戦略のための単一の品質指標 - ページ 6 123456789 新しいコメント Aliaksandr Hryshyn 2016.04.13 01:08 #51 "ロット／デポジット比率 "は、間接的にリスクとも関連する。入金からのロット指定は3秒で完了。しかし、これらはMM方式であり、システムそのものの品質にはほとんど影響を与えません。同時に、ヘッジ、ロック、アドなど、MMの手法もたくさんあります。それらを考慮に入れてくれるのでしょうか？また、例えばペアトレードのように損失がPLANNEDの場合のストップロスはどうするのでしょうか？- 計画的な損切りの際にそれらを考慮したい場合、例えばペアトレードの場合、単純に))、エントリー 条件、エグジット条件、ストップロス、テイクプロフィットがありますが、後者はトロールに置き換えたり、全く削除することも可能です。 Aliaksandr Hryshyn 2016.04.13 02:23 #52 "つまり、概してリスクは純利益に対してセベラルなのです。なぜ？なぜなら、その意義は多くの試行回数で示されるからです。 つまり、十分な回数の取引を 行えば、システムのリスクはすでに獲得利益に織り込まれているのです。リスクの高いシステムで長く稼ぐのは無理です。他の条件が同じであれば、リスクの高いシステムは単純に収入が少なくなります。繰り返しになりますが、私たちの目標は、リスクを限りなく減らすことではなく、収益を限りなく増やすことなのです。リスクアセスメントは特定のシステムのためのツールに過ぎない。"- この「他のイコール」がなければ、戦略を評価することはできない。戦略を評価することと、その結果を評価することは別物だ......。"結局、一つのパラメーターが必要なら、純利益に勝るものはない "ということです。オプションとして - 利益を乗じたもの。( チャートの美しさを利用することもできますが、1つの図で表現することはほとんどできません。)" - 不思議なことに、美しさはかなりよく推定されており、単一の係数は直感的な推定とかなり一致します。また、この係数は、戦略そのものの複雑さにも若干影響される。戦略の評価は、特定の環境下での戦略の振る舞いを反映するものであるという点については、全く同意見です。しかし、自分に嘘をつかないようにしましょう。環境のいくつかの特性は、すべてが公平であることができますが（約定した取引の分析）、市場自体ではなく、いくつかの市場行動をシミュレートする戦略テスターによって決定されます））。 Youri Tarshecki 2016.04.13 07:16 #53 Aliaksandr Hryshyn:- ただ、この問題、よりタイトなストラテジー評価、よりシンプルなMM、ストラテジー生成に必要な、「トリッキー」なストラテジーファインダーはストラテジーテスターの 機能を「利用」でき、素敵なエクイティを表示できる、これは良くないと思います。ストラテジーテスターの機能を活用するとはどういうことですか？活用するって？ただ、美しいエクイティでバックテストをするのではなく、通常のアウトオブサンプルのプロットでバックテストをすれば、美しいエクイティや醜いエクイティがシステムの効率性の指標になります。 つまり、先人たちがそうであったように、あなたもノーマル・ボランチング・フォワードでなければ成功しないのです。どんなビジネスモデルでも、その品質と有効性を最も厳しく評価するのは「結果」です。そして、それはバックテストの温室状態ではなく、トレーニング後の結果なのです。つまり、中身はどうでもよくて、どれだけアウトプットを出せるかが重要なのです。実際の取引で何年も待つわけにはいかないので、今のところEAについて何かを客観的に理解するには、履歴上の-of-sampleをチェックするしかないでしょう。 Youri Tarshecki 2016.04.13 07:39 #54 Aliaksandr Hryshyn:戦略の評価と結果の評価は別物です...。もちろん、FXや株などの騒動が、一種のサブカルチャーとして、独自の神話や特徴などを持った社会環境になって久しいことは実感している。でも、個人的には、娯楽や自己啓発などいろいろな副次的な効果もさることながら、まずはお金を 稼ぎたいですね。この観点から、もちろん、非常にさまざまな観点からプログラムのコードを評価することができますが、私は、主に結果という 観点から評価するのが好きです。 Youri Tarshecki 2016.04.13 07:58 #55 Aliaksandr Hryshyn:戦略の評価は、特定の環境下での戦略の振る舞いを反映するという点では、全く同意見です。しかし、自分に嘘をつかないようにしましょう。環境のいくつかの特性は、すべてが公平であることができますが（約定した取引の分析）、市場自体ではなく、いくつかの市場行動をシミュレートする戦略テスターによって決定されます））。あなたは今、俗説を口にしましたね。もちろん、このテスターは完璧なものではありませんが、できることは本当によくできています。私はあえて寸法を測り、あなたも最もシンプルな体験を繰り返すことができます。あるExpert Advisorを、Metakvotターミナルではなく、実際のブローカーのデモに載せ、1ヶ月待ち、分足チャートで実際の利益チャートとテスターのものを比較します。一致率は90〜95％となる。EA同士を比較し、ストラテジーを改善するには、これでかなり十分です。また、より高い精度が必要な場合は、MT5がすでにティック履歴を サポートしています。私は個人的にティックを使いません。時間のロスは、ティックによって得られるわずかな精度向上に見合わないからです。ところで、多くのスキャルパー作成者は、ティック履歴が一般に公開されるようになると、その期待を裏切ることになる。これまでのところ、彼らには、履歴が悪いからティックで戦略が不充分なのではなく、戦略自体の品質が悪いように思えるのである。 Aliaksandr Hryshyn 2016.04.13 12:54 #56 Youri Tarshecki:ストラテジーテスターの機能を活用するとはどういうことですか？活用するって？ただ、美しいエクイティでバックテストをするのではなく、通常のアウトオブサンプルのプロットでバックテストをすれば、美しいエクイティや醜いエクイティがシステムの効率性の指標になります。 つまり、先人たちがそうであったように、あなたもノーマルボルキングフォワードでなければ成功しないのです。どんなビジネスモデルでも、その品質と有効性を最も厳しく評価するのは「結果」です。しかも、バックテストの温室状態ではなく、トレーニングのAFTERの結果です。つまり、中身はどうでもよくて、どれだけアウトプットを出せるかが重要なのです。実際の取引では何年も待っていられないので、これまでのEAについて客観的に何かを理解するには、履歴上の-of-sampleをチェックするしかありません。"ストラテジーテスターの 機能を活用するとは？"- テスターが不完全で、そのために結果が誇張されたり、あるいは超利益が全く表示されないことがある、かつてMT4ではそのようなことがあった。ストラテジーテスターを自作して、ストラテジージェネレーターが「素直に」検索できるようにするには、ある種の制約を導入しなければなりませんでした。では、ティックデータを使用できるようにすればいいのでは...。おっしゃる通り、全く同感です))。 Aliaksandr Hryshyn 2016.04.13 13:03 #57 Youri Tarshecki:もちろん、FXや株などの騒動が、一種のサブカルチャーとして、独自の神話や特異性などを持つ社会環境になって久しいことは実感している。でも、個人的には、娯楽や自己啓発などいろいろな副次的な効果もさることながら、まずはお金を 稼ぎたいですね。この観点から、もちろんプログラムコードをさまざまな角度から評価することは可能ですが、私は主に結果という 観点から評価することを好んでいます。論点がずれている）。戦略の評価とは、より多くのお金を稼ぐ機会（未来）の評価である。利益の評価とは、過去の実績に対する評価です。一回の利益だけでは、将来稼げる可能性を評価することはできず、最低限、この利益がどこから来るのかを把握しなければならない（戦略・機会の評価）。カジノで勝ったからといって、明日も同じように勝てるとは限らない。つまり、なぜ勝てたのか（可能性の評価・戦略）を考えなければならない。 Aliaksandr Hryshyn 2016.04.13 13:16 #58 Youri Tarshecki: 俗説を唱えただけだろう。もちろん、このテスターは完璧なものではありませんが、できることは本当によくできています。具体的に測定してみたので、あなたも簡単な体験を繰り返してみてください。あるExpert Advisorを、Metakvotターミナルではなく、実際のブローカーのデモに載せ、1ヶ月待ち、分足チャートで実際の利益チャートとテスターのものを比較します。一致率は90〜95％となる。EA同士を比較し、ストラテジーを改善するには、これでかなり十分です。また、より高い精度が必要な場合は、MT5がすでにティック履歴を サポートしています。私は個人的にティックを使いません。時間のロスは、ティックによって得られるわずかな精度向上に見合わないからです。ところで、多くのスキャルパー作成者は、ティック履歴が一般に公開されるようになると、その期待を裏切ることになる。これまでのところ、彼らには、履歴が悪いからティックで戦略が不充分なのではなく、戦略自体の品質が悪いように思えるのである。 オートジェネレータは、5-10%の不完全なストラテジー（ヒストリカルデータ）で「最後の一滴まで搾り取る」ことができるのです。 Youri Tarshecki 2016.04.13 13:18 #59 Aliaksandr Hryshyn:論点がずれている))。戦略の評価とは、より多くのお金を稼ぐ機会（未来）の評価である。利益の評価とは、過去の結果に対する評価です。利益だけでは将来の収益力を評価することはできず、少なくともその利益がどこから来たかを推定する必要がある（戦略・機会評価）。カジノで勝ったからといって、明日も同じように勝てるとは限らない。つまり、なぜ勝てたのか（可能性の評価・戦略）を考えなければならない。私が書いていることをよく読み直してみてください。私は、過去ではなく、未来の 利益について書いているだけです。ウルフフォワードモードで テストする場合、Expert Advisorは、ちょうど未知の未来にあります。そして、この未来からの利益こそ、私が提案する評価の基準なのです。つまり、もう一度言いますが、前任者が成功しなかったように、通常のボルキングフォワードがなければ成功 しないのです。 Youri Tarshecki 2016.04.13 13:29 #60 Aliaksandr Hryshyn: 私にとっては、この "good enough "は十分ではないかもしれません。それは、オートジェネレータが、不完全な戦略（過去のデータ）の最後の5-10％を "絞り出す "ことができるからで、私は高い品質を気にします。2つの戦略を比較 するために、60%の市場適合性でも、どちらかを選択するのに十分である。サンプル数を増やすしかないでしょう。実際のコード作業では、1mでの環境シミュレーションの精度が95％であることは 非常に優れて います。そして、ティック履歴は、すべての99％ .多くの科学的、実用的な環境モデルは、このような精度を自慢することはできませんを与えます。ストラテジーの自動作成方法が、履歴の品質依存性という点で、手動と何か奇跡的な違いがあると考える根拠はないと思います。履歴が悪いと、すべてのExpert Advisorに悪い影響を与えます。つまり、環境選びの問題は、システム評価の基準とは直接関係ないのです。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
- ただ、この問題、よりタイトなストラテジー評価、よりシンプルなMM、ストラテジー生成に必要な、「トリッキー」なストラテジーファインダーはストラテジーテスターの 機能を「利用」でき、素敵なエクイティを表示できる、これは良くないと思います。
ストラテジーテスターの機能を活用するとはどういうことですか？活用するって？
ただ、美しいエクイティでバックテストをするのではなく、通常のアウトオブサンプルのプロットでバックテストをすれば、美しいエクイティや醜いエクイティがシステムの効率性の指標になります。
つまり、先人たちがそうであったように、あなたもノーマル・ボランチング・フォワードでなければ成功しないのです。
どんなビジネスモデルでも、その品質と有効性を最も厳しく評価するのは「結果」です。そして、それはバックテストの温室状態ではなく、トレーニング後の結果なのです。
つまり、中身はどうでもよくて、どれだけアウトプットを出せるかが重要なのです。実際の取引で何年も待つわけにはいかないので、今のところEAについて何かを客観的に理解するには、履歴上の-of-sampleをチェックするしかないでしょう。
もちろん、FXや株などの騒動が、一種のサブカルチャーとして、独自の神話や特徴などを持った社会環境になって久しいことは実感している。でも、個人的には、娯楽や自己啓発などいろいろな副次的な効果もさることながら、まずはお金を 稼ぎたいですね。
この観点から、もちろん、非常にさまざまな観点からプログラムのコードを評価することができますが、私は、主に結果という 観点から評価するのが好きです。
あなたは今、俗説を口にしましたね。もちろん、このテスターは完璧なものではありませんが、できることは本当によくできています。私はあえて寸法を測り、あなたも最もシンプルな体験を繰り返すことができます。あるExpert Advisorを、Metakvotターミナルではなく、実際のブローカーのデモに載せ、1ヶ月待ち、分足チャートで実際の利益チャートとテスターのものを比較します。一致率は90〜95％となる。EA同士を比較し、ストラテジーを改善するには、これでかなり十分です。
また、より高い精度が必要な場合は、MT5がすでにティック履歴を サポートしています。私は個人的にティックを使いません。時間のロスは、ティックによって得られるわずかな精度向上に見合わないからです。
ところで、多くのスキャルパー作成者は、ティック履歴が一般に公開されるようになると、その期待を裏切ることになる。これまでのところ、彼らには、履歴が悪いからティックで戦略が不充分なのではなく、戦略自体の品質が悪いように思えるのである。
ストラテジーテスターの機能を活用するとはどういうことですか？活用するって？
ただ、美しいエクイティでバックテストをするのではなく、通常のアウトオブサンプルのプロットでバックテストをすれば、美しいエクイティや醜いエクイティがシステムの効率性の指標になります。
つまり、先人たちがそうであったように、あなたもノーマルボルキングフォワードでなければ成功しないのです。
どんなビジネスモデルでも、その品質と有効性を最も厳しく評価するのは「結果」です。しかも、バックテストの温室状態ではなく、トレーニングのAFTERの結果です。
つまり、中身はどうでもよくて、どれだけアウトプットを出せるかが重要なのです。実際の取引では何年も待っていられないので、これまでのEAについて客観的に何かを理解するには、履歴上の-of-sampleをチェックするしかありません。
"ストラテジーテスターの 機能を活用するとは？"- テスターが不完全で、そのために結果が誇張されたり、あるいは超利益が全く表示されないことがある、かつてMT4ではそのようなことがあった。ストラテジーテスターを自作して、ストラテジージェネレーターが「素直に」検索できるようにするには、ある種の制約を導入しなければなりませんでした。では、ティックデータを使用できるようにすればいいのでは...。
おっしゃる通り、全く同感です))。
もちろん、FXや株などの騒動が、一種のサブカルチャーとして、独自の神話や特異性などを持つ社会環境になって久しいことは実感している。でも、個人的には、娯楽や自己啓発などいろいろな副次的な効果もさることながら、まずはお金を 稼ぎたいですね。
この観点から、もちろんプログラムコードをさまざまな角度から評価することは可能ですが、私は主に結果という 観点から評価することを好んでいます。
論点がずれている）。
戦略の評価とは、より多くのお金を稼ぐ機会（未来）の評価である。
利益の評価とは、過去の実績に対する評価です。
一回の利益だけでは、将来稼げる可能性を評価することはできず、最低限、この利益がどこから来るのかを把握しなければならない（戦略・機会の評価）。カジノで勝ったからといって、明日も同じように勝てるとは限らない。つまり、なぜ勝てたのか（可能性の評価・戦略）を考えなければならない。
俗説を唱えただけだろう。もちろん、このテスターは完璧なものではありませんが、できることは本当によくできています。具体的に測定してみたので、あなたも簡単な体験を繰り返してみてください。あるExpert Advisorを、Metakvotターミナルではなく、実際のブローカーのデモに載せ、1ヶ月待ち、分足チャートで実際の利益チャートとテスターのものを比較します。一致率は90〜95％となる。EA同士を比較し、ストラテジーを改善するには、これでかなり十分です。
また、より高い精度が必要な場合は、MT5がすでにティック履歴を サポートしています。私は個人的にティックを使いません。時間のロスは、ティックによって得られるわずかな精度向上に見合わないからです。
ところで、多くのスキャルパー作成者は、ティック履歴が一般に公開されるようになると、その期待を裏切ることになる。これまでのところ、彼らには、履歴が悪いからティックで戦略が不充分なのではなく、戦略自体の品質が悪いように思えるのである。
論点がずれている))。
戦略の評価とは、より多くのお金を稼ぐ機会（未来）の評価である。
利益の評価とは、過去の結果に対する評価です。
利益だけでは将来の収益力を評価することはできず、少なくともその利益がどこから来たかを推定する必要がある（戦略・機会評価）。カジノで勝ったからといって、明日も同じように勝てるとは限らない。つまり、なぜ勝てたのか（可能性の評価・戦略）を考えなければならない。
私が書いていることをよく読み直してみてください。私は、過去ではなく、未来の 利益について書いているだけです。ウルフフォワードモードで テストする場合、Expert Advisorは、ちょうど未知の未来にあります。そして、この未来からの利益こそ、私が提案する評価の基準なのです。
つまり、もう一度言いますが、前任者が成功しなかったように、通常のボルキングフォワードがなければ成功 しないのです。
私にとっては、この "good enough "は十分ではないかもしれません。それは、オートジェネレータが、不完全な戦略（過去のデータ）の最後の5-10％を "絞り出す "ことができるからで、私は高い品質を気にします。
2つの戦略を比較 するために、60%の市場適合性でも、どちらかを選択するのに十分である。サンプル数を増やすしかないでしょう。
実際のコード作業では、1mでの環境シミュレーションの精度が95％であることは 非常に優れて います。そして、ティック履歴は、すべての99％ .多くの科学的、実用的な環境モデルは、このような精度を自慢することはできませんを与えます。
ストラテジーの自動作成方法が、履歴の品質依存性という点で、手動と何か奇跡的な違いがあると考える根拠はないと思います。
履歴が悪いと、すべてのExpert Advisorに悪い影響を与えます。
つまり、環境選びの問題は、システム評価の基準とは直接関係ないのです。