プログラマーではないがEAを作るアイデアがある人のための、"アイデアトレーダーとプログラマー専用" - ページ 2 123456789...11 新しいコメント Rashid Umarov 2006.08.18 18:37 #11 あるいは、「横ばいの動きとトレンドを簡単かつ迅速に 見分けるには？ adil 2006.08.19 09:49 #12 まず、通常のオシレーターであるストキャスティック (9,5,3) でExpert Advisorを作ってみましょう。設定--- %K9, %D5, retardation 3(9,5,3), High/low, MA-EXP, chart period "H4" Algorithm, open positions after crossing stochastic lines on "new candle", たくさんありますが、利益が少ない取引です！！。 正規のオシレーターのようだが、「+」を与える、どこか遠くの利益を探すのに疲れた、 それは正規のオシレーターが思いついたことだ。 Yuriy Zaytsev 2006.08.19 10:23 #13 adil: あなたは、交差がレベル20の後ろに行われるべきであることを追加するのを忘れてしまった - 買うと80 - 売る しかし、写真から明らかなように が、もしかしたら、すべてのTFを横断して合成するのが賢明なのかもしれない...。 Nikolay Zhilin 2006.08.19 16:08 #14 Rosh: あるいは、「トレンドの動きと横ばいの動きを簡単かつ迅速に見分けるには どうしたらいいか？ この2ヶ月はドンチャンネルで過ごしています。面白いことがたくさんあったので、記事を書きたいと思ったくらいです。しかし、自分の成果を誇れないのに、賢い人に教えるのは恥ずかしいことです。 でも、そういうことではないんです。チャンネルはシンプルであるにもかかわらず、安定した傾向を示すことが多い。例えば、1つのチャートに2つのインジケータを開き、周期が10-12の速いものと、20-30倍の遅いものを用意します。ご自分の目で確かめてください。すなわち、2つの指標の境界線が一致した時点で、その指標の方向にポジションを建てることができるのです。ただし、TFとロングとショートの動作の違いについては、覚えておく必要があります。TFは明確で、ボラティリティが十分であればポジションを開くことに意味があるからです。この2つの指標を用いると、ポジションの振る舞いの違いがよくわかります。ロングポジションが原則5波に収まれば、ショートポジションは思い通りの動きをする。バリエーションが多いですね。一度のボトムタッチで水路の半分を越えて飛んでいくこともあれば、水面に平らな石を置くように、再びボトムを叩き始めることもある。アンブッシュは基本的にそういうものです。ロングポジションで90％でも利益が出るなら、同じ方法（条件）でショートポジションでは60～70％以下になります。そして最も重要なことは、異なるデータ（機器）で異なることです。 問題は同じで、トレンドの終わりをどう見分けるかです。そのため、非常に単純な1回の終了条件を算出することは困難です。 そうだ、この話題を忘れていた。つまり、この2つの指標によって、トレンドから少し遅れたものの、確認されたシグナルを得ることができるのです。フラットはどうですか？いくつかの選択肢があります。しかし、すべて確認し、明らかにする必要があります。スローチャンネルの半分の幅で推移している場合は、フラットに近い状態です。 チャンネルの真ん中を価格が通過することは、シグナルの一つです。1つ目は、インジケーターラインが切断された場合です。2つ目はチャンネルの真ん中を横切ること、3つ目は反対側のチャンネルラインがチャンネルボーダーのブレイクダウンと繋がることです。 もう一つの選択肢は、1小節あたりのチャンネルボーダー変更率です。 先週、文字通り試してみました。単純な条件、すなわち、2つのチャンネルの境界線（ただし、かなり異なる特性で、低いTFで）を結合し、指標の境界線をバーごとに10-12ポイント変化させると、テスターはむしろ自信と深刻な利益を得ます。 しかし、この方法の欠点は明らかです - ポジションの開始は活発な市場局面で実行する必要があります。そして、実際の取引では疑問です。長い遅延が発生し、すべての利益を食いつぶしてしまうでしょう。 もう一つ、トレンドの検出には、かなり優れた方法がある。というか、方向転換。そして、フラットでは、原則としてうまくいかない、あるいはほとんどうまくいかないのです。いわゆる3本ローソク足法である。最後の極限を考えるときである。例えば、このキャンドルから、我々はそれぞれ、最小の少ない2つ以上のキャンドルを探します、最初のものは、メインキャンドルと2番目のものの最小値を持っています。現在の価格が左のマークのローソクの最小値を下回るとすぐに、それはトレンドが反転したことを意味します。高値を更新したら、次の高値を待つ。一般的には、このパターンをチャートで確認することができます。しかし、もちろんいつもそうとは限りません。 また、フラットに3本のキャンドルがあるのは珍しいことです。この条件にプライスチャネルの幅の条件を設定すれば、さらに良くなるはずです。先日、確認しようと思っています。それとも、インジケータを作るべきかな。ドンチャンのチャンネルにこういうのが欲しいです。 daemon 2006.08.19 22:35 #15 https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/so 同上：「ストキャスティック・オシレーターは、現在の終値と選択した期間の 価格帯を比較するテクニカル指標で...」とあります。 強調されているのは、ハイライトされている方です。逆依存の理論によれば、市場は常に選択された（興味深いですよね）計算期間に従わなければならない、あるいは市場に関する客観的なデータを得るために常にこの期間を変更 しなければ ならないということです（実際に、ある市場指標が「機能しなくなる」ときに起こります）。 これは、アイデアをつぶすのではなく、将来性のない開発の時間を節約して、他のもっと成功する可能性のあるモデルを優先させる試みです。 すべてイミフ。 daemon 2006.08.19 22:48 #16 Aを言ったらBを言わなければならない エントリー方向の選択は非常に興味深く、実務的にはあまり正しくはない。 このスレッドを、システムトレード（必ずしも自動売買ではない）で安定的に稼いでいる人が読めば、エントリー方向の選択はシステム上優先されないこと、ベッティングマネジメントに注意を払えば後悔しないことを確認できると思います。 PS：とトライアルアドバイザーとエントリの選択を構築するために、標準的な指標から、放物線は、すべての最高の、噴水ではなく、アクションのアルゴリズムの回で他のものより優れています。 Сергей Ковалев 2006.08.20 10:18 #17 Daemon: Aと言ったからには、Bと言わなければならない。 エントリー方向の選択は非常に興味深く、実用面ではあまり正しくない。 このスレッドを、システムトレード（必ずしも自動売買ではない）で安定的に稼いでいる人が読めば、エントリー方向の選択はシステム上優先される役割ではないこと、ベッティングマネジメントに注意を払えば後悔しないことが確認できると思うのですが、いかがでしょうか？ そんなことはないだろう。 エントリー（エグジット）のタイミングや方向は、ベッティングマネジメントと同じではないでしょうか？ Dmitry Fedoseev 2006.08.20 10:25 #18 ルールブック ルール1：ルールはない。 ルール2．ルール1は唯一のルールです。 (c)ケンイーグルフェザー Yury Reshetov 2006.08.20 11:15 #19 Rosh: ここでは、具体的なアプリケーションを紹介します。シンプルな考え方がある - トレンドの良し悪しを判断する テストしてみるといい。利益が出るはずです。 トレンドの良し悪しを判断するには、その末尾のデポの大きさが一番です。ましてや、終わる前、流行が始まる前に味わおうとするのは、無茶な話です。 daemon 2006.08.20 11:47 #20 SK. писал (а): デーモン Aと言ったからには、Bと言わなければならない。 エントリー方向の選択は非常に興味深く、実用面ではあまり正しくない。 このスレッドを、システムトレード（必ずしも自動売買ではない）で安定的に稼いでいる人が読めば、エントリー方向の選択はシステム上優先されないこと、ベッティングマネジメントに注意を払えば後悔しないことを確認できると思います。 そんなことはないだろう。 エントリー（エグジット）のタイミングや方向を決めることは、ベットの管理と同じではないでしょうか？ 私は、ベッティングマネジメントをキャピタルマネジメントと呼んでいます。 あなたはオープン-クローズ-オープン位置からそれを見れば、2つの違いはありませんが、それは本当ですが、確率は常に50％に等しく、マイナスのスプレッドは負の統計に最終的につながるが、その後、なぜそんなにエントリを決定する際に問題が、それはランダムに開くことがはるかに簡単です、結果は同じ50％である。 なぜ多くの人が負けるのか、それは一度に多くを望むからです。方向を正しく計算しても、ベットの計算を間違えると、結果的に動きが想定されるところに行きますが、それがないと、方向選択とベット管理の違いの一例です。 123456789...11 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まず、通常のオシレーターであるストキャスティック (9,5,3) でExpert Advisorを作ってみましょう。設定--- %K9, %D5, retardation 3(9,5,3), High/low, MA-EXP, chart period "H4" Algorithm,
open positions after crossing stochastic lines on "new candle", たくさんありますが、利益が少ない取引です！！。 正規のオシレーターのようだが、「+」を与える、どこか遠くの利益を探すのに疲れた、 それは正規のオシレーターが思いついたことだ。
しかし、写真から明らかなように
が、もしかしたら、すべてのTFを横断して合成するのが賢明なのかもしれない...。
あるいは、「トレンドの動きと横ばいの動きを簡単かつ迅速に見分けるには どうしたらいいか？
でも、そういうことではないんです。チャンネルはシンプルであるにもかかわらず、安定した傾向を示すことが多い。例えば、1つのチャートに2つのインジケータを開き、周期が10-12の速いものと、20-30倍の遅いものを用意します。ご自分の目で確かめてください。すなわち、2つの指標の境界線が一致した時点で、その指標の方向にポジションを建てることができるのです。ただし、TFとロングとショートの動作の違いについては、覚えておく必要があります。TFは明確で、ボラティリティが十分であればポジションを開くことに意味があるからです。この2つの指標を用いると、ポジションの振る舞いの違いがよくわかります。ロングポジションが原則5波に収まれば、ショートポジションは思い通りの動きをする。バリエーションが多いですね。一度のボトムタッチで水路の半分を越えて飛んでいくこともあれば、水面に平らな石を置くように、再びボトムを叩き始めることもある。アンブッシュは基本的にそういうものです。ロングポジションで90％でも利益が出るなら、同じ方法（条件）でショートポジションでは60～70％以下になります。そして最も重要なことは、異なるデータ（機器）で異なることです。
問題は同じで、トレンドの終わりをどう見分けるかです。そのため、非常に単純な1回の終了条件を算出することは困難です。
そうだ、この話題を忘れていた。つまり、この2つの指標によって、トレンドから少し遅れたものの、確認されたシグナルを得ることができるのです。フラットはどうですか？いくつかの選択肢があります。しかし、すべて確認し、明らかにする必要があります。スローチャンネルの半分の幅で推移している場合は、フラットに近い状態です。 チャンネルの真ん中を価格が通過することは、シグナルの一つです。1つ目は、インジケーターラインが切断された場合です。2つ目はチャンネルの真ん中を横切ること、3つ目は反対側のチャンネルラインがチャンネルボーダーのブレイクダウンと繋がることです。
もう一つの選択肢は、1小節あたりのチャンネルボーダー変更率です。 先週、文字通り試してみました。単純な条件、すなわち、2つのチャンネルの境界線（ただし、かなり異なる特性で、低いTFで）を結合し、指標の境界線をバーごとに10-12ポイント変化させると、テスターはむしろ自信と深刻な利益を得ます。 しかし、この方法の欠点は明らかです - ポジションの開始は活発な市場局面で実行する必要があります。そして、実際の取引では疑問です。長い遅延が発生し、すべての利益を食いつぶしてしまうでしょう。
もう一つ、トレンドの検出には、かなり優れた方法がある。というか、方向転換。そして、フラットでは、原則としてうまくいかない、あるいはほとんどうまくいかないのです。いわゆる3本ローソク足法である。最後の極限を考えるときである。例えば、このキャンドルから、我々はそれぞれ、最小の少ない2つ以上のキャンドルを探します、最初のものは、メインキャンドルと2番目のものの最小値を持っています。現在の価格が左のマークのローソクの最小値を下回るとすぐに、それはトレンドが反転したことを意味します。高値を更新したら、次の高値を待つ。一般的には、このパターンをチャートで確認することができます。しかし、もちろんいつもそうとは限りません。 また、フラットに3本のキャンドルがあるのは珍しいことです。この条件にプライスチャネルの幅の条件を設定すれば、さらに良くなるはずです。先日、確認しようと思っています。それとも、インジケータを作るべきかな。ドンチャンのチャンネルにこういうのが欲しいです。
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/so
同上：「ストキャスティック・オシレーターは、現在の終値と選択した期間の 価格帯を比較するテクニカル指標で...」とあります。
強調されているのは、ハイライトされている方です。逆依存の理論によれば、市場は常に選択された（興味深いですよね）計算期間に従わなければならない、あるいは市場に関する客観的なデータを得るために常にこの期間を変更 しなければ ならないということです（実際に、ある市場指標が「機能しなくなる」ときに起こります）。
これは、アイデアをつぶすのではなく、将来性のない開発の時間を節約して、他のもっと成功する可能性のあるモデルを優先させる試みです。
すべてイミフ。
Aを言ったらBを言わなければならない
エントリー方向の選択は非常に興味深く、実務的にはあまり正しくはない。
このスレッドを、システムトレード（必ずしも自動売買ではない）で安定的に稼いでいる人が読めば、エントリー方向の選択はシステム上優先されないこと、ベッティングマネジメントに注意を払えば後悔しないことを確認できると思います。
PS：とトライアルアドバイザーとエントリの選択を構築するために、標準的な指標から、放物線は、すべての最高の、噴水ではなく、アクションのアルゴリズムの回で他のものより優れています。
Aと言ったからには、Bと言わなければならない。
エントリー方向の選択は非常に興味深く、実用面ではあまり正しくない。
このスレッドを、システムトレード（必ずしも自動売買ではない）で安定的に稼いでいる人が読めば、エントリー方向の選択はシステム上優先される役割ではないこと、ベッティングマネジメントに注意を払えば後悔しないことが確認できると思うのですが、いかがでしょうか？
エントリー（エグジット）のタイミングや方向は、ベッティングマネジメントと同じではないでしょうか？
ルールブック
ルール1：ルールはない。
ルール2．ルール1は唯一のルールです。
(c)ケンイーグルフェザー
ここでは、具体的なアプリケーションを紹介します。シンプルな考え方がある - トレンドの良し悪しを判断する
テストしてみるといい。利益が出るはずです。
Aと言ったからには、Bと言わなければならない。
エントリー方向の選択は非常に興味深く、実用面ではあまり正しくない。
このスレッドを、システムトレード（必ずしも自動売買ではない）で安定的に稼いでいる人が読めば、エントリー方向の選択はシステム上優先されないこと、ベッティングマネジメントに注意を払えば後悔しないことを確認できると思います。
エントリー（エグジット）のタイミングや方向を決めることは、ベットの管理と同じではないでしょうか？
私は、ベッティングマネジメントをキャピタルマネジメントと呼んでいます。
あなたはオープン-クローズ-オープン位置からそれを見れば、2つの違いはありませんが、それは本当ですが、確率は常に50％に等しく、マイナスのスプレッドは負の統計に最終的につながるが、その後、なぜそんなにエントリを決定する際に問題が、それはランダムに開くことがはるかに簡単です、結果は同じ50％である。
なぜ多くの人が負けるのか、それは一度に多くを望むからです。方向を正しく計算しても、ベットの計算を間違えると、結果的に動きが想定されるところに行きますが、それがないと、方向選択とベット管理の違いの一例です。