的である。 2.マネーマネジメントやその他の条件によるカーブについては、システムが非永久ロットで取引する場合、正規化が適用され、すなわち残高は以下のように計算されます。 balance[i] = balance[i - 1] +OrderProfit() / OrderLots(); i++; システムが1ロットで取引を開始した場合のイールドカーブを取得します。そして、パラドックスもない。 Rashid Umarov 2007.03.27 10:26 #64 solandr: この図は、あなたの提案の最初の段階（aとSの値を取得する）だけを示しています。つまり、この図はテスターで1回実行した結果を示しているのです。このグラフのパラメータa - 線形回帰係数とRMSを求めるのは難しいことではありません。最適化の結果、このようなチャートが1000枚あったとします。その結果、1000x2という値の配列ができ、最初のインデックスがラン番号、2番目のインデックスがそれぞれa、Sの値となる。さらに、得られたaやSの値を軸に沿って2次元グラフに表示すると、いくつかあるかもしれない極値を除いて何が表示できるのか？ ということを理解したいだけなのです。 まずはこのファイルを開いて、自分たちの走りが図上の十分な密度に達しているかどうかを確認することができます。必要な信頼帯に収まらない7～8割のランを捨て、残りのランを与えてくれたEAのパラメータを注意深く調べます（仮にそうしましょう）。もし、これらのパラメータが、全範囲を飛び回るのではなく、一定の信頼度を与えてくれるなら、結果はかなり安定しており、客観的に見ることができます。 そうでないなら、エキスパートアドバイザーのいくつかのパラメータが余分で、モデル自体を変更する必要があることを意味します。 この方法論は、最初の段階ではほぼマニュアルで実践し、後で効率化するのが良いと思います。 Иван 2007.03.27 10:54 #65 Reshetov: 2.マネーマネジメントなどの条件付きカーブについては、システムが非永久ロットで取引する場合、正規化、すなわち残高計算が行われます。 balance[i] = balance[i - 1] +OrderProfit() / OrderLots(); i++; システムが1ロットで取引を開始した場合のイールドカーブを取得します。そして、パラドックスもない。 私は常にシステムのパフォーマンスをpipsで計算しています。始値と終値の差を求め、Pointで割ってpipsを得るのはとても簡単です。 Sergey Fionin 2007.03.27 12:03 #66 私の考えでは、1つのストラテジーで安定したEAを作るのは非常に難しいので、複数のストラテジーを実装してドローダウンをできるだけ抑える方が、相場が変化したときに各ストラテジーの収益性は変化しますが、トータルでは多少なりとも安定した結果が得られると思います。理想は2次元表面上 変数に影響を与える軸に遅延があるのは、インテンシブスポットとして望ましくない。 Valery V. Chesnokov 2007.03.27 14:19 #67 nchnch: 一例を挙げると・・・。EAチャート7年分...( 利益10p) ストップ300だが、損失が出ても利益が価格に連動する......。ドローダウンに対する利益率は7年間で約25...原理的に少ないですが...年間200の利益を出すことができます。 このような絵を1年かけて作りたかったのですが、利益が出すぎることを理解し（ある友人は最近、端末の桁にゼロを追加するように言っています）、5ヶ月でテストを中止しました。 現実にはそうではない。それはまさに美しい蜃気楼です。そして、その数は多い。このことは、常に念頭に置いておく必要があります。 Vladislav Mityashin 2007.03.27 17:59 #68 現実には、そうではありません。それはまさに美しい蜃気楼です。そして、その数は多い。そのことを常に念頭に置いておく必要があります。 まあ、それは人それぞれですが...。ある人にとっては蜃気楼、ある人にとっては本物 :))...現実でも似たような絵なんだけどね...。 Иван 2007.03.27 18:14 #69 nchnch: まあ、人によるんですけどね...。誰が蜃気楼を持っていて、誰が本物を持っているのか :)). 現実には、似たような絵なんですけどね...。 どのように似ていますか？この1ヶ月で50～100件の取引を成功させたのか、半年くらい前からリアルトレードで着実に上がっているのか。 Vladislav Mityashin 2007.03.27 18:31 #70 4ヶ月間、約...( 予想通り ) 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
だから、線形REGRESSION 係数が必要なのだろうと推測したのです。この係数が絶対値で1に近いほど、イールドカーブは直線的である。
ああ、それでいいんだ!そうなるんです。相関と回帰を間違えるのは、とても簡単なことなのでしょうね。そうでしょう？;o)
そこで、取引回数と 預け入れ金額の 相関係数の算出について、どのようにお考えですか？
このような「直線相関係数」は、最良の場合、つまりバランスで1になる、つまり単に完全な直線に傾斜しているというのは、物理的にどのような意味があるのでしょうか？純粋に論理的に考えれば、損切りトレードが少ないほど、この相関係数は1に近くなる傾向があることは明らかである。しかし、これは「線形相関」の計算を一切せずに実行した結果の分析からわかることですよね？この動作は、テスターが直線を引いたという事実以外に、物理的にどのような意味があるのでしょうか？;o)
ところで、あなたの「パラドックス」ボックスに、もうひとつ似たような「パラドックス」を追加しておきましょうか ;o)利益還元で行ったラン、つまり預かり金の増加に伴いロットを一定にした状態で相関係数を取って計算すると、相関係数は1からどんどん下に下がっていき、イールドカーブはどんどん急峻になっていくことになります。これでは、預金が増えるにつれてロットを増やすのは良くないという結論になりかねません;o))。私はこのパラドックスに関するすべての公式権利をあなたに譲ります。
どうしたものかある種の平均値との距離に拘束される...そして、それを使って航海する...。...例えばMAに関連付けることができる...例えば、利益はMAの50pt以内にあるべきで、価格がどこかに行く場合、利益はそれに従うべき...と。今、カナダのものでテストしているのですが、ユーロバックはそこそこいい加減なんですよね...。
だから、線形REGRESSION 係数が必要なのだろうと推測したのです。この係数が絶対値で1に近いほど、イールドカーブは直線的である。
ああ、それでいいんだ!そうなるんです。相関と回帰を間違えるのは、とても簡単なことなのでしょうね。そうでしょう？;o)
そこで、取引回数と 預け入れ金額の 相関係数の算出について、どのようにお考えですか？
このような「直線相関係数」は、最良の場合、つまりバランスで1になる、つまり単に完全な直線に傾斜しているというのは、物理的にどのような意味があるのでしょうか？純粋に論理的に考えれば、損切りトレードが少ないほど、この相関係数は1に近くなる傾向があることは明らかである。しかし、これは「線形相関」の計算を一切せずに実行した結果の分析からわかることですよね？この動作は、テスターが直線を引いたという事実以外に、物理的にどのような意味があるのでしょうか？;o)
ところで、あなたの「パラドックス」ボックスに、もうひとつ似たような「パラドックス」を追加しておきましょうか ;o)利益還元で行ったラン、つまり預かり金の増加に伴いロットを一定にした状態で相関係数を取って計算すると、相関係数は1からどんどん下に下がっていき、イールドカーブはどんどん急峻になっていくことになります。これでは、預金が増えるにつれてロットを増やすのは良くないという結論になりかねません;o))。私はこのパラドックスに関するすべての公式権利をあなたに譲ります。
2.マネーマネジメントやその他の条件によるカーブについては、システムが非永久ロットで取引する場合、正規化が適用され、すなわち残高は以下のように計算されます。
balance[i] = balance[i - 1] +OrderProfit() / OrderLots();
i++;
システムが1ロットで取引を開始した場合のイールドカーブを取得します。そして、パラドックスもない。
この図は、あなたの提案の最初の段階（aとSの値を取得する）だけを示しています。つまり、この図はテスターで1回実行した結果を示しているのです。このグラフのパラメータa - 線形回帰係数とRMSを求めるのは難しいことではありません。最適化の結果、このようなチャートが1000枚あったとします。その結果、1000x2という値の配列ができ、最初のインデックスがラン番号、2番目のインデックスがそれぞれa、Sの値となる。さらに、得られたaやSの値を軸に沿って2次元グラフに表示すると、いくつかあるかもしれない極値を除いて何が表示できるのか？ ということを理解したいだけなのです。
まずはこのファイルを開いて、自分たちの走りが図上の十分な密度に達しているかどうかを確認することができます。必要な信頼帯に収まらない7～8割のランを捨て、残りのランを与えてくれたEAのパラメータを注意深く調べます（仮にそうしましょう）。もし、これらのパラメータが、全範囲を飛び回るのではなく、一定の信頼度を与えてくれるなら、結果はかなり安定しており、客観的に見ることができます。 そうでないなら、エキスパートアドバイザーのいくつかのパラメータが余分で、モデル自体を変更する必要があることを意味します。
この方法論は、最初の段階ではほぼマニュアルで実践し、後で効率化するのが良いと思います。
2.マネーマネジメントなどの条件付きカーブについては、システムが非永久ロットで取引する場合、正規化、すなわち残高計算が行われます。
balance[i] = balance[i - 1] +OrderProfit() / OrderLots();
i++;
システムが1ロットで取引を開始した場合のイールドカーブを取得します。そして、パラドックスもない。
変数に影響を与える軸に遅延があるのは、インテンシブスポットとして望ましくない。
一例を挙げると・・・。EAチャート7年分...( 利益10p) ストップ300だが、損失が出ても利益が価格に連動する......。ドローダウンに対する利益率は7年間で約25...原理的に少ないですが...年間200の利益を出すことができます。
現実にはそうではない。それはまさに美しい蜃気楼です。そして、その数は多い。このことは、常に念頭に置いておく必要があります。
現実には、そうではありません。それはまさに美しい蜃気楼です。そして、その数は多い。そのことを常に念頭に置いておく必要があります。
まあ、人によるんですけどね...。誰が蜃気楼を持っていて、誰が本物を持っているのか :)). 現実には、似たような絵なんですけどね...。