戦略のための単一の品質指標 - ページ 8 123456789 新しいコメント Aliaksandr Hryshyn 2016.10.16 12:19 #71 提案版には、不安定値という欠点があります。別のアルゴリズムを適用しています。 Aleksey Mavrin 2019.12.21 11:49 #72 そして、ここで面白い話題が。最終的にはうまくいくのでしょうか?どのような指標を選んだのか、実社会で使われているのか? locmanf2 2019.12.30 01:02 #73 Aliaksandr Hryshyn: 私は、戦略の品質を示す単一の係数を考え出し、開発することを提案します。この係数は、戦略の多くの特性(利益、ドローダウン、取引回数、...)を考慮します。MT5では、これを利用することが可能です。 このような作業は、グラフィカルに解決することができます。 利益とドローダウンはストップロスに表示されます。グラフの関数で使われている3つの値には、「成長の安定性」といった戦略上重要な情報は含まれておらず、一部、ドローダウンのみが含まれています。 これらの関数の結果は単純に掛け合わせることで一つの数値となり、ストラテジーの総合的な品質を判断するのに利用できる。 ずっと前に発明されたものだ。株式グラフの安値の 日次上昇率にソルティーノ係数をかける。 Aleksey Mavrin 2019.12.30 05:54 #74 locmanf2: エクイティグラフの最小 値を日割りにしたソルティーノ係数が考案されたのは、かなり前のことです。 修正あり 1. 統計的に有意な数の取引でカウントされている必要があります。 2.日足はアクティブなイントラデイには不向きです。 Mihail Marchukajtes 2020.01.21 19:51 #75 Aleksey Mavrin: 修正あり 1. 統計的に有意な数の取引でカウントされている必要があります。 2.日足はアクティブなイントラデイには不向きです。 ソルティーノを適切に計算するためには、最低何回の取引が必要ですか? Aleksey Mavrin 2020.01.22 14:28 #76 Mihail Marchukajtes: ソルティーノの計算を適切に行うには、最低何回の取引が必要ですか? 何をもって十分とするかは人それぞれです。統計的な妥当性の問題であり、正確な値は戦略そのもの、主にリターンのボラティリティに大きく依存するのです。 このスレッドで似たような質問をしたのですがhttps://www.mql5.com/ru/forum/329200 Sortinoについては別途見積もる必要がありますが、大まかには取引の平均的な収益性の信頼性を見積もることで可能だと考えています。 Mihail Marchukajtes 2020.02.01 07:09 #77 Aleksey Mavrin: 何をもって十分とするかは人それぞれです。統計的な妥当性の問題であり、正確な値は戦略自体、主にリターンのボラティリティに大きく依存する。 このスレッドで似たような質問をしたのですがhttps://www.mql5.com/ru/forum/329200 Sortinoについては別途見積もる必要がありますが、大まかには取引の平均的な収益性の信頼性を見積もることで可能だと考えています。 例えば、トレーニングで40~60回のトレードがあり、Sortinoを計算したいのです。これでいいのだろうか? Aleksey Nikolayev 2020.02.01 08:04 #78 Mihail Marchukajtes: 例えば、私はトレーニングで40~60回のトレードをしていますが、Sortinoを計算したいのです。それでいいのでしょうか? 妥当性はさまざまな方法で判断できるというのは、まったく正しいことです。matstatの標準的なアプローチの1つは、信頼区間を 求めることです。もう一つの可能なアプローチは、係数が与えられた値よりも大きいという統計的仮説を検定することである。 Konstantin Yartsev 2020.02.01 08:54 #79 Aliaksandr Hryshyn: 私は、戦略の品質を示す単一の係数を考え出し、開発することを提案します。この係数は、戦略の多くの特性(利益、ドローダウン、取引回数、...)を考慮します。MT5では、これを利用することが可能です。 このような作業は、グラフィカルに解決することができます。 利益とドローダウンはストップロスに表示されます。グラフの関数で使われている3つの値には、「成長の安定性」といった戦略上重要な情報は含まれておらず、一部、ドローダウンのみが含まれています。 これらの関数の結果は単純に掛け合わせることで一つの数値となり、ストラテジーの総合的な品質を判断するのに利用できる。 戦略の質を測る指標として、将来の利益というものがある。 そして、誰も未来を知らないので、戦略の質を評価することは全く不可能である。例えば、「将来の利益」という点では、市場に出回っている製品の99.99%がクソなのはそのためです。 将来ではない質の高い戦略を語ることができるのは、大金を持った機関投資家の戦略だけです。例えば、(市場の動揺を取り除くための)フェイクニュースにこれだけの資金を、価格上昇にこれだけの資金を、そしてショートにはこれだけの資金を、その利益でコストをペイできるはずです。 Mihail Marchukajtes 2020.02.02 18:28 #80 お前ら滅茶苦茶だな。素朴な疑問だと思った。例えば、100回未満の取引では計算できない計算があります。また、この係数は、最適化の 結果得られた2つ以上の戦略を比較し、どちらが優れているかを明らかに理解するために使用することができる。どのように使えるのか、という質問には......。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
私は、戦略の品質を示す単一の係数を考え出し、開発することを提案します。この係数は、戦略の多くの特性(利益、ドローダウン、取引回数、...)を考慮します。MT5では、これを利用することが可能です。
このような作業は、グラフィカルに解決することができます。
利益とドローダウンはストップロスに表示されます。グラフの関数で使われている3つの値には、「成長の安定性」といった戦略上重要な情報は含まれておらず、一部、ドローダウンのみが含まれています。
これらの関数の結果は単純に掛け合わせることで一つの数値となり、ストラテジーの総合的な品質を判断するのに利用できる。
エクイティグラフの最小 値を日割りにしたソルティーノ係数が考案されたのは、かなり前のことです。
修正あり
1. 統計的に有意な数の取引でカウントされている必要があります。
2.日足はアクティブなイントラデイには不向きです。
修正あり
1. 統計的に有意な数の取引でカウントされている必要があります。
2.日足はアクティブなイントラデイには不向きです。
ソルティーノの計算を適切に行うには、最低何回の取引が必要ですか?
何をもって十分とするかは人それぞれです。統計的な妥当性の問題であり、正確な値は戦略そのもの、主にリターンのボラティリティに大きく依存するのです。
このスレッドで似たような質問をしたのですがhttps://www.mql5.com/ru/forum/329200
Sortinoについては別途見積もる必要がありますが、大まかには取引の平均的な収益性の信頼性を見積もることで可能だと考えています。
何をもって十分とするかは人それぞれです。統計的な妥当性の問題であり、正確な値は戦略自体、主にリターンのボラティリティに大きく依存する。
このスレッドで似たような質問をしたのですがhttps://www.mql5.com/ru/forum/329200
Sortinoについては別途見積もる必要がありますが、大まかには取引の平均的な収益性の信頼性を見積もることで可能だと考えています。
例えば、私はトレーニングで40~60回のトレードをしていますが、Sortinoを計算したいのです。それでいいのでしょうか?
妥当性はさまざまな方法で判断できるというのは、まったく正しいことです。matstatの標準的なアプローチの1つは、信頼区間を 求めることです。もう一つの可能なアプローチは、係数が与えられた値よりも大きいという統計的仮説を検定することである。
私は、戦略の品質を示す単一の係数を考え出し、開発することを提案します。この係数は、戦略の多くの特性(利益、ドローダウン、取引回数、...)を考慮します。MT5では、これを利用することが可能です。
このような作業は、グラフィカルに解決することができます。
利益とドローダウンはストップロスに表示されます。グラフの関数で使われている3つの値には、「成長の安定性」といった戦略上重要な情報は含まれておらず、一部、ドローダウンのみが含まれています。
これらの関数の結果は単純に掛け合わせることで一つの数値となり、ストラテジーの総合的な品質を判断するのに利用できる。
戦略の質を測る指標として、将来の利益というものがある。
そして、誰も未来を知らないので、戦略の質を評価することは全く不可能である。例えば、「将来の利益」という点では、市場に出回っている製品の99.99%がクソなのはそのためです。
将来ではない質の高い戦略を語ることができるのは、大金を持った機関投資家の戦略だけです。例えば、(市場の動揺を取り除くための)フェイクニュースにこれだけの資金を、価格上昇にこれだけの資金を、そしてショートにはこれだけの資金を、その利益でコストをペイできるはずです。