MetaTrader 4 Strategy Testerを使用しない場合のアドバイス - ページ 7

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Renat писал (а):


それなりの時間をかけてテストしているトレーダーは、すでにテストを行い、テストの品質や誤差に満足しているのです。テストを公開している人が少ないのが残念です。

MQL4が登場した1年前に、テスターでのテストとオンライントレードの比較分析をしました。記事にするとつまらないのですが、テスターのティックフロー・モデリングは100％満足できるレベルだと認定します。私は1年ほどの間に、様々なコンセプトのエキスパート・アドバイザーを30個以上書き、そのバリエーションもたくさん作りました。当初は、文字通り1ティックごとにオンライントレードと照らし合わせて、入念にチェックしていました。2、3pipsの差はたいしたことではなく、50pipsの利益を設定したときに、2pips届かなかったことを悔やむのと同じである。あるいは、相場ギリギリで捕まえたストップロスが功を奏したこともある。うまくいったんだから、それで満足しなさい。これは、取引戦略の構想に影響を与えるものではありません。ノミを捕るのは時間の無駄です。
同時に、根本的に重要なバーの最初のティックを非常に正確に選択し、バー内の市場の性質をかなり正確に刻んでおり、これも素晴らしいことです。
 

テスターは、普通の分履歴を持ち、正しい使い方を知っている（その上で普通のEAを動かす）スーパープログラムです。
実際の取引にほぼ100％近い結果を得ることができます。何度も確認しました。

 
kniff писал (а):
そうですね、でも、申し訳ないですが、リアルとテスターの10％の差は、非常に大きいと思います。つまり、最低期待値は10であるべきなのだ!!!!期待値0.25でリアルを書くなと いうのと、10で書け！というのは全く別物です。

さらに、2ポイント！...もずれる可能性がある（しかも両方向に）ことが掛け合わされているのです。そのため、本当のティック履歴を把握するのではなく、すでに1ヶ月間、統計を取り、仕事をする代わりに :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

テスターで使用しているモードは？
私は「始値による（完了したバーの高速メソッド）」のみを使用し、補間は行いません。
もちろん、議事録もすべてダウンロードしています

ここではExpert AdvisorがChampionshipで動作しています（開始時に履歴がないため、最初の2つのトレードをカウントしない場合）。
昨日と今日の一部が経過～Strategy TesterでExpert Advisorを実行、全ての動作が一致
 
maxfade писал (а):
テスターではどのようなモードをお使いでしょうか？
私は「Open price (Fast method on formed bars)」のみを使用し、補間は行っていません。
もちろん、議事録もすべてダウンロードしています

テスター開発者の推奨によると、予備的な結果を得るための最適化計算が大量にある場合、計算を大幅に高速化する「オープン価格」モードを使用することができます。最適化されたパラメータの間隔を決定した後、「全目盛」モードでこの間隔を狭めて、より正確な計算を行うことができます。
でも、私は「全ティック」モードしか使っていません。まず、手元に強力なコンピュータを常備していること、次に、計算を高速化するために、最適化したパラメータを実行するステップをまず大きくし、徐々に「1」まで減らし、同時に最適化したパラメータの範囲を狭めていくことです。
 
Michel_S писал (а):
一方、私は「全ティック」モードしか使いません。まず、手元に強力なコンピュータがあること、次に、計算を速くするために、まず最適化パラメータのステップを大きくし、徐々にステップを「1」まで小さくしていくと同時に、最適化パラメータの値の間隔を狭めていくことです。

に似ている）
 
私は "All ticks "モードを使っています。
 
また、テスターでの可視化が登場したことを考えると、擬似的にオンラインテスターモードでExpertを動作させることで、Expertのテストとオンライン操作の乖離をほとんどなくすことができます。
テスター可視化モードの恩恵を受ける時間はまだありませんが、有効に活用しようという考えもあります。
ステージ
1.テスターのExpertを最適化する。
2.デモ口座でのオンラインモードでのExpert Advisorの使用。
3.Expert Advisorの動作結果をオンラインで取得し、ボトルネックの検出を行う。
4.テスターでExpert Advisorを可視化モードでオンラインモードで運用した期間の履歴データを再実行します。これにより、Expert Advisorが持つ感情的な要素を再現することができます。Expert Advisorを分析し、エラーを解決し、修正する。
5.納得のいく結果が得られるまで、1～4の項目を繰り返します。
 
実際、ティック履歴は必要ないという開発者の言い分も、大筋で理解できます。しかし、もし私が彼らなら、とっくにこの機能をテスターに実装しているでしょう。そうすれば、フォーラムでMQに対して暴言を吐く人はかなり少なくなるはずです。

心理学的にも数学的にも全く異なるもので、テスターがモデル化した刻み目と、実際の刻み目は同じです。なぜなら、これは長期的な検討課題だからです。シミュレーションしたティックを 本物のティックに 置き換えることで、実際の取引にどのような貢献があるでしょうか。また、大きな利益を期待できるEAが置き換えを受け入れないことは明らかではありません。テスターがストップロスを預金の半分も逃し、本物が逃したらどうでしょう?どんな期待も裏切られる、からです。

a) 統計的に重要性を評価するには、履歴上のそのような欠点が少なすぎるかもしれない。
b) 履歴上でそれらを捕らえる方法は明確ではありません。実際、実際のティックでは、それらを実行することはできません。悪循環に陥っているのです。

さらに言えば、このトリックは実装が超難しくないので、将来のバージョン/ビルドで見られることを期待します。
 
テストしている時に面白い絵が見えたんです。
すなわち、ロングポジションを建てるためのストップオーダーが執行され、テイクプロフィットがトリガーされた。建値も利食い値もなかった。大きなギャップがあった。
対応する価格なしに注文が実行 されるとはどういうことですか？
余分な線がない同じチャートは説明のためのものです。
 
フォローするために：ビルド-211、モデル-すべてのティック（これは目に見える）。
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