ベイズ回帰 - このアルゴリズムを使ってEAを作った方はいらっしゃいますか？ - ページ 48 1...414243444546474849505152535455 新しいコメント Vasiliy Sokolov 2016.03.21 14:21 #471 comp: 今日、7500枚（片道）のプリミティブトレードを見ました。100倍のレバレッジをかけると、このようなポジションを建てるには5700Kドルの資本が必要です。 滑り台？またお前か？ 削除済み 2016.03.21 15:04 #472 Vasiliy Sokolov: スリップ？またお前か？ わかってないなぁ。私が見た履歴では7500枚。こんなの見たことない。でも、MT4でトレードしているのだから、プリミティブなのでしょう。 Alexey Burnakov 2016.03.21 15:29 #473 comp: 今日、プリミティブのトレード7500枚（片道）を見ました。100倍のレバレッジをかけると、このようなポジションを建てるには5700Kドルの資本が必要です。個人的に誰かを貶めるつもりはなかったんです。私はここで、ベイズに限らず、トレーディングに応用される統計学を議論することに賛成です。あなたの例では、プリミティブとは何ですか？彼のプリミティブコードを見たことがあるのかないのか？ Alexey Burnakov 2016.03.21 15:30 #474 comp: わかってないなぁ。7500枚の履歴を見ることができます。こんなの見たことない。しかし、MT4で取引する以上、原始的なものでなければならない。 ここのメタトレーダーには600以上のファイルプロジェクトが あるので、MTでは非常に難しいかもしれません。 Dr. Trader 2016.03.21 15:38 #475 Alexey Burnakov:...私は木を扱ったことがないので、アドバイスのしようがありませんが、一般的な分類器のトレーニングの経験はあります。1) 価格 P[0], P[1], P[2], P[3], P[4] の列がある場合，分類器の入力データの列は P[0]-P[3] となります．ただし、P[4]の値を学習用の分類の必要な結果としないこと。取引はすべてのバーでオープン、クローズされるわけではありません。 チャネルの始まりでポジションをオープンし、終わりでクローズする方がより収益性が高いのです。つまり、分類器は、次のバーの価格ではなく、チャンネルの方向（上か下か）を予測しなければなりません。例えば、初期データにジグザグをプロットし、P[4]の代わりにジグザグの方向を要求された結果とする。2) パターンは時間依存である。曜日 ごとに別の分類器でトレーニングしたり、生のデータに月の満ち欠けを加えてみたり（本気です）、時間帯を加えたり、具体的にどうすればいいのかわかりませんが、とても重要なことなのです。 削除済み 2016.03.21 16:04 #476 Alexey Burnakov:あなたの例では、プリミティブとは何ですか？彼のプリミティブコードを見たことがあるのかないのか？もちろん、私はしていません。しかし、コードはMQL4で、毎日トレードがある。MQL4で、GAで何千回もパスして十分に最適化できるような、複雑な数学的ねじれを見たことがありますか？していません。数学が複雑な場合、MT4オプティマイザーではほとんど機能しません。しかし、もしトレーダーがリアル口座で仕事をするならば、それは彼/彼女がMT4に熟練していることを意味します。つまり、単純な計算ができるということです。しかも、複雑な数学はなく、高い確率で。 Alexey Burnakov 2016.03.21 16:07 #477 Dr.Trader:私は木を扱ったことがないので、アドバイスできませんが、一般的な分類器のトレーニングの経験はあります。1) 価格 P[0], P[1], P[2], P[3], P[4] の列がある場合，分類器の入力データの列は P[0]-P[3] となります．ただし、P[4]の値を学習用の分類の必要な結果としないこと。取引はすべてのバーでオープン、クローズされるわけではありません。 チャネルの始まりでポジションをオープンし、終わりでクローズする方がより収益性が高いのです。つまり、分類器は、次のバーの価格ではなく、チャンネルの方向（上か下か）を予測しなければなりません。例えば、初期データにジグザグをプロットし、P[4]の代わりにジグザグの方向を要求された結果とする。2) パターンは時間依存である。曜日 ごとに別の分類器でトレーニングしたり、生のデータに月の満ち欠けを加えてみたり（本気です）、時刻を加えてみたり、具体的にどうすればいいのかわかりませんが、とても重要なことなのです。ありがとうございます。順番に1）発想が面白い。また、次のような方法もあります。満たすべき最速のもの、つまり一定期間内の最高価格または最低価格を測定することです。最大値（1としてコード化しましょう）であれば、買いを開くのが理にかなっていますし、その逆も然りです。しかし - 一つ大きな問題があります - このような取引の終了ルールは非常にあいまいで、何もないのです。ジグザグに見えるんです。たぶん、本当にやってみてください。このアプローチで混乱するのは、ある膝は1時間後、別の膝は9時間後かもしれないことです。だから、タイミングがめちゃくちゃなんです。クラシファイアが嫌がるかもしれませんね。とはいえ、あくまで方向性の話でしょうが......。試してみるといい......。2）はい、すでにやっています。私は大きなデータセットを持っていて、ここで共有することができますが、そこに価格データを追加しました。- 時- 微細- ようび- 月- 日しかし、もう一つの大きな問題は、これらの変数が個々にターゲットについて何も重要なことを言わない場合、決定木（そのすべての種類）はそれらを重要な変数の上位に含めないということです。これは、木が貪欲なアルゴリズムであり、ターゲット変数に対して最も重要な予測因子からルールを作り始めるからである。そして一般的に、機械に自分の望む変数を使わせるのは簡単なことではありません。予測に優先順位をつける仕組みが組み込まれていれば、あなたの「欲しい」をふるいにかけてくれるはずです。データ（画像以外）の分類のための最も有名なトレーニングマシンのいくつかは、勾配ブーストツリー（GBM / XGBOOSTライブラリ）はまさにそれを行います - 最初に彼らは価格対過去の価格の変数、例えば、異なるウィンドウで移動平均差（私にとってはこれらは常に最も重要な予測因子である）を選択します。ニューラルネットワークは従来型（浅い） - 多層パーセプトロンは相互作用を考慮しない......。つまり、そのノードはすべてカーネルで処理された加重和である。でも、もしかしたら私が間違っていて、暗黙のうちに相互作用が働いているのかもしれませんね...。確かなことはわからない。 削除済み 2016.03.21 16:07 #478 Alexey Burnakov: ここにはメタトレーダーで600ファイル以上のプロジェクトをやっている同志がいるので、MTでは非常に難しいかもしれませんね。 600枚以上のファイルはフリルであり、数学ではない。 Alexey Burnakov 2016.03.21 16:20 #479 comp: 600以上のファイル......これは数学ではなく、フリルです。まあ、そうなんですけどね。特に何が入っているのかわからない場合は ))以下、個人的なプリミティブ（製品ではなく、非売品）https://www.mql5.com/ru/blogs/post/381081。ポジションの開始と終了のロジックは、50～100行に収まり、マークアップもきれいです。重要なパラメータは4〜6個程度です。Expert Advisorは5～7年前から進めています。本当に1つのアイデアを取り上げて、徹底的に分析したのです。今のところ廃墟です。 Тестирую 2015.02.15Alexey Burnakovwww.mql5.com Разрабатываемая торговая система. Провел тестирование на majors. На трех получил приемлемые показатели. Эта троица имеет шанс пойти на реал-тест в обозримом будущем. Не на всех парах торгуемый паттерн... 削除済み 2016.03.21 16:57 #480 Alexey Burnakov:以下、私的プリミティブ（製品ではなく、非売品）https://www.mql5.com/ru/blogs/post/381081。ポジションをオープンしたりクローズしたりするロジックは、きれいなマークアップで50～100行に収まります。重要なパラメータ4～6について。Expert Advisorは5～7年前から進めています。本当に1つのアイデアを取り上げて、徹底的に分析したのです。今のところ廃墟です。TSがしっかりしているのは認めます。しかし、あなたはフローティングスプレッドを考慮していませんし、テスターでも同じシンボルについて他のブローカーで動作しない可能性があることを考慮していません。シンボルにはそれぞれパターンがあります。各シンボルの履歴は、ブローカーによって異なります。あなたのように、手薄な数学的期待値を得る場合、これらの機能が影響を与え、非常に深刻であることを認識する必要があります。また、複雑な数学はバタフライ効果にぶつかることがあります。基礎となるデータがわずかに異なる場合（ブローカーやスプレッドが異なる）、次の数学的モデルを殺すか、高揚させる。そして、あなたは聖杯を手にしていたかもしれません。しかし、あなただけは、それがメジャーではなく、一部のGBPCHFの聖杯であることを知りませんでした。しかも、テストに使ったアルパリではなく、どこかのFXCMで。そして、あなたは、そのような素晴らしいマットモデルを保持していることを知らずに、GBPCHFとFXCMを知らないという理由だけでそのグレイルを投げ捨ててしまったのです。 1...414243444546474849505152535455 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
今日、7500枚（片道）のプリミティブトレードを見ました。100倍のレバレッジをかけると、このようなポジションを建てるには5700Kドルの資本が必要です。
スリップ？またお前か？
今日、プリミティブのトレード7500枚（片道）を見ました。100倍のレバレッジをかけると、このようなポジションを建てるには5700Kドルの資本が必要です。
個人的に誰かを貶めるつもりはなかったんです。
私はここで、ベイズに限らず、トレーディングに応用される統計学を議論することに賛成です。
あなたの例では、プリミティブとは何ですか？彼のプリミティブコードを見たことがあるのかないのか？
わかってないなぁ。7500枚の履歴を見ることができます。こんなの見たことない。しかし、MT4で取引する以上、原始的なものでなければならない。
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私は木を扱ったことがないので、アドバイスのしようがありませんが、一般的な分類器のトレーニングの経験はあります。
1) 価格 P[0], P[1], P[2], P[3], P[4] の列がある場合，分類器の入力データの列は P[0]-P[3] となります．ただし、P[4]の値を学習用の分類の必要な結果としないこと。取引はすべてのバーでオープン、クローズされるわけではありません。 チャネルの始まりでポジションをオープンし、終わりでクローズする方がより収益性が高いのです。つまり、分類器は、次のバーの価格ではなく、チャンネルの方向（上か下か）を予測しなければなりません。例えば、初期データにジグザグをプロットし、P[4]の代わりにジグザグの方向を要求された結果とする。
2) パターンは時間依存である。曜日 ごとに別の分類器でトレーニングしたり、生のデータに月の満ち欠けを加えてみたり（本気です）、時間帯を加えたり、具体的にどうすればいいのかわかりませんが、とても重要なことなのです。
あなたの例では、プリミティブとは何ですか？彼のプリミティブコードを見たことがあるのかないのか？
もちろん、私はしていません。しかし、コードはMQL4で、毎日トレードがある。MQL4で、GAで何千回もパスして十分に最適化できるような、複雑な数学的ねじれを見たことがありますか？していません。
数学が複雑な場合、MT4オプティマイザーではほとんど機能しません。しかし、もしトレーダーがリアル口座で仕事をするならば、それは彼/彼女がMT4に熟練していることを意味します。つまり、単純な計算ができるということです。しかも、複雑な数学はなく、高い確率で。
私は木を扱ったことがないので、アドバイスできませんが、一般的な分類器のトレーニングの経験はあります。
1) 価格 P[0], P[1], P[2], P[3], P[4] の列がある場合，分類器の入力データの列は P[0]-P[3] となります．ただし、P[4]の値を学習用の分類の必要な結果としないこと。取引はすべてのバーでオープン、クローズされるわけではありません。 チャネルの始まりでポジションをオープンし、終わりでクローズする方がより収益性が高いのです。つまり、分類器は、次のバーの価格ではなく、チャンネルの方向（上か下か）を予測しなければなりません。例えば、初期データにジグザグをプロットし、P[4]の代わりにジグザグの方向を要求された結果とする。
2) パターンは時間依存である。曜日 ごとに別の分類器でトレーニングしたり、生のデータに月の満ち欠けを加えてみたり（本気です）、時刻を加えてみたり、具体的にどうすればいいのかわかりませんが、とても重要なことなのです。
ありがとうございます。
順番に
1）発想が面白い。また、次のような方法もあります。満たすべき最速のもの、つまり一定期間内の最高価格または最低価格を測定することです。最大値（1としてコード化しましょう）であれば、買いを開くのが理にかなっていますし、その逆も然りです。しかし - 一つ大きな問題があります - このような取引の終了ルールは非常にあいまいで、何もないのです。
ジグザグに見えるんです。たぶん、本当にやってみてください。このアプローチで混乱するのは、ある膝は1時間後、別の膝は9時間後かもしれないことです。だから、タイミングがめちゃくちゃなんです。クラシファイアが嫌がるかもしれませんね。
とはいえ、あくまで方向性の話でしょうが......。試してみるといい......。
2）はい、すでにやっています。私は大きなデータセットを持っていて、ここで共有することができますが、そこに価格データを追加しました。
- 時
- 微細
- ようび
- 月
- 日
しかし、もう一つの大きな問題は、これらの変数が個々にターゲットについて何も重要なことを言わない場合、決定木（そのすべての種類）はそれらを重要な変数の上位に含めないということです。これは、木が貪欲なアルゴリズムであり、ターゲット変数に対して最も重要な予測因子からルールを作り始めるからである。そして一般的に、機械に自分の望む変数を使わせるのは簡単なことではありません。予測に優先順位をつける仕組みが組み込まれていれば、あなたの「欲しい」をふるいにかけてくれるはずです。
データ（画像以外）の分類のための最も有名なトレーニングマシンのいくつかは、勾配ブーストツリー（GBM / XGBOOSTライブラリ）はまさにそれを行います - 最初に彼らは価格対過去の価格の変数、例えば、異なるウィンドウで移動平均差（私にとってはこれらは常に最も重要な予測因子である）を選択します。
ニューラルネットワークは従来型（浅い） - 多層パーセプトロンは相互作用を考慮しない......。つまり、そのノードはすべてカーネルで処理された加重和である。でも、もしかしたら私が間違っていて、暗黙のうちに相互作用が働いているのかもしれませんね...。確かなことはわからない。
ここにはメタトレーダーで600ファイル以上のプロジェクトをやっている同志がいるので、MTでは非常に難しいかもしれませんね。
600以上のファイル......これは数学ではなく、フリルです。
まあ、そうなんですけどね。特に何が入っているのかわからない場合は ))
以下、個人的なプリミティブ（製品ではなく、非売品）https://www.mql5.com/ru/blogs/post/381081。
ポジションの開始と終了のロジックは、50～100行に収まり、マークアップもきれいです。重要なパラメータは4〜6個程度です。Expert Advisorは5～7年前から進めています。本当に1つのアイデアを取り上げて、徹底的に分析したのです。今のところ廃墟です。
以下、私的プリミティブ（製品ではなく、非売品）https://www.mql5.com/ru/blogs/post/381081。
ポジションをオープンしたりクローズしたりするロジックは、きれいなマークアップで50～100行に収まります。重要なパラメータ4～6について。Expert Advisorは5～7年前から進めています。本当に1つのアイデアを取り上げて、徹底的に分析したのです。今のところ廃墟です。
TSがしっかりしているのは認めます。しかし、あなたはフローティングスプレッドを考慮していませんし、テスターでも同じシンボルについて他のブローカーで動作しない可能性があることを考慮していません。
シンボルにはそれぞれパターンがあります。各シンボルの履歴は、ブローカーによって異なります。あなたのように、手薄な数学的期待値を得る場合、これらの機能が影響を与え、非常に深刻であることを認識する必要があります。また、複雑な数学はバタフライ効果にぶつかることがあります。基礎となるデータがわずかに異なる場合（ブローカーやスプレッドが異なる）、次の数学的モデルを殺すか、高揚させる。
そして、あなたは聖杯を手にしていたかもしれません。しかし、あなただけは、それがメジャーではなく、一部のGBPCHFの聖杯であることを知りませんでした。しかも、テストに使ったアルパリではなく、どこかのFXCMで。そして、あなたは、そのような素晴らしいマットモデルを保持していることを知らずに、GBPCHFとFXCMを知らないという理由だけでそのグレイルを投げ捨ててしまったのです。