最適化!あなたの経験を教えてください。 - ページ 2

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AndyGri:
これだけ多くのトレードのパラメーターを調整し、相場が一気にそのように変化することはあるのでしょうか？どうすればいいのでしょうか？

カーブフィッティングが行われていないか」の最も簡単なチェック方法は、1つか2つのパラメータを5〜10％変えて、テスト結果が悪くなることです。確認しましたか？
 
遺伝的アルゴリズムによる 最適化が10,500パスに制限されている理由をご存知の方はいらっしゃいますか？
 
どうやら、遺伝的アルゴリズムには これで十分なようです:)
遺伝的アルゴリズムが見つけられないパラメータ（儲かる）があることに何度も気づきましたが、私のせいかもしれません。
 
どうやら遺伝的アルゴリズム にはこれで十分なようです:)

そうかもしれませんが、正面最適化は何十倍、何百倍もの走りを生み出します。
 
以前、この掲示板のあるスレッドで、フィッティングの排除に関する面白いアイデアが紹介されていました。- ある時間間隔での最適化後に最適なパラメータを取り出し、別の時間間隔に適用する（最適化に関与していない）。
 
 
AndyGri:
サシケン
57%のモデリング品質では十分ではないでしょう:)
90％がちょうどいい、それがすべての矛盾を引き起こしているのだろう。

まあ、テスターが出す最大値なんですけどね。このEAでは、エクストリームでのペンディングオーダーが機能し、トレーリングストップやオーダーに従ってクローズしています。したがって、品質と発想は関係ないのです。

でも、アイデアや理念がないと、その9割が原因になってしまうんです。
57% - テスターがもっとデータをくれないのではなく、あなたが定性的な過去のデータをくれないのです。テスターは、あなたのデータはゴミだから、テスト結果は信用できないと信号を送るだけなのです。
こちら（https://www.mql5.com/ru/articles/mt4/tester）にアクセスして、すべてをお読みください。質問もかなり少なくなります。
 
その通り、モデリング品質は99%まで上げることができますし、私自身もテスターの レポートで見ました（私のレポートではありませんが）。
 
AndyGri:
サシケン
なぜ、自慢しないの？:)また、Expert Advisorのコードを投稿してください。
せめてテスターのレポートだけでも。もしかしたら、絵が晴れるかもしれません:)

ストラテジーテスターレポート
chas_GBP_TP_TSnorm_SLlowHigh

シンボルマーク GBPUSD（イギリスポンド対アメリカドル）
期間 1時間（上半期） 2006.01.01 23:00 ～ 2007.03.21 00:00 （2006.01.01～2007.03.21まで）
モデル 全ティック（各ティックのフラクタル補間で利用可能な最小の全期間をベースとする）
パラメータ porog=1; MAmor=2; MAtrend=24; risk=0.1; CandleBar=0.55; TP=120; TS=70; SL=54; TimeCH=10; VolP=1.5; t=0; porogSL=10; candle=11; candleEX=17; MAporog=17; DellOrd=23を指定。
歴史に残るバー 8494 モデル化されたダニ 1576481 シミュレーション品質 57.67%
初回入金額 1000.00
当期純利益 3745.64 利益合計 7681.59 全損 -3935.95
収益性 1.95 期待されるペイオフ 25.14
絶対値ドローダウン 0.00 最大ドローダウン 384.68 (12.31%) 相対的ドローダウン 12.31% (384.68)
総取引高 149 ショートポジション(勝率) 60 (65.00%) ロングポジション(勝率) 89 (75.28%)
利益を得た取引(全体の割合) 106 (71.14%) 損失取引(全体に占める割合) 43 (28.86%)
最大 儲け話 120.00 負け組み -263.31
平均値 得な話 72.47 負の取引 -91.53
最大数 れんしょう 8 (547.11) 継続的損失（ロス） 3 (-249.45)
最大 継続的な利益（勝利数） 635.18 (7) 連続損失（損失数） -263.31 (1)
平均値 連勝 3 継続的な損失 1

すべてがクリアになる。テストと最適化は時計回りに行い、実際の取引は3日間で2回、つまりテストの時間枠と実際の時間枠が完全にミスマッチしています。テストを日足チャートに移した方が、真実に近い。あるいは、アメリカのタイムフレームの終わりに出力するのが不便なら、ある時間にEAを実行すればよいのですが、それをコードに追加します。
...
//アドバイザーの開始時刻
extern int hour = 12;

...

int start() {
if (hour != TimeHour(Time[0])) return(0);
// EAコード
...
}

なお、時間変数に設定した時間は、パソコン上の時間ではなく、証券会社の時間に対応します。そのため、ずれることがあります。
 
AndyGri:
サンプルは160～200のマーケットエントリーがあり、2週間というのは大きな変化を起こすには長い時間ではありません。これだけ多くの取引でパラメータを調整し、こんなに早く相場が変わるものなのでしょうか？どうすればいいか教えてください。
160～200トレード......冗談でしょう？最適化可能なパラメータが5～7個あれば、数千の案件のカーブに簡単にフィットします（しかも、最適化のための外部パラメータが16個もある！！）。- 十分な時間と強力なコンピュータがあれば、何万ものトレードがどんなカーブにもフィットします！ :o) 例えば、ここを見てください。
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 solandr 18.03.06 20:11
1年前に携わっていたこの子供時代。そのシステムはその後、実世界でフラッシュに成功した（後日、2006年5月のどこかで同スレッドで報告した）。システムのアイデアは、条件付きで天井から取り出した（ノイズのピークをキャッチする）。だから、フィッティングのレーキを踏むのは初めてではないんですね。
このスレッドの最初の投稿でsolandr 2007.03.23 15:43 Bakeev さんの提案で、自分のアルゴリズムがランダムカーブにどのようにフィットするか（自分のアルゴリズムのアイデアがどの程度実行可能か）を理解するためにマルチンゲールで最適化の結果を比較するというリンクを渡しました。そして、それをやるかやらないかは、あなた次第です。
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