ハーストの索引 - ページ 2

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Yuriさん、正直なところ、実効値の計算方法がよくわからないんです...。残念なことに、それは見た目ほど単純な問題ではありません。何しろ、ダニではなく、棒があるのですから。バーの中で何が行われているかは、アラーだけが知っている...。とにかく、いろいろな方法を試してみたんです。いいことは何もなかった。そして、回帰項と加法項にはどうしてもたどり着けませんでした。私はCKOを黙殺した :( 残念ながら、すべての数学が私たちの仕様に合うわけではないのです...。ハーストもそうかもしれませんが、私たちの状況の中でどうカウントしていくか、さらに考えていく必要があります。
 
ERR は標準的な計算式に従って算出する必要があります。しかし、1つの価格をOpen、High、Low、Closeとすることはできません。なぜかOpenを取ることが前提になっているが、私からすれば何の違いもない。これらの価格はいずれもランダムな時 系列の規則的なサンプルである。そのため、シリーズ自体の特性はすべて保持する必要があります。IMHO
 
eugenk писал (а):
Oasisさん、私自身は、議論https://www.mql5.com/ru/forum/50458 に触発されて書いてみたんです。表現力が乏しいというか、正しくないんですよね。Sをどのように計算するか、あるいはどのようにもっともらしく代用するかが大きな問題である。結局、ティックではなく、バーで作業しているわけですから、定義に厳密に従った計算では、なかなかうまくいきませんね...。とにかく、私の予備的で不満足な（失礼）結果をお送りします。もしかしたら、誰かが役に立つかもしれません。

討論の終わり近くの資料は、本当に感動的です。
これがきっかけで、ハースト指数とは何か、どう計算すればいいのかを調べました。

インジケーターのコードをありがとうございました。
これから調べてみます。

 
eugenk:
Yuriさん、正直なところ、実効値の計算方法がよくわからないんです...。
なんという哲学者たちなのでしょうか。Standart Deviationというターキー（MTの標準弾に含まれている）を使って、この同じRMSをカウントするだけでなく、別ウィンドウで出力してみましょう。
 

ERR は標準的な計算式に従って算出する必要があります。しかし、1つの価格をOpen、High、Low、Closeとすることはできません。なぜかOpenを取ることが前提になっているが、私からすれば何の違いもない。これらの価格はいずれもランダムな時 系列の規則的なサンプルである。そのため、シリーズ自体の特性はすべて保持する必要があります。IMHO

High and Low - いいえ、通常のサンプルではありません。HighとLowのランダムな系列（H=0.5とする）において、Hは0.5より有意に大きい（～0.7）。つまり、実際にはHighとLowは自己相関している。でも、それで1セントも稼げませんよ :)

 
kniff писал (а):

......HighとLowのHは0.5を大きく超えている（〜0.7）。つまり、実際にはHighとLowは自己相関している。ただ、あなたはそれで一銭も儲からないでしょうけど :)



スパイダーからの情報、私見です。



全て確認します... )))
 
Oasis:


という式になると理解しています。

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


そうとも言えません。
30ページをご覧くださいhttps://www.mql5.com/ru/forum/50458
正しいスクリプトのコードがありますので、それをインジケータ用に修正してください。 外部変数Nを入力し、Close[i]-Close[i+1]を基準にするといいかもしれません。

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1です。
}

gorillych@tut.by :))) 最終版にノーと言うことはないでしょう。
 
Gorillych писал (а):
Oasisは（a）と書いた。


私の理解するところでは、計算式は

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


そうでもないんです。
30ページをご覧くださいhttps://www.mql5.com/ru/forum/50458
正しいスクリプトのコードがありますので、それをインジケータ用に修正してください。 外部変数Nを入力し、Close[i]-Close[i+1]を基準にするといいかもしれません。

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1です。
}

gorillych@tut.by :))) 最終版にノーと言うことはないでしょう。

はい、ありがとうございます！一度に必要なものは見つからないでしょう ))) やはり、このテーマには1000以上の投稿があります...
 

2 へんぷく

High and Low - いいえ、これは通常のサンプルではありません。ランダムな系列（H = 0.5）の場合、高値と安値の系列では、Hは0.5を大きく超える（～0.7）。実際、HighとLowは自己相関している。

はい、その通りです。ハイ＆ローについてですが、焦りましたね。:-)
しかし、OpenとCloseは絶対的にイコールであることが前提です。

2レシェトフ

哲学者たちよ！Standart Deviationというターキー（MTの標準キットに含まれている）を使って、この同じRMSをカウントするだけでなく、別ウィンドウで表示させることができます。

実効値計算の方法を知っていると、とても励みになるのでうれしいです。 しかし、Standard Deviationでのやり方はここでは適切ではありません。 Standard Deviationでは、実効値は移動平均との相対値で計算されます。しかし，ハーストでは，N本の棒の間隔の平均値を参照して，通常のRMSを計算する必要がある。でも、恥ずかしがらずに、どんどんアドバイスしてください。これは、自分で物事を考えるにはとても良い方法です。

 
Oasis писал (а):
ゴリッチは(a)を書きました。
Oasisは（a）と書いた。


私の理解するところでは、計算式は

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


そうでもないんです。
30ページをご覧くださいhttps://www.mql5.com/ru/forum/50458
正しいスクリプトのコードがありますので、それをインジケータ用に修正してください。 外部変数Nを入力し、Close[i]-Close[i+1]をベースとするのがよいかもしれません。

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1です。
}

gorillych@tut.by :))) 最終版にノーと言うことはないでしょう。

はい、ありがとうございます！一度に必要なものは見つからないでしょう ))) やはり、このテーマには1000以上の投稿があります...
その正しさには疑問がある。



x[n]=Close[k]-Close[k+1] で 0.4674 となり、すでに正しいようですが。
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