ハーストの索引 - ページ 10 1...34567891011121314151617...46 新しいコメント Prival 2009.02.02 13:06 #91 Neutron писал(а)>> ...我々は、元のBPの最初の差分系列における 近隣のサンプル間の 相関係数に興味があります。これは、予想される増分が以前の増分に依存することを示す相関係数である。この係数は、ハーストを1/2にシフトしたものと同じである。 今ひとつピンとこない。なぜ最初の違いが必要なのか？ この変換をオリジナルシリーズの上で行うことで、痕跡を 消すことができるのです。 再び描画する。 ReddX は初期系列y=0.0013*x+0.5 で、これは直線の方程式であり、私たちはゼロで買い、1000本後に売ることができるものである。 青はdXの 切り株 最初の差分です。 赤の場合、一般的に知られている式でも、あなたの式でも、QCは1になります。ACFもいいですね。シリーズが自分自身と相関していることを示し、すべてがうまくいき、私たちは働くかもしれません。 今、青い線があり、トレンドもなく、KKもなく、あなたの計算式によると KKは マイナス（成長していない、落ちている）です。つまり、結論は「取引しないほうがいい」ということです。 ハーストは、最初の差が入り口にあるときに、その傾向をうまく見せてくれれば、いいんですけどね。もし差し支えなければ、Matcadetを使ってみてください、あなたはすでに持っているものを書いているのですから。 マトリックスマシンの種類を使用する前に。いつも既知の機能（モデル）で確認するようにしています。そうすると、何がどのようにあるのか、明らかになります。結果をどう解釈するか、どこに落とし穴があるか、など。 Prival 2009.02.02 14:36 #92 TheXpert писал(а)>> ここには 真実があるように思います。 実装してみたが、コースは1に非常に近い。 ______________ 記事を読み直しましたが、どうやら間違いがあったようです。 通貨ペアの場合、Hearst indexはデリバティブで計算する必要がありますが、私はレートで計算しました。 OK、ありがとうございます。それが一番いいんです。日曜日はずっとネットサーフィンをしていたのですが、見つかりませんでした。 ちなみに、記事には為替レートは1に近いと書いてあるので、正しい結果になっていますね。しかし、ここでは時系列の差分（スタンプ）を使うというのが（記事の）結論です。なぜなんでしょう？記事にはテスト信号が含まれており、すべてOK、明確だ、そうでなければならない、少なくとも論理的である。彼らはBPを分析する前に、すでに様々な変身を始めている。 ハーストは、ナイル川の水を同じように測ったのですか？どうやら違うようだ。なぜトレンドを潰してから分析する必要があるのか？理解できない。 Rashid Umarov 2009.02.02 14:52 #93 Prival >> : なるほど、ありがとうございます。それがベストだと思います。日曜日はずっとネットサーフィンをしていたのですが、見つかりませんでした。 ちなみに、この記事では、為替レートについては1に近い、つまり、あなたの結果が正しいとしています。しかし、ここでは時系列の差分（スタンプ）を使うというのが（記事の）結論です。なぜなんでしょう？記事にはテスト信号が含まれており、すべてOK、明確だ、そうでなければならない、少なくとも論理的である。しかし、引用符を使うようになってからは、BPを分析する前にさまざまな変換をするようになった。 ハーストは、ナイル川の水を同じように測ったのですか？どうやら違うようだ。なぜトレンドを殺してまで分析する必要があるのか？理解できない。 ピーターズの本のスクリーンショットです。 Prival 2009.02.02 15:14 #94 Rosh ありがとうございます。もしかしたらという言葉があります。いい言葉ではありません。正当な理由がない、トレンドを殺してしまうから、差額を取るのは仕方ないと思うんです。だから、差分を取ろうと思えば取れるが、そうする必要はない。恣意的である。何が正しいのか？ここでは すべてが美しく、良い分析がなされています。すべてモデルでテスト済みです。そして、バンバン、1に近いので、その差を取ります。 この下線部のフレーズでさえも、異なる理解をされるかもしれません。私たちが見ているそのチャートは、毎日の価格の変化（毎日が変化）であって、これが前日に対する変化だとは言っていないのです。 Neutron 2009.02.02 15:30 #95 Prival писал(а)>> なぜトレンドを潰してから分析をするのか？私には理解できない。 セルゲイ、最初の差でトレンドは死なない! 一次関数の一次導関数をとって定数を求めます。これは本質的に一次差分であり、ゼロに等しくはないのです。他にどう言えばいいんだろう？この最初の違いで何を悩んでいるのかがわからない。 Prival 2009.02.02 15:47 #96 Neutron писал(а)>> セルゲイ、最初の差でトレンドは死なない! 一次関数の一次導関数をとると、定数が得られます。これは本質的に一次差分であり、ゼロにはなりません。他にどう言えばいいんだろう？この最初の違いで何を悩んでいるのか理解できない。 そうやって、不変であることを示したのです。写真に青い横線がありますね。 そして、変換前のACが=1であったものが=0になったことは気にならない。ACFの形が変わってきたこと。あなたの計算式によると、KK は = 1 であったのが、-0.5 になったということですか？ 私の考えでは、変換後にBPの特性が変化していないと考えるのは間違いです。変わりましたね、とても。 なぜ差額を取らなければならないのか、説明してもらえますか？ Z.I.そして、その流れは何であれ、殺されてしまうのです。そうなんです。アップしていた。そして、そうではなかった。下がっていただろうに、それもなくなった。上昇と下降、2つの異なるトレンド。そして、変身後は一定になる。上に500本、下に500本のジグザグを描きます。だからどうした、情報はすべて失われた。 TheXpert 2009.02.02 16:01 #97 Prival >> : Z.I.そしてトレンドが殺される、それが何であれ。そうなんです。 OK、殺されたが、その存在は残っている -- H > 0.5 として表現される。 _________________________________ アルゴリズムを理解しきれず、掲載版が正しく動作しなかった。 Neutron 2009.02.02 16:34 #98 Prival писал(а)>> 上昇と下降、2つの異なるトレンド。そして、変身後の......定数。上に500本、下に500本のジグザグを描きます。だからどうした、すべての情報が失われる。 最初の差の行の自己相関係数、それは一定のウィンドウ幅を持っているツールです - それを通してツールがkotierを見て、唯一の "グラデーショングレー "を参照してください - 暖かい - 冷たい。ウィンドウ内でトレンドの方向に変化があっても、計測器はそれを統合してしまうので、気づかないことは明らかです（病院の平均気温のようなものです）。しかし、これはこの方法が機能しないことを意味するものではなく、適切なウィンドウを選択する必要があるだけです。 最初の違いを見つける上で必然的に起こるシリーズの変容については、TCの観点からすると何もない。実際、私たちはポジションをオープンしたりクローズしたりすることで、シリーズの増分をキャッチしようとしているのです。つまり、市場での利益や損失を決定するものです。このように、私たちトレーダーにとって、相場の絶対値ではなく、増分が最も重要であり、相場を渡すときは、主なものに焦点を当て、副次的なものを拒否します。 これは、私が非常に芸術的にあなたとの理解を見出そうとしたものです、プライヴァル。 Surfer 2009.02.02 18:39 #99 matcadに不慣れな人のためのスクリプトです。 CSV (n, R/S) を生成し、Excel でハースト係数と V 統計を簡単に計算できます。 ファイル: rs2.mq4 2 kb Prival 2009.02.02 18:43 #100 surfer писал(а)>> matcadに不慣れな人のためのスクリプトです。 をCSV形式で出力すると、Excelでハースト係数やV統計量を簡単に計算できます。 Excelに内蔵されているHurst計算はありますか？はい」の場合、その名前を教えてください。>>ありがとうございました。 1...34567891011121314151617...46 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
...我々は、元のBPの最初の差分系列における 近隣のサンプル間の 相関係数に興味があります。これは、予想される増分が以前の増分に依存することを示す相関係数である。この係数は、ハーストを1/2にシフトしたものと同じである。
今ひとつピンとこない。なぜ最初の違いが必要なのか？ この変換をオリジナルシリーズの上で行うことで、痕跡を 消すことができるのです。
再び描画する。
赤の場合、一般的に知られている式でも、あなたの式でも、QCは1になります。ACFもいいですね。シリーズが自分自身と相関していることを示し、すべてがうまくいき、私たちは働くかもしれません。
今、青い線があり、トレンドもなく、KKもなく、あなたの計算式によると KKは マイナス（成長していない、落ちている）です。つまり、結論は「取引しないほうがいい」ということです。
ハーストは、最初の差が入り口にあるときに、その傾向をうまく見せてくれれば、いいんですけどね。もし差し支えなければ、Matcadetを使ってみてください、あなたはすでに持っているものを書いているのですから。
マトリックスマシンの種類を使用する前に。いつも既知の機能（モデル）で確認するようにしています。そうすると、何がどのようにあるのか、明らかになります。結果をどう解釈するか、どこに落とし穴があるか、など。
ここには 真実があるように思います。
実装してみたが、コースは1に非常に近い。
______________
記事を読み直しましたが、どうやら間違いがあったようです。
通貨ペアの場合、Hearst indexはデリバティブで計算する必要がありますが、私はレートで計算しました。
OK、ありがとうございます。それが一番いいんです。日曜日はずっとネットサーフィンをしていたのですが、見つかりませんでした。
ちなみに、記事には為替レートは1に近いと書いてあるので、正しい結果になっていますね。しかし、ここでは時系列の差分（スタンプ）を使うというのが（記事の）結論です。なぜなんでしょう？記事にはテスト信号が含まれており、すべてOK、明確だ、そうでなければならない、少なくとも論理的である。彼らはBPを分析する前に、すでに様々な変身を始めている。
ハーストは、ナイル川の水を同じように測ったのですか？どうやら違うようだ。なぜトレンドを潰してから分析する必要があるのか？理解できない。
なるほど、ありがとうございます。それがベストだと思います。日曜日はずっとネットサーフィンをしていたのですが、見つかりませんでした。
ちなみに、この記事では、為替レートについては1に近い、つまり、あなたの結果が正しいとしています。しかし、ここでは時系列の差分（スタンプ）を使うというのが（記事の）結論です。なぜなんでしょう？記事にはテスト信号が含まれており、すべてOK、明確だ、そうでなければならない、少なくとも論理的である。しかし、引用符を使うようになってからは、BPを分析する前にさまざまな変換をするようになった。
ハーストは、ナイル川の水を同じように測ったのですか？どうやら違うようだ。なぜトレンドを殺してまで分析する必要があるのか？理解できない。
ピーターズの本のスクリーンショットです。
Rosh ありがとうございます。もしかしたらという言葉があります。いい言葉ではありません。正当な理由がない、トレンドを殺してしまうから、差額を取るのは仕方ないと思うんです。だから、差分を取ろうと思えば取れるが、そうする必要はない。恣意的である。何が正しいのか？ここでは すべてが美しく、良い分析がなされています。すべてモデルでテスト済みです。そして、バンバン、1に近いので、その差を取ります。
この下線部のフレーズでさえも、異なる理解をされるかもしれません。私たちが見ているそのチャートは、毎日の価格の変化（毎日が変化）であって、これが前日に対する変化だとは言っていないのです。
なぜトレンドを潰してから分析をするのか？私には理解できない。
セルゲイ、最初の差でトレンドは死なない!
一次関数の一次導関数をとって定数を求めます。これは本質的に一次差分であり、ゼロに等しくはないのです。他にどう言えばいいんだろう？この最初の違いで何を悩んでいるのかがわからない。
セルゲイ、最初の差でトレンドは死なない!
一次関数の一次導関数をとると、定数が得られます。これは本質的に一次差分であり、ゼロにはなりません。他にどう言えばいいんだろう？この最初の違いで何を悩んでいるのか理解できない。
そうやって、不変であることを示したのです。写真に青い横線がありますね。
そして、変換前のACが=1であったものが=0になったことは気にならない。ACFの形が変わってきたこと。あなたの計算式によると、KK は = 1 であったのが、-0.5 になったということですか？
私の考えでは、変換後にBPの特性が変化していないと考えるのは間違いです。変わりましたね、とても。
なぜ差額を取らなければならないのか、説明してもらえますか？
Z.I.そして、その流れは何であれ、殺されてしまうのです。そうなんです。アップしていた。そして、そうではなかった。下がっていただろうに、それもなくなった。上昇と下降、2つの異なるトレンド。そして、変身後は一定になる。上に500本、下に500本のジグザグを描きます。だからどうした、情報はすべて失われた。
Z.I.そしてトレンドが殺される、それが何であれ。そうなんです。
OK、殺されたが、その存在は残っている -- H > 0.5 として表現される。
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アルゴリズムを理解しきれず、掲載版が正しく動作しなかった。
上昇と下降、2つの異なるトレンド。そして、変身後の......定数。上に500本、下に500本のジグザグを描きます。だからどうした、すべての情報が失われる。
最初の差の行の自己相関係数、それは一定のウィンドウ幅を持っているツールです - それを通してツールがkotierを見て、唯一の "グラデーショングレー "を参照してください - 暖かい - 冷たい。ウィンドウ内でトレンドの方向に変化があっても、計測器はそれを統合してしまうので、気づかないことは明らかです（病院の平均気温のようなものです）。しかし、これはこの方法が機能しないことを意味するものではなく、適切なウィンドウを選択する必要があるだけです。
最初の違いを見つける上で必然的に起こるシリーズの変容については、TCの観点からすると何もない。実際、私たちはポジションをオープンしたりクローズしたりすることで、シリーズの増分をキャッチしようとしているのです。つまり、市場での利益や損失を決定するものです。このように、私たちトレーダーにとって、相場の絶対値ではなく、増分が最も重要であり、相場を渡すときは、主なものに焦点を当て、副次的なものを拒否します。
これは、私が非常に芸術的にあなたとの理解を見出そうとしたものです、プライヴァル。
matcadに不慣れな人のためのスクリプトです。
CSV (n, R/S) を生成し、Excel でハースト係数と V 統計を簡単に計算できます。
matcadに不慣れな人のためのスクリプトです。
をCSV形式で出力すると、Excelでハースト係数やV統計量を簡単に計算できます。
Excelに内蔵されているHurst計算はありますか？はい」の場合、その名前を教えてください。>>ありがとうございました。