戦略のための単一の品質指標 - ページ 5 123456789 新しいコメント Aliaksandr Hryshyn 2016.04.11 13:27 #41 "最小のリスクで最大の収益を上げる "ということです。また、少量あるいはゼロ個のトランザクションを正しく 処理することがタスクの条件であれば、 リスクについて語る意味は全くなく、バウブキしかない」。- 取引件数の価値とリスクの重大性に与える影響を試算したところです)) 。これは、「良い」「悪い」だけでなく、「だいたい良い」「ほぼ悪い」なども見ることができる、プログラムだけの評価で必要なことです。これは、プログラムがパフォーマンスを向上させるために、どのように戦略を変更すればよいかを確認するためです。総合係数はプログラムの「目」であり、「明るい光」があるところは生地が多くなるはずである)。 Youri Tarshecki 2016.04.11 13:39 #42 Aliaksandr Hryshyn:"最小のリスクで最大の収益を上げる "ということです。また、少量またはゼロの取引を正しく 処理することが仕事の条件であれば、 リスクを語る意味はなく、バウビキしかない」。- 取引件数の価値とリスクの重大性に与える影響を試算したところです)) 。これは、「良い」「悪い」だけでなく、「だいたい良い」「ほぼ悪い」なども見ることができる、プログラムだけの評価で必要なことです。これは、プログラムがパフォーマンスを向上させるために、どのように戦略を変更すればよいかを確認するためです。総合係数はプログラムの「目」であり、「明るい光」があるところは生地が多くなるはずである)。 それなら、取引は最低限にして、最適化されていないフォワードの固定ロットで利益とリスクの合計を試算すればいいのです。それ以外は余計なお世話です。 Aliaksandr Hryshyn 2016.04.11 14:12 #43 Youri Tarshecki: それなら、取引は最低限にして、最適化されていないフォワードで固定ロットでトータルプロフィットリスクを試算すればいいんです。それ以外は余計なお世話です。固定ロットはあまり適していません。私たちは1に等しい想定固定リスクを取ります。つまり、ストップロスの場合、想定される1単位の損失を得ることになります。実際の取引では、すべてに必要な値が掛け合わされ、たとえばストップロスの場合は555ドルの損失を受け取ることになります。ロットはもちろん、555ドルのリスクと必要なストップロスに基づいて計算されます。この方法によって、シンボルやその特徴に関係なく取引を評価することができます。そして、利益にもこのような側面があり、例えば条件付きストップロスでは、利益5とは、利食い した場合、リスクを取ったものの5倍の利益が得られるということです。 Youri Tarshecki 2016.04.11 14:32 #44 Aliaksandr Hryshyn:固定ロットはあまり適していません。私たちは1に等しい想定固定リスクを取ります。つまり、ストップロスの場合、想定される1単位の損失を得ることになります。実際の取引では、すべてに必要な値が掛け合わされ、たとえばストップロスの場合は555ドルの損失を受け取ることになります。ロットはもちろん、555ドルのリスクと必要なストップロスに基づいて計算されます。この方法によって、シンボルやその特徴に関係なく取引を評価することができます。そして、利益にもこのような側面があり、例えば条件付きストップロスでは、利益5とは、利食い した場合、リスクを取ったものの5倍の利益が得られるということです。プロフィットとストップロスがないシステムもあります。リスクは収益性、すなわち利益のある取引に対する損失のある取引の比率で測定するのが最適です。 ロットが複雑になると、異なるEAのインジケーターがすべて流れてしまい、統一感がなくなるので、ロットは固定にすべきです。EAが環境と一体となって一つの単位を形成しているのだから、シンボルによって効果が異なるのはごく自然なことである。例えば、私はシンボルごとに別のEAを作っています。つまり、Expert Advisorは一般的に比較されるべきではなく、各シンボルごとに比較されるべきなのです。 Yousufkhodja Sultonov 2016.04.11 15:45 #45 Aliaksandr Hryshyn:固定ロットはあまり適していません。私たちは1に等しい想定固定リスクを取ります。つまり、ストップロスの場合、想定される1単位の損失を得ることになります。実際の取引では、すべてに必要な値が掛け合わされ、たとえばストップロスの場合は555ドルの損失を受け取ることになります。ロットはもちろん、555ドルのリスクと必要なストップロスに基づいて計算されます。この方法によって、シンボルやその特徴に関係なく取引を評価することができます。そして、利益にもこのような側面があり、例えば条件付きストップロスでは、利益5とは、利食いした 場合、リスクを取ったものの5倍の利益が得られるということです。 拝啓、TSの品質を評価するとのことですが、あなた自身が推定TSの中に入っているのは許しがたいことです。あるいは、私が当初から理解していたように、すでに存在するTSをその構造に干渉することなく評価しているのか、TSを改良しているのか、どちらでしょうか。この2つは全く別のものです。みんないつも後者をやっている。これはニュースではない。しかし、問題の最初の部分はもっと重要で、トレーディングの研究の新しい潮流となっている。 Aliaksandr Hryshyn 2016.04.11 15:48 #46 私はストップロスが ある方が好きで、必ずしもテイクを取る必要はない。条件が異なれば、リスク評価も異なる。"ロットは固定であるべきで、複雑なものの場合、異なるEAのすべての指標が漂い、統一性がなくなるからです。- なぜ、浮くのでしょうか？同じロットでストップロスが違えば、リスクも違ってきます。ストップロスが決まっていれば、そのようにすれば良いのです。「Expert Advisorは、環境と一体となって、1つの全体を形成しているため、異なる機器が異なる効率を持つことは、最も自然なことです。例えば、私はシンボルごとに別のExpert Advisorを作っています。つまり、Expert Advisorは一般的に比較されるべきではなく、各シンボルごとに比較されるべきなのです。- 私はあなたに同意する、それは各楽器のための唯一の別のEAとそれ自身のパラメータを、そうなります)) 。 Yousufkhodja Sultonov 2016.04.11 15:54 #47 Aliaksandr Hryshyn:私はストップロスが ある方が好きで、必ずしもテイクを取る必要はない。条件が異なれば、リスク評価も異なる。"ロットは固定であるべきで、複雑なものの場合、異なるEAのすべての指標が漂い、統一性がなくなるからです。- なぜ、浮くのでしょうか？同じロットでストップロスが違えば、リスクも違ってきます。ストップロスが決まっていれば、そのようにすれば良いのです。「Expert Advisorは、環境と一体となって、1つの全体を形成しているため、異なる機器が異なる効率を持つことは、最も自然なことです。例えば、私はシンボルごとに別のExpert Advisorを作っています。つまり、Expert Advisorは一般的に比較されるべきではなく、各シンボルごとに比較されるべきなのです。- 私はあなたに同意する、それは各楽器のための唯一の別のEAとそれ自身のパラメータを、そうなります)) 。 評価対象のTSの特性には触れず、時間の経過とともに変化する市場において、そのTSの信頼性の度合いを示す指標（唯一）を探してみてください。近々、そんなインジケーターを鳴らしてみようと思っています。 Aliaksandr Hryshyn 2016.04.11 19:08 #48 知っておくと面白い)。 Youri Tarshecki 2016.04.12 03:26 #49 Aliaksandr Hryshyn:ストップロスが固定ならいいんだけどね。ストップロスやテイクは、私たちのシステムのリスク評価であり、実際のリスク度ではありません。私のシステムでは、ストップロスはトレーリングストップと合わせて2～3段階あり、必ずしもすべてが発動するわけではなく、時にはEAがポジションを反転させ、利食いすることもあります。そして、本来はストップロスやプロフィットのないシステムもあります。 また、ロット／デポジット比率も間接的にリスクと関連している。入金からのロット指定は、3秒程度で完了します。しかし、これはMMルールであり、システムそのものの品質にはほとんど影響しない。同時に、ヘッジ、ロック、アドなど、MMの手法もたくさんあります。それらを考慮に入れてくれるのでしょうか？また、ペアトレードの場合など、損失がPLANNEDの場合のストップロスはどうするのですか？リスクを計算するのは簡単で、準備されていない環境において、有利な結果と不利な 結果の比率を計算するのである。トライアウトでカウントすることも、結果でカウントすることも、両方同時にカウントすることも可能です。しかし、計画的な損失では、何をもって運とすべきなのか。とはいえ、大体において、リスクは純利益に比べればseverelyである。なぜ？その意義は、多くの試みに示されているからです。つまり、十分な回数の取引を 行えば、システムのリスクはすでに獲得した利益に織り込まれているのです。リスクの高いシステムで長く稼ぐのは無理です。他の条件が同じであれば、リスクの高いシステムは単純に収入が少なくなります。つまり、正しい品質比較のためには、これらの「他の条件が同じであること」を単純に保証する必要があるのです。繰り返しになりますが、私たちが目指すのは、リスクを無限に減らすことではなく、収益を無限に増やすことなのです。リスクアセスメントは、特定のシステムのためのツールに過ぎない。要するに、1つのパラメータが 必要なら、純利益に 勝るものはないということです。オプションとして -利益を 乗じたもの。(グラフの美しさを利用することもできますが、1つの図で表現することはほとんどできません）。しかも、いくつも予約して。1.すべてのフォワードの合計として、すなわちフィットなしで。フィッティングでは、戦略の質ではなく、ストーリーへの適応力を評価することになります。2.固定ロットで。3.特定の楽器で。4.ブローカー1社で。5.十分に大きな歴史の上で 貨物に例えるなら、品質は、同じ条件で1キロメートルあたり1単位の貨物を輸送するコストで測ることができます。このコストには、キログラムあたりの保険料という形で、リスクが含まれています。例えば、4隻目、2隻目などのタンカーがソマリアの海賊に拿捕されて沈没した場合、ある時点で潜水艦による輸送が効率的であることがわかり、潜水艦商船隊が発達するだろうが、輸送手段が変わらない限り、つまり、空ではなく、水である限りは、である。つまり、別のものよりも1つのペア、異なるものよりも1つのブローカーということです。 しかし、貨物輸送のコストだけを重視するのであれば、水中輸送か空中輸送かによる補正係数を導入する意味はない 空中と水中を同時に飛行できる航空機にどんな違いがあるのだろうか。定期的にDC海賊に破壊されても、タンカーに輸送コストで負ける。未確定ロットは、ある程度時間が経ってから利益で新造タンカーを何隻買えるかを示しているだけで、タンカーによる貨物輸送の方法が他と比較して効率的であるかどうかを示しているわけではない。 Aliaksandr Hryshyn 2016.04.13 01:00 #50 "ストップロス "と "テイクプロフィット "は、システムのリスク評価を事前に推定したものであり、実際のリスク度ではありません。私はトレーリングストップ付きのストップロスステージを2つか3つ持っていますが、そのすべてが必ずしもトリガーされるわけではなく、EAがポジション自体を反転させるだけの場合もあります。そして、ストップロスのないシステム、もともと利益のないシステムもある」。- 私はちょうどこの問題、タイトな戦略評価、シンプルなMM、戦略を生成するために必要な、「トリッキー」戦略ファインダーは、戦略テスターの 機能を「活用」し、素敵な株式を表示することができます、これは良いことではありません。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com 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"最小のリスクで最大の収益を上げる "ということです。また、少量あるいはゼロ個のトランザクションを正しく 処理することがタスクの条件であれば、 リスクについて語る意味は全くなく、バウブキしかない」。- 取引件数の価値とリスクの重大性に与える影響を試算したところです)) 。これは、「良い」「悪い」だけでなく、「だいたい良い」「ほぼ悪い」なども見ることができる、プログラムだけの評価で必要なことです。これは、プログラムがパフォーマンスを向上させるために、どのように戦略を変更すればよいかを確認するためです。
総合係数はプログラムの「目」であり、「明るい光」があるところは生地が多くなるはずである)。
"最小のリスクで最大の収益を上げる "ということです。また、少量またはゼロの取引を正しく 処理することが仕事の条件であれば、 リスクを語る意味はなく、バウビキしかない」。- 取引件数の価値とリスクの重大性に与える影響を試算したところです)) 。これは、「良い」「悪い」だけでなく、「だいたい良い」「ほぼ悪い」なども見ることができる、プログラムだけの評価で必要なことです。これは、プログラムがパフォーマンスを向上させるために、どのように戦略を変更すればよいかを確認するためです。
総合係数はプログラムの「目」であり、「明るい光」があるところは生地が多くなるはずである)。
それなら、取引は最低限にして、最適化されていないフォワードで固定ロットでトータルプロフィットリスクを試算すればいいんです。それ以外は余計なお世話です。
固定ロットはあまり適していません。私たちは1に等しい想定固定リスクを取ります。つまり、ストップロスの場合、想定される1単位の損失を得ることになります。実際の取引では、すべてに必要な値が掛け合わされ、たとえばストップロスの場合は555ドルの損失を受け取ることになります。ロットはもちろん、555ドルのリスクと必要なストップロスに基づいて計算されます。この方法によって、シンボルやその特徴に関係なく取引を評価することができます。そして、利益にもこのような側面があり、例えば条件付きストップロスでは、利益5とは、利食い した場合、リスクを取ったものの5倍の利益が得られるということです。
固定ロットはあまり適していません。私たちは1に等しい想定固定リスクを取ります。つまり、ストップロスの場合、想定される1単位の損失を得ることになります。実際の取引では、すべてに必要な値が掛け合わされ、たとえばストップロスの場合は555ドルの損失を受け取ることになります。ロットはもちろん、555ドルのリスクと必要なストップロスに基づいて計算されます。この方法によって、シンボルやその特徴に関係なく取引を評価することができます。そして、利益にもこのような側面があり、例えば条件付きストップロスでは、利益5とは、利食い した場合、リスクを取ったものの5倍の利益が得られるということです。
プロフィットとストップロスがないシステムもあります。リスクは収益性、すなわち利益のある取引に対する損失のある取引の比率で測定するのが最適です。
ロットが複雑になると、異なるEAのインジケーターがすべて流れてしまい、統一感がなくなるので、ロットは固定にすべきです。
EAが環境と一体となって一つの単位を形成しているのだから、シンボルによって効果が異なるのはごく自然なことである。例えば、私はシンボルごとに別のEAを作っています。つまり、Expert Advisorは一般的に比較されるべきではなく、各シンボルごとに比較されるべきなのです。
固定ロットはあまり適していません。私たちは1に等しい想定固定リスクを取ります。つまり、ストップロスの場合、想定される1単位の損失を得ることになります。実際の取引では、すべてに必要な値が掛け合わされ、たとえばストップロスの場合は555ドルの損失を受け取ることになります。ロットはもちろん、555ドルのリスクと必要なストップロスに基づいて計算されます。この方法によって、シンボルやその特徴に関係なく取引を評価することができます。そして、利益にもこのような側面があり、例えば条件付きストップロスでは、利益5とは、利食いした 場合、リスクを取ったものの5倍の利益が得られるということです。
私はストップロスが ある方が好きで、必ずしもテイクを取る必要はない。条件が異なれば、リスク評価も異なる。
"ロットは固定であるべきで、複雑なものの場合、異なるEAのすべての指標が漂い、統一性がなくなるからです。- なぜ、浮くのでしょうか？同じロットでストップロスが違えば、リスクも違ってきます。ストップロスが決まっていれば、そのようにすれば良いのです。
「Expert Advisorは、環境と一体となって、1つの全体を形成しているため、異なる機器が異なる効率を持つことは、最も自然なことです。例えば、私はシンボルごとに別のExpert Advisorを作っています。つまり、Expert Advisorは一般的に比較されるべきではなく、各シンボルごとに比較されるべきなのです。- 私はあなたに同意する、それは各楽器のための唯一の別のEAとそれ自身のパラメータを、そうなります)) 。
私はストップロスが ある方が好きで、必ずしもテイクを取る必要はない。条件が異なれば、リスク評価も異なる。
"ロットは固定であるべきで、複雑なものの場合、異なるEAのすべての指標が漂い、統一性がなくなるからです。- なぜ、浮くのでしょうか？同じロットでストップロスが違えば、リスクも違ってきます。ストップロスが決まっていれば、そのようにすれば良いのです。
「Expert Advisorは、環境と一体となって、1つの全体を形成しているため、異なる機器が異なる効率を持つことは、最も自然なことです。例えば、私はシンボルごとに別のExpert Advisorを作っています。つまり、Expert Advisorは一般的に比較されるべきではなく、各シンボルごとに比較されるべきなのです。- 私はあなたに同意する、それは各楽器のための唯一の別のEAとそれ自身のパラメータを、そうなります)) 。
ストップロスが固定ならいいんだけどね。
ストップロスやテイクは、私たちのシステムのリスク評価であり、実際のリスク度ではありません。私のシステムでは、ストップロスはトレーリングストップと合わせて2～3段階あり、必ずしもすべてが発動するわけではなく、時にはEAがポジションを反転させ、利食いすることもあります。そして、本来はストップロスやプロフィットのないシステムもあります。
また、ロット／デポジット比率も間接的にリスクと関連している。入金からのロット指定は、3秒程度で完了します。しかし、これはMMルールであり、システムそのものの品質にはほとんど影響しない。同時に、ヘッジ、ロック、アドなど、MMの手法もたくさんあります。それらを考慮に入れてくれるのでしょうか？また、ペアトレードの場合など、損失がPLANNEDの場合のストップロスはどうするのですか？
リスクを計算するのは簡単で、準備されていない環境において、有利な結果と不利な 結果の比率を計算するのである。トライアウトでカウントすることも、結果でカウントすることも、両方同時にカウントすることも可能です。しかし、計画的な損失では、何をもって運とすべきなのか。
とはいえ、大体において、リスクは純利益に比べればseverelyである。なぜ？その意義は、多くの試みに示されているからです。つまり、十分な回数の取引を 行えば、システムのリスクはすでに獲得した利益に織り込まれているのです。リスクの高いシステムで長く稼ぐのは無理です。他の条件が同じであれば、リスクの高いシステムは単純に収入が少なくなります。つまり、正しい品質比較のためには、これらの「他の条件が同じであること」を単純に保証する必要があるのです。繰り返しになりますが、私たちが目指すのは、リスクを無限に減らすことではなく、収益を無限に増やすことなのです。リスクアセスメントは、特定のシステムのためのツールに過ぎない。
要するに、1つのパラメータが 必要なら、純利益に 勝るものはないということです。オプションとして -利益を 乗じたもの。(グラフの美しさを利用することもできますが、1つの図で表現することはほとんどできません）。
しかも、いくつも予約して。
1.すべてのフォワードの合計として、すなわちフィットなしで。
フィッティングでは、戦略の質ではなく、ストーリーへの適応力を評価することになります。
2.固定ロットで。
3.特定の楽器で。
4.ブローカー1社で。
5.十分に大きな歴史の上で
貨物に例えるなら、品質は、同じ条件で1キロメートルあたり1単位の貨物を輸送するコストで測ることができます。このコストには、キログラムあたりの保険料という形で、リスクが含まれています。例えば、4隻目、2隻目などのタンカーがソマリアの海賊に拿捕されて沈没した場合、ある時点で潜水艦による輸送が効率的であることがわかり、潜水艦商船隊が発達するだろうが、輸送手段が変わらない限り、つまり、空ではなく、水である限りは、である。つまり、別のものよりも1つのペア、異なるものよりも1つのブローカーということです。
しかし、貨物輸送のコストだけを重視するのであれば、水中輸送か空中輸送かによる補正係数を導入する意味はない 空中と水中を同時に飛行できる航空機にどんな違いがあるのだろうか。定期的にDC海賊に破壊されても、タンカーに輸送コストで負ける。
未確定ロットは、ある程度時間が経ってから利益で新造タンカーを何隻買えるかを示しているだけで、タンカーによる貨物輸送の方法が他と比較して効率的であるかどうかを示しているわけではない。