MetaTrader 4 Strategy Testerを使用しない場合のアドバイス
もっと概念的な経験則（実際に何年もテストをしてきた人向け）を忘れていますね。最小の時間枠に移行することは、差し迫った失敗につながるのです。
多くの初心者は、ミクロ分析に問題の解決策を求め、ティックレベルに手を出したり、ピプシングに手を出したりしています。その結果、1～2ピプスの乖離で戦略が失敗してしまうのです。これはよくあることです。誰もノイズを分析しようとせずにはいられない :-)
そして、何度か損失を経験した人は、ティックや分単位で分析するのは狂気の沙汰だと理解しています。そして、その逆で、ピップノイズがほとんど関係ないような高い周期で分析するのです。
ピプスクマイクロアナリティスの熊手を踏んでみたいという皆さんの気持ちはよくわかります。本当に踏んだり蹴ったりです。
多くの初心者は、ミクロ分析に問題の解決策を求め、ティックレベルに手を出したり、ピプシングに手を出したりしています。その結果、1～2ピプスの乖離で戦略が失敗してしまうのです。これはよくあることです。誰もノイズを分析しようとせずにはいられない :-)
そして、何度か損失を経験した人は、ティックや分単位で分析するのは狂気の沙汰だと理解しています。そして、その逆で、ピップノイズがほとんど関係ないような高い周期で分析するのです。
ピプスクマイクロアナリティスの熊手を踏んでみたいという皆さんの気持ちはよくわかります。本当に踏んだり蹴ったりです。
面白いですね。分履歴がある場合）時間軸によってティックの発生が異なるというのは、分履歴が上位時間軸の全期間をカバーしていないことが問題なのでしょうか？
また、ティックヒストリーは どこで手に入るのでしょうか？また、MTでも使用可能です。
また、ティックヒストリーは どこで手に入るのでしょうか？また、MTでも使用可能です。
Renat писал (а):
もっと概念的な経験則（実際に何年もテストをしてきた人向け）を忘れていますね。最小の時間枠に移行することは、差し迫った失敗につながるのです。
多くの初心者は、ミクロ分析に問題の解決策を求め、ティックレベルに手を出したり、ピプシングに手を出したりしています。その結果、1～2ピプスの乖離で戦略が失敗してしまうのです。これはよくあることです。誰もノイズを分析しようとせずにはいられない :-)
そして、何度か損失を経験した人は、ティックや分単位で分析するのは狂気の沙汰だと理解しています。そして、その逆で、ピップノイズがほとんど関係ないような高い周期で分析するのです。
ピプスクマイクロアナリティスの熊手を踏んでみたいという皆さんの気持ちはよくわかります。本当に踏んだり蹴ったりです。
もっと概念的な経験則（実際に何年もテストをしてきた人向け）を忘れていますね。最小の時間枠に移行することは、差し迫った失敗につながるのです。
多くの初心者は、ミクロ分析に問題の解決策を求め、ティックレベルに手を出したり、ピプシングに手を出したりしています。その結果、1～2ピプスの乖離で戦略が失敗してしまうのです。これはよくあることです。誰もノイズを分析しようとせずにはいられない :-)
そして、何度か損失を経験した人は、ティックや分単位で分析するのは狂気の沙汰だと理解しています。そして、その逆で、ピップノイズがほとんど関係ないような高い周期で分析するのです。
ピプスクマイクロアナリティスの熊手を踏んでみたいという皆さんの気持ちはよくわかります。本当に踏んだり蹴ったりです。
M1での分析ではなく、テスターでM1期間を選択してのテストであり、分析を行うタイムフレームはExpert Advisorが呼び出すインジケータで指定されているように思えますが、いかがでしょうか？
Renat писал (а):
もっと概念的な経験則（実際に何年もテストをしてきた人向け）を忘れていますね。最小の時間枠に移行することは、差し迫った失敗につながるのです。
多くの初心者は、ミクロ分析に問題の解決策を求め、ティックレベルに手を出したり、ピプシングに手を出したりしています。その結果、1～2ピプスの偏差でストラテジーがクラッシュしてしまう。
なお、私のカスタマイズした戦略は、M15からH4の時間枠で非常に良い結果を示しています。30～200ピップ程度のターゲット、トレーリングストップ、ストップロスを持っていました。しかし、その後、実際のアカウントで使えないという苦情が寄せられました。これらの戦略は、決してピップベースとは呼べない。期間独立型に変換し、M1期間でテストした結果、このストラテジーは利益を生まないことが判明しました。大きな周期では何もデバッグできない。ストラテジーテスターのティックフローは期間ごとに大きく異なり、実際の市場の性質に全く対応していない。このような状況では、テクニカル分析は役に立ちません。また、1-2pipsを獲得することが目的ではなく、本物に最大限近いクォートフローのみが客観的な検証を可能にします。もっと概念的な経験則（実際に何年もテストをしてきた人向け）を忘れていますね。最小の時間枠に移行することは、差し迫った失敗につながるのです。
多くの初心者は、ミクロ分析に問題の解決策を求め、ティックレベルに手を出したり、ピプシングに手を出したりしています。その結果、1～2ピプスの偏差でストラテジーがクラッシュしてしまう。
© Herurg
Renat писал (а):
もっと概念的な経験則（実際に何年もテストをしてきた人向け）を忘れていますね。最小の時間枠に移行することは、差し迫った失敗につながるのです。
多くの初心者は、ミクロ分析に問題の解決策を求め、ティックレベルに手を出したり、ピプシングに手を出したりしています。その結果、1～2ピプスの乖離で戦略が失敗してしまうのです。これはよくあることです。誰もノイズを分析しようとせずにはいられない :-)
そして、何度か損失を経験した人は、ティックや分単位で分析するのは狂気の沙汰だと理解しています。そして、その逆で、ピップノイズがほとんど関係ないような高い周期で分析するのです。
ピプスクマイクロアナリティスの熊手を踏んでみたいという皆さんの気持ちはよくわかります。本当に踏んだり蹴ったりです。
もっと概念的な経験則（実際に何年もテストをしてきた人向け）を忘れていますね。最小の時間枠に移行することは、差し迫った失敗につながるのです。
多くの初心者は、ミクロ分析に問題の解決策を求め、ティックレベルに手を出したり、ピプシングに手を出したりしています。その結果、1～2ピプスの乖離で戦略が失敗してしまうのです。これはよくあることです。誰もノイズを分析しようとせずにはいられない :-)
そして、何度か損失を経験した人は、ティックや分単位で分析するのは狂気の沙汰だと理解しています。そして、その逆で、ピップノイズがほとんど関係ないような高い周期で分析するのです。
ピプスクマイクロアナリティスの熊手を踏んでみたいという皆さんの気持ちはよくわかります。本当に踏んだり蹴ったりです。
実は、とてもシンプルなことなんです。モデルはできるだけ現実に近い方がいい...。というより、現実そのものの物語であるはずなのだが...。音で驚かさないようにね。:)すでに知られていることをなぜモデル化するのか、という疑問は何度も聞かれたことがあります......。）
mandor:
© Herurg.
整数。
面白いですね。ティックは本当に時間軸によって生成方法が違うのでしょうか（1分足の履歴がある場合）...？
あらゆるティック戦略を書き、さまざまな時間枠でテストしてみるのです。モデル「All ticks (based on all smallest available periods with fractal interpolation of each)」が選択されます。個人的には、分歴が充実していても、結果が大きく異なることを実感しています。こちらと こちらを ご覧ください。上期は法外な結果を示している。M1期はよりリアルで控えめな印象です。この技法は純粋にティックであり、周期に依存しない。面白いですね。ティックは本当に時間軸によって生成方法が違うのでしょうか（1分足の履歴がある場合）...？
© Herurg.
私の理解が正しければ、あなたは期間による違いを感じないのですか？つまり、H1用に書かれたストラテジーは、M1でも問題なく/うまく機能するはずだということですか？
もしあなたが実際にそう主張するのであれば（異なるタイムフレームでストラテジーをテストしても同じはずです）、私はあなたの顧客に心から哀悼の意を表します。これは完全に野暮な誤解、あるいは「私の言ったことが間違っていても、あなたが誤解しているだけ」というモードで言葉遊びをしようとしているのです。
Renat писал (а):
私の理解が正しければ、期間による違いはないのでは？つまり、H1用に書かれたストラテジーは、M1でも問題なく/うまく機能するはずだということですか？
もしあなたが実際にそう主張するのであれば（異なるタイムフレームでストラテジーをテストしても同じはずです）、私はあなたの顧客に心から哀悼の意を表します。これは完全に野暮な誤解、あるいは「私の言ったことが間違っていても、あなたが誤解しているだけ」というモードで言葉遊びをしようとしているのです。
私が言いたかったのは、"All ticks (based on all smallest available periods with fractal interpolation of each)" モデルを使用した場合と、テストした区間の分の履歴が完全にある場合に、戦略テスターが異なる期間のティックのセットを提供するということだけです。このセットがどれだけ違うのか、調査したわけではありません。H1のチャートデータはAccessの時系列グループへの関数で使用されていますが、H1で利益が出た戦略がM1で損失となるのはどうやら大きな違いです： iClose(NULL,PERIOD_H1,....)...), iHigh(NULL,PERIOD_H1,...), iLow(NULL,PERIOD_H1,...), iOpen(NULL,PERIOD_H1,...), iTime(NULL,PERIOD_H1,...) の順で指定されます。さて、この点を貴族のリーダー（MQ）に詳しく説明するには、他にどうしたらいいでしょうか？私の理解が正しければ、期間による違いはないのでは？つまり、H1用に書かれたストラテジーは、M1でも問題なく/うまく機能するはずだということですか？
もしあなたが実際にそう主張するのであれば（異なるタイムフレームでストラテジーをテストしても同じはずです）、私はあなたの顧客に心から哀悼の意を表します。これは完全に野暮な誤解、あるいは「私の言ったことが間違っていても、あなたが誤解しているだけ」というモードで言葉遊びをしようとしているのです。
M1に特化した統計はオーダーとして受けていないし、書いてもいない。ただ、テストの仕方の問題です。H1のテスターでは、相場とは全くかけ離れたティックが表示されます。
© Herculean
Registr:
実は、とてもシンプルなことなんです。モデルはできるだけ現実に近い方がいい...。というより、現実そのものの物語であるはずなのだが...。そして、騒音で私たちを脅かさないように......。:)すでに知られていることをなぜモデル化するのか、という疑問は何度も聞かれたことがあります......。）
実は、とてもシンプルなことなんです。モデルはできるだけ現実に近い方がいい...。というより、現実そのものの物語であるはずなのだが...。そして、騒音で私たちを脅かさないように......。:)すでに知られていることをなぜモデル化するのか、という疑問は何度も聞かれたことがあります......。）
レーキの件、よろしくお願いします :)分単位のテストは、ほぼ完璧に機能します。あなたはまだそれを理解していません。だから、初心者トレーダーのありふれた論理が示唆すること、そして私があなたに警告していることを実行／発言しようとしているのです。
多くの初心者は、ティックのレベルに 到達しようとしたり、ピップをやったりして、ミクロ分析に問題の解決 策を探します。その結果、1～2ピプスの誤差でストラテジーがクラッシュしてしまうのです。これはよくあることです。誰もノイズを分析しようとせず にはいられない :-)
そして、何度か損失を経験した人は、ティックや分単位で分析するのは狂気の沙汰だと理解しています。そして、その逆で、ピップノイズがほとんど関係ないような高い周期で分析するようになります。
ピプスクマイクロアナリティスの熊手を踏んでみたいという皆さんの 気持ちはよくわかります。本当に踏 んだり蹴ったりです。
今後のシステムでは）ポティッキーテストを行う予定です。 難しいことではありませんが、決して問題を解決するものではありません。 しかし、（テスターと実際の違いという同じ問題を通じて）ポティッキーノイズでの取引は不安定で利益が上がらないという理解を深めることができるでしょう。
ちなみに、「Automated TradingChampionship 2006」の事前テストの分析では、送られてきたExpert Advisorの約6割が簡単なルールすら守れていないことが判明しています。そのコードの中身は、本当に謎です。
チャンピオンシップに限らず、すべての EAには "粗さ・厚さ "のブロックがないので、ちょっとでもつぶやくと不安になるのです。プログラマーがEAに特別な「詰め物」を考えていないだけということです。ティックは常に間違っていて、2-3pipsの標準的なノイズで稼ぐべきだ」という本質を理解するよりも、「間違ったティック」について考える方がずっと簡単なのです。
mandor:
© Herurg.
レナート
私の理解が正しければ、あなたは期間による違いを感じないのですか？つまり、H1用に書かれたストラテジーは、M1でも問題なく/うまく機能するはずだということですか？
もしあなたが実際にそう主張するのであれば（異なるタイムフレームでストラテジーをテストしても同じはずです）、私はあなたの顧客に心から哀悼の意を表します。これは完全に野暮な誤解、あるいは「私の言ったことが間違っていても、あなたが誤解しているだけ」というモードで言葉遊びをしようとしているのです。
私が言いたかったのは、"All ticks (based on all smallest available periods with fractal interpolation of each)" モデルを使用した場合と、テストした区間の分の履歴が完全にある場合に、戦略テスターが異なる期間のティックのセットを提供するということだけです。このセットがどれだけ違うのか、調査したわけではありません。H1のチャートデータはAccessの時系列グループへの関数で使用されていますが、H1で利益が出た戦略がM1で損失となるのはどうやら大きな違いです： iClose(NULL,PERIOD_H1,....)...), iHigh(NULL,PERIOD_H1,...), iLow(NULL,PERIOD_H1,...), iOpen(NULL,PERIOD_H1,...), iTime(NULL,PERIOD_H1,...) の順となります。高貴なリーダー（MQ）をもっと詳しく説明するには、他にどうしたらいいでしょうか？私の理解が正しければ、あなたは期間による違いを感じないのですか？つまり、H1用に書かれたストラテジーは、M1でも問題なく/うまく機能するはずだということですか？
もしあなたが実際にそう主張するのであれば（異なるタイムフレームでストラテジーをテストしても同じはずです）、私はあなたの顧客に心から哀悼の意を表します。これは完全に野暮な誤解、あるいは「私の言ったことが間違っていても、あなたが誤解しているだけ」というモードで言葉遊びをしようとしているのです。
© Herurg.
そして、その結果の矛盾点を研究して発表する--これは、誰にとっても興味深いことでしょう。そして、まずは私たちのために。記事 欄の記事にしていただければ、お金をお支払いします（これまで多くの記事に1,720円をお支払いしています）。
取引の機会を逃しています。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
MetaTrader3の頃、ストラテジーテスターでテストして利益が出たストラテジーをリアル口座で使っても意味がないことが指摘されていました。当時は、リアルタイムでテストすることが唯一の解決策でした。Expert AdvisorのM1期間版を使うのに少し役に立ちました。新しいMetaTrader 4ターミナルでは、開発者が戦略テスターに モデル "すべてのティック（それぞれのフラクタル補間とすべての最小利用可能な期間に基づいて）"を追加しました。 それは思われる：我々は分の完全な歴史を持っているなら、期間M5、M15、M30、H1、H4、毎日のために - ティックの同じセットは常に形成されます。しかし、そうではありません。私たちは、どんなティック戦略でも書き、異なる期間でテストしてみます。収益性が1より高い戦略であれば、期間が長くなるほど、法外な結果が得られる。さらに、例えばH1期間に利益をもたらす戦略をM1期間に有効な戦略に変換すると、ほとんどの場合、その戦略は利益を生まないことが判明する。MQL4での期間非依存型への変換は、Access to timeseriesグループの関数：iClose()、iHigh()、iLow()、iOpen()、iTime()で可能です。これらの関数の2番目のパラメータは、特定の期間のチャートの値を明示的にアクセスすることができます。
結論 テストする前に、必ずストラテジーをピリオドに依存しない形に変更し、必ずM1ピリオドでテストしてください。ティックチャートでテストすれば、さらにリアルな結果を得ることができます。しかし、MetaQuotesは、ターミナルにティック技術を導入しないようにしています。どうやら、複雑さではなく、その魅力とシンプルさが重要なようです。そもそも市場調査の初心者はみんなこれに引っかかる。もう一つの方法は、ティックの見積もり履歴を使用するサードパーティ製テスターを使用することです。このようなテスターでストラテジーをテストして初めて、MQL4でストラテジーコードを翻訳する意味があるのです。
© Herurg