戦略のための単一の品質指標 - ページ 3 123456789 新しいコメント Alexandr Andreev 2016.04.10 18:09 #21 Yousufkhodja Sultonov: 偏差の二乗の和は何?ポイントは、直線回帰 からの偏差をすべて二乗し、合計することです。偏差が大きいほど推定値が悪く、通常は線形回帰の最終値で割る(つまり線形回帰の最終値を偏差の二乗の合計で割る)。これが古典的な方法です。異なる場合がある(再度、計算を参照)。何のための見積もりなのか、中間見積もりなのか、最終見積もりなのか、その正確な数値はどうなのか、によって変わってきます。 何百通りもの方法がある。 Yousufkhodja Sultonov 2016.04.10 18:21 #22 Alexandr Andreev:ポイントは、直線回帰 からの偏差をすべて二乗し、合計することです。偏差が大きいほど推定値が悪く、通常は線形回帰の最終値で割る(つまり線形回帰の最終値を偏差の二乗の合計で割る)。これが古典的な方法です。異なる場合がある(再度、計算を参照)。何のための見積もりなのか、中間見積もりなのか、最終見積もりなのか、その正確な数値はどうなのか、によって変わってきます。 数百のメソッドがあります 聞きたいのは、どのようなパラメータで分析しているのか、ということです。 Alexandr Andreev 2016.04.10 18:25 #23 Yousufkhodja Sultonov: どのパラメータを解析しているのか、聞きたかったのです。 エクウェティ、まあ、あるいはバランス、より良いのでエクウェティ、すべてのマイナーな質問をプライベートで聞いてみましょう、そうでなければ、スレッドが苦しみます Aliaksandr Hryshyn 2016.04.10 19:03 #24 Yousufkhodja Sultonov:この指標(K)は、回収率(RV)と期待ペイオフの積であることを提案する。K=FB*MOPV=Net Profit/Max Drawdown ;IR=純利益/取引回数。例(EUR/USD、TF D1)。小口取引や 無口取引を正しく処理しないと、収まらない。これを自動化するために必要なものです。ここでもう一つの条件として、2つ以上のストラテジーを比較できる可能性が用意されており、例えば0から100までの何らかの固定尺度を使い、75以上を良いレベルと見なすことにします。ストラテジーは、同じ時間帯に取引された場合に比較されます。 Yousufkhodja Sultonov 2016.04.10 19:46 #25 Aliaksandr Hryshyn:取引 件数が少ないと、あるいは取引件数がないと、正しく処理されないよ。これは自動化のために必要なことです。ここでもう一つの条件として、2つ以上の戦略を比較し、ある一定の尺度、例えば0から100までの尺度に落とし、75以上を良いレベルとすることが可能であった。ストラテジーは、同じ時間帯の取引で比較されます。まず、トレードがゼロのストラテジーの指標を持つことはナンセンスです。トレードがなければ指標もないのですから。そして、K係数は、すでに1回のトレードの結果さえも遠隔で推定しているのです。しかし、100~1000回未満の取引でストラテジーを評価するのは意味がありません。次に、戦略を一般的に評価する指標がまだなく、すでにその規模がどうのこうのという話になっていますが、これは間違っています。K=PF*MOという係数を考慮しない戦略の特徴について教えてください。確かに、上の例では、1973年の金型から現在に至るまで、年々減少していくKを一定にすることに成功した。これは、戦略が悪くなっている、改善する必要があることを示唆しています。K値は、1の端数(1ケース)から80まで、大きく変化します。もうひとつは、K係数の物理的な意味を理解しようとすることです。 戦略の比較についてですが、他の戦略での最高のKの結果を示してください。 Alexandr Andreev 2016.04.10 20:25 #26 Aliaksandr Hryshyn:取引 件数が少ないと、あるいは取引件数がないと、正しく処理されないよ。これは自動化のために必要なことです。ここでもう一つの条件として、2つ以上の戦略を比較し、ある一定の尺度、例えば0から100までの尺度に落とし、75以上を良いレベルとすることが可能であった。ストラテジーは、同じ時間帯に取引された場合に比較されます。 誰もが独自のパラメータを持っているので、結果は非常に迅速に100 000戦略を取るように、すべてがとても簡単でしょう、そして戦略は、1つではなく、多くのパラメータとみなされ、出力で高いマークの数を持っているかもしれませんので、100 000私はそれを少しと呼ばれる、むしろ評価はダース百万を取得します。そして、0から100までのスケールで、75の推定で約5000のストラテジーがあるわけですから、推定には十分な注意が必要で、少しでも悪いストラテジーがあれば、それを落とすことになります。そして、少なくとも0~10,000の精度が必要です。そして、7,500という見積もりが7,501より悪い理由を理解し、システムに納得するように Igor Gurov 2016.04.10 23:59 #27 セント口座での1ヶ月間のアドバイザーはこちらです。 ファイル: TesterGraph.gif 12 kb Dr. Trader 2016.04.11 01:25 #28 MT5には、ストラテジーテスターのパラメータを最適化するための さまざまな基準があり、それを使って取引戦略を評価することができます。あなたも使ってみてください。選択するには、より適切なExpert Advisorを選び、すべての基準で1つずつ最適化し、フォワードテストの結果を比較します。通常、このような比較ではシャープレシオやリカバリーファクターが勝ります。例えば、シャープレシオによる最適化は、単純なバランスによる最適化よりも、常にはるかに良い結果をもたらします。 Yousufkhodja Sultonov 2016.04.11 02:07 #29 Igor Gurov:セント口座での1ヶ月間のアドバイザーはこちらです。 K値=PF*MOを計算し、ここにご記入ください。 Yousufkhodja Sultonov 2016.04.11 02:09 #30 Dr.Trader:MT5には、ストラテジーテスターのパラメータを最適化するための さまざまな基準があり、それを使って取引戦略を評価することができます。あなたも使ってみてください。選択するには、より適切なExpert Advisorを選び、すべての基準で1つずつ最適化し、フォワードテストの結果を比較します。通常、このような比較ではシャープレシオやリカバリーファクターが勝ります。例えば、シャープレシオによる最適化は、単純なバランスによる最適化よりも、常にはるかに良い結果をもたらします。 トップスターターは、ストラテジーのプラス(利益)とマイナス(ドローダウン)の両方を考慮した一般的な基準を求めています。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
偏差の二乗の和は何?
ポイントは、直線回帰 からの偏差をすべて二乗し、合計することです。偏差が大きいほど推定値が悪く、通常は線形回帰の最終値で割る(つまり線形回帰の最終値を偏差の二乗の合計で割る)。これが古典的な方法です。異なる場合がある(再度、計算を参照)。
何のための見積もりなのか、中間見積もりなのか、最終見積もりなのか、その正確な数値はどうなのか、によって変わってきます。
何百通りもの方法がある。
ポイントは、直線回帰 からの偏差をすべて二乗し、合計することです。偏差が大きいほど推定値が悪く、通常は線形回帰の最終値で割る(つまり線形回帰の最終値を偏差の二乗の合計で割る)。これが古典的な方法です。異なる場合がある(再度、計算を参照)。
何のための見積もりなのか、中間見積もりなのか、最終見積もりなのか、その正確な数値はどうなのか、によって変わってきます。
数百のメソッドがあります
どのパラメータを解析しているのか、聞きたかったのです。
この指標(K)は、回収率(RV)と期待ペイオフの積であることを提案する。
K=FB*MO
PV=Net Profit/Max Drawdown ;
IR=純利益/取引回数。
例(EUR/USD、TF D1)。
小口取引や 無口取引を正しく処理しないと、収まらない。これを自動化するために必要なものです。
ここでもう一つの条件として、2つ以上のストラテジーを比較できる可能性が用意されており、例えば0から100までの何らかの固定尺度を使い、75以上を良いレベルと見なすことにします。ストラテジーは、同じ時間帯に取引された場合に比較されます。
取引 件数が少ないと、あるいは取引件数がないと、正しく処理されないよ。これは自動化のために必要なことです。
ここでもう一つの条件として、2つ以上の戦略を比較し、ある一定の尺度、例えば0から100までの尺度に落とし、75以上を良いレベルとすることが可能であった。ストラテジーは、同じ時間帯の取引で比較されます。
まず、トレードがゼロのストラテジーの指標を持つことはナンセンスです。トレードがなければ指標もないのですから。そして、K係数は、すでに1回のトレードの結果さえも遠隔で推定しているのです。しかし、100~1000回未満の取引でストラテジーを評価するのは意味がありません。
次に、戦略を一般的に評価する指標がまだなく、すでにその規模がどうのこうのという話になっていますが、これは間違っています。K=PF*MOという係数を考慮しない戦略の特徴について教えてください。確かに、上の例では、1973年の金型から現在に至るまで、年々減少していくKを一定にすることに成功した。これは、戦略が悪くなっている、改善する必要があることを示唆しています。K値は、1の端数(1ケース)から80まで、大きく変化します。もうひとつは、K係数の物理的な意味を理解しようとすることです。 戦略の比較についてですが、他の戦略での最高のKの結果を示してください。
取引 件数が少ないと、あるいは取引件数がないと、正しく処理されないよ。これは自動化のために必要なことです。
ここでもう一つの条件として、2つ以上の戦略を比較し、ある一定の尺度、例えば0から100までの尺度に落とし、75以上を良いレベルとすることが可能であった。ストラテジーは、同じ時間帯に取引された場合に比較されます。
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MT5には、ストラテジーテスターのパラメータを最適化するための さまざまな基準があり、それを使って取引戦略を評価することができます。あなたも使ってみてください。選択するには、より適切なExpert Advisorを選び、すべての基準で1つずつ最適化し、フォワードテストの結果を比較します。通常、このような比較ではシャープレシオやリカバリーファクターが勝ります。例えば、シャープレシオによる最適化は、単純なバランスによる最適化よりも、常にはるかに良い結果をもたらします。
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MT5には、ストラテジーテスターのパラメータを最適化するための さまざまな基準があり、それを使って取引戦略を評価することができます。あなたも使ってみてください。選択するには、より適切なExpert Advisorを選び、すべての基準で1つずつ最適化し、フォワードテストの結果を比較します。通常、このような比較ではシャープレシオやリカバリーファクターが勝ります。例えば、シャープレシオによる最適化は、単純なバランスによる最適化よりも、常にはるかに良い結果をもたらします。